期貨時間價值的概念

『壹』 期貨中的什麼是內涵價值和時間價值

內涵價值等於期權行權價格減去相應的期貨現價，也就是期權馬上行權時所得利潤，也可以是負的，而時間價值的計算有比較復雜的公式，不同類型的期權計算方法還不一樣，期權的價值等於內涵價值加上時間價值。

『貳』 期貨有時間價值嗎，為什麼

期權才有時間價值，期貨有到期交割此時下一個合約又開始了，不存在時間價值

『叄』 期權時間價值

首先你要明白的問題是,書上說的是 權利金的組成由內涵價值和時間價值組成,順序不要弄反了.
虛值期權就是負的,但時間價值不可能為負,否則兩個負值相加,得出的權利金也成負的了,就是說賣期權的人還得倒找給你錢,那是根本不可能的.
所以,時間價值=權利金-內涵價值,當內涵價值為負的時候,必然會有很大的時間價值.

『肆』 如何計算期貨的時間價值

簡單的講，期貨價格和現貨價格之間沒有準確的計算公式可以轉換。但是，2者之間有一定的規律可以遵循，這需要從2個市場的特點來考慮。

『伍』 求期貨的內在價值和時間價值

看漲期權內在價值=現價-執行價格=0.86-0.90=-0.04，但是內在價值最小隻能為0，所以內在價值為0；
期權費=內在價值+時間價值，即0.50=0+時間價值，所以時間價值=期權費=$0.50/€。

『陸』 資金時間價值的概念及其在財務決策中的作用

貨幣的時間價值就是指當前所持有的一定量貨幣比未來獲得的等量貨幣具有更高的價值。從經濟學的角度而言，現在的一單位貨幣與未來的一單位貨幣的購買力之所以不同，是因為要節省現在的一單位貨幣不消費而改在未來消費，則在未來消費時必須有大於一單位的貨幣可供消費，作為彌補延遲消費的貼水。
更簡單的說資金的時間價值，是指同樣數額的資金在不同的時間點上具有不同的價值，資金的增值特性。
貨幣時間價值是今日一定量貨幣大於未來等量貨幣價值的那種所謂完全導源於時間差所形成的價值差。在定義中，貨幣時間價值和利息是被等價看待的。貨幣時間價值即一定量的貨幣在不同時點上具有不同的經濟價值，其差異稱為利息。利息作為重要的經濟杠桿，在宏觀方面可以吸收社會閑散資金用於擴大再生產、促進資源合理配置，在微觀方面可以刺激現代企業合理使用資金、加強資金周轉、提高投資效益。因此，現代企業財務管理人員應充分認識貨幣時間價值，在財務管理活動中確立貨幣時間價值觀念，重視利息的作用，並且按照經濟上合理性和可能性的要求，進行最優方案的選擇。舉一個最實在的例子:在期貨的遠期交易中，就可以利息貨幣的時間價值來進行保值。企業投資的最主要動機是取得投資收益，投資決策就是要在若干待選方案中，選擇投資小、收益大的方案。如何進行投資決策，一般有兩大類決策方法，一類是非貼現法，在不考慮貨幣時間價值的情況下進行決策，另一類是貼現法，考慮到貨幣時間價值的影響。財務決策與時效性相關，及時准確的決策有利於更好的利用資金來運轉，同時也可以節省一部分時間成本。時間價值又是一個客觀存在的經濟范疇，任何企業都象家庭一樣在時空中經營、活動，排斥時間價值，企業的收支和盈虧就無從計量和評價，因此，在企業的各項經營活動中，我們也應適當考慮到貨幣時間價值。