富時100指數期貨合約計算

A. 外盤期貨的交易時間分別幾點到幾點

國內正規期貨交易時間為周一至周五早上9點到11點半，下午1點半到3點結束。早上10：15到10：30休盤15分鍾，夜盤： 21點到日凌晨2:30分。各個期貨交易所的休盤時間和夜盤時間稍有不同。

比如上海期貨交易所的銅、鋁、鉛、鋅、螺紋、熱卷、 瀝青期貨，夜盤交易時間為21：00-1：00 ；黃金、白銀期貨為21：00-02：30 ；橡膠期貨為21：00-23：00 ；鄭州商品交易所的棉花、白糖、菜粕、甲醇、PTA 期貨，夜盤交易時間為21：00-23：30 。

(1)富時100指數期貨合約計算擴展閱讀

在中國大陸以外的期貨交易。以美國、英國、倫敦等交易所內的產品為常見交易期貨合約。期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。

有些美國期貨合約品種如大豆、銅對國內期貨價格變動會有影響，國內投資者可以參考外盤行情。 大型生產商與貿易商也可根據外盤行情做好套期保值，對沖現貨交易損失。

B. 富時指數的富時100指數

富時100指數 (FTSE 100) 由世界級的指數計算金融機構FTSE(富時集團)所編制，自1984年起，涵蓋在倫敦證券交易所交易的上市而市值最大的100支股票，為世界投資人歡迎的金融商品之一，和法國的CAC-40指數，德國的法蘭克福指數並稱為歐洲三大股票指數，是當前全球投資人觀察歐股動向最重要的指標之一。這一指數覆蓋倫敦證券交易所大約80%市值，具有一定的代表性，是反映倫敦證券市場股票行情變化的重要尺度;二是因為它通過倫敦股票市場自動報價電腦系統，可隨時得出股票市價，並實時計算，因此能迅速反映股市行情的每一變動，自公布以來就受到廣泛重視;三是綜合精算股票指數。該指數從倫敦股市上精選700多支股票作為樣本股加以計算。這一指數的特點是統計面寬、范圍廣，能較為全面地反映整個股市狀況。

C. 滬深300股指期貨限價指令最大下單數是多少手滬深300的基本知識謝謝！

19日，中金所就《交易規則》及其實施細則修訂稿，以及《滬深300股指期貨合約》向社會公開徵求意見。除已發布的投資者適當性制度和多項交易所業務規則修訂稿外，證監會將繼續統籌期指上市前的各項工作，預計將於4月前後正式上市並接受投資者開戶。
從公布的規則以及合約內容分析，道富投資認為，有十大要點值得關註：
一、交易時間與股市開盤時間同步，投資者可利用期指管理風險。
二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。
三、最低交易保證金的收取標准為12%，假設滬深300指數為2300點，保證金比率為12%則交易一手需要保證金2300*300*12%=82800(元)，費率調整後則需要69000元，每手降低了13800元。
四、交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。
五、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
六、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，
八、出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
九、自然人也可以參與套期保值。
十、規則為期權等其他創新品種預留了空間。
為進一步加強風險控制、防止價格操縱，中金所將非套保交易的單個股指期貨交易賬戶持倉限額由原先的600手調整為100手。若以當前點位計算，每手合約面值100萬元、保證金比例15%計算，單個交易賬戶的限倉金額約在1500萬元左右。
除了對單個賬戶進行限倉管理，中金所還將對單個結算會員進行限倉。限倉標准將按照每日結算後，某一合約單邊的總持倉量計算。但進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行。
為加強對大戶的監管，中金所規定從事自營業務的交易會員或者客戶不同客戶號的持倉及客戶在不同會員處的持倉合並計算；增加「客戶的持倉尚未滿足相關大戶標准，但交易所認為有必要的，交易所可以要求其進行大戶報告」的規定。

D. 小型納斯達克100指數期貨 多少錢

期貨外盤大多都是從早晨6點交易至次日凌晨5點15分，中間休息45分鍾。以下列出一部分交易所的交易時間：倫敦金屬交易所，交易時間是早8點至次日早2點品種有 銅，鋁，鋅，鉛，錫，鎳，鋁合金等，LME交易品種是現貨延期交易，類似期貨，但不完全一樣，如果持倉到下交易日就需要按照升貼水來結算，並且需要調期，因為第2天的合約號和上交易日是不同的。倫敦的交易所，泛歐交易所品種有：法國CAC40指數期貨，糖，可可，咖啡 下午2點至次日早4點英國富時100指數期貨：早8點至次日凌晨4點EUREX 歐洲期貨交易所德國DAX股指期貨、歐盟50指數期貨 交易時間是下午1點50至次日早4點上邊這些就是大多數的主要交易品種。時間是按照北京時間換算了的，都是夏令時間，冬令時順延1小時。

