期貨時間和空間量能的變化

Ⅰ 空間和時間會發生變化嗎

物體接近光速運動會產生「鍾慢」和「尺縮」的效應，以光速運動會出現「鍾停」和「尺消」的效應，而超光速則會發生「鍾倒」和「尺脹」的效應。
時間分為客觀存在的絕對時間和主觀感覺的相對時間。絕對時間是一根單向軸，不能倒轉也不能停滯。相對時間就很隨意了，既可以正流，又可以停止，還可以倒流。
空間分為客觀存在的絕對空間和主觀感覺的相對空間。絕對空間是一個三維空間坐標系，只能膨脹，不能收縮也不能消失。相對空間也很隨意，既可以膨脹，也可以消失，還可以收縮。
如果接近光速運動，光追上你會很慢，你就會感覺時間好象變慢了，空間好象縮小了，不過這只是外界的相對時間變慢，相對空間縮小了，絕對時間和絕對空間並未變化。
如果以光速運動，看到的就會一直是一個時刻的光，感覺時間好象停止了，空間好象消失了，但這只是外界的相對時間停止，相對空間消失了，絕對時間和絕對空間還是照常存在。
如果超光速運動，就可以追上以前發出的光，從而看到從前的東西，感覺時間好象倒流了，空間好象膨脹了，這也只是外界的相對時間倒流，相對空間膨脹了，絕對時間和絕對空間沒有變化。
以上所說的光是外界的光，不是從觀察者的飛行器上發出的光，根據光速不變原理，從飛行器上發出的光相對於觀察者永遠是光速，這樣觀察者的相對時間和相對空間也不會改變。
以上現象只是視效應，是主觀感覺，而不是客觀事實。即便我們通過超光速運動看到了以前，這也只不過是看見從前，不是回到從前，我們不可能對看到的以前的一切作任何改變。
另外，我給你提供一個洛侖茲相對時間和相對尺度變換公式：
t=t0/√(1-v^2/c^2) l=l0√(1-v^2/c^2)
s=l^3 s0=l0^3
t是相對時間，t0是絕對時間，l是相對尺度，l0是絕對尺度，s是相對空間，s0是絕對空間，v是相對速度，c是絕對速度（光速）。

Ⅱ 期貨中的「時間」和「空間」是指什麼

時空理論由邱浩老師主持講解。邱浩老師有十二年的專業實戰經驗，曾在2016-2017年實現一年十二倍的收益率，接受過CCTV財經頻道專訪，簽約和訊期貨的特約導師，目前是期貨日報的特約作者，時空課堂的特約導師。
1， 時間與空間作為交易的基礎框架，價格以空間劃分為基礎，根據品種的不同劃分為100,200，的整數區間，或者500,1000的價格整數區間，所有的K線圖形都是在爭奪價格區域。藉助空間的劃分觀察K線在該區域運行的狀態。技術分析均作為概率依據，而不是交易目標。價格區域才是交易目標。
2，時間是杯子，價格是裝在杯子里的水。價格無窮無盡的運行，都是留在歷史中的軌跡記錄，沒有明確的開始和結束，這種混沌的狀態給交易者增加了判斷的難度，然而時間是恆定的節奏，把價格劃分出一個個的邊界，賦予了價格的開始與結束，給交易者提供了一個邊界基礎。
3，所有的判斷均在時間與空間整數的重疊點，而K線圖形僅僅在運行到該重疊處才做判斷，用於識別機會與風險，以空間區域為交易目標，以時間開始為入場時機。
時間解決的是什麼時候做的問題。空間解決的是做什麼的問題。圖形解決的是怎麼做的問題。目標清晰，時機明確，方法有效，則三者完美配合。這是時間空間的主要思想。
時空課堂的交易系統恰恰是以時間空間為框架建立起來的有效的交易思路，完美的解釋並運用了時間空間的邏輯。

