期貨套保交易的時間表

Ⅰ 期貨套期保值

建議你先去看一下期貨的交割制度，一般來說期貨的交割制度分為實物結算交割和現金結算交割兩種，如果是實物交割實際上就是你所說的到期時以1美元兌1.3431瑞士法朗的匯率將100萬瑞士法朗換成美元，但實際上外匯期貨大多數情況下是採用現金結算交割制度，所謂現金結算交割制度就是到期時按標的物的某一段時間內的價格平均值之類作為到期時的結算價，用這個結算價作為期貨合約到期時的資金清算價格進行強制平倉。就上述的例題來說，由於是賣出，等到到期時平倉就相當於是買入期貨合約。還有必須注意另一個問題這種屬於套期保值操作，很多時候實際的現貨交易的時間與期貨套保合約到期時間並不一致匹配的，當現貨進行完全交收後，為了消除的風險敞口頭寸，必須在期貨合約未到期前進行平倉。

Ⅱ 商品期貨交易時間一天到底幾個小時

上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所交易時間為每周一至周五，時間長短視交易所而定，具體如下：

1、上海期貨交易所

集合競價：8：55—8:59

撮合：8:59—9:00

連續交易： 9：00—10：15（第一小節），10：30—11：30（第二小節），13：30—15：00（第三小節）

黃金白銀夜盤：21:00——02:30

2、大連商品交易所

集合競價：8：55—8:59

撮合：8:59—9:00

連續交易：9：00—10：15（第一小節），10：30—11：30（第二小節），13：30—15：00（第三小節）

3、鄭州商品交易所

集合競價：8：55—9：00

撮合：8:59—9:00

連續交易：9：00—10：15（第一小節），10：30—11：30（第二小節），13：30—15：00（第三小節）

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最早出現期貨

農產品期貨是世界上最早出現的期貨，穀物交易一直是期貨市場上傳統的交易商品，芝加哥期貨交易所是世界上歷史最悠久的農產品期貨交易所。

自從21世紀初開始，我國農產品期貨交易的主要場所是鄭州商品交易所和上海糧油商品交易所。農產品期貨交易的品種主要包括黃豆、玉米、小麥、大豆、糖、咖啡、可可、棉花、生豬、活牛等。

Ⅲ 國內原油期貨交易時間是幾點

原油期貨交易時間：每周一至周五，09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00，連續交易時間，每周一至周五21:00-次日02:30。法定節假日前第一個工作日（不包含周六和周日）的連續交易時間段不進行交易。

除了原油期貨，其他石油期貨品種還有取暖油、燃料油、汽油、輕柴油等。NYMEX的西德克薩斯中質原油期貨合約規格為每手1000桶，報價單位為美元/桶，該合約推出後交易活躍，為有史以來最成功的商品期貨合約，它的成交價格成為國際石油市場關注的焦點。

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期貨市場上聚集著眾多的商品生產者、經營者和投機者，他們以生產成本加預期利潤作為定價基礎，相互交易，相互影響。

各方交易者對商品未來價格進行行情分析、預測，通過有組織的公開競價，形成預期的石油基準價格，這種相對的基準價格，還會因市場供求狀況變化而變化，具有一定的動態特徵。

在公開競爭和競價過程中形成的期貨價格，往往被視為國際石油現貨市場的參考價格，具有重要的價格導向功能，能夠引導企業生產經營更加市場化，提高社會資源的配置效率。

Ⅳ 期貨套保是怎麼一回事

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。

期貨套期保值的基本特徵：

套期保值的基本作法是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等

數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。

期貨套期保值的方法：

1、生產者的賣期保值：

不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業，作為社會商品的供應者，為了保證其已經生產出來准備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場出售商品的合理的經濟利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損失，可採用賣期保值的交易方式來減小價格風險，即在期貨市場以賣主的身份售出數量相等的期貨作為保值手段。

2、經營者賣期保值：

對於經營者來說，他所面臨的市場風險是商品收購後尚未轉售出去時，商品價格下跌，這將會使他的經營利潤減少甚至發生虧損。為迴避此類市場風險，經營者可採用賣期保值方式來進行價格保險。

3、加工者的綜合套期保值：

對於加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面。他既擔心原材料價格上漲，又擔心成品價格下跌，更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現。只要該加工者所需的材料及加工後的成品都可進入期貨市場進行交易，那麼他就可以利用期貨市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其產品進行賣期保值，就可解除他的後顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產。

Ⅳ 股指期貨的開盤和收盤時間是什麼

股指期貨的開盤和收盤時間：周一至周五，上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00（法定節假日除外）。

休息日：周六、周日和上證所公告的休市日不交易。（一般為五一國際勞動節、十一國慶節、春節、元旦、清明節、端午節、中秋節等國家法定節假日）

這種所有權為一種綜合權利，如參加股東大會、投票表決、參與公司的重大決策、收取股息或分享紅利差價等，但也要共同承擔公司運作錯誤所帶來的風險。獲取經常性收入是投資者購買股票的重要原因之一，分紅派息是股票投資者經常性收入的主要來源。

