期貨交易時間框架周期的選擇

㈠ 外匯交易中怎麼選擇時間框架

在外匯交易中，選擇最佳的時間框架取決於交易者的交易策略、交易經驗和市場分析方法。正如之前提到的一樣，交易策略的不同影響著交易者對價格信息的時間跨度需求不同，持倉的時間越長，所需查看的時間跨度越大，則選擇的時間框架越大。這也是為什麼趨勢交易者會選日線圖，日內交易者會選1小時圖。交易者經驗和習慣也是選擇時間框架的影響因素之一，有些交易者習慣了用某個時間框架，比如：日線圖或者4小時圖，那他就會對這個時間框架很熟悉，用起來更加順手，長期以來，就會形成一種交易習慣。市場分析方法也會影響到交易者對時間框架的選擇，有些人傾向於基本面分析，這類人往往就會採用趨勢交易策略，因而他們需要考慮的是重大基本面事件對匯率的影響，這些重大事件往往在很長一段時間內決定著匯率的主要趨勢，所以他們需要選擇大時間框架，比如周線圖、月線圖。

㈡ 期貨上的時間周期如何使用最有利於自己交易

時間周期的運用在股市和期市中存在較大差異，這主要由於期貨的交易機制決定的。在期貨中的保證金杠桿機制下，價格的波動使得投資者的權益成倍波動，即實現同等幅度的權益增長僅需要價格更小的波動，且期貨中的T+0制度使得期貨中的交易周期可以幾乎無限分割，兩者對於投資者操作層面上的影響主要表現在：期貨投資者往往關注更為高頻的周期，把握更小的波動。實際上，我們發現很多投資者尤其是短線投資者還沒有對時間周期這一概念有深入的認識，其股指期貨的操作手法還停留在：判斷當日漲跌—在分時圖上尋找機會—當日擇機出場的階段。這種操作手法的缺陷在於：沒有考慮更大周期上的市場趨勢(一天漲跌的判斷難度非常大)、過於依靠主觀從而可能造成明顯的逆勢操作、在日內趨勢不明顯時操作難度大，所以我們看到此類投資者在期指市場上大多鎩羽而歸。究其原因，筆者認為是他們沒有找到適合自己的交易周期，而周期是判斷趨勢方向、止盈止損設置、資金管理等期貨交易各個環節的重要基礎。首先，我們判斷市場的運動方向一定是在某一時間周期下進行的，在不同的周期上價格的運行方向可能是相反的，比如5分鍾線我們看到是一個漲勢，但是15分鍾線上價格可能仍然在一個下行的趨勢中。其次，在不同的時間周期下預期盈虧是不一樣的，這決定了止盈和止損的幅度，在參數相差不大的情況下，在越小的周期上操作，由於價格波動的幅度有限，產生的盈虧也就越小，而在較大的周期上操作，產生的盈虧就會越大。最後，不同周期上的操作決定了投資者的倉位輕重，短線投資者的所承受的回調風險較低，倉位可以較重，而長線投資者需要承受較大的回調壓力，倉位不能過重。如何選擇合適的時間周期意識到了時間周期的重要性，下一步自然是如何選擇合適的時間周期。實際上，太短的時間周期和太長的時間周期弊端都很明顯，在較小的時間周期上，價格波動的隨機性較強，趨勢的穩定性較低，反映在操作上就是很難找到一個穩定的指標來刻畫和跟蹤市場，很多技術指標和形態在太短的周期上是不適用的，這也造成了有些新手往往在短線頻繁操作中紛紛敗北，但是價格變化比較靈敏也有它的好處，即能反映最新的信息，在價格發生轉折時，肯定是較小周期上的趨勢最先開始變化。而在較大的時間周期上，趨勢的穩定性較強，但是趨勢的變化則比較遲緩，在趨勢的運行中以及轉折時需要投資者承受的權益回調比較大。在保證金杠桿機制下，投資者對價格的反向波動的承受能力較小，所以總體看來，期貨市場投資者在更小的時間周期上交易。