E. 股指期貨

一。股指期貨的概念

中國代表股指期貨價格指數期貨，股票指數指的是標准化的期貨合約的標的物，雙方商定了具體的未來的日期，按照預先確定的股票價格指數交易相關指數的大小。點擊看詳細股指期貨的交易單位等於標的指數乘以每點的交換價值的價值。直接報道當股指期貨行情，最小價格變動往往是一個特定的指數點來表示標的指數值。由於股指本身並不具備在任何形式的物理存在，所以股票價格指數是基於現金結算結束交易。在現金結算，持有至到期日尚未清算反轉的基礎上，較上一交易日結算價與利潤和損失的計算量的最終結算價格之間的差額的買家和賣家，通過借記卡或信用卡合同自動失效保證金賬戶結算交易記錄兩部分。點擊看詳細股指期貨是為了滿足人們控制股市風險，尤其是需要所產生的系統性風險。股票價格指數已經能夠避免股票交易的風險，主要是因為在變化的股票價格指數代表的方向和整個股市的價格變動水平，而大多數股票價格變化的是滬指在相同的方向。因此，在反向操作的現貨市場和股票價格指數期貨市場和β系數的調整，我們可以抵消股市的風險正面臨著。
中國
兩個。股指期貨

中國1982年2月美國堪薩斯交易所產生的由來正式推出了世界上第一個股指期貨以來，全球股指期貨的不斷涌現，幾乎涵蓋了所有的基準指數。點擊看詳細著名的股票價格指數期貨合約有：S＆P 500股票指數，紐約證券交易所綜合股票指數，KCBT價值線綜合平均指數的股票，CBOT主要市場指數。
中國
三。在香港聯交所，恆生上市的新華富時中國25指數期貨：海外中國股票指數期貨

中國擁有在國際市場上，目前四家中國股指期貨中國企業指數期貨和中國股指期貨在芝加哥期權交易所（CBOE）上市交易，新華富時A50指數期貨在新加坡交易所，以及即將到來的中國滬深300指數期貨。 1. H股指數期貨（恆生中國企業指數期貨）點擊看詳細H股指數期貨於2003年12月8日通過香港聯交所推出，該指數包含32隻成份股。每個點是值得50港元，根據指數位7400點計算，港幣37萬的合同價值。 2.新華富時中國25指數期貨，點擊看詳細香港聯交所2005年5月23日推出的富時中國25指數期貨及期權。每個點是值得50港元，根據指數計算12000點，港幣60萬元合約價值。 3.美國股票指數期貨CBOE中國點擊看詳細2004年10月18日，芝加哥期權交易所的電子交易市場推出了中國第一個股指期貨產品的美國股市。根據中國指數CBOE中國股指期貨標的指數的編制是平等的，成分股20.每個點是價值100美元，根據指數點360分，36000美元合同計算的市值指數。 4.新加坡新華富時中國A50指數期貨，點擊看詳細包含50家最大的公司中國A股市場市值，許多國際投資者該指數被視為對中國市場的准確的衡量指標。每個點價值10元，按照5100點指數點計算，價值約5萬多美元的合同。

中國四。股指期貨等金融期貨的股指期貨
中國
1.常用功能的基本特徵，商品期貨合約，點擊看詳細規范：標准化的期貨合約在價格確定，期貨合約的所有條款都預定好，具有標准化的特點。期貨交易通過標准化的期貨合約。點擊看詳細交易集中化：期貨市場是一個高度組織化的市場，和嚴格的管理制度，期貨期貨集中之內完成。點擊看詳細對沖機制：期貨由相反的合規責任結束套期保值業務。點擊看詳細無每日負債結算制度：在日常交易中，交易價格是根據結算為每個成員的保證金賬戶，以反映投資者的利潤或虧損的日期進行調整。如果價格不利於改變投資者持有的位置的方向，結算後的一天，投資者必須保證金，如果保證金不足的投資者可以強制平倉頭寸。點擊看詳細杠桿效應：利用融資融券股指期貨。由於需要繳納保證金的數量是基於開放式指數期貨來確定的市場價值，交易所將根據市場價格的變化，來決定是否追加保證金或是否可以提取超額。 2.股指期貨持有的股指期貨，點擊看詳細標的物為特定的股票指數，該指數點報價單位數的獨有的特性。點擊看詳細合約價值一定的貨幣和股票指數行情倍頻的產品代表。點擊看詳細指數期貨結算現金結算，而是通過結算現金結算地位的差別，但不關閉的股票。

