期貨期權交易風險敞口計算

⑴ 什麼是股指期貨的風險敞口

敞口
的英文翻譯是Pant
一般這多用於美國外盤的評論，他們對大風險的行情都用pant來概括，比如說這次的豆粕行情。
股指的風險敞口
就是股指的價格偏離滬深300指數的價格。

⑵ 金融期貨期權計算題 求助詳細解答過程

4個問題，你這個獎勵太少，還要詳細過程，還是自己鑽研的好。

⑶ 50etf期權和期貨ih合約的風險敞口怎麼計算

一般是指你的資產價值會隨著股票價格波動而發生改變的那一部分。如果你買了1000塊得的股票，那你的敞口其實就是1000，而股指期貨，你的敞口得按照你買的期貨的價格來算，而不是用保證金。比如現在滬深300指數是2000點，那我的敞口其實是2000*300塊一手，而不是用保證金計算。這里的規定簡單的說就是客戶委託了1000塊錢，你最多用800塊錢用來做純粹的投機，或者是購買800元的期貨合約。
合約市值就是一張合約按交易價格計算出來的市值，等於期權價格*合約單位。 50ETF期權合約單位是10000，假設某合約收盤價為0.0567，這個合約當晚的合約市值就是567元。也就是你買賣這張合約會支付或得到的總金額。

⑷ 期貨交易盈虧的計算,期權交易看漲看跌的計算

期貨投資年收益率＝（賣出價－買入價）/（買入價×持有天數/360)
吧這個收益率和通脹率或銀行存款利率比較，哪個高則哪個劃算

⑸ 期貨交易第二原則保證金原則，你只能拿資金的很少部分根據風險敞口設定具體交易數值，否則無法連續交易

貨交易第二原則保證金原則，你只能拿資金的很少部分根據風險，你的意思是說保證金還有風險嗎？

⑹ 誰能用大白話幫我解釋一下對沖風險敞口的意思，是怎麼計算出來的，謝謝

商品期貨如果你持有一手多單；同時持有一手空單。無論價格漲跌；你的浮動盈虧不變。如果你持有兩手空單。多出的一手空單叫凈空單，就是風險敞口。因為價格漲，
你就會虧損。

⑺ 期貨期權套期保值計算，求解！

比如說我和你約定 半年後我有權購買你的雞蛋1個（1元每個），現在市場價0.9元每個。每個1元就是未來執行合同的購買價格，就是敲定價格或協議價格。我的權利叫做 買入期權 call。我的權利你不會免費給我，要讓我花錢向你買這個權利。假定咱倆認為0.05元合適，所以我向你支付0.05元買了這個權利。0.05元就是premium 期權費 期權價。
若果敲定價格是0.8元，那麼這個權利對我大大地有利，所以你會向我多收期權費。收我0.25 或0.30 等取決於我們的討價還價，但是肯定會升高。
第一問，敲定價格越高，意味著call的買方在將來可能要花費更多資金，獲利的機會會減少，期權費下降；
put 的買方在將來肯能收到的資金就越多，獲利的機會增加，導致期權費上升。
第二問 第一種情況 不套期保值
第二種情況 用期貨套期保值 賣出英鎊期貨
第三種情況 用期權套期保值 買進英鎊賣出期權（put）
第三問 第一種情況 不套期保值
實際收到多少美元？和收入發生時比較 變多了或變少了多少？
就是英鎊資產升值多少？ 數字肯定較大 說明風險較大
第二種情況 用期貨套期保值 賣出英鎊期貨
英鎊資產升值-英鎊期貨虧損 結果數字肯定較小 降低了風險
第三種情況 用期權套期保值 買進英鎊賣出期權（put）
英鎊資產升貶值-英鎊期權（put）的虧損 獲利較大，降低了虧損的風險，但是獲利的可能性還有。
第四問 與第三問類似 但結果不一樣。
第一種情況 不套期保值
實際收到多少美元？和收入發生時比較 變多了或變少了多少？
就是外匯資產貶值多少美元？ 數字肯定較大
第二種情況 用期貨套期保值 賣出英鎊期貨
-英鎊資產貶值+英鎊期貨盈利 結果數字肯定較小
第三種情況 用期權套期保值 買進英鎊賣出期權（put）
-英鎊資產貶值+英鎊期權（put）的盈利 數字較小。

你先理解期權概念，你按我的思路算算。
我國還沒有場內期權品種。權證除外。

第三問 第一種情況 不套期保值
實際收到1.71美元，
就是英鎊資產升值0.1221？
第二種情況 用期貨套期保值 賣出英鎊期貨
0.1221-（1.7075-1.5789） =0.0065 數字很小 降低了風險
第三種情況 用期權套期保值 買進英鎊賣出期權（put 0.35）
0.1221-0.35=-0.2279 虧損，降低了虧損的風險，但是獲利的可能性還有。

⑻ 股指期貨套利交易出現風險敞口怎麼辦求答案

最近小李所在小組研發的套利交易模型已進入實踐測試階段。通過測試發現，進行股指期貨套利交易，經常由於目標價位所對應的申買或申賣量未達標，出現套利交易部分成交，導致套利交易出現風險敞口，問題出現後，小李及時向上海某知名期貨公司風控部門求教。
"套利交易出現某一邊全部成交，而另一邊未完全成交，只是部分成交，這類情況稱為"套利交易出現風險敞口"，之所稱為風險敞口，主要基於套利交易成交多出的部分由於沒有對應的相反頭寸保護，實際處於單項投機狀態，遇到這樣的情況，應對套利交易成交多出的單邊頭寸及時進行平倉了解，防止出現不利方向價格波動產生的損失。"期貨公司風控部門工作人員回答道。
"出於節省交易成本的考慮，可不可以先不對多出的成交部分平倉，而是等到另一邊反向頭寸有機會補倉時積極尋求反向頭寸保護，這樣做是否妥當？"小李接著又問。
"這樣做表面上看是節省了交易成本，實際是以承擔具大的風險敞口風險為代價換取的微小收益，從風險控制角度是得不償失的；而且從內控角度看，也不利用區別套利交易和方向性交易業務。"期貨公司風控部門工作人員的回答道。
"套利交易與普通的方向性交易無論是從交易策略還是業流程都是完全不同的，如果在執行套利交易計劃時，不及時對多出的單邊成交部分平倉實際上是在進行方向性交易，從內控角度上屬於越權行為，也是一種違規行為，列為嚴重的是，這種變向方向性交易如果頭寸數量大或者遇到較大級別反向價格波動，有可能給機構造成較大經濟損失。" 期貨公司風控部門工作人員回答道。
風險提示：套利交易與普通的方向性交易無論是從交易策略還是業流程都是完全不同的，套利交易出現某一邊全部成交，而另一邊未完全成交，只是部分成交，出現風險敞口時，應對套利交易成交多出的單邊頭寸及時進行平倉了解，防止變向方向性交易情況出現。