假設一張半年期的白銀期貨合約
⑴ 上海期貨交易所白銀期貨主力合約哪幾個月
目前是1712
⑵ 國際上白銀期貨的合約是怎麼樣的：保證金是多少 一張合約是多少數量一張合約多少手續費
東京白銀期貨
⑶ 期貨計算問題
1.12月份現貨的盈虧：2000*(7-6)=2000美元
12月份期貨的盈虧：2000*(6.5-7.5)=-2000美元
期貨的虧損與現貨的盈利相等，套期保值沒有盈利和虧損。
2.(1)買進10手大豆，對簽定的合同進行買入套期保值。
(2)4月17日現貨的盈虧：100*(3100-3200)=-10000元
4月17日期貨的盈虧：100*(3280-3180)=10000元
套期保值的現貨和期貨盈虧相等，出口商最終還是以3100元買進的 大豆。
3.對1000噸大豆進行賣出套期保值。
9月份現貨的盈虧：1000*(2950-3000)=-50000元
9月份期貨的盈虧：1000*(3050-3000)=50000元
套期保值的現貨和期貨盈虧相等，套期保值成功。
⑷ 白銀期貨一手是多少需要多少錢
不少投資者在接觸白銀期貨的時候，最想要了解的就是白銀期貨合約規則以及做一手白銀多少錢，今天小編就為大家送上一波福利，教大家來計算白銀期貨的保證金和手續費。
一、做一手白銀多少錢
1、白銀期貨保證金=手數*保證金率*成交價格*交易單位(合約乘數)
通過【期貨品種一覽表】和【期貨保證金一覽表】查詢可知，白銀的交易單位是每手15千克，保證金率是7%，假設白銀1812的最新價格是3750元/千克，那麼算下來一手白銀的保證金大概=1手 * 7% * 3750元/噸 * 15千克/手=3938元;以上保證金的計算方法適用於任何期貨品種。
2、白銀期貨手續費=手數*手續費率*成交價格*交易單位(合約乘數)
通過期貨品種一覽表和【期貨手續費一覽表】查詢可知，白銀的交易單位是每手15千克，手續費率是萬分之0.5，假設白銀1812的最新價格是3750元/千克，那麼算下來一手白銀的手續費大概=1手 * 萬分之0.5 * 3750元/噸 * 15千克/手=2.81元;以上期貨手續費的計算方法適用於任何以成交金額來計算的期貨品種。
二、白銀期貨合約規則
上海期貨交易所白銀期貨合約規則文本
⑸ 假設你在2009年買進了一份7月份的執行價格為5.2美元/盎司的白銀期貨，合約規模為5000盎司。初始保證
維持保證金為3000美元, 當期貨價格下跌導致保證金低於3000美元時，就會被催付保證金。
初始保證金為4000美元，維持保證金為3000美元， 下跌的空間是1000美元，換算成合約價格的變化是 1000美元 / 5000盎司 = 0.2美元/盎司. 所以，如果白銀期貨下跌超過0.2美元，低於5美元/盎司，就會導致低於維持保證金為3000美元的要求，期貨公司就會催你補充保證金。如果，你到期沒有補足保證金，期貨公司就會強制平倉以達到維持保證金的要求。
如果認為滿意，請採納， 謝謝。
⑹ 白銀期貨合約是什麼
交易品種 :白銀
交易單位 :15千克/手
報價單位 :元（人民幣）/千克
最小變動價位 :1元/千克
每日價格最大波動限制 :不超過上一交易日結算價±5%
合約交割月份 :1－12月
交易時間 :上午9:00－11:30 下午1:30－3:00
最後交易日 :合約交割月份的15日（遇法定假日順延）
交割日期 :最後交易日後連續五個工作日
交割品級 :標准品：符合國標GB/T 4135-2002 IC-Ag99.99規定，其中銀含量不低 於99.99%。
交割地點 :交易所指定交割倉庫
最低交易保證金 :合約價值的7%
交易手續費 :成交金額的萬分之零點五
交割方式 :實物交割
交割單位 ;30千克
交易代碼 ;AG
⑺ 期貨計算題
第一題，理論價格是：現貨價格+持倉成本
持倉成本包括倉儲費、保險費、資金佔用的利息，這里是三個月
所以理論價格是8.2+（0.025+0.005+0.01）*3=8.32美元/蒲式耳
套公式的話，空頭套保基差走強盈利，原來的基差是現貨價格減去期貨價格=-持倉成本，也就是-0.12美元/蒲式耳，那麼後來的基差應該是-0.08美元/蒲式耳
套公式簡單一些，不過這道題可以不套公式，因為成交價已經給出，現貨盈利0.12美元/蒲式耳，期貨虧損0.08美元/蒲式耳就可以了，所以期貨價格是8.32+0.08=8.4美元/蒲式耳，基差是8.32-8.4=-0.08美元/蒲式耳
第二題
1）套期保值者的目的是迴避價格波動，所以還是做套保。顯然買入套保者願意套保，建立11月多頭套保頭寸。這里還有可能的操作是移倉，也就是把原先的9月多頭套保頭寸平倉，建立新的11月多頭套保頭寸。盡管賣出套保很可能在期貨市場虧錢，但還是應該以生產經營活動為主，不應該存在僥幸心理，所以操作是賣出11月合約，當然也有可能是移倉，將合約換月。
套利者買入遠月合約（買入11月），賣出近月合約（賣出9月），做牛市套利。
投機者買入近月和遠月合約，以期合約價格上漲獲利。
2）如果我有很多錢的話，我會做套利，以穩為主。但是我沒有那麼多錢，而我又想很快發財，不得不投機。這道題的意思是看你是否明白跨期套利比投機風險小一些，所以你最好寫「我會套利，因為套利風險小，投機風險太大」。隨便寫點別的理由也行，比如我不喜歡投機，或者我不喜歡冒險。
3）買入套保者有盈利，如果當初買入的是9月合約，則盈利250元/噸，如果當初買入的是11月合約，則盈利280元/噸，但他的現貨成本也將上升。
賣出套保相反，9月合約虧損250元/噸，11月合約虧損280元/噸，他們在現貨市場上會有更多盈利。
所有套保者，無論在期貨市場上盈虧如何，他們的生產經營活動都得到了保護。
牛市套利者因為基差從-20走弱到-50，盈利30元/噸。
投機者如果做多9月合約，因為自然人無法持倉進入交割月，所以會在7月中旬被迫平倉或被強制平倉，因為沒有給出7月價格，所以無法分析盈利。如果做多11月合約，盈利280元/噸。
⑻ 期貨期權計算題
5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $
⑼ 期貨題，求高手
股指期貨投資的方向應該是做空，即賣出股指期貨IF1303合約實現套期保值；
該投資者確定的期貨合約數量是1000萬/（2750*300）=12手；
滬深300指數下跌至2450點，股票價值變為1*1000萬*2450/2650=9245283元；期貨合約獲利（2750-2540）*300*12=756000元；9245283+756000=10001283元，不計手續費及財務費用，投資者實現完全套期保值。
【這是普通的計算方式，採用基差計算會更簡單一點】