中國五。功能
股指期貨
中國1.套期保值：是指投資者買入或賣出股指期貨合約，從而補償因所帶來的現貨市場價格變動的實際損失。套期保值主要分為以下五種股票：點擊看詳細多頭套期保值：如果人們願意購買的股票購買的股票在未來規定的時間，你可以利用股指期貨合約來對沖建立股指期貨合約多頭上漲（不利的市場走勢朝著他的方向），在股價與收益的股指期貨合約後，對現貨市場高價購買虧損彌補。點擊看詳細空頭套期保值：如果股東預測未來利率上升，從而導致股價下跌，您可向股指期貨合約現在是出售給其長期持有的股票與期貨市場的盈利來對沖彌補現貨的空頭股票頭寸的損失。點擊看詳細流通跨期對沖：指同時賣出兩個不同月份股指期貨合約和購買採取不同月份之間的差異優勢是與期貨交易獲利相反。在跨期交易中，投資者重點是本月的區別。點擊看詳細跨期套保的問題：當一個公司發行股票，通常由投資銀行代理經銷委託。例如：信託投資銀行發行股票的公司，股票的投資銀行財團臨時組織，再賣給投資大眾的鴻溝。財團發行公司一般凈發行價格保證，或者使促進銷售存貨點的最大的努力，所以這個問題也有一定的風險。為了減少風險，可以利用股指期貨來對沖通脹。點擊看詳細跨市場套期保值：股指期貨作為整個城市的投資者在兩個不同的期貨市場在同一時間兩個類似股指期貨的交易方向相反，把它們之間的差別優勢這為符合條件的李某。 2.推測，點擊看詳細買空 - 買入股指期貨合約：投機者買入股指期貨合約的目的，是利用產生的利潤的價格波動。當投資者預測股指上漲，所以買了股指期貨交割月合約，一旦預測准確，股市上漲到一定高度，他把先前買入賣出股指期貨合約，即低買的時候價格和銷售的價格高，投資者可以通過獲得的利潤之間的差異所帶來的價格變化。點擊看詳細短 - 賣出股指期貨合約：投機者賣出股指期貨合約的目的是為了獲得由於價格變動和利潤。投機者預測股指期貨價格將下跌，他預先賣出股指期貨交割月合約，一旦預測准確，之後股市下跌，然後他以前賣期貨合約，然後買了，賺2後的利潤合同。

F. 富時A50指數期貨的交易規則哪有

1、交易單位：

交易單位是1美元乘 FTSE中國A50 指數(大約9000美元)。

2、最小波動：

報價與出價需依據FTSE中國A50指數。合約最小波動在一個指數點，即每手合約1美元。

3、持倉限制：

個人所有月份合約凈持倉頭寸不得超過5000手，經交易所批准可例外

保證金([2011年8月11日開始])

初始保證金: USD 413, 維持保證金: USD 330

4、頭寸累積：

依據此規則，個人直接或間接擁有或控制的所有帳戶的頭寸，依照明確或隱形協議個人代理的所有帳戶的頭寸，以及個人擁有所有權或受益的所有帳戶的頭寸，都將累積。

並被認為是此人所持頭寸，被視為個人單獨擁有或控制所有的所有累積頭寸。

5、交易終止：

期貨交易將在合約到期月倒數第二個中國交易日結束。期貨交易結束當天應當是合約到期月的最後交易日。如果最後交易日並非中國交易日，那最後交易日則是開市交易的前一日。

如果在合約月正常交易日倒數第二個交易日前一日（簡稱NPTD）的交易過程中或交易結束後，合約月此被預計在正常交易日中的兩天即最後和倒數第二個中國交易日。

如果這兩日非中國交易日，那最後交易日將是緊隨NPTD的下一中國交易日。

如果在NPTD前一日的交易過程中或交易結束後，那此前兩天即倒數第二和最後中國交易日，若這兩天不是合約月的中國交易日，那最後交易日將是緊隨NPTD的下一中國交易日。

(6)富時100指數期貨合約計算擴展閱讀：

每日價格限制：

初始停板為±10%。一旦打板，隨後的10分鍾內將只允許在±10%范圍內交易。

10分鍾結束後，漲跌停板擴大到±15%。如果再次打板，將再有10分鍾的冷卻期，期間只允許在±15%范圍內交易。

10分鍾冷卻期之後當日剩餘的交易時間內，取消漲跌停板。

a、「冷卻期」指10分鍾，或者，交易所在合約僅持續交易或價格限制生效時規定的其它時段。

b、「最初上限」是指價格的10%，或者，交易所規定的其它高於上場交易結算價的量。

c、「最初下限」是指價格的10%，或者，交易所規定的其它低於上場 交易結算價的量。

d、「最終上限」是指價格的15%，或者，交易所規定的其它高於上場交易結算價的量。

e、「最終下限」是指價格的15%，或者，交易所規定的其它低於上場交易結算價的量

新華富時A50期指的主要投資者受制於與現貨市場的隔離，短期內該產品不會對中國國內市場及即將推出的股指期貨造成較大的影響，因而該股指期貨對中國國內市場的影響也不會太大。

但是最近A50期貨的發展，可能已經通過國際套利資金運做,對中國國內資本市場產生了重大負面影響。

新華富時A50期指合約乘數為10美金，一張合約價值約5萬美元（約合40萬人民幣），目前中國股指期貨合約乘數為300元人民幣，由於A50指數與滬深300指數的較大差異。

如果以美元兌人民幣6.28計算的話，A50期指大約相當於滬深期指標的的70%。