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期貨指數比現貨指數低

發布時間: 2021-04-04 18:41:00

㈠ 股指期貨和現貨區別

股指期貨與現貨投資在操作模式上均為相同,但前者是以大盤指數為標的,而後者則以實物(現貨就是實實在在的物品)為標的物,而股指期貨入金要求較高需50萬RMB方可開戶,一般小的投資者是無法進入的,而現貨投資則為中小投資者開辟了一條「星光大道」投入資金低,風險可控,趨勢易把握,現貨投資已成為現最熱門投資理財產品之一。

㈡ 如何理解股指期貨收盤價與現貨收盤指數的差距

期貨是未來的價格,現貨是現在的價格。現在的價格和幾個月以後的價格肯定是不一樣的。一般期貨和現貨趨勢是相同的。如果期指異常偏離現貨,就會有對沖資金出來進行套利,直到偏離幅度在市場認可的范圍內。正因為期貨市場有自我調節的功能,所以期現的大幅度偏離很少出現,稍有偏離即刻會被套利資金修正。

㈢ 股指期貨的價格與它實際的指數是否一樣

您好,關於您的補充問題:
理論上股指期貨的價格(F)主要取決於三個因素:現貨市場上的市場指數(I)、得在金融市場上的借款利率(R)、股票市場上股息收益率(D)。即: F=I+I×(R-D)=I×(1-R+D) 其中R是指年利率,D是指年股息收益率,在實際的計算過程中,如果持有投資的期限不足一年,則相應的進行調整。
股指期貨的價格基本是圍繞現貨指數價格上下波動,如果無風險利率高於紅利率,則股指期貨價格將高於現貨指數價格,而且到期時間越長,股指期貨價格相對於現貨指數出現升水幅度越大;相反,如果無風險利率小於紅利率,則股指期貨價格低於現貨指數價格,而且到期時間越長,股指期貨相對與現貨指數出現貼水幅度越大。
但實際上,由於各成份股的股息和分配時間的不同,期現市場上交易制度的差異等因素的影響,實際股指期貨價格往往會偏離理論價格。
第二,關於到期價格的問題:
因為股指期貨價格是未來某一時間上的價格,隨著時間的流逝,股指期貨合約的到期,股指期貨價格就會趨向於股指現貨交割價格。如果臨近合約到期時,股指期貨價格與現貨價格出現超過交易成本的價差時,交易者必然會抓住機會進行無風險套利,使股指期貨價格與現貨價格漸趨一致。
如果還有不清楚的問題,歡迎和我聯系(個人資料中有QQ號碼),希望我的回答能對您有所幫助。

㈣ 為什麼滬深300的股指期貨比實際的指數要低呢

滬深300的股指期貨 是有月份的 說明大家看跌遠期的市場 這裡面有一個時間 價值 而實際的指數是沒有的
採納哦

㈤ 股指期貨與現貨的價差是怎麼計算的

股指期貨的標的物是滬深300

現在有推出滬深300的指數,你拿期貨的合約 加減滬深300指數的數值就可以!

㈥ 股指期指與現貨 怎麼計算升貼水

在美國目前的情況下,不存在學術界經常講的期貨市場和現貨市場,實際的情況是:期貨交易所形成的價格是現貨流通的基準價,現貨流通只是一個物流系統,因產地、質量有別,在交易現貨時雙方需要談一個對期貨價的升貼水,即:
交易價 = 期貨價 + 升貼水
也就是說,期貨市場和現貨市場只是一個學術研究時區分的概念,在實際運作中,二者是一個整體的市場,期貨定價、現貨物流,二者有機作用,才可以使市場機製得以正常運行。
此外,期貨價格中也有近遠月合約之分,如果遠月期貨合約價格高於近月合約,則遠月對於近月升水;反之,則遠月對近月貼水。從另外一個角度,即以近月對遠月而言,也是同樣道理。
因此,理解了這種關系之後我們就大致上可以這么來看升水與貼水:以A為標准,B相對而言,如果其價值(一般表現為價格)更高則為升水,反之則為貼水。
在期貨市場上,現貨的價格低於期貨的價格,則基差為負數,遠期期貨合約的價格高於近期期貨合約的價格,這種情況叫「期貨升水」,也稱「現貨貼水」,遠期期貨價格超出近期期貨價格的部分,稱「期貨升水率」;如果遠期期貨合約的價格低於近期期貨合約的價格、現貨的價格高於期貨的價格,則基差為正數,這種情況稱為「期貨貼水」,或稱「現貨升水」,遠期期貨合約價格低於近期期貨價格的部分,稱「期貨貼水率」
期貨升貼水既可以指商品現貨與交割月份間的價格關系,也可以用來表示實物交割中替代交割物與標准交割物間的價格關系,還可以指商品不同交割地之間的價格關系。升貼水反映某種商品在一定條件下與標准物的特定價格關系,所以升貼水的變化對期貨價格的影響非常大,投資者對升貼水的變化也非常敏感。升貼水可分為四類:第一,現貨價格與期貨價格間的升貼水;第二,替代交割物與標准交割物間的升貼水;第三,跨年度交割的升貼水;第四,不同交割地間的升貼水。

㈦ 什麼是股指期貨指數和現貨指數

到期交割是按照交割當月合約的最後一個交易日最後2個小時交易數據取平均作為結算價交割的,與商品期貨取全天數據不一樣。一般日常股指期貨的當天結算價則是取當天最後1小時交易數據取平均作為當天的結算價調整保證金,也與商品期貨取全天數據不一樣。目前是這樣規定的。 極端情況,該時段無成交紀錄的,時間往前遞推。

㈧ 買賣期貨合約數=現貨總價值/(期貨指數點*每點指數)*貝塔系數 為什麼是現貨總價值乘以貝塔系數而不是除以。

當然是乘以貝塔系數不是除以貝塔系數,現貨總價值/(期貨指數點*每點指數)實際上就是你的現貨組合的風險與期貨風險一致而計算出來的理論套期保值的合約張數,當你的現貨組合比期貨指數的貝塔值高時,就必須要乘以,最主要原因是你的現貨組合風險已經被放大了,若要同樣對該組合的風險進行套期保值當然是要放大其同比例的合約張數。

㈨ 如何看股指期貨和現貨之間的期現差

你不做套利的話,就沒什麼用。

㈩ 到了期指交割日,期指與現貨指數相差較大,會怎麼樣

交割的時候不會相差太大
股指期貨是現金交割,而交割是按現貨指數
多數投資者都會在交割前平倉或者換到遠月合約

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