買賣期貨合約的損益圖
㈠ 如何理解期貨合約的買賣
股指期貨合約是期貨交易所統一制定的標准化協議，是股指期貨交易的對象。一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素：
(1)合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300股指期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。
(2)合約價值。合約價值等於股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。
(3)報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。
(4)合約月份。指股指期貨合約到期交割的月份。
(5)交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。投資者應注意最後交易日的交易時間可能有特別規定。
(6) 價格限制。是指期貨合約在一個交易日或者某一時段中交易價格的波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度。
(7)合約交易保證金。合約交易保證金占合約總價值的一定比例。
(8)交割方式。股指期貨採用現金交割方式。
(9)最後交易日和交割日。 股指期貨合約在交割日進行現金交割結算，最後交易日與交割日的具體安排根據交易所的規定執行。
㈡ 期貨怎麼計算利潤
期貨實行的是當日無負債制度，也就是當日賬當日清。所以計算收益就代入當日盈虧的公式就可以了。
期貨盈利計算公式：
當日盈虧=(賣出成交價-當日結算價)*賣出量的加總+(當日結算價-買入成交價)*買入量的加總+(上一交易日結算價-當日結算價)*(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)。
期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。
買賣期貨的場所叫做期貨市場。
投資者可以對期貨進行投資或投機。大部分人認為對期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導致金融市場的動盪，這是不正確的看法，可以同時做空做多，才是健康正常的交易市場。
期貨合約：
由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。
期貨手續費：
相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。
㈢ 期貨中的損益圖用什麼軟體畫
excel比較專業，對於只是畫損益圖的話，我推薦SwiffChart這款軟體，你只需要輸入數據，選擇下圖表類型，就會自動生成圖表，而且繪制出的圖表比excel美觀很多，還支持flash.以及一些高級功能，比如繪制權益趨勢線等等，也可以直接從excel導入數據。
㈣ 期貨合約的買賣雙方可能形成的收益或損失都是有限的對嗎
如果做套期保值，期貨合約收益或損失是有限的，如果不做套期保值單純做期貨，收益或損失不是有限的，理論上可以無限大，因為交割期的價格無法估計。
㈤ 這張期貨買賣圖怎麼看
這就是簡單一個走勢圖 和掛單圖 無法看出購買者具體資金 你是剛接觸期貨吧 ，要不問不出這么白的問題 同樣祝福老闆發財
望採納
㈥ 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話
期貨獲利中的計算公式：
昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。
如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。
量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。
量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。
總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。
委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。
當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。
持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。
例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。
倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。
例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。
(6)買賣期貨合約的損益圖擴展閱讀：
演算法
倉位金：總資金*（X%-Y%）；
單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；
單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；
默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；
每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；
期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；
參考資料：期貨-網路
㈦ 以看跌期權構建蝶式價差交易，其損益圖和損益值該如何
以看跌期權構建的蝶式價差交易有兩種1、買入看跌期權蝶式套利，即各買入一個較低和較高執行價格的看跌期權，同時賣出兩個中間執行價格的看跌期權。這種套利模式適用於認為價格將不會較大波動的情況下，最大的收益為：居中執行價格-低執行價格-凈權利金；最大損失為凈權利金。損益圖如下：（圖形來自期貨從業考試教材實例）2、賣出看跌期權蝶式套利，即各賣出一個較低和較高執行價格的看跌期權，同時買入兩個中間執行價格的看跌期權。這種套利模式適用於認為價格將大幅波動的情況下，最大的收益為：凈權利金；最大損失為居中執行價格-低執行價格-凈權利金。可見，賣出看跌期權蝶式套利與買入看跌期權蝶式套利剛好相反，因此在損益圖上，只需將上圖調一個個即可。
㈧ 期貨交易流程
1、期貨交易的流程如下：
（1） 期貨交易者在經紀公司輸開戶手續，包括簽署一份授權經紀公司代為買賣合同及繳付手續費的授權書，經紀公司獲此授權後，就可根據該合同的條款，按照客戶的指標辦理期貨的買賣。
（2） 經紀人接到客戶的訂單後，立即用電話、電傳或其它方法迅速通知經紀公司駐在交易所的代表。
（3） 經紀公司交易代表將收到的訂單打上時間圖章，即送至交易大廳內的出市代表。
（4） 場內出市代表將客戶的指令輸入計算機進行交易。
（5） 每一筆交易完成後，場內出市代表須將交易記錄通知場外經紀人，並通知客戶。
（6） 當客戶要求將期貨合約平倉時，要立即通知經紀人，由經紀人用電話通知駐在交易所的交易代表，通過場內出市代表將該筆期貨合約進行對沖，同時通過交易電腦進行清算，並由經紀人將對沖後的純利或虧損報表寄給客戶。
（7） 如客戶在短期內不平倉，一般在每天或每周按當天交易所結算價格結算一次。如帳面出現虧損，客戶需要暫時補交虧損差額；如有帳面盈餘，即由經紀公司補交盈利差額給客戶。直到客戶平倉時，再結算實際盈虧額。
2、期貨交易，是期貨合約買賣交換的活動或行為。注意區分，期貨交割是另外一個概念，期貨交割，是期貨合約內容里規定的標的物（基礎資產）在到期日的交換活動或行為。期貨交易（Futures Transaction），是一種活動或買賣行為過程。期貨交易特有的套期保值功能、防止市場過度波動功能、節約商品流通費用功能以及促進公平競爭功能對於發展中國日益活躍的商品流通體制具有重要意義。中國的期貨交易有了很大的發展，但是由於缺乏相應的立法，各地各行其是，使得期貨交易處於無法可依的狀態，且過度投機行為盛行。
㈨ 為什麼期貨合約的買賣雙方可能形成的收益或損失不是有限的
若實際價格漲到無窮大，則持有期貨合約的一方（多方）的收益就相當於實際價格減去期貨合約約定價格，他得收益就是無窮大的。相反地，賣出該期貨合約的一方（空方）得損失相當於實際價格減去期貨合約約定價格，他得損失也是無窮大的。
所以，當實際價格上漲到無窮大時，買賣雙方可能形成的收益或損失不是有限的。
㈩ 什麼是期貨合約的買賣
期貨合約買賣也叫期貨合約交易是現代市場上最常見的衍生金融交易方式之一。在期貨交易所內，按一定規章制度進行的期貨合同的買賣。它最早起源於農產品期貨交易。而真正現代意義上的期貨交易則是以1848年美國「芝加哥期貨交易所」 的成立為標志的。以後各類商品交易所紛紛成立，在期貨市場上的交易商品種類也越來越多。到20世紀70年代，金融期貨異軍突起，范圍擴大到股票、債券、外匯等。
期貨交易的主要特點是： ①成交和交割不同步。這一點與遠期交易相同。②合約標准化。期貨合約有標准化的數量、質量規定、交割日期等，便於交易。③交易集中於交易所內，以公平競爭方式進行。④交割時可以採用清算方式相互軋抵，以實物交割的只佔很小一部分。⑤交易可以被投資者用來作對沖，也可以被投機者用作賺取投機利潤的工具。