期貨合約的組成
1. 期貨合約代碼是怎麼排的
大連黃大豆一號
品種代碼（a）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：a0905
大連黃大豆二號
品種代碼（b）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：b0905
大連豆粕
品種代碼（m）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：m0901
大連塑料
品種代碼（l）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：l0901
大連豆油
品種代碼（y）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：y0901
大連玉米
品種代碼（c）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：c0901
大連棕櫚油
品種代碼（p）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：p0901
鄭州硬麥
品種代碼（WT）+交割年份（1位）+交割月份（2位），如：WT903
鄭州強麥
品種代碼（WS）+交割年份（1位）+交割月份（2位），如：WS903
鄭州一號棉花
品種代碼（CF）+交割年份（1位）+交割月份（2位），如：CF905
鄭州白糖
品種代碼（SR）+交割年份（1位）+交割月份（2位），如：SR905
鄭州PTA
品種代碼（TA）+交割年份（1位）+交割月份（2位），如：TA905
鄭州菜籽油
品種代碼（RO）+交割年份（1位）+交割月份（2位），如：RO905
上海銅
品種代碼（cu）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：cu0901
上海鋁
品種代碼（al）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：al0901
上海橡膠
品種代碼（ru）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：ru0901
上海鋅
品種代碼（zn）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：zn0901
上海金
品種代碼（au）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：au0812
上海燃料油
品種代碼（fu）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：fu0901
2. 期貨合約周期 指的是什麼
周期就是時間，三個月，每個品種都有合約，比如黃金，就有1712 1801 1802等，目前主力合約是1712
3. 標准化期貨合約的組成要素
交易品種
交易數量和單位
最小變動價位，報價須是最小變動價位的整倍數。
每日價格最大波動限制，即漲跌停板。當市場價格漲到最大漲幅時，我們稱漲停板，反之，稱跌停板。
合約月份
交易時間
最後交易日
交割時間
交割標准和等級
交割地點
保證金
交易手續費
交易價格（合約中唯一可變的變數）
4. 什麼是期貨合約的合約特徵
期貨合約的主要特點是：
A.期貨合約的商品品種、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
B.期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。
C.期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
D.期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
期貨合約的組成要素包括：
A.交易品種
B.交易數量和單位
C.最小變動價位，報價須是最小變動價位的整倍數。
D.每日價格最大波動限制，即漲跌停板。當市場價格漲到最大漲幅時，我們稱"漲停板"，反之，稱"跌停板"。
E.合約月份
F.交易時間
G.最後交易日:最後交易日是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日;
H.交割時間:指該合約規定進行實物交割的時間；
I.交割標准和等級
J.交割地點
K.保證金
L.交易手續費
5. 期貨合約組成要素
如下圖所示，我們以螺紋鋼為例，對期貨合約各要素進行詳細解讀。
（1）期貨交易單位
買賣1手期貨合約代表的標的物的數量。
如螺紋鋼期貨合約的交易單位為「10噸/手」。在進行期貨交易時，只能以交易單位的整數倍進行買賣，即按手數買賣。
（2）期貨合約價值
是指每手期貨合約代表的標的物的價值。
期貨合約價值=交易單位 × 合約最新價 / 結算價 / 建倉價
（合約的市場最新價值取合約最新價；對於投資者來說，日內交易取建倉價，持倉過夜取結算價，計算出的合約價值是計算其手續費與保證金的基礎）
如1手螺紋1801合約的市場最新價值為：10噸/手（交易單位）×3747（合約最新價）=37470。
（3）期貨報價單位
每計量單位的貨幣價格，元/噸。