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如果你委託的價格無法在當個交易日成交的話，隔一個交易日則必須重新掛單。

股票買進和賣出都要收傭金（手續費），買進和賣出的傭金由各證券商自定（最高為成交金額的千分之三，最低沒有限制，越低越好。），一般為：成交金額的0.05%，傭金不足5元按5元收。賣出股票時收印花稅：成交金額的千分之一 (以前為3‰，2008年印花稅下調，單邊收取千分之一）。

Ⅵ 期貨交易的最終目的是什麼

期貨交易（FuturesTransaction），是一種活動或買賣行為過程。期貨交易特有的套期保值功能、防止市場過度波動功能、節約商品流通費用功能以及促進公平競爭功能對於發展中國日益活躍的商品流通體制具有重要意義。

中國的期貨交易有了很大的發展，但是由於缺乏相應的立法，各地各行其是，使得期貨交易處於無法可依的狀態，且過度投機行為盛行。加強期貨交易的專門立法極為必要。

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（一）投機

具體做法：投資者根據自己對期貨價格變動的判斷，不斷地買入或賣出期貨合約，通過價差獲取較高利潤。

（二）套期保值

具體做法：生產者、商人或消費者在期貨市場做一個與現貨品種、數量完全相同而頭寸相反的交易，即在現貨市場上買進（或賣出）某種商品的同時，在期貨市場上賣出（或買入）同種、同量商品的期貨合約，以抵消或限制由於價格波動對現貨造成的風險。套期保值的目的不為獲利，只在避險。

Ⅶ 什麼是期貨套保

套期保值，上面那位仁兄已經說了官方解釋。我就舉個例子吧，例：某電廠在7月份打算三個月後購進100噸銅，即10月份需銅100噸，為防止日後可能出現價格的上漲，該廠通過在上海期貨交易所進行銅的套期保值交易。
1、現貨市場：7月現貨市場銅的價格為66000元/噸，7月1號，此時選擇在期貨市場上，
買入100手10月期銅合約,買入價為66100元/噸。
2、到了10月1日，在現貨市場上買入100噸銅,市價為67000元/噸。
同時在期貨市場上，賣出100手10月期銅合約,賣出價為67200元/噸。
3、該廠在現貨市場中每噸銅多付1000元，但在期貨市場中，該廠每噸銅獲利1100元，通過在期貨市場的操作，該廠有效地迴避了現貨市場的風險。由於進行套期保值迴避了不利價格變動的風險，使其可以集中精力於自己的生產經營活動，以獲取正常利潤。

這就是大的期貨公司以前給的例子，經紀人不同，給你的解釋就不同。
這只是舉了一種買入套保的案例。還有別的類別。這邊不多說了。想了解的話再找我。

Ⅷ 期貨交易中，「套期保值」是什麼意思

它的基本做法就是買進或賣出與現貨市場交易數量相當，但交易地位相反的商品期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的期貨合約，對沖平倉，結清期貨交易帶來的盈利或虧損，以此來補償或抵消現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險或利益，使交易者的經濟收益穩定在一定的水平。 在從生產、加工、貯存到銷售的全過程中，商品價格總是不斷發生波動，且變動趨勢難以預測，因此，在商品生產和流通過程的每一個環節上都可能出現因價格波動而帶來的風險。所以，不論對處於哪一環節的經濟活動的參與者來說，套期保值都是一種能夠有效地保護其自身經濟利益的方法。 套期保值之所以能夠避免價格風險，其基本原理在於： 第一，期貨交易過程中期貨價格與現貨價格盡管變動幅度不會完全一致，但變動的趨勢基本一致。即當特定商品的現貨價格趨於上漲時，其期貨價格也趨於上漲，反之亦然。這是因為期貨市場與現貨市場雖然是兩個各自分開的不同市場，但對於特定的商品來說，其期貨價格與現貨價格主要的影響因素是相同的。這樣，引起現貨市場價格的漲跌，就同樣會影響到期貨市場價格同向的漲跌。套期保值者就可以通過在期貨市場上做與現貨市場相反的交易來達到保值的功能，使價格穩定在一個目標水平上。 第二，現貨價格與期貨價格不僅變動的趨勢相同，而且，到合約期滿時，兩者將大致相等或合二為一。這是因為，期貨價格通常高於現貨價格，在期貨價格中包含有貯藏該項商品直至交割日為止的一切費用，當合約接近於交割日時，這些費用會逐漸減少乃至完全消失，這樣，兩者價格的決定因素實際上已經幾乎相同了。這就是期貨市場與現貨市場的市場走勢趨同性原理。 當然，期貨市場畢竟是不同於現貨市場的獨立市場，它還會受一些其他因素的影響，因而，期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現貨價格完全一致，加之期貨市場上有規定的交易單位，兩個市場操作的數量往往不盡相等，這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時，有可能獲得額外的利潤或虧損，從而使他的交易行為仍然具有一定的風險。因此，套期保值也不是件一勞永逸的事情。