期貨交易在時間上表現為

Ⅰ 期貨問題

三、1、正確，目前國內4家期貨交易所的席位按類型可分為2種：經紀席位（期貨公司，可代理個人及企業期貨交易）、自營席位（套保企業在交易所購買的席位，只能從事本企業期貨交易）。
2、錯誤，成交的先後順序應該是： 時間有限、價格優先的原則。
3、正確
4、正確
5、錯誤，100%的迴避風險是不可能的。
四、1、B 2、A B 3、ABCD

Ⅱ 期貨交易時間是什麼時候

我國正規期貨的交易時間為周一至周五早上9點到11點半，下午1點半到3點結束。早上10：15到10：30休盤15分鍾，夜盤：21點到次日凌晨2:30分。各個期貨交易所的休盤時間和夜盤時間稍有不同，具體的情況，投資者以交易所的時間為准。

國內期貨平台：上海期貨交易所、鄭州期貨交易所、大連期貨交易所、中國金融期貨交易所，具體商品期貨交易時間可參考交易所公告。

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交易所及時間

1、上海期貨交易所：

上午 09:00 -- 10:15、10:30 -- 11:30

下午 13:30 -- 14:10、14:20 -- 15:00

夜盤 21:00-次日2:30

2、大連、鄭州商品交易所：

上午09:00 -- 10:15、10:30 -- 11:30

下午 13:30 -- 15:00

夜盤 21:00-23:30

3、中國金融期貨交易所：(滬深300期貨標准合約)

平時交易時間9:15--11:30、13:00---15:15

交割日交易時間為 9:15--11:30、13:00---15:00

周一到周五開市，法定節假日休市。

Ⅲ 期貨交易的特徵有哪些

期貨交易建立在現貨交易的基礎上，是一般契約交易的發展。為了使期貨合約這種特殊的商品便於在市場中流通，保證期貨交易的順利進行和健康發展，所有交易都是在有組織的期貨市場中進行的。因此，期貨交易便具有以下一些基本特徵：

（1）合約標准化---期貨交易具有標准化和簡單化的特徵。期貨交易通過買賣期貨合約進行，而期貨合約是標准化的合約。這種標准化是指進行期貨交易的商品的品級、數量、質量等都是預先規定好的，只有價格是變動的。這是期貨交易區別於現貨遠期交易的一個重要特徵。期貨合約標准化，大大簡化了交易手續，降低了交易成本，最大程度地減少了交易雙方因對合約條款理解不同而產生的爭議與糾紛。

（2）場所固定化--期貨交易具有組織化和規范化的特徵。期貨交易是在依法建立的期貨交易所內進行的，一般不允許進行場外交易，因此期貨交易是高度組織化的。期貨交易所是買賣雙方匯聚並進行期貨交易的場所，是非營利組織，旨在提供期貨交易的場所與交易設施，制定交易規則，充當交易的組織者，本身並不介入期貨交易活動，也不幹預期貨價格的形成。

（3）結算統一化---期貨交易具有付款方向一致性的特徵。期貨交易是由結算所專門進行結算的。所有在交易所內達成的交易，必須送到結算所進行結算，經結算處理後才算最後達成，才成為合法交易。交易雙方互無關系，都只以結算所作為自己的交易對手，只對結算所負財務責任，即在付款方向上，都只對結算所，而不是交易雙方之間互相往來款項。這種付款方向的一致性大大地簡化了交易手續和實貨交割程序，而且也為交易者在期貨合約到期之前通過作「對沖」操作而免除到期交割義務創造了可能。國際上第一個真正的結算所於1891年在明尼阿波利斯穀物交易所出現，並建立了嚴格的結算制度。

（4）交割定點化--實物交割只佔一定比例，多以對沖了結。期貨交易的「對沖」機制免除了交易者必須進行實物交割的責任。國外成熟的期貨市場的運行經驗表明，由於在期貨市場進行實物交割的成本往往要高於直接進行現貨交易成本，包括套期保值者在內的交易者多以對沖了結手中的持倉，最終進行實物交割的只佔很小的比例。期貨交割必須在指定的交割倉庫進行。