國內大多數期貨品種的計量單位都是噸，個別品種特殊。黃金為克，白銀為千克，雞蛋為500千克，膠合板&纖維板為張，金融期貨都為點。
（4）期貨最小變動價位
合約每計量單位報價的最小變動數值。在期貨交易中，每次報價的最小變動數值必須是最小變動價位的整數倍。
比如螺紋鋼期貨的最小變動價位是1元，最新價是3747，那麼投資者往上報價只能是3748、3749、3750等，必須1元1元的加報，而不能報價3747.5、37478.5。
最小變動價位×交易單位，就是該合約價值的最小變動值（也即通常所說的期貨盤面上，1手某期貨合約每一跳資金變動多少）。
例如1手螺紋鋼期貨合約的最小變動值是1元/噸×10噸=10元。
（5）期貨漲跌停板幅度
每日價格最大波動限制（又稱漲跌停板）是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或者低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
漲跌停板幅度是計算每個交易日漲跌停價的依據，漲跌停價=昨結算價*（1±漲跌停板幅度）。
如果還是想要自行計算，那麼需要注意的是，交易所官方期貨合約里的漲跌停板幅度都不能作為計算依據，官方數據都是合約剛上市時固定的標准，但漲跌停板幅度後期會有變動，官方合約則未做修改。
最新漲跌停板幅度，可通過以下任一種方式獲取：①以交易所實時公布的結算參數為標准；②交易軟體進入具體合約行情界面，按F10。
（6）期貨最低交易保證金
期貨交易中，買賣雙方必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比率繳納保證金，用於結算和保證履約。交易所根據合約特點設定最低保證金標准，並可根據市場風險狀況等調節保證金水平。
（7）期貨交易時間
由交易所統一規定，交易者只能在規定的交易時間內進行交易。
（8）期貨最後交易日
指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日，過了這個期限的未平倉期貨合約，必須按規定進行實物交割或現金交割。投資者需要注意的是不是所有品種客戶都能在最後交易日進行交易。由於篇幅問題，這里不再贅述。歡迎私~
（9）期貨交易代碼
每個期貨品種都有其唯一的代碼，如螺紋是RB。
剩下的都是交割要素，自然人是不能參與商品期貨交割的，這里也就不再贅述了。
6. 期貨市場的構成是怎樣的
1、期貨交易者。為了規避風險而參與期貨交易的套期保值者，或為獲得投機利潤的期貨投機者。他們通過期貨經紀公司在期貨交易所進行期貨交易。
2、期貨公司。由中國證監會頒發期貨業務許可證和國家工商行政管理局頒發的營業執照的擁有期貨交易所會員席位、專門受客戶委託進行期貨交易的專業公司。
3、交易所會員。交易所會員，指擁有期貨交易所的會員資格、可以在期貨交易所內直接進行期貨交易的公司。國內期貨交易所分兩類會員，一類是為自己進行套期保值或投機交易的期貨自營會員，另一類則是專門從事期貨經紀代理業務的期貨經紀公司。
4、期貨交易所。期貨交易所指國家認可的以會員制為組織形式的進行標准化期貨合約交易的有組織的場所，它是為會員提供服務的非營利性、自律管理的機構。國內正規、官方的期貨交易所共有五家，分別為中國金融期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所和上海國際能源交易中心。
5、中國期貨業協會。在國家對期貨市場集中統一監督管理的前提下，實行行業自律管理，發揮政府與會員之間的橋梁和紐帶作用，維護會員的合法權益，維護期貨市場的公開、公平、公正原則，加強對期貨從業人員的職業道德教育和資格管理，促進中國期貨市場的健康穩定發展。
6、政府監督部門。指國家指定的對期貨市場進行監督的機構。國家目前確定中國證券監督管理委員會及其下屬派出機構對中國期貨市場進行統一監管。國家工商行政管理局負責對期貨經紀公司的工商注冊登記工作。
7. 期貨交易手續費由幾個方面組成，分別是怎麼算的請用螺紋鋼舉個例子，謝謝。
期貨手續費收取有兩個方式，第一種是按固定手數收取，第二種是按成交金額的比例收取；
按固定手數收取就是交易所規定的，1手是多少就是多少，比如：黃金，交易所標準是10元一手；
按成交金額的比例收取的計算公式=最新報價*交易單位*手數*手續費比例，比如：螺紋，交易所標準是成交金額的萬分之一，這樣把相關數據帶到公式裡面計算就行了。
8. 期貨價格的構成
期貨價格是指交易成立後，買賣雙方約定在一定日期實行交割的價格。期貨交易是按契約中規定的價格和數量對特定商品進行遠期(三個月、半年、一年等)交割的交易方式。其最大特點為成交與交割不同步，是在成交的一定時期後再進行交割。由於市場行情瞬息萬變，商品市場價格經常變動，而期貨交易是按事先約定的價格進行清算的，交割時的市場價格常常與成交價格不一致，從而使買賣雙方一方受益一方受損。
期貨交易的誕生是以1898年美國成立芝加哥奶油和蛋商會為標志，當時進行期貨交易的商品基本上是農產品。以後商會改名為芝加哥商品交易所，進行期貨交易的商品越來越多，一些國家股票、債券、外匯等金融產品也加入期貨交易行列。在價格趨漲時，期貨價格高於現貨價格；在價格趨跌時，期貨價格低於現貨價格。在正常情況下，由於期貨要負擔較多的倉儲費、保險費和利息，其價格一般比現貨價格高。
9. 股指期貨合約是由什麼因素構成的
股指期貨合約，我覺得它的漲跌應該是由好幾個因素決定的，比如內部外部經濟、政治環境，資金面寬松程度，和對於未來市場的預期等等。