期貨日內高頻交易對趨勢影響
1. 為什麼高頻交易在期貨中深受異議
你高頻賺錢嗎
有的人能看透.適合才能賺錢大多數人做不到的
一把能賺多少
去掉手續費還能賺多少
你試試反復玩幾把一小時手續費就賠掉一大把.期貨大佬們一般都是基本面高手.都是在他們行業里幾十年經驗的人.
2. 請問高頻交易和趨勢交易哪個會好一點
主觀看法：天下武功，唯快不破。就搞莊家而言，高頻由於其快，相對於趨勢交易更占優勢。趨勢交易的話，因為交易速度相對慢，莊家可以有時間慢慢來搞，他可以有大把時間看趨勢交易者的單子來擬定策略。高頻交易的話，莊家就沒有辦法了，高頻者的單子一閃而過，莊家根本沒有辦法對付高頻者，所以目前莊家對高頻交易的策略是「禁止」，比如以前非常有名的閃電交易，因為莊家拿閃電交易沒有任何辦法，所以就直接修改法律了－禁止閃電交易！從莊家禁止閃電交易，而從來不去禁止趨勢交易來看，就知道兩者誰更能夠搞莊家了。
3. 量化交易、高頻交易將會對金融市場產生哪些影響（金融高手幫幫忙）
首先我建議你看看CCTV拍過的一個紀錄片《華爾街》，裡面對量化交易有過客觀的闡述。
作為證券研究人員，以我的觀點看在宏觀層面上來說將會加劇助長助跌，09年道瓊斯指數一分鍾之內暴跌998點，事後查清是騎士公司計算機量化交易的結果。
2、對於「高頻交易」給市場帶來的影響，在投行機構之間早已有較為激烈的討論。芝加哥聯邦儲備銀行的報告指出，美國股市總體成交量中約有70%通過「高頻交易」完成，而進行「高頻交易」的機構數量僅有2%。 芝加哥聯邦儲備銀行認為，此種背景下，雖然「高頻交易」對市場也有好處，能夠增加股票市場的流動性，但一旦程序出錯或人為疏忽都有可能對市場走勢造成災難性影響。如目前「高頻交易」出問題多數是因為投資者向機器發出了錯誤指令。盡管到目前為止這種錯誤造成的影響還很有限，但已經多次造成市場劇烈波動。
3、目前國內「高頻交易」的發展仍處於早期，股指期貨出來後該類交易也達不到能夠操縱市場的程度。 在商品期貨領域，目前更多的是一種「人為」的高頻交易，通過操盤者的「盤感」來實現快速進出，其結果是出現了一批「期貨炒手」，他們盤踞在上海、鄭州、大連等距離期貨交易所較近的地方，藉助空間距離縮短、通訊速度快捷來加強交易速度上的優勢。
4、對於量化交易、高頻交易對市場的影響目前尚不明確，但可以肯定的是對散戶肯定造成很大的沖擊。謝謝採納
4. 期貨高頻交易的國內現狀
受制於制度的限制，國內的高頻交易與國外的高頻交易有本質的區別，國內高頻交易最多也只是日內快速交易。近些年來，隨著參與高頻交易的投資者數量的增加，這個領域的競爭也是日趨激烈。誰掌握更快的速度就能佔得先機，不斷的研發新模型也是保證高頻交易能不斷延續獲利的前提，因為一個有效的模型生存周期是很短的。相對於賬面收益而言，對於創造大量成交量的高頻交易而言，手續費返還帶來的收益似乎更為可觀。因此，高頻交易的盈利模式主要是為了獲得手續費返還。這種程序化的投資方式也受到一些傳統炒手的青睞，既能很大節省精力，又提高了炒單效率，炒手們需要做的就是根據行情的發展變化不時對高頻模型的一些參數進行修改以適應行情保證穩定獲利。當然，對於一些做趨勢的大型機構投資者，通過高頻交易來將大單分割為小單進行建倉出倉，既可以隱藏自身的動機，又可以降低市場沖擊成本，間接提高收益，也不失為一種好的投資輔助策略。
5. 期貨高頻交易有什麼利弊
有的期貨投資者認為高頻交易的好處是漲跌都能賺錢,但是也有人認為高頻交易的壞處是風險高,手續費高,交易不穩定
6. 怎麼看待期貨日內高頻交易
首先日內高頻交易是個體力活
很多人還真不一定都能做的過來
反應得快，手快眼快，動作快
這樣才抓的住機會
另外保證金和交易費也必須調到最低的
這樣沒有壓力
速度也要用到VIP通道
可以提供一切可能的便利
做日內高頻可以咨詢
7. 期貨高頻交易的優勢與風險
所謂高頻交易，是指投資者設計某種程序，在市場中利用交易對象價格上的波動，反復買賣以實現收益的一種投資行為。由於這種交易頻率很高，而且往往涉及一攬子交易品種，因此大都是通過程序化操作實施的。在滬深股市，因為實行的是「T+1」交易制度，所以高頻交易還需要藉助跨市場的形式來進行。顯然，海外市場在上世紀末出現的較為成熟的高頻交易模式，融合了現代金融與計算機技術，是金融工程發展到一定階段的產物，如今已成各大機構投資者的重要盈利手段，也是證券公司證券交易量的主要提供者。有數據顯示，在美國股市的交易中，高頻交易規模一度達到了60%左右。
前幾年，隨著ETF的發展和股指期貨的推出，滬深證券市場也出現了高頻交易，不少證券公司的自營部門以及一些私募基金等介入較多，最近也有一些公募基金對此躍躍欲試。光大證券的烏龍指事件，就是其自營部門的量化策略投資團隊在套利操作時因為系統故障等原因而導致的。