（5）交易經紀化---期貨交易具有集中性和高效性的特徵。這種集中性是指，期貨交易不是由實際需要買進和賣出期貨合約的買方和賣方在交易所內直接見面進行交易，而是由場內經紀人即出市代表代表所有買方和賣方在期貨交易場內進行，交易者通過下達指令的方式進行交易，所有的交易指令最後都由場內出市代表負責執行。交易簡便，尋找成交對象十分容易，交易效率高，表現出高效性的特徵。集中性還表現為一般不允許進行場外私下交易。

（6）保證金制度化---期貨交易具有高信用的特徵。這種高信用特徵是集中表現為期貨交易的保證金制度。期貨交易需要交納一定的保證金。交易者在進入期貨市場開始交易前，必須按照交易所的有關規定交納一定的履約保證金，並應在交易過程中維持一個最低保證金水平，以便為所買賣的期貨合約提供一種保證。保證金制度的實施，不僅使期貨交易具有「以小博大」的杠桿原理，吸補眾多交易者參與，而且使得結算所為交易所內達成並經結算後的交易提供履約擔保，確保交易者能夠履約。

（7）商品特殊化----期貨交易對期貨商品具有選擇性。期貨商品具有特殊性。許多適宜於用現貨交易方式進行交易的商品，並不一定適宜於期貨交易。這就是期貨交易對於期貨商品所表現出的選擇性特徵。一般而言，商品是否能進行期貨交易，取決於四個條件：一是商品是否具有價格風險即價格是否波動頻繁；二是商品的擁有者和需求者是否渴求避險保護；三是商品能否耐貯藏並運輸；四是商品的等級、規格、質量等是否比較容易劃分。不同等級的，需要升貼水。這是四個最基本條件，只有符合這些條件的商品，才有可能作為期貨商品進行期貨交易。鄭州商品交易所目前上市品種有以下4種：

綠豆、小麥、花生仁、紅小豆。

Ⅳ 商品期貨交易時間一天到底幾個小時

上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所交易時間為每周一至周五，時間長短視交易所而定，具體如下：

1、上海期貨交易所

集合競價：8：55—8:59

撮合：8:59—9:00

連續交易： 9：00—10：15（第一小節），10：30—11：30（第二小節），13：30—15：00（第三小節）

黃金白銀夜盤：21:00——02:30

2、大連商品交易所

集合競價：8：55—8:59

撮合：8:59—9:00

連續交易：9：00—10：15（第一小節），10：30—11：30（第二小節），13：30—15：00（第三小節）

3、鄭州商品交易所

集合競價：8：55—9：00

撮合：8:59—9:00

連續交易：9：00—10：15（第一小節），10：30—11：30（第二小節），13：30—15：00（第三小節）

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最早出現期貨

農產品期貨是世界上最早出現的期貨，穀物交易一直是期貨市場上傳統的交易商品，芝加哥期貨交易所是世界上歷史最悠久的農產品期貨交易所。

自從21世紀初開始，我國農產品期貨交易的主要場所是鄭州商品交易所和上海糧油商品交易所。農產品期貨交易的品種主要包括黃豆、玉米、小麥、大豆、糖、咖啡、可可、棉花、生豬、活牛等。

