保證金追加對期貨影響

1. 關於期貨平倉和追加保證金的問題~~

1，想問一下買入或賣出期貨後，出現虧損到需要追加保證金時，如果自行平倉（賣出或買入同種期貨），是不是就不用追加保證金了？
答：對，自行平倉了，就有剩餘資金了，不需要追加保證金了。
,
2，還有平倉、對沖、對沖平倉、反向交易是怎麼個關系呀？
答：平倉為同一合約的反向操作，如買開對應賣平。
還有一種方法叫鎖倉，如買開，賣開，都是開倉，但方向相反。
個人不建議這么操作。

2. 關於期貨:如果沒有及時追加保證金,被強行平倉,那後果會怎麼樣呢

沒什麼後果，由於保證金不足引發的強行平倉，和你自己平倉一樣，釋放的保證金返還到你的帳戶（手續費照扣的），沒有額外的處罰。

至於爆倉，是指你的浮動虧損已經超過了你的客戶權益，也就是說即使按照當前價位平倉你的賬面上也一分不剩了。

但在目前的監管體制下，出現爆倉的可能性幾乎為零。

你的其它問題：
1、是的
2、不需要，買期貨就是佔用保證金
3、是的，強行平倉就是把你的持倉平掉。平倉後釋放的保證金回到你的帳戶，但要扣除虧損。如果保證金余額還不足以彌補虧損，期貨公司還要向你追償餘下的部分，如果你不補交會面臨法律訴訟的。

3. 期貨的保證金是如何追加的，追加額是多少（詳細一點）

當你的資金少於交易所保證金比較時就要追加資金，即在往你 期貨賬戶裡面轉賬，只需要你的可用資金達到你手中單子在交易所保證金的比較即可。如1手銅，按交易所保證金比例算，要30000，按期貨公司保證金比例算要35000元的話，當你手中有單子，保證金不少於30000就不用追加，當行情不利或交易所提高保證金就需要你追加資金。

4. 關於期貨追加保證金的問題

期貨的風險率=持倉保證金/客戶權益×100%

一般期貨公司規定 風險率到 150%的時候強行平倉

舉個白糖807的例子，按10%的保證金計算，賬戶上有5000現金：
做一手白糖 807 需要的 保證金是 4000*10*10%=4000
在4000的時候空一手白糖，這個時候的風險率 是 4000/5000=80%
當價格漲到4200的時候 虧損 （4200-4000）*10=2000
客戶權益為5000-2000=3000 做一手需要的保證金為4200*10*10%=4200
現在 的風險率 為：4200/3000=140%（這個時候期貨公司也不會強行平倉的，只有風險超過 150%的時候才會強行平倉的）

按照這個公司計算，大概是漲到4221的時候，風險超過150%

只要你追加的資金，保證你的風險率不超過150%，就不會被強行平倉的

5. 關於期貨交易保證金追加相關問題

保證金追加肯定是發生在行情對你不利，相當於是你虧損了你的自有資金，不夠了，所以要追加保證金。

6. 期貨的保證金追加理論上是不是可以一直追下去

我覺得理論上可以的。

雖然國內股指期貨和商品期貨都存在交割期的問題，但我們可以通過移倉換月來繼續持有，把手頭快到期的近月合約換成遠月合約，這樣也相當於變相的一直持有了，如果不解套而又錢多的話，可以一直移倉下去。當然，這中間可能會有移倉成本，而且要解套的前提是價格會在未來回到你介入的點位附近。

7. 期貨保證金追加的問題

1、你賬戶初始的總頭寸為45000+5000=50000元，當跌10%時，總頭寸=50000-50000*10%=45000，保證金=45000*10%=4500，可用資金=45000-4500=40500，資金充足。
2、因為你存入資金為50000元，買開倉一手交易金額為50000元保證金為5000元的白糖期貨，相當於你用100%的資金買持倉這一手期貨白糖，當價格跌100%時這手白糖期貨實際價值從50000元跌到了0元，也就是說白糖一分錢都不值了（當然你存入的50000元也虧沒了），理論上說你持有一手價值0元的白糖期貨合約，保證金也應該是0吧，你認為還用追加保證金嗎？
由此可見，當買開倉期貨合約時，存入100%的資金不管價格跌多少都是不用再追加資金的，買開倉的最大虧損額就是100%。

8. 期貨在什麼情況下追加保證金

期貨每日收市做結算，無論你是否有持倉，結算價是當日的成交量的加權平均價。
您的保證金有兩部分:履約保證金和可用保證金，當你沒有持倉時，帳戶里的資金都是可用保證金，當有持倉時，持有倉位所需要的保證金就是履約保證金，當您的帳戶可用保證金為負值時，期貨公司就會通知您追加保證金或者減少倉位，以保證資金的風險。
希望採納

9. 期貨在什麼情況下追加保證金

期貨每日收市做結算，無論你是否有持倉，結算價是當日的成交量的加權平均價。 您的保證金有兩部分：履約保證金和可用保證金，當你沒有持倉時，帳戶里的資金都是可用保證金，當有持倉時，持有倉位所需要的保證金就是履約保證金，當您的帳戶可用保證金為負值時，期貨公司就會通知您追加保證金或者減少倉位，以保證資金的風險。
希望採納

10. 雞蛋期貨調高保證金和增加交割庫對期貨的影響

這個不會有影響，調高保證金只是對部分合約而言，對於調高部分合約保證金是由於2003和2004合約近期出現單邊市，出現單邊市後調高保證金和調高漲跌停板幅度都是交易規則允許的正常操作，並不是全面提高該品種全部合約保證金和漲跌停板幅度；另外增加交割庫暫時來看也屬於正常范圍，由於新增的都屬於在主產區，這樣做可能會對以後空頭交割提供便利，在一定程度上減少交割成本，不排除以後做多逼空的現象會減少，會對做多可能有一定心理影響(建議可以參考蘋果期貨，由於去年12月末交易所大幅修改蘋果期貨交割庫造成急跌，但那次交割庫變動較大，造成交割形式有重大變動，並不能與這次雞蛋期貨比較)，現在對於雞蛋期貨有較大影響因素還是基於現貨價格近期有較大變化。