期貨交割完對後面期價影響
『壹』 期貨交易中資金流出對期價有什麼影響
資金流出一般意味著多空雙方對當前價格的分歧較小,或者說對未來價格變化沒有太大的看法。出現這種情況一般期價會變現出無序的震盪。
一、期貨的定義
期貨,一般指期貨合約,就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。
二、期貨的含義
1、標的物,又叫基礎資產,是期貨合約所對應的現貨。
2、現貨可以是某種商品,如銅或原油;也可以是某個金融工具,如外匯、債券;還可以是某個金融指標,如三個月同業拆借利率或股票指數等。
3、廣義的期貨概念包括了交易所交易的期權合約。大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。
4、期貨交割的日子可以是一星期之後,一個月之後,三個月之後,甚至一年之後。投資者可以對期貨進行投資。
三、影響期貨價格的因素
1、結轉庫存。對所有耐儲商品來說,結轉庫存是一個重要的影響因素,結轉庫存是在某一銷售年度歲末所剩餘商品的數量。結轉庫存的大小能夠顯示供應的緊缺。供應短缺將導致近期或遠期價格的上漲,供應充裕則會導致價格下跌。
2、進出口狀況。進出口也會影響商品的供求。進口增加,供應增加,價格下降;出口增加則減少供給,從而導致價格上漲。
3、生產情況。產量高憊味著供應增加,價格趨跌。減產則意味著供應減少,價格上升。
4、經濟發展狀況。國內和國際經濟狀況會影響居民的消費能力,從而影響商品的價格.
5、其他相關商品的供應狀況。相關商品的價格變動會導致商品之間發生替代關系。
6、國家對某一產業的政策和合然氣候的變化,也會對商品市場的供求產生重要影響,從而會影響期貨市場的價格。
7、技術進步的因素.技米進步,如簡捷的運輸方法、生產方法的改進等,將會導致成本下降.因而價格也會隨之下降。
8、金融市場狀況。貨幣供應增加,幣值下降,自然導致物價上漲,反之,通貨緊縮,則導致價格下降。金融市場的狀況對金融工其期貨價格更具有至關重要的影響。
以上諸因素是影響市場供求狀況的基本原因,從而也是影響陰貨價格的基本因素。除此之外,還有些隨機性因素。
四、風險的防範和控制
1、首先,要選擇一傢具有良好信譽和較強實力的經紀公司,畢竟大部分普通期貨投資者都是通過期貨經紀公司來進行交易的,沒有實力和信譽作保證,會大大增加投資活動順利開展的難度;
2、其次,投資者應該嚴格遵守期貨交易所和期貨經紀公司的一切風險管理制度,這樣能夠有效避免諸如交割和被強行平倉等帶來的投資風險,盡最大可能保證資金不出現不必要的損失;
3、再次,投資的資金和規模要適當,要和具體的投資活動相配合。資金相對緊張會影響到交易的進行,尤其是涉及到保證金追加的時候,而資金規模過大,有可能造成過量下單,致使投資者承受超過自身負荷的壓力,資金風險當然也會「水漲船高」了;
4、最後同時也是最重要的一點:投資者要有適合自己的、好的投資策略,前提條件就包括對於市場的了解和把握。投資者在期貨交易中,最主要的風險還是來自市場價格的波動,分析各種市場信息,在此基礎上洞悉市場波動方向、形成正確的投資策略,不斷提高判斷和交易的准確度。增強自身實力是對抗風險的最佳途徑。
『貳』 期貨主力換月對價格的影響
同月份合約走勢是「隔年銜接」的。
比如:銅0809交割後,接下來的走勢是銅1009合約的走勢。如果CU1009上市後價格和銅0809交割時的價格相差很大,就會出現這種情況。
『叄』 期貨交割日為什麼會對股市產生影響
期貨交割日對股市沒有影響,因為期貨交割日是指必須進行商品交割的日期,不是進行股票的交易日期,和股票的需求沒有關系,對股票沒有影響。
期貨交割日是指必須進行商品交割的日期。商品期貨交易中,個人投資者無權將持倉保持到最後交割日,若不自行平倉,其持倉將被交易所強行平掉;只有向交易所申請套期保值資格並批準的現貨企業,才可將持倉一直保持到最後交割日,並進入交割程序。
『肆』 期貨價格對股票價格有什麼影響
期貨價格對股票價格的影響作用體現在三個方式上:
1、期貨品種是公司生產經營的產品。投資者要長期對期貨價格走勢進行觀察,依照期貨價格的變動趨勢來決定股票的波段交易,掌握住這種交易的買賣時機。
2、期貨品種是公司生產經營的原材料,類似天膠價格和輪胎生產商之間的關系。
3、期貨價格雖然對上市公司的短期經營沒有直接影響作用,但是對於公司的中長期發展有著深刻的影響。例如原油期貨價格和新能源類股票價格的關系。
溫馨提示:
1、以上解釋僅供參考,不作任何建議。
2、入市有風險,投資需謹慎。