Ⅲ 期貨軟體的持倉量變化（就像交易量那樣的圖）在哪看

不知道你用的是什麼行情軟體
文華財經的是在K線走勢圖的界面里，點右鍵選擇「增加副圖」，然後再新增的圖上面右鍵「量倉分析指標」---「持倉量 OPI」
在文華財經裡面「持倉量」簡稱---OPI

Ⅳ 請問為什麼同一個期貨合約的價格會隨時間而變動

我們都知道，一個期貨品種是分為很多期貨合約的。之所以分為很多合約，是因為期貨本身的設立目的，是為了現貨企業的套期保值。而且期貨可以交割，涉及到具體現貨，於是設立了多個合約方便現貨企業去套保和交割。
比如，期貨螺紋鋼。

它就存在12個期貨合約。可以很明顯的看到，螺紋鋼1810，就是2018年10月份交割的螺紋，跟螺紋鋼1901的價格，是完全不一樣的。那麼，一個期貨品種的不同期貨合約，為什麼價格不一樣呢？
因為這其中涉及到了一個關鍵因素：時間。
當前螺紋鋼1810的價格是4139。而當前螺紋鋼1901的價格是3943。這說明了什麼？這說明，螺紋鋼的投資者們所有的想法經過了博弈後得到了一個結論：2019年1月份的現貨螺紋鋼，要比2018年10月份的螺紋鋼便宜。
這裡麵包含了具體邏輯關系我個人是不知道的，但是，在2018年10月份-2019年1月份的這個時間段內，市場博弈後認為，這其中有很多因素會導致價格走低。可能是限產政策，可能是淡季旺季，也可能是宏觀經濟。
因為期貨品種的價格，都是人們對未來價格的預期。這個預期可以是很多因素。而螺紋鋼每一個期貨合約之間都存在著時間的差異。這個時間段內，可能會發生很多事情，導致人們的預期不同。人們的預期不同，人們對待每一個期貨品種的交易行為都就會不同，於是，便導致了期貨品種的每一個合約的價格，就不相同。
這就是其中的根本原因。

Ⅳ 時間和空間能否改變

回不到過去 可以去未來 我們一直存在於多個世界 因為世界是不確定的，物質是不確定的，你不能說你眼鏡看到的就是你看到的，這個可以用量子理論來解釋。

Ⅵ 期貨走勢圖里的時間與空間怎麼理解

時間好理解，空間也就是幅度！

Ⅶ 請問，期貨的價格不是在期初事先規定好的么為什麼會隨著時間的變動而變動呢能不能舉個例子謝謝

這個原理和股票是一樣的，在交易所中有投資者不停買賣，供求關系使期貨價格上下波動。

Ⅷ 期貨合約怎麼產生的，持倉量怎麼會有變化呢，請解釋一下

其實很多東西,,只要舉例就明白了,偏要說的讓人摸 不著頭腦,,或者答非所問,我給你說下你就全明白了:
假設一張新的合約,交易所給出的參考價是1000元一手,那麼大家申報的時候就參照這個價,這時第一個人以1005的價格賣出一手,又第二人以998元的價格買入一手,但由於雙方價錢沒有達成一致,所以不能成交.然後又第三人出價以1005的價格買入一手,則成交了一手,持倉量為1,而998元的價位由於沒有人肯賣出,所以就暫時掛在那裡,直到有人肯出低於或等於998元的價格,第二個人的單子才能成交,所以每一張買單都對應著每一張賣單.

Ⅸ 期貨交易中時間空間的秘密

時間的速度是恆定的，但是空間不一定，急漲急跌的時候就是短時間內大空間的變動，這種短期內的大變動不可一直持續，那麼必然要慢下來，也就是用時間換空間。

Ⅹ 為什麼期貨交易的每分鍾成交量很大,而持倉量變化不大呢難道剛開的倉不一會就平了嗎

場內存量資金短期基本不會有大變動,多空對抗到一定量級以後,持倉量就會維持動態平衡,成交量大小不過是說明主力和約日內短線單對沖頻繁程度,持倉量也好,成交量也好,我覺得跟行情走向沒有什麼必然關系,價格才是第一位的,還是不要緣木求魚的好...只是自己的一點看法