期權期貨的希臘字母數值

『壹』 期權交易中只對買方有利的希臘字母是什麼

只知道是波動率

『貳』 股票期權中Delta是什麼意思

Delta值（δ），又稱對沖值：是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度 。用公式表示：Delta=期權價格變化/期貨價格變化。
期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Delta值（δ），又稱對沖值：是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度 。用公式表示：Delta=期權價格變化/標的資產現貨價格變化。
認購期權的Delta值為正數(范圍在0和+1之間)，因為股價上升時，認購期權的價格也會上升。認沽期權的Delta值為負數(范圍在-1和0之間)，因為股價上升時，認沽期權的價格即會下降。等價認購期權之Delta值會接近0.5，而等價認沽期權的則接近-0.5。
例如，匯豐控股（005）150元認購期權的Delta值等於0.5元，即表示匯豐控股股價上升1元時，認購期權價格將隨而上升0.5元。同樣地，如果一個匯豐控股認沽期權的Delta數值是-0.4時，表示當匯豐控股價格上升1元時，期權金就會下跌0.4元。但投資者亦請注意，期權的Delta值會隨股價大幅變動而有所改變，有關Delta值預期對期權金之影響的變動率只適用於正股價出現輕微變動的時候。因此當股價出現大幅變動時，便不應使用Delta值來預測期權價格的變動。 期權莊家在市場提供流通量(即負責開出某期權系列的買賣價)時，若市場出現買賣對手後，他便會在該合約持有倉位。例如當對手向他買入一張認購期權合約，便等於他持有該認購期權的短倉。但因為通常他作為莊家的目的並非與對手對賭，故此他便需要為持倉作對沖。此時他便要決定需買入多少正股(因為持有認購短倉的風險是股價上升)作對沖之用，當中Delta便是其中一項幫助他計算對沖正股數目的風險變數。

『叄』 散戶做期權到底要不要懂些希臘字母

散戶做期權應當不需要懂希臘字母，當然懂就更好。 期權是比股票和期貨更復雜的投資產品，散戶參與前一定要多學習基礎知識，上交所就要求50ETF期權開戶前一定要通過相應的考試， 目前這種考試的試題中，不包括與希臘字母有關的知識， 所以也可以理解為散戶可以不懂希臘字母。 但有能力有條件學習的話，能懂一些更好。 舉個不太恰當的比喻，一個游泳池，你學會狗刨了，也基本可以下水了， 但你後邊又學會了仰泳和蛙泳，肯定是更好，游泳也更安全了。
學習期權希臘字母相關知識時，也要量力而行，這部分知識有一定的難度， 可以先學習Delta，Delta學透了之後再Gamma，然後是Vega和Theta。 Rho的話散戶就不必學了，基本沒用。

『肆』 期權希臘字母delta對t求導

What you are looking for is called "Charm". Do you want the Charm for a call or a put? Not that different though.

『伍』 期權定價里的GREEK LETTER里的VEGA不是希臘字母,那是啥語的字母來著啊..

Greek Letter就是希臘字母的意思。
大寫vega Θ ；小寫vega θ。
你可以從Word中找到這個字母。以Word2007為例，一次選擇插入=>符號=>其它符號=>右上角的子集選項中選擇"希臘語和科普特語"

『陸』 哪個希臘字母體現出期權價格與標的價格的非線性關系

應該是gamma,因為標的資產每個變化造成的期權價值的變化很可能不會是一個線性的變化率，需要引入Gamma來更精確地描述。
我也參加這個比賽，，，，加油。

『柒』 期權希臘字母在交易中的應用

肯定不是一個合法的證券平台，自己小心一點，不要隨意參與，否則風險很大。

『捌』 金融方面，多頭頭寸的期權組合的希臘字母的性質是什麼

其實就是期權價格（B-S公式）對各變數的取導數，如用期權價格對標的物價格S、剩餘期限T、隱含波動率V等取一階導數，就得出delta、theta、vega等希臘字母（有些需在此基礎上再對變數取一次導數），以反映該變數對期權價格的影響

『玖』 怎麼用vba算歐式期權希臘字母

因為判斷中文字元有誤。在標准ASCll字元代碼中φ是237，是大於○。但在VBA.Asc字元代碼中φ是-22827，是小於○的與中文字元一樣是負數值，所以判斷不清了。