期貨指數與合約乘數

『壹』 期貨的合約標的/合約乘數/是什麼意思啊

股指期貨的合約標的就是股票指數。

指數化投資，即以權重為配置比例的指數樣本股的組合方式。

我國首推的股指期貨合約以滬深300指數為標的，滬深300指數是統一市場指數，其總市值占滬深市場的約70%，流通市值占滬深市場的近60%，市值覆蓋率高，代表性強，市場認同度高，是目前深滬市場最適合做股指期貨標的的指數。
合約大小是多少？什麼是合約乘數？

滬深300指數期貨的合約面值為當時滬深300指數期貨報價點位乘以合約乘數。合約乘數是指每個指數點對應的人民幣金額。目前設計合約乘數為100元/點。如果當時指數期貨報價為1400點，那麼滬深300指數期貨合約面值為1400點＊100元/點＝140,000元。

『貳』 期貨中交易乘數是什麼意思

一般是指每個合約的噸數，盤面顯示的每一噸的價格，一般一個合約可能是5噸，10噸，這個就是乘數。

『叄』 股指期貨的合約乘數是每點多少元

滬深300合約乘數是300，中證500合約乘數是200，上證50合約乘數是300.可以關注新浪微博@乾坤期道，期貨股指知無不言。

『肆』 期貨的股指合約乘數是多少

股指期貨合約是按點數報價的，合約乘數意思是一個點代表多少錢，例如IF（滬深300）的合約乘數是300，表示一個點300元，在計算合約價值時，要用當前點數乘合約乘數（300）就能得到合約實際代表的價值，再乘保證金比例，就是一手IF合約的開倉價。IH（上證50）的合約乘數是300，IC（中證500）的合約乘數是兩百，分表表示一個點300元和一個點200元。

『伍』 假設前提： 1、S＆P 500指數期貨合約的合約乘數為250美元，交易的保證金比率為8%； 2、股票現貨交易的手續

條件不全
遠期理論價格=現貨價格*（1+無風險利率/12）
合理區間為此價格上下浮動交易成本

璟唐國際——專業期貨研究團隊

『陸』 什麼是股指期貨乘數

在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數 因為金額固定，所以期貨市場只以該合約的標的指數的點數來報出它的價格。例如，合約乘數為100美元的某指數期貨合約，若期貨市場報出該市場指數為20點，則表示一張合約的價值為2000美元。而若該指數上漲了10點，則表示一張合約的價值增加了1000美元。

『柒』 期貨保證金怎麼算啊，保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，這個誰能幫我解釋一下啊

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。

持倉保證金=股指期貨動態價位x合約乘數x買賣手數x保證金比例下面我們詳述一下股指期貨保證金制度計算方法。假如交易所收取的保證金比例是12%，一般情況下，期貨公司要在交易所保證金比例基礎上增加幾個百分點。

在交易平台里, 所需保證金全部由美元來結算. 以迷你帳戶為例,進行一手即10K基準貨幣的交易, 如果杠桿比率是200:1, 則需要10,000/200=50個基準貨幣單位, 再乘以該貨幣當前的美元價格, 即為開立一手倉位所需的保證金。

(7)期貨指數與合約乘數擴展閱讀：

結算準備金計算公式：

當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金－當日交易保證金+當日實際可用充抵額度－上一交易日實際可用充抵額度+當日盈虧+當日入金－當日出金－交易手續費+其他資金等

交易手續費計算公式：

交易手續費=∑[成交量(手)×合約交易手續費(元/手）

『捌』 期貨乘數是怎麼來的

這個是規定的。我國初步規定乘數是300元人民幣.
合約規格是由相關標的指數的點數與某一既定的貨幣金額乘積來表示，這一既定的貨幣金額常被成為乘數。合約價值的大小既與標的指數的高低有關，也與規定的乘數大小有關。

比如香港的恆指期貨於1986年5月推出，當時的指數是有史以來沒有超過2000點，乘數為50港元，意味著每張合約不超過10萬港元。然而現在恆生指數已經是在15000點甚至更高的水平上進行，這樣每張合約的價值就上升到75萬港元。正式鑒於指數上升導致合約價值過高這一原因，香港期貨交易所在2000年10月9日推出新的小型恆生指數期貨合約，該合約的乘數為10港元，是恆生指數期貨合約的五分之一，交易所通過合約乘數大小的不同規定，可以達到有效控制合約價值大小的目的。

『玖』 滬深 300 股指期貨合約價值為滬深 300 指數點乘以合約乘數。 這是個判斷題 為什麼是錯的

我的理解：
正確的說法應該是：滬深 300 股指期貨合約價值為滬深 300 股指期貨報價點（或稱為股指期貨指數點）乘以合約乘數。
滬深 300指數是標的物，合約是IF，二者含義不同，交易時IF以報價的形式出現，即是報價點位，其數值一般不等於滬深 300指數，即存在升貼水情況。
所以題目的答案是錯的

『拾』 目前我國滬深300指數期貨合約規定的合約乘數為

是300
計算方式如下

如果你以5452買入開倉IF07012合約1手,又以5455平倉
平倉盈虧=(5455-5452)*1手*300=900