預計貶值先賣期貨合約

A. 外匯期貨交易中的買空是預測到某貨幣匯率會下降，先買後賣的期貨合同對么

外匯是外匯，不是期貨你要做外匯要在外匯公司做

B. 在利用期貨合約進行套期保值時,如果預計期貨標的資產的價格上漲時應( ) 選擇題 選哪個....

A，但是同時需要你的現貨的配套操作····比如 你需要這個產品實物，那麼你怕價格上漲 提高了原料成本 這才需要買入套期保值 加工企業一般這樣做，如果你是貿易商 通常不會這么做 所以這個題目很腦殘···條件不完整 應該是D無法操作···

C. 求教期貨買賣問題

你好 在期貨上賣出合約是為了對沖風險。你的大豆的成本價是2000元/噸。你擔心3個月後價格下跌，提前在遠月賣出對沖。

3個月後有兩種情況，

1 價格上漲 如漲到3000元/噸 你在期貨上之前是2500元/噸賣出的，這時期貨上是賠了500元/噸。但是現貨上你的成本價是2000元，這個時候在現貨市場3000元賣出後，對沖了期貨上的損失。鎖定了500元的利潤。

2 價格下跌 如跌倒1500元/噸 你在期貨上之前是2500元/噸賣出的，這時期貨上是賺了1000元/噸，但是現貨上你的成本價是2000元，這個時候現貨市場1500元賣出後，這部分的損失剛好由期貨市場的盈利來對沖。鎖定了500元的利潤。

綜上：大豆的最後實際成交價格不是由單一市場來決定的，是由期現兩個市場的對沖，也就是說你執行嚴格的套期保值，鎖定了500元/噸的利潤。

D. 套期保值時外幣升值，用遠期合約還是期貨合約

套期保值與外幣升值沒有關系，選用短期合約還是長期合約看需要套期的時長。

E. 假如所有人都預計大趨勢人民幣是貶值的，我就買遠期人民幣不變的，那賣遠期的人不傻嗎

首先，人民幣從7到5這個預期能否成為事實有太多不確定性，這是風險一；
第二，賣這個遠期合約的有兩種情況，一種是獲利了結，一種是賣空。所謂獲利了結就是指之前買漲人民幣的人覺得繼續持有沒有，將之前的合約賣出，落袋為安。第二種情況應該就是你說的那個「賣」了，利用期貨市場的做空機制進行交易，賭人民幣會貶值，那麼有沒有人會去做這樣一件貌似很荒唐的事呢？第一種人，認為人民幣要貶值，美元要升值，有這種想法的人目前看來肯定是少數，但誰能保證少數的就是錯誤的呢，事實往往證明賺錢的是少數；第二種人，是進行匯率風險對沖的人，這部分人或企業為了避免匯率大幅波動對本身經營造成影響，一般會在匯率市場進行對沖，這時也會產生大量的賣空合約。

F. 賣一份期貨合約時錢不是要等到交割日才能收的嗎 為什麼可以先賣再買來對沖平倉賺取差價呢

期貨交易的目的分兩類：
1。實體單位：通過期貨交易穩定貨源供給和成本，這些交易者是實體企業交易目的不是為賺取差價是貨物，最終要進行實物和貨幣的交割。
2。賭博客：他們的交易目的不是實物是賭誰看的准，大家以保證金進行交易，只要你的保證金大於你的賭博虧損額，不必繳納全額，他們不要實物，不會等到交割日。有差價就可以平倉了。
同一期貨市場可賭博的品種很多，不會專注一個品種。
期貨市場就是個合法的大賭場。開賭場的就是政府。不管誰輸誰贏政府都要抽頭，（稅收和手續費）。

G. 誰能解釋期貨為什麼可以先賣後買謝謝！

期貨的本質是與他人簽訂（並不是買賣）一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約.

下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下先賣後買:

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並沒有麥.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
實際操作時,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.
如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.

H. 期貨合約先買後賣我可理解，因他有利賺，要平倉，但先賣後買不理解，他已脫手了 為什麼還要再買回。

先買後賣是先買開倉 再賣出平倉 是做多的操作 平倉了結 後面你說的先賣後買 應該是 先賣開倉 然後買入平倉 是做空的操作 投機客很多 短線客戶 一秒賣 下一秒買 先後都無所謂 我看空我就賣阿 賺了 我就買入平倉 都是認為有利就殺進去

期貨交割 買方掏錢 賣方交貨

"買賣期貨合約這份合同時出的價格 和 這份合約中約中的價格有什麼不同"?這是什麼問題? 不知道你要問什麼 合約上市時候交易所會根據上一合約結算價格和現貨價格 調查現貨商報價 生成價格 然後交易者根據基準價 進行交易 你看多你就買 看空就賣 交易過程中 價格決定就是多空 舉一個極端例子 如果你做不活躍的合約 就是沒人做的合約 比如現在最新價格是10000 你12000掛單進去 然後我跟你成交了 你會發現最新價格變成12000了 根實物價格每關系 只有宏觀的關系 就是現貨大漲大跌 期貨也會有相同反映 但是價格肯定不會一樣 漲跌幅度也不一樣 否則就成現貨 但到交割月 價格會根現貨趨於一致

I. 空頭套期保值，先賣出期貨合約的意思只是建立一個空頭頭寸么 那買方是誰

買方是買入開倉或買入平倉的

J. 期貨為什麼有賣空買空又為什麼有先賣再買賣的究竟是什麼持原始有期貨合約的人又是誰

套利: 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。

套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。

1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。

2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。

3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。

交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
持有原始期貨的當然是大資金的人．