期貨加減倉資金管理

① 期貨強制減倉制度有哪些規定

強制減倉是當市場出現連續兩個及兩個以上交易日的同方向漲停(或跌停)等特別重大的風險時，交易所為迅速、有效化解市場風險，防止會員大量違約而採取的措施。在《中國金融期貨交易所交易細則》(徵求意見稿)中，強制減倉是指交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單，以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利投資者按持倉比例自動撮合成交。同一投資者雙向持倉的，其凈持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算，其餘平倉報單與其反向持倉自動對沖平倉。

② 恆指期貨交易要如何管理倉位，資金

恆指期貨交易是在香港交易所上市的，個人的投資需要通過期貨公司在香港交易所進行交易。選擇一個期貨公司開戶，將資金放在期貨公司開立的期貨賬戶內才能進行交易。

恆指期貨是保證金交易，日內波動較大，所以倉位管理尤為重要。通常恆指期貨的倉位一般不設置太大，當虧損達到10%後，開始減倉；盈利到達40%後，可以加倉。

日內交易的倉位控制方法不多，看概率性和波動性確定倉位。分時強勢突破形態波動大可以半倉貨滿倉，震盪趨勢波動小輕倉。

事實上，倉位管理要根據自己對風險大小的承受能力來調整，恆指的波動要強於其他期貨品種。高波動帶來的是高收益和高風險，所以倉位管理很必要。

同時需要外圍市場和A股指數綜合判斷，同時結合技術指標。

日內恆指期貨交易不要做金字塔式建倉，這適合趨勢性的股票和內盤期貨。嚴格按確定性點位建倉，設止損點。

事實上，日內交易，選擇好的建倉位置和止損點比倉位控制更重要。

最後，倉位管理要根據自己對風險大小的承受能力來調整，恆指的波動要強於其他期貨品種。

高波

動帶來的是高風險和高收益，期貨是以小博大，能夠用小資金去博取恆指很大的收益是核心思想。

③ 期貨如何控制資金回撤

系統的交易法則有嚴格的資金管理。 這裡面有資金的使用情況和止損。能很好的控制資金回撤

第一種預期：認為模型會持續有效，至少在未來一段時間內持續有效，並且模型自身資金曲線特點就是回撤期和盈利期交替出現（趨勢模型是典型）。這種情況下，資金回撤，應該加倉。如果減倉，正好減在資金曲線大幅飆升之前。
第二種預期：認為資金回撤，意味著模型在未來一段時間內，至少存在失效的可能。這種情況下，就該減倉，最大限度地降低模型失效帶來的資金損失。
第三種情況：無法判斷未來一段時間模型是失效還是有效，但是資金回撤幅度超過了心理預期，從而引起了自身風險偏好程度的下降。這種情況，應當減倉，無論減倉是對是錯，系統交易者的行為必須符合自身風險偏好，才能夠堅持交易。
由於大多數時候我們無法判斷模型未來是失效還是有效，而且即使我們對模型深具信心，資金權益的變化，也必然引起交易者自身風險偏好程度的變化，因此第三種情況是系統交易者實際運用最多的一種處理辦法。但是也有一些更加靈活的交易方式，即在資金回撤沒有超過心理預期，並且認為模型未來會持續有效的情況下，允許在一定程度上回撤加倉（即第1種和第3種的結合）。
舉例說明一個成功的系統交易者是如何管理回撤的。下面的做法來自七禾網的《期貨中國專訪理發師：用可控的系統方式做期貨投資》一文。理發師章位福在期貨量化交易圈子裡算是比較有名的，很多人都比較熟悉了，而他運用資金管理主動控制最大回撤的做法更是令人稱道。總體來說，就是，投入交易的資金每盈虧15%，倉位就變動1倍或減少1半。具體來說，其規則有：
1）資金回撤最大不可超過30%，一旦超過30%，至少半年時間不交易。
2）資金持續回撤：總資金若回撤15%，減倉一半，即1/2倉位做交易，若1/2倉位虧損15%，即總資金在虧損15%之後又虧損了7.5%，再減倉一半，以此類推，再虧再減。
3）減倉後的恢復持倉：若總資金回撤15%後，資金權益開始上升，該1/2倉位上升15%，即總資金在虧損15%後又回升約7%時，恢復原先持倉。
4）減倉後恢復持倉，後又回撤：這點理發師沒有特別說明，我個人從上下文意思推斷，若恢復持倉後未創新高，只要又回到總資金回撤15%的地方，仍是毫無理由地減倉一半。
從理發師章位福的做法，我們可以判斷出，理發師章位福，不事先判斷模型的未來有效性，承認了模型有效性的不可預測性，並且其交易方式符合自身風險偏好。在資金回撤15%以後，風險偏好降低了，毫無理由減倉一半再說，如果哪天真的總資金回撤30%，其風險偏好會降低到無法繼續交易，因此至少停止交易半年再說。至於資金回撤多少會引起風險偏好變化，各人有各人的標准，有人認為5%的回撤就受不了了，有人認為20%才需要有所動作，也有人認為回撤40%也沒關系，對於理發師章位福來說，這個值是15%。其標准，各人都可以不同，但有一點肯定的是，資金管理必須和自身的風險偏好相結合，系統交易，才能夠科學、理性地進行下去。

