期貨某個時間段成交量小
㈠ 期貨成交量為什麼大小不一
持倉量成交量最大的為主力合約,也就是一般投機者都在做的,其他的雖然上市但是要麼臨近交割要麼距離交割太遠,所以成交量少。
㈡ 期貨 成交量
6+11+8是成交量!!
6+11-8是持倉量
系統上顯示的是單邊的你還要乘2!!
因為有買就得有賣的!!!
你現在要做期貨奉勸你先別做了!!!
多學學專業一點在做吧你現在這樣不行啊!!!
你要知道它的風險啊!!!
先從玉米做把!!!
作好了在做豆子啊 白糖啊!! 金屬等!!
那就看你的資金了!!
㈢ 期貨交易為什麼成交量不重要
中國股市發展很快,期貨市場發展卻極慢,理論更慢。中國只有股民沒有期民。所以把股市思維帶入期市的人不在少數。你提出這個問題說明你有獨立思維能力。
中國股市沒有作空機制,要想賺錢只有買進,莊家也如此。散戶想要賺錢只能跟庄,摸清莊家意圖和行蹤是散戶成功的關鍵。分析成交量就是分析莊家行蹤的一重要方法。成交放大說明有人買進,誰在買進?當然是莊家。散戶有幾個錢?焉能將成交放大。莊家買來幹甚麼?屯積,拉高,出貨,達到賺錢的目的。成交量實際就是莊家持倉量的間接反應。莊家持倉增加,必然拉高。否則如何出貨?這就是股市中成交量重要的原因。不過,現在已不那麼重要了,莊家已懂得做假成交量了。
期市則不同,它有作空機制,又是t+o,成交量中成分很復雜,有多頭,有空頭,有開倉,有平倉。無法分析出莊家的持倉狀況,分析意義降低,為了幫助你,專家設計了「持倉量」指標,給你直接數據,方便多了。所以持倉量指標的意義在期貨市場大於成交量。
㈣ 計算期貨交易報價范圍時應該如何處理小數點
當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按照成交量的加權平均價(計算結果保留至小數點後一位)。在實際計算時,下列特殊情形下的處理方式請注意:
(1)最後一小時因系統故障等原因導致交易中斷的,扣除中斷時間後向前取滿一小時視為最後一小時。
(2)合約最後一小時無成交的,以前一小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的,則再往前推一小時。以此類推。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的,則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。
(3)合約當日無成交的,當日結算價計算公式為:當日結算價=該合約上一交易日結算價+基準合約當日結算價-基準合約上一交易日結算價。其中,基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。
合約為新上市合約的,取其掛盤基準價為上一交易日結算價。基準合約為當日交割合約的,取其交割結算價為基準合約當日結算價。根據本公式計算出的當日結算價超出合約漲跌停板價格的,取漲跌停板價格作為當日結算價。
㈤ 期貨市場的成交量「大」和「小」意味著什麼
期貨里,你要觀察的還有持倉量,成交量,價格的三者變動關系。
分了四種可明確的情況:
1 成交量上升(表明成交活躍) 持倉量上升(表明資金入場積極)價格向上推動(表明多頭積極開倉,推動價格上漲)可做多
2 成交量萎縮 持倉量下降(表明資金出場) 若此時價格下跌(表明多方積極平倉離場)可做空
3 成交量上升 持倉量也上升 價格下跌 (表明空頭開倉積極)可做空
4 成交量下降 持倉量也下降 價格上升 (表明空頭積極平倉)可做多
還有兩種待觀察的狀況,此兩種狀況需要結合圖形分析:
a 成交量上升 持倉量下降 價格上升 圖形如在底部(說明空方主要平倉,多方觀望為宜)如果圖形處在頂部(依然說明空方在平倉,大漲前夕)
b 成交量上升 持倉量下降 價格下降 此時多方平倉主動,如果有資金入場,持倉量上升,價格可反彈。
前四種情況最可靠。後兩種不是非常確定。
㈥ 期貨一樣的品種成交量有大有小,一般是不是買連續比較好 為什麼有的量大,好像還有規律
一般每個品種都有他的主力合約,也就是交易較活躍的月份。主力合約一般會在月份快要到交割期前二至三個月移倉至下一個月份,金屬類的與化工類一般是一月一月移倉,現在好象也有所變化,而農產品及油脂類一旦移倉月份相對來講間隔大了,象糖0909現在移到1001,棕油0909也在移到1001。下次移倉的話,估計會在1005這月份了。判斷是否主力合約的依據是量
㈦ 期貨市場中什麼情況下交易量下降
我看了一下, 你還是對交易量的概念比較模糊,補充一下概念:
交易量:某特定時段內證券或合約成交數量的通稱。 交易量是一個重要的指標。在市場沒有大題目所做時,交易量基本是一個隨機函數,與價格無關。
關鍵詞是 某特定時間段 和 成交的數量
打開分時圖 每一時間段的成交量都是不一樣的 而成交量恰恰代表的是某一特定時間段的成交量。
成交的數量 什麼情況下可以成交呢?一定是有人賣或買 下家有人接了 才能成交。 舉個例子,有人高位掛多單 即便掛單子 沒人買 就不能成交 不成交 成交量就不可能產生變化。
關於標題 期貨市場中什麼情況下交易量下降
應該是在某一時間段過後 下一時間段 多空雙方均無買賣意願的情況下 成交量下降。
㈧ 期貨中為什麼成交量小的情況下,持倉卻能大幅減小呢
理論上說,最大的可能是期貨在快到期時變更期限:
合約內容中的時間變更為下一年度當月合約,開始新一輪掛牌交易
例如大豆0805轉到0809之類的。
㈨ 求教,為什麼期貨合約剛開始的時候都沒什麼成交量
期貨最開始的目的就是給企業做套保規避風險的,所以你看到的一開始的合約會提前很長時間開始但是交易量很小,因為這個時候進去的一般是企業。到了一段時間後期貨主力合約就會轉化,成交量放大,這個時候就是有很多個人投機者進去了,到鄰近交割了這個時候交易量不會大,又會慢慢變小,這個時候個人交易者就會移倉了,裡面持倉的都是准備交割的企業。
㈩ 快到期期貨合約成交量很低 怎麼進行分析 謝謝
第一,接近交割日,一般的投機戶都已經平倉了。
第二,越接近交割日,所需要繳納的保證金就會增加,持倉成本也增加,所以交易的人越少
期貨的成交量不能像股票一樣來看,一般都會有一個成交高峰期,需要結合持倉量變化來看, 倉差變大,成交量變大,價格上漲,說明大家持有多倉興趣變濃,價格可能進一步上漲。反之倉差變小,成交量變大,價格下跌,說明開空倉的人多了,價格可能進一步下跌。依次類推