至於如何選擇適合自己的時間周期，筆者認為，短周期顯然能把握更多的波動機會，但是周期太短會造成交易的勝率(盈利次數占總交易次數的比例)較低以及高昂的交易成本，且要求投資者能對價格的變化做出快速反應。而長周期能把握住主要的趨勢，勝率較高，但一般投資者又忍受不了其中較大的權益回調，所以我們認為可以折中一下，在期貨交易中，既不要過度關注太短周期的波動(比如1分鍾甚至更短，除非參數比較大)，也無須對太長的周期(比如季線甚至更長)太在意。另外，對技術指標的參數(比如是5分鍾線的20周期還是60周期)的設定也直接影響了投資者的交易周期，實際上，是兩者的共同作用決定了實際的交易周期。在期貨交易中，投資者在開始的很長時間內都在尋找適合自己的周期，最終達到與自身靈活度、回調忍受度的統一。股指期貨不同交易周期上的系統表現這里，我們用股指期貨當月連續各個周期上的測試數據來證明我們的判斷，這里採用的是均線交叉系統，數據區間為2010年4月16日到2011年6月15日，初始資金為100萬，倉位為30%，手續費設為萬分之0.6。根據結果，我們看到1分鍾線上最佳參數為(23，44)，實際上我們發現較小的參數往往最後的結果是虧損嚴重，而在這種理想狀況下平均交易周期為41，也即平均的持倉時間為41分鍾，如果看5分鍾的數據，我們發現其理想狀態下平均持倉時間為130分鍾，其他周期則更長，這說明太短的周期上充滿噪音，應該設定較大的參數提高盈利水平。其次，各個周期上的勝率隨著周期的延長而增加，並且較短周期上的最大回撤較大，都說明了較短周期上交易系統的穩定性不高，實際上，最優參數下1分鍾、15分鍾周期上該系統今年以來的權益出現明顯回落，而其他周期上權益一直呈穩定上升態勢。第三，正如預期的一樣，無論是平均盈利還是平均虧損，基本上都是隨著周期的延長而變大，值得注意的是，由於日線和周線的最優參數較大(分別為35和5)，即錯失了股指期貨上市初的做空機會，所以數據有些失真。實踐中，本人認為首先建立自己的基準周期，比如股指期貨中可以以60分鍾為基準周期，然後在更大的周期上判斷價格的趨勢，比如在這段時間的下跌勢中，期指一直受日線BBI的壓制，所以應以做空為操作方向，即在更大的周期上順勢交易，而在具體的進場出場時機判斷上，再回到60分鍾的基準周期上，在60分鍾線上技術指標發出賣出信號時入場做空，而在其發出做多信號時適當止盈(但不做多)，這種方法一方面基本上避免了逆市交易從而提高了交易的勝率，另一方面也不至於由於價格突然轉向使得權益大幅回調，是一種短線與中線相結合的交易方式。股指期貨當月連續合約均線交叉系統各個周期下的最優表現周期最佳參數利潤率(%)勝率(%)最大回撤(%)交易次數平均盈利平均虧損平均交易周期1分鍾23，44600 38 63 176813227672151415分鍾4，551008 29 47 556279682872472715分鍾9，15691 44 74 3964146992861441330分鍾30，75208 39 49 38 4910402282756160分鍾21，35339 52 43 46 35843623497828日線2，35195 63 49 8 45459410673027周線1，5171 58 53 12 3567231564564數據來源：華泰長城期貨研究所 希望對你有幫助。

