2020銅期貨跌停時間

『壹』 銅期貨的變動因素

精煉銅的供求情況是影響銅價變動的最直接、最根本因素。一般來說，若供過於求，則銅價下跌，反之，若供不應求，則銅價上漲。通常，我們可根據庫存增減、現貨升水變化及權威研究機構（如 ICSG、安泰科）發布的供需預測來判斷精煉銅的供求情況。供應方面，國家統計局每月發布的產量數據及海關每月中旬公布的進口數據為衡量供 給情況的主要指標。影響供給的主要因素有：銅精礦供需情況、冶煉廠產能及開工率、進口情況、副產品收入、行業生產成本、銅企罷工等。其中，全球最大產銅國智利的銅企罷工事件較多，對期價影響較大。
需求方面，銅作為最基本的工業原料之一，宏觀經濟的景氣程度基本決定了銅市需求的大小。通常，海關每月發布的出口數據及按（產量+凈進口量）計算的表觀消費數據為衡量需求情況的主要指標。此外，我們可根據 GDP 增長率、製造業指數、訂單指數等宏觀指標粗略判斷需求強弱，根據終端消費領域，如電線電纜、建築、交通運輸等行業的發展情況衡量實際需求的大小。由於我國銅消費量位居世界第一，且 70%以上的銅資源依賴進口，故「中國需求」成了國際資金炒作的重要題材。
體現供求關系的一個重要指標是庫存。銅的庫存分報告庫存和非報告庫存。報告庫存又稱「顯性庫存」,是指交易所庫存，目前世界上比較有影響的進行銅期貨交易的有倫敦金屬交易所（LME），紐約商品交易所（NYMEX）的COMEX 分支和上海期貨交易所（SHFE）。三個交易所均定期公布指定倉庫庫存。
非報告庫存，又稱「隱性庫存」,指全球范圍內的生產商、貿易商和消費商手中持有的庫存。由於這些庫存不會定期對外公布，因此難以統計,故一般都以交易所庫存來衡量。
用銅行業發展趨勢的變化：消費是影響銅價的直接因素，而用銅行業的發展則是影響消費的重要因素。例如，20 世紀90 年代後，發達國家在建築行業中管道用銅增幅巨大，建築業成為銅消費最大的行業，從而促進了90 年代中期國際銅價的上升，美國的住房開工率也成了影響銅價的因素之一。2003 年以來，中國房地產、電力的發展極大地促進了銅消費的增長，從而成為支撐銅價的因素之一。在汽車行業,製造商正在倡導用鋁代替銅以降低車重從而減少該行業的用銅量。
銅的生產成本：生產成本是衡量商品價格水平的基礎。銅的生產成本包括冶煉成本和精練成本。不同礦山測算銅生產成本有所不同，最普遍的經濟學分析是採用「現金流量保本成本」，該成本隨副產品價值的提高而降低。目前國際上火法煉銅平均綜合現金成本約為62 美分/磅，濕法煉平均成本約40 美分/磅。濕法煉銅的產量目前約占總產量的20%。國內生產成本計算與國際上有所不同。 銅是重要的工業原材料，其需求量與經濟形勢密切相關。經濟增長時，銅需求增加從而帶動銅價上升，經濟蕭條時，銅需求萎縮從而促使銅價下跌。
在分析宏觀經濟時，有兩個指標是很重要的，一是經濟增長率，或者說是GDP 增長率，另一個是工業生產增長率。 基金業的歷史雖然很長，但直到20 世紀90 年代才得到蓬勃的發展，與此同時，基金參與商品期貨交易的程度也大幅度提高。從最近十年的銅市場演變來看，基金在諸多的大行情中都起到了推波助瀾的作用。
基金有大有小，操作手法也相差很大。一般而言，基金可以分為兩大類，一類是宏觀基金（Macro fund），如套利基金，它們的規模較大，少則幾十億美元，多則上百億美元，主要進行戰略性長線投資。另一類是短線基金，這是由CTA（Commodity Trading Advisors）所管理的基金，規模較小，一般在幾千萬美元左右，靠技術分析進行短線操作，所以又稱技術性基金。
盡管由於基金的參與，銅價的漲跌可能出現過度，但價格的總體趨勢不會違背基本面，從COMEX 的銅價與非商業性頭寸（普遍被認為是基金的投機頭寸）變化來看，銅價的漲跌與基金的頭寸之間有非常好的相關性。而且由於基金對宏觀基本面的理解更為深刻並具有「先知先覺」，所以了解基金的動向也是把握行情的關鍵。 原油和銅都是國際性的重要工業原材料，它們需求的旺盛與否最能反映經濟的好壞，所以從長期看，油 價和銅價的高低與經濟發展的快慢有較好的相關性。正因為原油和銅都與宏觀經濟密切相關，因此就出現了銅價與油價一定程度上的正相關性。但這只是趨勢上的一 致，短期看，原油價格與銅價的正相關性並不十分突出。
倫敦銅LME
LME是世界上最大的銅期貨交易市場，成立於1876年，交易品種有銅、鋁、鉛、鋅、鎳和鋁合金。銅的期貨交易始於1877年，進行交易的銅有兩種：
陰級銅：A級銅
銅棒：規格標准為重量在110－125公斤之間的A級銅
其中陰級銅的交易最為活躍。所有交割的銅必須有倫敦交易所核准認可的A級銅的牌號，符合英國BS6017－1981標准分類規格。
A級電解銅的合約規則為：
合約數量單位：25噸
報價：美元/噸
價格波動最低幅度：0.5美元/噸
交割日期：三個月內為任何一個交易日、三個月以上至十五個月為每個月第三個星期三
交易時間：12：00—12：05；12：30—12：35（正式牌價）；15：30—15：35；16：15—16：20
LME無漲跌停板限制

