股指期貨單個合約是什麼意思

『壹』 請問股指期貨4個合約什麼意思。和股票有什麼區別呢

股指期貨應該只有滬深300，上證50，中證500吧，難道你還帶上了新華富時A50？
滬深300：從上證深證中挑出300隻具有代表性的公司，放在一起編制出的指數
其他的都好理解了吧？
和股票的區別，期貨和股票的區別就在於杠桿，期貨自帶5-10倍杠桿，1塊可以買賣5-10塊的期貨。股票就是1換1么。對吧

『貳』 中小板股指期貨合約是什麼

你好！
股指期貨合約是交易所統一制定的一種標准化協議，是股指期貨交易的對象。股指期貨合約的內容需要在交易前事先明確

股指期貨合約是交易所統一制定的一種標准化協議，是股指期貨交易的對象。股指期貨合約的內容需要在交易前事先明確，一般包括如下的內容：

(1)合約乘數與合約價值

股指期貨合約的標的物為表示股價總水平的一系列股票價格指數，由於標的物沒有自然單位，這種股價總水平只能以指數的點數與某一既定的貨幣金額的乘數的乘積來表示，乘數表明了每一指數點代表的價格，被稱為合約乘數。

合約乘數是將以「點」為計價單位的股價指數轉化為以貨幣為計價單位的金融資產的乘數。合約價值則等於合約指數報價乘合約乘數。由於指數點和合約乘數不同，全球主要交易所的股指期貨合約價值也不相同。

合約價值的大小與標的指數的高低和規定的合約乘數大小有關。例如，股票指數為300點，如果乘數為500美元，合約價值就是300×500=15萬美元。當股票指數上漲到1000點時，合約價值就變為1000×500=50萬美元。

(2)最小變動價位

股指期貨合約最小變動價位是指股指期貨交易中每次報價變動的最小單位，通常以標的指數點數來表示。投資者報出的指數必須是最小變動價位的整數倍，合約價值也必須是交易所規定的最小變動價值的整數倍。比如，S&P500指數期貨合約的最小變動價位是0.1點，只有報1478.2或1478.3
進行交易才有效，而1478.25的報價是無效的。

(3)每日價格波動限制

為了防止市場發生恐慌和投機狂熱，也是為了限制單個交易日內太大的交易損失，一些交易所規定了單個交易日中合約價值最大的上升或下降極限，這就是漲跌停板。股指價格只能在漲跌停板的范圍內交易，否則交易就會被暫停。

漲跌停板通常是與前一交易日的結算價相聯系的。如果出現了在漲跌停板交易的情況，隨後的交易只允許在這個范圍內進行。如果出現連續幾天漲跌停板，交易就會被暫停。並非所有的交易所都採用漲跌停板的限制，譬如，香港的恆指期貨交易、英國的金融時報100指數期貨交易都沒有這種規定。而芝加哥商業交易所
(CME)不但規定了每日價格最大的跌幅為20%(上漲沒有限制)，而且還規定了在達到最大跌幅之前必須經歷的一系列緩沖階段及如何執行的程序。該程序稱為「斷路器(Circuit
Breakers)」，是1987年股災後的產物。

(4)合約月份與交易時間

股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期結算所在的月份。不同國家和地區的股指期貨合約月份不盡相同。某些國家股指期貨的合約月份以3月、6月、9
月、12月為循環月份，比如2006年2月，S&P500指數期貨的合約月份為2006年3月、6月、9月、12月和2007年3月、6月、9
月、12月。而香港恆生指數期貨的合約月份為當月、下月及最近的兩個季月(季月指3月、6月、9月、12月)。例如，2006年2月，香港恆生指數期貨的合約月份為2006年2月、3月、6月、9月。表3-5顯示了全球主要股指期貨的合約月份。

股指期貨的交易時間是期貨交易所規定的可以進行股指期貨交易的時間。一些交易所規定交易時間為每周營業5天，周六、周日及國家法定節假日休息。一般每個交易日分為兩盤，即上午盤和下午盤。一些交易所已經實現了全天候交易。

(5)持倉限額一些交易所對投資者規定了最大持倉限額，制定最大持倉限額的目的是為了防止少數資金實力雄厚的投資者憑借掌握超量持倉操縱或及影響市場。有些交易所為了及早發現與監控資金雄厚的大戶的動向，還設置了大戶持倉申報制度，如香港的恆生指數期貨合約就有這方面的規定。

(6)最後交易日和最後結算日股指期貨的最後交易日，是指股指期貨在合約到期月份中最後可以交易的一天;股指期貨合約的最後結算日，是指股指期貨在合約到期月份進行實際現金結算的一天。

需要指出的是，最後交易日和最後結算日不一定在每月的月末。最後結算日一般在最後交易日之後的下一個工作日。例如，S&P500股指期貨合約的最後交易日為合約月份第三個周五之前的那個周四，最後結算日為合約月份第三個周五。

(7)結算方法與交割結算價股指期貨交易中，大多數交易所採用當天期貨交易的收盤價作為當天的結算價，CME的S&P500股指期貨合約與香港的恆生指數期貨合約交易都採用此法。也有一些交易所不採用這種方法，如西班牙衍生品交易所(MEFFRW)的ibex-35股指期貨合約規定為收市時最高買價和最低賣價的算術平均值。

『叄』 股指期貨的掛牌有四個合約的含義

交易所掛出這四個合約，可方便投資者根據 持倉長短（對近期/遠期的判斷） 而方便買入不同的合約。
假設目前是2010年12月，但你長期 看好/看空 滬深300股指期貨，你可以 買入/賣出 6月的合約，這樣，這個合約會等到2011年6月才交割。你就不用擔心1月就需要去交割。

因為到了1月，只是1月的合約交割；2月、3月、6月的合約還會繼續交易.同時1月合約交割之後，2011年9月的合約又會掛牌（成為新的合約），始終保持4個合約，方便不同的投資者，根據自己的判斷買入/賣出 不同的合約。

當然，實際上絕大多數投資者買入的都是近期合約。遠期合約一般交投都比較清淡。

『肆』 股指期貨的四個合約怎麼理解

我做期貨的，我來告訴你。上市合約為2010年5月、6月、9月和12月合約（IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合約）為什麼是這幾個月份呢 分別是 當月、下月、以及隨後的兩個季月（就是隨後兩個季度每個季度最後一個月） 為什麼當月是5月份呢，這個不太清楚。官方就是這么說的。應該是因為5月份交割月份，所以算4月份的合約？

『伍』 股指期貨單個合約單邊限倉多少手

股指期貨合約的標准還沒有最後確定，所以單個月份合約對交易者的限倉標准也沒有確定。看到的應該是是合約的徵求意見稿中對自然人客戶（及自營客戶）和法人客戶的限倉標准，即自然人客戶單月合約最大單邊持倉數為600手，法人客戶為2000手。

期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約為成交額的千分之八。

『陸』 什麼是期指合約

指的是,簡單來說,你用一定的保證金購買一定量的期貨產品,直到交付,這叫做一個合約.
呵呵 我也做金融方面的,不過我做的是現貨黃金,有興趣的話到我的網路空間去坐坐