期貨結算價影響我的收益嗎
㈠ 期貨的結算價影響收益嗎
1、期貨交易制度本身就是較復雜和嚴格的,但也是為了保障期貨交易有一個「公開,公平,公正」的環境,只有如此,才能保證期貨市場高效運轉,發揮期貨市場的功能。
期貨交易的結算,是由交易所統一組織進行的。期貨交易所實行每日無負債結算制度,又稱「逐日盯市」是指每日交易結束後,交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用,對應收應付的款項同時劃轉,相應增加或減少會員的結算準備金。
採用結算價計算和採用成交價計算,對你交易的最終結果並不會改變。只是採用結算價計算一方面有效的提高期貨交易所工作人員的工作效率,另一方面結算價也是當日具有代表性的一個價格,並起到一定的風險控製作用。
2、每日收市後的未平倉合約均採用結算價計算,而當日盤間的交易以您的成交價進行結算。
如果收盤是3000元,但是結算價是2950,那在3000元買進的一方在第當天收盤的時候按結算價會虧損,但實際上第二天的盈利虧損已經是在2950開始計算了,所以實質沒有任何影響
㈡ 期貨結算價是否影響我最後清倉離場時的權益
是的,平倉後你的盯市盈虧就變成平倉盈虧了(當然二者的數值不一定一樣的),結算價和你沒關系,因為你已經沒有持倉了。
你計算的盈虧是對的。
㈢ 期貨結算價問題
按收盤價浮贏500點,按結算價浮贏100點(結算單按此結算,按100點的浮贏結算您的盈利),到次日開盤時,即時浮贏200點。
如果您沒有平倉,這些都是浮贏,平倉後的盈虧,才是實實在在的。
㈣ 期貨中 結算價的問題
現在跟原來不一樣了,是使用的逐步盯市盈虧計算方法,今天開倉的單子平倉是按照開倉價格直接計算盈虧,如果是昨天的開倉的單子,表面上看是根據昨天的結算價計算盈虧,但實際總的算來還是根據您當時開倉價格計算的。
逐日盯市制度一般包含計算浮動盈虧、計算實際盈虧兩個方面:1、計算浮動盈虧。結算機構根據當日交易的結算價,計算出會員未平倉合約的浮動盈虧,確定未平倉合約應付保證金數額。 計算方法是: 浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)×持倉量×合約單位-手續費。 如果帳戶出現浮動虧損,保證金數額不足維持未平倉合約,結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額,即追加保證金,否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利,不能提出該盈利部分,除非將未平倉合約予以平倉,變浮動盈利為實際盈利。2、計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。 多頭實際盈虧的計算方法是: 盈/虧=(平倉價-買入價)×持倉量×合約單位-手續費 空頭盈虧的計算方法是: 盈/虧=(賣出價-平倉份)×待倉量×合約單位-手續費
㈤ 日內盈利的單子如果當天沒平倉的話,收盤時是按結算價給我計算盈虧嗎如果是這樣會對盈利有影響嗎
按照結算價計算盈虧和按照開平倉計算盈虧結果是一樣的,不用擔心。
自己或期貨公司平倉按當時的成交價算;交易所三板強行平倉按以當日漲跌停板價算。
做多的盈虧是:平倉價-開倉價
做空的盈虧是:開倉價-平倉價
平倉就是把自己的持倉出掉,盈虧就是賺了或者虧了多少錢。值得注意的是一些投資品種里隔一個交易日以後顯示的浮動盈虧並不是實際盈虧,實際盈虧都是 平倉價-開倉價-手續費。所以不要被顯示出來的浮動盈虧忽悠了,造成不必要的損失。
㈥ 期貨結算價有什麼意義說詳細點兒,謝謝!!
設立結算價的目的就是防止有人操控價格 因為結算價么就是加權平均價,所以這價格一般不好操控,
㈦ 為什麼期貨當中用結算價計算虧贏
1、如果你完成了一個完整的交易過程(買入和賣出合約),那麼當然是按照成交價(買入、賣出價格)來結算的。
2、如果你手中有持倉合約,那麼就是按照結算價來進行結算(計算盈虧)了。
原因有兩點:
其一就是期貨價格的漲跌是按照結算價計算的,所以結算也按照結算價來計算;如果結算按照收盤價計算、而漲跌按照結算價計算,不但增加計算上的復雜性,也不利於交易者隨時判斷自己的盈虧變動情況。
其次就是,如果價格的漲跌和盈虧的計算都按照收盤價來計算,由於期貨是保證金制度,有杠桿效應,會造成波動加大,因而風險也就加大了。而此類風險會有一部分會溯及到交易所自身,所以從風險控制角度上講,按照結算價結算也是為了避免過大的風險。
3、股票之所以按照收盤價結算,是因為股票是現貨交易,需要100%的資金支付,因此不存在風險放大問題。另外從結算理論上來講,實際上股票交易是「不存在結算」的,證券公司對股民的結算不過是打個簡單的流水單而已,根本不需要「結算」過程。
㈧ 關於期貨結算價的問題
根據你的問題,第一個問題的回答是肯定的,第二個問題如下,因為是交易制度無法修改。
首先大家要知道,期貨有一個當日無負債結算制度,用最通俗的話說就是交易所每天按照結算價進行「清算」扣除相應的費用和相應資金的劃轉!那麼我們的賬單就是按照這個逐日盯市來計算的,下面的各種公式!