Ⅳ 期貨上的時間周期如何使用最有利於自己交易

時間周期的運用在股市和期市中存在較大差異，這主要由於期貨的交易機制決定的。在期貨中的保證金杠桿機制下，價格的波動使得投資者的權益成倍波動，即實現同等幅度的權益增長僅需要價格更小的波動，且期貨中的T+0制度使得期貨中的交易周期可以幾乎無限分割，兩者對於投資者操作層面上的影響主要表現在：期貨投資者往往關注更為高頻的周期，把握更小的波動。實際上，我們發現很多投資者尤其是短線投資者還沒有對時間周期這一概念有深入的認識，其股指期貨的操作手法還停留在：判斷當日漲跌—在分時圖上尋找機會—當日擇機出場的階段。這種操作手法的缺陷在於：沒有考慮更大周期上的市場趨勢(一天漲跌的判斷難度非常大)、過於依靠主觀從而可能造成明顯的逆勢操作、在日內趨勢不明顯時操作難度大，所以我們看到此類投資者在期指市場上大多鎩羽而歸。究其原因，筆者認為是他們沒有找到適合自己的交易周期，而周期是判斷趨勢方向、止盈止損設置、資金管理等期貨交易各個環節的重要基礎。首先，我們判斷市場的運動方向一定是在某一時間周期下進行的，在不同的周期上價格的運行方向可能是相反的，比如5分鍾線我們看到是一個漲勢，但是15分鍾線上價格可能仍然在一個下行的趨勢中。其次，在不同的時間周期下預期盈虧是不一樣的，這決定了止盈和止損的幅度，在參數相差不大的情況下，在越小的周期上操作，由於價格波動的幅度有限，產生的盈虧也就越小，而在較大的周期上操作，產生的盈虧就會越大。最後，不同周期上的操作決定了投資者的倉位輕重，短線投資者的所承受的回調風險較低，倉位可以較重，而長線投資者需要承受較大的回調壓力，倉位不能過重。如何選擇合適的時間周期意識到了時間周期的重要性，下一步自然是如何選擇合適的時間周期。實際上，太短的時間周期和太長的時間周期弊端都很明顯，在較小的時間周期上，價格波動的隨機性較強，趨勢的穩定性較低，反映在操作上就是很難找到一個穩定的指標來刻畫和跟蹤市場，很多技術指標和形態在太短的周期上是不適用的，這也造成了有些新手往往在短線頻繁操作中紛紛敗北，但是價格變化比較靈敏也有它的好處，即能反映最新的信息，在價格發生轉折時，肯定是較小周期上的趨勢最先開始變化。而在較大的時間周期上，趨勢的穩定性較強，但是趨勢的變化則比較遲緩，在趨勢的運行中以及轉折時需要投資者承受的權益回調比較大。在保證金杠桿機制下，投資者對價格的反向波動的承受能力較小，所以總體看來，期貨市場投資者在更小的時間周期上交易。至於如何選擇適合自己的時間周期，筆者認為，短周期顯然能把握更多的波動機會，但是周期太短會造成交易的勝率(盈利次數占總交易次數的比例)較低以及高昂的交易成本，且要求投資者能對價格的變化做出快速反應。而長周期能把握住主要的趨勢，勝率較高，但一般投資者又忍受不了其中較大的權益回調，所以我們認為可以折中一下，在期貨交易中，既不要過度關注太短周期的波動(比如1分鍾甚至更短，除非參數比較大)，也無須對太長的周期(比如季線甚至更長)太在意。另外，對技術指標的參數(比如是5分鍾線的20周期還是60周期)的設定也直接影響了投資者的交易周期，實際上，是兩者的共同作用決定了實際的交易周期。在期貨交易中，投資者在開始的很長時間內都在尋找適合自己的周期，最終達到與自身靈活度、回調忍受度的統一。股指期貨不同交易周期上的系統表現這里，我們用股指期貨當月連續各個周期上的測試數據來證明我們的判斷，這里採用的是均線交叉系統，數據區間為2010年4月16日到2011年6月15日，初始資金為100萬，倉位為30%，手續費設為萬分之0.6。根據結果，我們看到1分鍾線上最佳參數為(23，44)，實際上我們發現較小的參數往往最後的結果是虧損嚴重，而在這種理想狀況下平均交易周期為41，也即平均的持倉時間為41分鍾，如果看5分鍾的數據，我們發現其理想狀態下平均持倉時間為130分鍾，其他周期則更長，這說明太短的周期上充滿噪音，應該設定較大的參數提高盈利水平。其次，各個周期上的勝率隨著周期的延長而增加，並且較短周期上的最大回撤較大，都說明了較短周期上交易系統的穩定性不高，實際上，最優參數下1分鍾、15分鍾周期上該系統今年以來的權益出現明顯回落，而其他周期上權益一直呈穩定上升態勢。第三，正如預期的一樣，無論是平均盈利還是平均虧損，基本上都是隨著周期的延長而變大，值得注意的是，由於日線和周線的最優參數較大(分別為35和5)，即錯失了股指期貨上市初的做空機會，所以數據有些失真。實踐中，本人認為首先建立自己的基準周期，比如股指期貨中可以以60分鍾為基準周期，然後在更大的周期上判斷價格的趨勢，比如在這段時間的下跌勢中，期指一直受日線BBI的壓制，所以應以做空為操作方向，即在更大的周期上順勢交易，而在具體的進場出場時機判斷上，再回到60分鍾的基準周期上，在60分鍾線上技術指標發出賣出信號時入場做空，而在其發出做多信號時適當止盈(但不做多)，這種方法一方面基本上避免了逆市交易從而提高了交易的勝率，另一方面也不至於由於價格突然轉向使得權益大幅回調，是一種短線與中線相結合的交易方式。股指期貨當月連續合約均線交叉系統各個周期下的最優表現周期最佳參數利潤率(%)勝率(%)最大回撤(%)交易次數平均盈利平均虧損平均交易周期1分鍾23，44600 38 63 176813227672151415分鍾4，551008 29 47 556279682872472715分鍾9，15691 44 74 3964146992861441330分鍾30，75208 39 49 38 4910402282756160分鍾21，35339 52 43 46 35843623497828日線2，35195 63 49 8 45459410673027周線1，5171 58 53 12 3567231564564數據來源：華泰長城期貨研究所 希望對你有幫助。