『貳』 中國銅期貨什麼時候開始的和國際銅價的關系是什麼樣的0506年國際銅價飆升時我國期貨市場起作用了嗎

銅期貨是我國最先設立的期貨品種之一，與上海期貨交易所成立同時上市，是在1998年。隨便之前也有，但是那段時間太亂就懶得說了。總的來說我國的銅期貨與國際銅價關聯性並不高，主要還是自己人炒炒，不像大豆那些對國際價格那麼敏感。

『叄』 銅期貨交易在非交易時間損定的止損單有效沒有

這樣情況下止損是無效的。不過可以「埋單」。

期貨非交易時間里一切交易時間的交易功能都暫停，不過在非交易時間里可以「埋單」，也就是提前埋下下單指令，等到交易時間時系統會根據這個指令自動下單。

期貨是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的交易。

『肆』 銅期貨的漲跌對銅類股票有什麼影響沒有

對與生產銅的公司來說那是好事,因為這意味著公司的獲利越來多!銅價上升他們的出廠價也可以提升.當然股價上升了啊!但是對於使用銅的企業來說,意味這他們的產品成本的上升,獲利水平下降,當然股價就下跌了啊

『伍』 今敦東銅期貨沒開盤嗎

你好，現在只有上期所鄭商所大商所，和上海金融交易所這四個期貨交易所是正規平台，你所說的哪個平台有可能是假的，有可能是騙人的
滬銅期貨屬於上期所，他是和其他交易所的，開盤時間一樣的，五一過後星期四開盤