④ 春節期間期貨保證金要提高，不想減倉，想節前拆借，節後歸還，怎麼辦

你好，通過你的提問我覺得你在做期貨的時候倉位是比較重的。在此我給你兩個衷心的建議1做好資金管理，控制好倉位。期貨的倉位不要超過70%，穿倉的風險你也是可想而知的。資金管理是期貨成功的非常重要的一部。2春節期間最好不要持有倉單。因為中國的春節假期的時候國外的一些市場的品種在交易，所以假期結束之後容易發生行情的暴漲暴跌。如果這個時間做好了，這么長的假期會有不錯的收益，但是一旦行情做反了，加之你的倉位較重，風險是可想而知的。良好的風險控制和資金管理是您成功的捷徑，祝您成功

⑤ 期貨交易被強制平倉，萬一錢還是不夠怎麼辦

期貨公司賬戶，一般期貨公司會提高一定保證金，以免客戶爆倉，虧到期貨公司資金，只能說是到了期貨公司強平界限了，一般期貨公司會通知追加資金，追不追加，或是要不要減倉那就是你的事情了。要麼期貨公司會按照要求進行強平。

⑥ 股指期貨 主力機構每日加減倉用什麼軟體看，或者在哪裡能查詢，最好是時時能觀察的。說沒有的就不用回答了

那傢伙是虛的
軟體上顯示的持倉量變化不是實際情況.
要看權威官方的倉位變化.軟體里沒有.有一般一些軟體維護人員也不及時更新沒用.
不可能有時時的.這個數據只可能盤後公布出來.
如果你還不懂!那就木法了.
這里不公開公布哪裡能知道,如果當天的盤後一般下午16.30左右出數據....對你有需要,自己又不知道可加俺!!知道了就不需要加俺!!!

⑦ 期貨資金流出同時減倉意味著什麼

意味著該品種不好拿捏，行情不明朗，需要觀望。買盤減弱，場外觀望或者轉入股票、外匯市場。

⑧ 期貨強制減倉制度

1、交易所實行強制減倉分為兩種情況：連續漲跌停板時的強制減倉和政策性強制減倉。前者在交易所的交易規則中有明文規定，按照條文執行就是了；後者多出於主管部門（證監會）對期貨市場的風險控制措施，比如1995年的上海商品交易所膠合板事件、1996年的蘇州交易所紅小豆事件、以及1999年的鄭州交易所綠豆事件等。

2、按照現行各交易所的交易規則，當出現連續的漲跌停板時，交易所將實行強制減倉措施。具體做法就是，當日交易結束後，對以漲停板（或跌停板）報價掛單但未能成交的單子予以強行平倉，而平倉的對手就是在此合約上持倉盈利的單子（不管持有這個單子的客戶是否願意）。平倉的原則是先從盈利最多的單子開始平起，直到所有（收市前）未成交的掛單（掛在停板價位上的）全部平掉為止。

3、如上可知：a.強制減倉的執行者是交易所；b.減倉的價格就是漲停板（或跌停板）；c.不論你是否願意主動減倉（是否申報），只要你的持倉是盈利的，都有可能被平掉，原則是「盈利越多被平掉的可能性越大」。

4、雙向持倉的客戶，其凈持倉（多空相抵）如果是盈利的，就有可能被平掉（部分或全部盈利的凈持倉）。但雙向持倉部分（多、空單相等即鎖倉部分）不會被強行平倉，政策性平倉除外（比如上述的1996年蘇州紅小豆事件，每個客戶所有鎖倉部分均被直接對沖掉，不收手續費）。

5、每個交易者的凈持倉盈利很容易計算的，就像客戶賬單一樣一目瞭然，所以強制平倉時基本上不需要人工干預，交易所的交易系統會自動選擇盈利（持倉盈虧）最多的單子和未成交的掛單成交的。

交易所實行強行平倉的理論出發點就是：為了行業的有序發展，盈利的客戶讓出一點利益，讓虧損的客戶少虧一點，使得這個市場能健康、長久地運行下去。