Ⅵ 期貨交易中一天最關鍵的時間段

1、看開盤（9：00） 一、早盤觀勢： 1）低開反彈越過開盤價，均價線上行，強，短多。 ２）低開反彈越不過開盤價，均價線下行，弱，短空。 ３）高開高走（１分種K線三陽（９.０１，９.０２，９.０３）），超強，多追。 ４）低開低走（１分種K線三陰（９.０１，９.０２，９.０３）），極弱，空追。 ５）高開低走下破開盤價，均價線下行，弱，短空． 均價下方久盤必跌。 開盤後十分鍾是多空交手的過程，其結果自然會在這一時段表現出現。若多頭占據優勢，期價會迅速反彈至均價上方，當空方占據優勢時，期價會盤落至均價下方，如果較長時間在均價下方盤整，則顯示空方已處於較主動的地位，短線進行適時沽空較能取得迅速獲利的結果。 遇到開盤後期價在均價下方較長時間橫盤而不漲，沽空是較佳的選擇! 2、看盤中運動方向（9：20） 在下跌趨勢里尋找高點的可能——做空為主：（1），昨天結算價加外盤上漲的幅度空間比價減人氣值；（2），昨天收盤價加外盤上漲的幅度空間比價減人氣值；（3），昨天或前期的高點價位；（4），整數關口的高點；（5），均線阻力價位的高點；（6），昨天下跌中的低點成為今天跳空低開的最高點。 在上漲趨勢里尋找低點的可能——買入為主：（1），昨天結算價減外盤下跌的幅度空間比價加人氣值；（2），昨天收盤價減外盤下跌的幅度空間比價加人氣值；（3），昨天或前期的低點價位；（4），均線支撐價位的低點；（5），整數關口的低位；（6），上漲昨天的高點成為今天高開時候的最低點。 3、看盤中調整方向或反彈方向（10：00——下午2：30） 在這個過程中，如果有突然快速啟動的行情，看10、15或30分鍾單位的k線圖表後立即買賣，跟進正確則積極守住，不到盤中有大的轉勢就不平倉。行情的啟動一定有它自身的道理。上漲之中有回落，下跌之中有反彈！沒有隻漲不跌的期貨，也沒有隻跌不漲的期貨。 4、看收盤價和結算價（3：00）。1，看收盤價的漲跌幅度；2，看收盤價與結算價的價差；3，看外盤電子盤的走勢；4，決定持倉與否。

Ⅶ 期貨交易時間是怎麼安排的和股票交易時間一樣么

期貨交易時間分為日盤和夜盤時段，國內期貨交易時間為周一至周五早上9點到11點半，下午1點半到3點結束，早上10：15到10：30休盤15分鍾；夜盤：21點到日凌晨2點30分。各期貨交易所的交易時間安排稍有不同，這個要注意一下，推薦一個好用的期貨交易軟體給你，銀河期貨一站通APP，我平時做交易用它下單，特別方便，它是銀河期貨推出的綜合性期貨軟體，不僅下單便捷，還有投研報告、新聞資訊分享和期貨交易數據分析等功能，很全面。。還有什麼不明白的可以接著問