『陸』 2020年4月7號倫敦銅期貨是漲還是跌

網友你好，關於2020年4月7號倫敦銅期貨是漲是跌，可以直接在網上查詢就能得到了，因為今天已經是4月8號了。

『柒』 最近的銅價怎樣的趨勢

隨著滬銅和滬鋅主力合約又一次連續走出三個跌停板，24日兩個交易品種再次被暫停交易。

受22日倫敦金屬交易所(LME)有色金屬期貨暴跌的影響，23日國內上期所幾乎所有的銅期貨合約和鋅主力合約均出現了開盤封死跌停的現象，並且該跌停已是兩大交易品種的第三個跌停。當天收盤後上海期貨交易所發布通知稱，上述出現三板跌停的合約品種將在下一交易日暫停交易一天。而同時部分出現兩個跌停板的品種，交易所則採取了提高交易保證金比例至9%和將漲跌停板擴大至6%。

按照交易所交易規則，上述兩個被強制停牌的三板跌停合約，也可能於24日進行強行撮合平倉——備選的風控措施還有一個：擴板。

宏源期貨北京營業部總經理湯永兵介紹，如果停牌後外盤繼續下跌，則上期所採取強平的可能性比較大，但是若外盤出現反彈轉暖，則有可能會採取擴板措施來化解風險。

但在上述兩品種停牌期間，LME銅和鋅又出現了幅度較大的下跌，其中倫銅最大跌幅近6%，鋅的最大跌幅近7%。

上期所遂強平持倉。記者截稿時，上海期貨交易所已經對上述兩個品種進行了強制平倉，銅和鋅兩個品種的三板跌停合約均被進行了4636張和15186張的撮合平倉。

瘋狂的投機者

國慶節以後，滬銅期貨以前所未有的速度暴跌，短短三個星期內出現11個跌停板，上期所也出台了雷厲風行的風險控制措施，但並未能真正地警醒那些執意於火中取栗的投機者。在暴跌之後很多無數的抄底者蜂擁而入，最後殺身成仁。

上期所公布的數據顯示，從10月6日國慶節結束後的首個交易日的第一個跌停開始，滬銅0901合約的持倉量只有27188張，在這部分合約中佔一半的多頭頭寸並未能在隨後的連續跌停中抽身逃離，最後只有被監管機構藉助風控措施才讓一部分人「洗」了出來，而截至10月13日的時候，滬銅的連續跌停板才最終打開，但是此時的合約持倉變化依然不大，持倉依然為27000多張。

將市場投機氣氛暴露無遺的，是隨後滬銅第一波跌停板結束後的反復震盪行情。

10月14日，滬銅0901合約跳空高開，當天新增持倉也迅速增加，從13日的27000多張迅速增加至46699張，而且在隨後幾天里，幾乎都是以每天一萬張的速度在往上遞增，截至10月21日，總持倉數字已經增加至83348張。粗粗計算，試圖抄底的投機者短期內買入28000手。三板跌停後，每手凈損2.5萬，投機者巨損7億。

接下來多頭剛剛接受過的「血的教訓」又重新上演：連續三個跌停板的快刀落下，多頭幾乎又是無一倖免，能夠幸運平倉出局的多頭數量少之又少，只能任由空頭宰割！

同樣的情況在滬鋅主力合約上亦有上演。滬鋅主力合約0901跌停之前的持倉也發生了劇烈的變化，截至10月21日三板跌停的第一個跌停開始，該合約的持倉已經達到了95778張，後來在連續跌停中，也未能看到多頭順利逃脫。

推波助瀾的風險控制

期貨界資深人士田宏鵬分析認為，除了金融危機波及到實體經濟而造成的全球金屬商品期貨品種的暴跌外，當前期貨交易機制的某些不足也在某種程度上助推了這個非正常行情的產生。
田介紹，當出現連續跌(漲)停的時候，期貨公司為了自身資金的安全，會對客戶的虧損頭寸進行強行砍倉，這樣做導致的一個結果就是：一旦行情劇烈波動而危及到期貨公司自身的資金安全(如出現客戶爆倉)，這些期貨公司的風險監控官們就會在每天開盤的時候，全部把客戶的方向錯誤的頭寸掛出去強行砍倉，換句話說，其實行情可能並未惡劣到那個程度，但是因為考慮到自身公司資金安全，這些風險監管官在一開盤的時候就會以最低價(跌停價)/最高價(漲停價)直接把單子掛出去，直接助推了行情的極端化！