應答時間:2021-01-12,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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『伍』 在交割期間,期貨價格高於現貨價格將存在套利空間。為什麼呢
這個是升貼水,現貨跟期貨之間是有價差的。
在期貨市場上,現貨的價格低於期貨的價格,則基差為負數,遠期期貨合約的價格高於近期期貨合約的價格,這種情況叫「期貨升水」,也稱「現貨貼水」,遠期期貨價格超出近期貨價格的部分,稱「期貨升水率」(CONTANGO);如果遠期期貨合約的價格低於近期期貨合約的價格、現貨的價格高於期貨的價格,則基差為正數,這種情況稱為「期貨貼水」,或稱「現貨升水」,遠期期貨合約價格低於近期期貨價格的部分,稱「期貨貼水率」(BACKWARDATION)。
期貨升貼水既可以指商品現貨與交割月份間的價格關系,也可以用來表示實物交割中替代交割物與標准交割物間的價格關系,還可以指商品不同交割地之間的價格關系。升貼水反映某種商品在一定條件下與標准物的特定價格關系,所以升貼水的變化對期貨價格的影響非常大,投資者對升貼水的變化也非常敏感。升貼水可分為四類:第一,現貨價格與期貨價格間的升貼水;第二,替代交割物與標准交割物間的升貼水;第三,跨年度交割的升貼水;第四,不同交割地間的升貼水。
『陸』 一般情況下,期貨交割後期價會有什麼影響。 例如5月份的塑料交割以後,9月份的塑料期價會有什麼變化
5月合約交割和9月合約沒什麼影響。當主力合約臨近交割月的時候,資金就會換月到遠月合約,遠月次主力就會成為主力合約。
『柒』 期貨的交割日股價會有什麼影響
在股指期貨的交割日,一般來說對大盤會產生一個交割日效應,或者也叫到期日效應,交割日魔咒等等。
所謂"交割日魔咒",就是指在股指期貨結算日當天,期貨和現貨的成交量和波動率都會顯著增加。其產生原因是由於股指期貨採用現金交割,套利交易、移倉交易都會在同一天發生,造成現貨市場波動。最為明顯的表現就是,現貨市場出現大幅下跌。
交割:期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨合約,如股票指數合約的交割採取現金結算方式。
交割日:- 交易雙方同意交換款項的日期 根據芝加哥期貨交易所規定,交割日為交割過程內的第三天。合約買方結算公司必須在交割日將交割通知書,連同一張足額保付支票送抵合約賣方結算公司的辦公室。期貨中的交割就是你的期貨合約到期了,要進行實物交收。就是期貨合同到期了,要按合同上規定律行職責,賣出方要交出貨來,買方要付出全部貨款。一般用於法人!
交割日魔咒即是「到期日效應」,這在海外市場普遍存在,在成熟市場,經常會出現「三重巫效應」,也就是在股指期貨,期權到期時發生的不同於往常的一些交易現象。相關研究發現:在所有指數衍生品合約同時到期日的最後1小時,會出現異常大的交易量和較小的股價波動。在到期日收盤前的最後半小時,S&P500股票的交易活動顯著降低,在到期日開盤階段顯著增長。 值得一提的是,在我國正式推出股指期貨前,新加坡搶跑推出了新華富時A50股指期貨,即便是遠在萬里,A50期貨交割日時照樣對A股形成了沖擊。其中,在上輪牛市中投資者記憶深刻的幾次暴跌,如「2·27」、「5·30」和「6·27」等在一定程度和新加坡新華富時A50指數期貨合約的到期交割有關。A50與上證50指數高度相關,其交割日對A股的沖擊為其贏得了「A50魔咒」的雅號
『捌』 期貨交割期會影響價格波動
一般講,遠期合約比近期合約價格高,也叫正向市場,高出的部分是倉儲費等。同一品種不同月份的走勢基本相同,不會出現嚴重背離的現場,至於為什麼在走勢圖上不是完全一樣,是因為他們的交易數量差異過大,從而導致的價格波動范圍也不一樣,也就是所謂的:主力合約。一般機構資金都會偏向價格波動大的主力合約從而產生更高的利潤。
另外一種情況,即特殊情況下,在臨近交割日期的時候,有些機構針對有些品種會發生逼倉事件,雖然是小概率,但是一旦發生,必定屍橫遍野。
『玖』 做的一年期的期貨,在交割日之前的期貨價格受過程中的價格變動影響嗎
會有影響,比如說玉米05個月是主力個月的話,在下個月如果需要移倉的話,主力個月就不是05了,而且從成交量上面看的話,就會變得很慘淡。
『拾』 期貨最後交易日的價格與交割價格和現貨價格有什麼關系
不會完全一致的 及時交割價格 也和現實價格存在著些差別 這個 總的趨勢是一致的 但是交割價肯定和現實價格 相差不會很大 期貨價格 影響這現實商品的價格