高頻交易有其特有的優勢。證券交易中的盈利模式一般分為獲取公司紅利與股價的買賣差價兩類。前者投資周期比較長，而後者則有可能是在短期內實現。高頻交易在本質上是一種超短期交易，其投資邏輯是並不著重考慮投資對象的價值，只是從可能存在買賣差價的角度入手，利用期貨和現貨之間，ETF模擬值與現貨價值之間的價差，通過快速買入又快速賣出的方式謀取差價收入。雖然就每次具體的交易而言，這種差價並不大，因為是在短時間內反復進行，累計下來收益也不低。特別是很多高頻交易還是按套利模式對沖進行，所以在理論上其風險是可控的。特別是在平衡市格局中，通常能創造不俗的業績，並且遠遠跑贏大盤。同時，這種交易對成交量的貢獻很大，因此有些證券公司也將開展高頻交易作為提升經紀業務市場佔比的重要手段。僅從活躍市場的角度而言，也確實有其相應的作用。
但是，作為一種操作模式，高頻交易客觀上也存在不少缺陷。首先，偏重於短線操作，以尋找買賣差價為目的，這固然沒有錯，但與長期投資以及價值投資的理念還是存在差異的。過度提倡高頻交易，顯然並不合適。其次，高頻交易使得成交量得以放大，有效提高了資金使用效率，但因為純粹是基於投機目的流動，即談不上價值發現，也談不上資金的優化配置，很難對實體經濟產生正面的影響，對於股市功能的正常發揮恐怕也起不到什麼作用，其佔比過大也非好事。第三，高頻交易需要較高的技術含量，其本身的硬體與軟體投入就不少，因此必然是一種少數人的游戲，如果管理不嚴，其操作行為也容易對其他投資者構成誤導，成為弱肉強食的手段。因此，怎樣在開展高頻交易的同時維護市場的公平與公正，始終是個無法迴避的問題。在海外老牌市場，高頻交易經常受到各種輿論的抨擊，這幾年其規模也有所下降。特別是2008年的國際金融危機後，一些國家監管當局更加強了對包括高頻交易在內的各類金融創新產品的監管，現在高頻交易的市場佔比普遍預計回落了30%左右，只有高峰時期的一半左右。在我國，高頻交易還是個新生事物，但從一開始對它就有不同意見，特別是在沒有實施「T+0」交易的條件下，高頻交易本身就存在邏輯上的不足。在市場容量相對有限的情況下，其運行空間也備受質疑。光大證券「8·16事件」，更是暴露了其在風險控制方面存在的諸多問題，使有關方面對此不得不採取更加謹慎的態度。
毫無疑問，現代證券市場是需要高頻交易的，但應適度發展，並且把風險控制放在首位。如果只是為了某個功利性的目的而盲目推廣高頻交易，那隻能帶來不可預測的風險。對此，光大證券已付出了慘重的代價，其教訓應為有關各方牢牢記取。
8. 期貨高頻交易的面臨挑戰
第一，降低行情數據和交易通訊的時滯。在決勝於毫秒級的高頻交易中，行情與訂單的時滯將嚴重影響交易策略的表現，其中最大的影響因素是鏈接各相關方的網路通訊質量。通常的解決方法是將交易系統託管到交易所附近的機房，以減小網路通訊物理距離的方式來提高外部數據交換速度。第二，海量數據的快速分析及執行的能力。高頻交易處理的數據通常是基於分鍾以下的數據，其數據量與通常的小時數據、日數據相差很大。舉個例子，滬深300股指期貨一個交易日的成交價格數據就超過3萬條，而一年的日收盤價數據不超過300條，相差超過100倍。在大數據量和高速的雙重要求下，對於分析處理數據的計算機硬體和模型程序提出了更高的要求，硬體上的解決方法是每幾年更換系統設備；模型編寫上選擇高執行速度的語言。第三，演算法交易的能力。這里所指的演算法交易主要集中在訂單的執行方式上，焦點為如何低成本且快速地完成指定數量的交易。在單次執行交易的數量超出了市場深度時，需要以特定的演算法對訂單進行拆分後分批執行，從而減低沖擊成本帶來的收益損失。第四，交易所的限制。高頻交易對於市場的影響在國際市場上仍存在爭議，觀點有正面的肯定，比如增加了市場的流動性、降低了市場波動；亦有負面批評，比如擾亂市場信息、影響市場的公平性等。中國金融期貨交易所在《異常交易監控指引》中的部分條款對高頻交易做了限制，比如對單一合約的撤單次數限制為500次、單一合約的單日開倉交易量限制為1000手等。高頻交易者需要在滿足交易所限制的條件下，優化交易系統並控制參與的資金規模。高頻交易是高度量化和計算機化的一種交易方式，是程序化交易的高端版本。高頻交易對於市場微觀結構的分析、網路通訊速度、數據處理能力、交易執行能力等提出了更高的要求。當前的交易環境對於高頻交易來說雖然還存在一些障礙，但是國內市場上已經涌現出一批成功的高頻交易者。隨著整個市場的不斷發展，國內交易環境的一些管制將會放開，高頻交易的規模將取得更加快速的增長。
9. 什麼是期貨日內高頻交易
期貨日內高頻交易是自動化交易的一種形式，以速度見長，它利用復雜的計算機技術和系統，以毫秒級的速度執行交易，且日內短暫持倉。
期貨日內高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，貨高頻交易是自動化交易的一種形式，以速度見長，它利用復雜的計算機技術和系統，以毫秒級的速度執行交易，且日內短暫持倉。