㈢ 什麼是期貨品種的「優先周期」選擇

什麼是期貨優先周期？在期貨交易過程中，我們需要了解更多的常識和技巧，掌握優先周期的含義和使用技巧。石油期貨網提醒，我們要提前辦理商品期貨開戶，等原油期貨上市後可以直接投資。
中國唯一合法的原油期貨交易是上海期貨交易所，目前即將上市。經中國證監會批准，上海期貨交易所能源交易中心將原油期貨各項外部配套措施日前正式公布，標志著原油期貨的上市邁出了關鍵的一步。我們要提前做好原油期貨開戶准備，多學習期貨知識。
商品期貨日內交易，有其優勢與劣勢。優勢是，在風險可控性較高的情況下，投資者可以更好地制定適合自己的止損止盈交易策略從而把握好盈利/虧損比例，不會像隔夜持倉那樣承擔較大的跳空風險；劣勢是，因期貨品種在日內的漲跌幅度有一定的限度，遇到日內橫盤調整或小幅上下震盪的情形，收益很多情況下都相對不大。
那麼，這跟優先周期有什麼關系？石油期貨網消息，關於日內分鍾周期K線的運用與分析，期貨交易不同於股票交易，股票的分鍾周期K線分析具有較強的共性，也就是說股票市場裡面的不同股票可以使用相同的分鍾周期K線進行分析而不會有太大的差別。
這是因為股票市 場的所有股票一般情況下具有相同的最小漲跌單位(0.01元)、相同的漲跌幅 限制(10%)、相同的最小買賣單位(一手為100股)等等，造成股票比期貨具有更強的K線分鍾周期分析共性。很多投資者在做期貨交易的時候，按照同一種分鍾周期的思路，一成不變地把同一個分鍾周期用於所有期貨品種，這種分析方法從開始就是不正確的。
期貨開戶後要注意，期貨不同品種之間的最小漲跌單位不一定相同，就上海期貨交易所品種而言，滬銅期貨最小漲跌單位為10元/噸，每手買賣為5噸，而同屬於上交所金屬品種鋁和鋅的最小漲跌單位為5元/噸，每手為5噸，螺紋鋼和線材的最小漲跌單位為1元/噸，每手10噸，黃金的最小漲跌單位為0.01元/ 克，每手1千克，原油期貨一手是100桶等等。
原油期貨開戶人士注意，在炒期貨的時候，不同的最小漲跌和每手買賣數量會引起資金流動在時間上出現差異，即使差別不太大，但是在日內交易當中，將會影響到選擇K線的分鍾周期問題。期貨實戰過程中哦，在做日內交易的時候， 每個期貨品種基本上都有一個特殊的分鍾周期里K線發出的信號特別地准確與可靠，如果交易者們可以抓住那個特定的分鍾周期，就會減少被其他分鍾周期K線發出的信號所誤導，減小誤判率。
有業內投資者把每個期貨品種的這種特殊分鍾周期叫做「優先周期」，在適合做日內交易的期貨品種當中，列舉了部分品種的優先周期。在這里需要說明的是，期貨市場不同品種之間，擁有不同的最小漲跌單位和買賣單位也許會有著相同的「優先周期」；而擁有相同的最小漲跌單位和買賣單位也許會有著不同的「優先周期」。
比如期貨開戶投資者認為，「優先周期」為3分鍾的期貨品種有橡膠、燃料油；「優先周期」為4 分鍾的有：豆一；「優先周期」為5分鍾的有：銅、鋅、白糖、豆粕、塑料。如果炒期貨時，適當參考「優先周期」中的買賣信號，進場出場的時機選擇會准確很多。
不過，石油期貨網需要提醒讀者們的是，「優先周期」是 一種分析思路，特別是協助日內期貨交易中使用分鍾周期K線進行交易的投資者更有效判斷漲跌勢的起始、延續、突破與轉折行情，但並不是所有期貨品種都有「優先周期」，也並不是每個品種的「優先周期」永遠不變，這是與期貨品種的交易規則和交易資金流特性有關的，前者相對固定，但是後者卻有可能在保持相對較長的時期後逐漸改變。
因此，我們投資原油期貨等品種，選擇期貨品種的曰內交易「優先周期」的規則有三個：一是該周期的K線形態或技術指標信號所發出的買賣信號比其他周期都要迅速有效，這是最根本原則。二是該周期內K線形態或技術指標信號所發出信號數量要比其他周期要影響持久。三是該周期不可太大或太小，「優先周期」最好在6分鍾以下，盡量不選擇一分鍾作為「優先周期」。

㈣ 交易新手應該如何界定交易中的時間周期

股票中沒有股指期貨交易，只有期貨才有股指期貨交易，股指期貨交易和其它期貨交易時間是不1致的交易時間為上午9:15分——11:30分，下午13:00——15:15分，其它期貨交易時間為上午9:00——11:30分其中10:15——10:30分為交易暫停時間，下午13:30——15:00分，周1至周5是交易日，雙休和節假日除外