田認為，目前市場的連續下跌，已經不再是市場在履行價格的發現功能，而是因為交易機制的設置問題，是風險監控官們砍倉所導致的。

這一說法，記者從一業內朋友處得到了證實：其所在期貨公司的風控人員每天都在給賬戶出現危機的客戶打電話，並且在上一次的跌停大潮中，部門的工作人員都是在開盤的時候，將出現保證金風險的客戶的虧損頭寸直接掛到跌停價上以求砍倉。

『捌』 今天銅期貨為何突然上漲這么厲害明天銅的走勢將會如何

國內銅價受倫敦交易所銅價影響非常大，兩者幾乎同方向，由於倫敦交易時間與上海交易時間不同，在上海收市後，倫敦銅開始走強，直接影響下一日國內銅價。
另外倫敦銅的影響力較國內的大，要預測第二天銅走勢，國內銅開盤前先關注倫銅。

『玖』 銅期貨啥時候開始的上中國

目前還沒有過都一開就是上午下午因為期貨交易時間本身就只有這么幾個小時也不存在半天的情況

『拾』 什麼情況下,股價不受漲跌停板限制

一般在下列幾種情況下，股票不受漲跌幅度限制：

1、新股上市首日(價格不得高於發行價格的144%且不得低於發行價格的64%)。

2、股改股票(S開頭,但不是ST)完成股改,復牌首日。

3、增發股票上市當天。

4、股改後的股票，達不到預計指標，追送股票上市當天。

5、某些重大資產重組股票比如合並之類的復牌當天。

6、退市股票恢復上市日。

(10)2020銅期貨跌停時間擴展閱讀：

以上海期貨交易所為例，漲跌停板制度的具體規定如下：

第一，期貨交易所實行漲跌停板制度，由交易所制定各期貨合約的每日價格最大波動幅度。

第二，當某期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優先和時間優先的原則，但平當日新開倉位不適用平倉優先的原則。

第三，漲(跌)停板單邊無連續報價(以下簡稱單邊市)是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報。

或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。連續的兩個交易日出現同一方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況，稱為同方向單邊市。

在出現單邊市之後的下一個交易日出現反方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況，則稱為反方向單邊市。

第四，當某期貨合約在某一交易日(該交易日稱為Dl交易日，以下幾個交易日分別稱為D2、D3、D4、D5、D6交易日)出現單邊市，則D1交易日結算時該合約交易保證金按下述方法調整：

銅期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取；鋁期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取。

天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取；燃料油期貨合約的交易保證金比例為10%，收取比例已高於10%的按原比例收取。

D2交易日，銅期貨合約的漲跌停板為5%，鋁期貨合約的漲跌停板為5%，天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%，燃料油期貨合約的漲跌停板為7%。

第五，該期貨合約若D2交易日未出現單邊市，即：銅期貨合約的漲跌幅度未達到5%，鋁期貨合約的漲跌幅度未達到5%。

天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達到7%，則D3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。

若D2交易日出現反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，該日即視為Dl交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照上述第四條規定執行。

若D2交易日出現同方向單邊市，則當日收盤結算時該合約交易保證金按下述方法調整：銅期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高於9%的按原比例收取。

鋁期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高於9%的按原比例收取；天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高於9%的按原比例收取。

燃料油期貨合約的交易保證金比例為l5%，收取比例已高於15%的按原比例收取。D3交易日銅期貨合約的漲跌停板為6%。

鋁期貨合約的漲跌停板為6%，天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%，燃料油期貨合約的漲跌停板為10%。

第六，若D3交易日未出現單邊市，即：銅期貨合約的漲跌幅度未達到6%，鋁期貨合約的漲跌幅度未達到6%。

天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達到l0%，則D4交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。