期貨小資金做什麼收益率

『壹』 做期貨一年的收益率一般是多少股票又是多少

做期貨一年的收益率一般是多少？股票又是多少？

你這問題真考人啊！！！
期貨市場和外匯市場是一個零和市場（或叫零和游戲），總體來說，是虧錢的。

但是還有人在這里頭賺了錢啊！！是的，因為這個游戲是一個財富再分配的游戲，大家都要遵守一定的游戲規則。當然這個規則不是你訂的，是證監會或類似機構訂的。

那麼，作為個人來說，一年的收益率是多少呢？在期貨市場上的10倍左右的杠桿作用上，最高的可能會翻幾倍、幾十倍……
主要是看你個人的交易水平和機會的把握了。
股票市場也和期貨市場差不多。是看你如何交易了。

還有一點：你賺的就是別人虧的，你虧了就是給別人賺去了，在這個市場上，你賺了，就開香檳慶祝吧！你虧了也不要怨天猶人。

如果你很幸運地和制定規則者一起做這個東西。那祝你好運了。

『貳』 做期貨，小資金與大資金有什麼區別

保證金比例和手續費是交易所規定的，只不過，不同公司交易所上面加的不一樣

我們公司是加的最少的：保證金不加，手續費只加0.01

『叄』 期貨收益如何計算

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(3)期貨小資金做什麼收益率擴展閱讀：

期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。

在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）

綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，

可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

『肆』 我一位朋友做期貨穩定盈利3年，盈利率前兩年是50%左右，第三年超過80%，長線交易，一年交易次數不

還要看操作的資金有多大，如果是小資金這個收益率正常。23歲經驗應該不多，還要做長線交易交易，估計在理論經驗方面都欠缺，如果要想進大機構有難度

『伍』 期貨的收益率怎麼計算的

因為期貨是保證金交易，所以資金是放大的。
舉例來講，一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。
這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。
如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。
收益率是5000/35000=14.2857% 你會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。
從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的
這個要看樓主怎麼看待了……呵呵

『陸』 小資金2-3萬是不是不適合做期貨套利啊

是的，一般套利都是大資金操作，其實套利收益很低，而風險並不比單向交易小，同樣需要很高的交易技巧，反過來說同樣需要很高的操作技巧，你做單邊不是更好。

而且套利交易收益率很低，只有大資金操作，才會有收益的絕對值上有所取捨。小資金的話，最好不要做期貨。

『柒』 小資金怎麼做期貨拜託各位大神

您好，小資金做期貨 首先不能盲目進場，應當進行多次模擬和看書總結交易方法，並且有一定盤感後，在進行實際操作，這樣不至於造成不必要的虧損和盲目造成的損失。
採納哦

『捌』 我不懂期貨,請問這個期貨的收益率說明什麼這個做期貨投資的人厲害是嗎

我來回答吧：
第一個問題 我先解釋下這個收益率是什麼意思：
1、上面的收益率統計 是從08年4月初開始統計到11月21日截止共33周做期貨的收益情況。
2、他這個應該就是一個假設型統計，就是按照某一操作原則或者系統測試這8個月的收益情況。
3、他假設初始資金是一塊錢， 周收益率就是相對這一塊錢的百分比，而每周後的累計周收益率則是這一快錢的最後收益情況。舉個例子
」 2008年 8月15日:周收益率:-14.39% 累計周收益率系數:1.2283
2008年 8月22日:周收益率:-36.70% 累計周收益率系數:0.7775 「
這個到8月15日最後這一快錢變成了1.2283元， 而下一周的收益率是
-36.70%，也就是下一周的錢就變成了 1.2283*（1-36.70%）=1.2283*0.633=0.775139 也就是8月22日的收益率了。
4、那麼就是說這33周 1元錢變成了5.0628元了，8個月時間資金增長率為506%， 平均每月資金增長63.25% 每周資金增長15.33% 操作33周 收益率為負的共有九次，成功率為72.7% 失敗率為 27.2% 。最大一次損失率為36.70，20%以上的損失率4次 。
第二個問題 我來解釋下這個收益率說明這個操作人員的期貨水平如何
1、 資金在在8個月內增長了506% 平均每周15.33% 這是很高的回報。 33周盈利24周，成功率72% 這個也是很高的成功率，這是好的一面。
2、不好的一面是單次盈利額度在平均不到20%，沒有一次是盈利超過100%，這樣的投資不是很良性的。期貨市場流行這樣一句話，賺要賺個大的，虧損要虧損最小的。通常是一次盈利要夠至少5次以上虧損的。這才算是比較良性的操盤。同樣就是單次損失比例過大，一次損失最高達36.7% 也就是操作人員隨時可能面臨著辛苦大半年一夜回到解放前的困境。 確切的說，超過20%以上的虧損四次，如果這些虧損是連著發生，或者說只要連著發生兩次，前面的大部分盈利基本回吐
第三個問題： 上面是對單純這個收益表格做的分析，這里忽略了很多東西。
1、手續費的問題是否已經劃入這其中，有些人做統計的時候不計算手續費最後算下來是500%的盈利，等到加上交易所和期貨公司手續費 結果還是負的。
2、投資者是否只是一種模擬的統計？ 因為假設權益為1並非是真的操盤，只是對自己的操作方法用模擬來統計的，那麼這些個都不可當做什麼來參考的， 因為真是的操盤是要面對很多心態和臨場反映問題的，還有按模擬的價格是否模擬的時候可以進場 ，到真的行情可能根本下不進去單子的問題。那麼這個統計結果都只能是假設性的參考 實際意義要遠低於這個的。 我們都知道期貨難的並不是盈利的系統和方法，而是難在操作人的心態和執行力度上，我們砍大山可以說我拿1000萬買 2000手大豆， 真正讓你去拿1000萬買 你是否有這個膽量和氣魄。 還有操作過程中要處理的低潮期，盤整期 這並非系統能反映出來的。就好比看電視上的人拿槍殺人很容易 ， 到你連真搶都沒摸過，可能到戰場就尿褲子了 也說不定。 所以說 上面的表格如果是虛擬做出來的是沒有意義的，只能是當個參考而已。