㈤ 怎樣理解期貨趨勢的時間框架

期貨趨勢的時間框架也就是在各個周期內的趨勢，各個周期分月線，周線，日線，60分鍾，30分鍾.15分鍾，5分鍾，1分鍾，有趨勢的行情不是所有周期都同時進行，而是不同周期有不同的趨勢走勢。

㈥ 期貨 如何 選擇 交易周期 一分鍾3 還是5 也有說15

這個要看你個人的交易模式的。

1，理論上周期越小波動越快，趨勢穩定性也越差，風險高。當然，效率也高。

2，你的資金量越大，你選擇的周期肯定越大，周期太小你很難在相對安全的前提下建立頭寸
3、你個人的性格也很有關系，如果你比較「慢」的話，可能不適合小周期的交易模式。
我個人感覺不要低於5分鍾比較好吧。

㈦ 如何界定現貨交易中的時間周期

我們把時間框架做一個簡單的定義，就是以4-5倍的時間差作為一個獨立的時間周期，比如一個月有4周，一周有5天交易日，一日有4小時，1小時有4個15分鍾交易時間等，依次類推就是周線級別、日線級別、小時級別、15分鍾級別，那麼如果我是以小時圖作為核心交易時間框架的，我們就把上一個級別的日線圖稱為大周期時間框架，把15分鍾圖稱小周期時間框架。每個時間框架之間是依次連續的，我們在做交易的時候主要關心的上下兩個時間框架的走勢，切不可從月線圖直接越過周線跳到日線圖或小時圖中去看。
時間周期其實就是我們看待市場走勢的一個模式，打個比喻：周線圖就是望遠鏡，日線圖就是走近一點看，那麼小時圖就是放大鏡，15分鍾圖就是顯微鏡了。

㈧ 外匯交易時間框架怎麼選擇

對於日內交易者，持倉不能過夜，因為過夜意味著風險處於失控狀態，賬戶面臨著巨大風險敞口，無論盈利或者虧損，日內交易者都會在當天把所有的頭寸都平倉掉。因日內交易的需求，他們一般會選擇：5分鍾圖、15分鍾圖、30分鍾圖和1小時圖。
對於波段交易者，他們需要分析市場的中期趨勢，分析價格型態，從而判斷開倉平倉的時機或點位，正因需要判斷中期的趨勢，所以交易者在圖表上至少要看到最近幾周的價格數據，這樣的話，就需要選擇：1小時圖、4小時圖和日線圖。
對於趨勢交易者，他們需要通過觀察價格的長期走勢來判斷市場大趨勢，因而，他們需要觀察的圖表至少要包含一年以上的價格信息。長期趨勢往往是基本面決定的，一些重大事件（如利率政策變化、美國大選、英國脫歐等）的發生往往是趨勢改變的節點，因而，圖表中的信息要能反映出重大事件對匯率價格的影響。正因趨勢交易需要考慮大的歷史背景，需查看的時間跨度較大，因而趨勢交易者一般會選擇：4小時圖、日線圖和月線圖。
還有一些超短線的交易者，比如剝頭皮交易，可能會選擇更短的時間框架，如1分鍾圖，剝頭皮交易的特點是訂單盈利只要能抵消點差就平倉，不需要有較大盈利額度，因而持倉時間往往很短，最短只有幾秒鍾。這種高頻率的交易策略往往不是為了盈利，而是為了通過大量的交易量獲得返佣或者贈金。
另外，很多交易者在交易時並不會只看一個時間框架，往往會將幾個時間框架相互切換著看，從而綜合判斷市場的走勢和市場信號，依此做出決策，這被稱為「多重時間框架分析」。例如，有些日內交易者往往會先看1小時圖判斷市場的趨勢方向，然後切換至30分鍾圖再次判斷市場方向或者價格型態，然後再切換至5分鍾圖尋找合適的入場點。當所有的交易條件都滿足時，交易者才會進場建倉。

㈨ 做期貨，如何選擇適合自己的周期和交易模式

只能慢慢摸索總結，根據自己的實盤交易情況選擇適合自己的周期和交易模式。