逐日盯市:依據當日無負債結算制度,每日計算當日盈虧。
① 上日結存:上一交易日結算後客戶權益
② 當日存取合計=出入金=當日入金-當日出金
③ 平倉盈虧=平當日倉盈虧+ 平歷史倉盈虧
平當日倉盈虧=當日開倉價與平倉價之差×平倉手數×交易單位(合約乘數)
平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結算價之差×平倉手數×交易單位(合約乘數)
④ 持倉盯市盈虧(浮動盈虧)=當日持倉盈虧 + 歷史持倉盈虧
持當日倉盈虧=當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位
持歷史倉盈虧=當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位
⑤ 當日盈虧=③+ ④ = 平倉盈虧 + 持倉盈虧
⑥ 當日手續費:具體計算見前文
⑦ 當日結存=上日結存+ 出入金+ 平倉盈虧 + 持倉盯市盈虧 - 當日手續費
⑧ 客戶權益=當日結存
⑨ 保證金佔用:具體計算見本公眾號的保證金的演算法一欄
⑩ 可用資金=客戶權益- 保證金佔用
⑪ 風險度=持倉保證金佔用/客戶權益×100%
該風險度越接近於100%,風險越大。
若客戶沒有持倉,則風險度為0;
若客戶滿倉,則風險度為100%,同時也表明客戶的可用資金為0。
若風險度大於100%,說明可用資金為負,這是不被允許的,此時期貨公司便有權對客戶的持倉進行強行平倉(以市價成交),直至可用資金為正。
⑫ 追加保證金:指客戶當保證金不足時須追加的金額,追加至可用資金大於等於零
註:盈虧計算方式不同,不影響當日出入金、當日手續費、客戶權益、質押金、保證金佔用、可用資金、追加保證金、風險度等參數的金額或數字;
例:
某投資者16年11月28日帳戶入金30,000元,當天在3200點時買進開倉RB1705合約5手,當日結算價為3281點。該投資者的手續費為成交金額的萬分之1.2,雙邊收取,平今時平倉收取成交金額的萬分之6,交易保證金比例13%(交易單位10噸/手)。
11月28日帳戶情況:
手續費=3200×10×0.00012×5=19.2
持倉盯市盈虧=(3281-3200)×10×5=4050(即公式④)
客戶權益=30000+4050-19.2=34030.8(即公式⑦⑧)
保證金佔用=3281×10×13%×5=21326.5 (即公式⑨)
可用資金=34030.8-21326.5=12704.3(即公式⑩)
風險度=21326.5÷34030.8×100%=62.67%(即公式⑪)
11月29日該投資者在3250點又買進開倉RB1705合約5手。當RB1705合約期貨價格跌到3150點時,賣出平倉2手(上期所品種默認先平今倉,故今倉還剩3手),當日RB1705合約結算價為3226點。
11月29日帳戶情況:
手續費=3250×10×0.00012×5 + 3150×10×0.0006×2=57.3
平倉盈虧=(3150-3250)×10×2= - 2000(即公式 ③)
持倉盯市盈虧=(3226-3250)×10×3+(3226-3281)×10×5= - 3470(即公式④)
客戶權益=34030.8-2000-3470-57.3=28503.5(即公式⑦⑧)
保證金佔用=3226×10×13%×(5+3)=33550.4(即公式⑨)
可用資金=28503.5-33550.4=- 5046.9(即公式⑩)
風險度=33550.4÷28503.5×100%=117.71%(即公式⑪)
追加保證金(使可用資金≥0)= 5046.9
對於如螺紋鋼這樣的有夜盤品種,如果該投資者在當日晚上20:50以前未將不足保證金(即5046.9元)匯入其期貨賬戶,在20:55分後公司將有權執行強制平倉。
對於沒有夜盤的品種,如果投資者在下一個交易日上午8:50以前未將不足保證金匯入其期貨賬戶,在8:55分後公司將有權執行強制平倉。
11月29日晚上20:50前該投資者帳戶入金30000元,11月30日無任何操作,當日RB1705合約結算價為3040。
11月30日帳戶情況:
持倉盯市盈虧=(3040-3226)×10×8= - 14880(即公式④)
客戶權益=28503.5+ 30000-14880=43623.5(即公式⑦⑧)
保證金佔用=3040×10×13%×8=31616(即公式⑨)
可用資金=43623.5-31616=12007.5(≥0)(即公式⑩)
風險度=33550.4÷28503.5×100%=72.47%(即公式⑪)
㈨ 期貨中的結算價格和盈利多少有關系嗎
如果你當日平倉的話,結算價就與你沒有任何關系。你的盈利、虧損只是開倉、平倉的價格差決定的。 但是如果你當日沒有平倉的話,那麼就會按照結算價結算。而不是收盤價,這是為了防止收盤價被操縱,因為最後一分鍾只要投入大筆資金,很容易將收盤價拉的特別高,這樣市場受操縱,對於很多投資者不公平。 所以如果你當日沒平倉不按收盤價結算,而是按照結算價結算。結算價的計算方式為該合約當天最後兩個小時成交合約的加權平均價,這個基本上別人操縱不了