期貨回調時間和反彈時間
Ⅰ 反彈和回調的區別
其實我認為區別不大,只是一般的理解反彈比回調時間上長一點兒,但是現實中可以發現,把時間拉長的來看,大的反彈也可以看作是回調,只要能踏准每波的節奏,反彈和回調並不重要
Ⅱ 期貨怎樣分辨反彈還是反轉
1.反彈與反轉的關系
反彈與反轉的基本轉化定律:反彈未必能演化為反轉,但反轉卻一定由反彈演化而來。在下降趨勢中的大多數反彈是不可能演化為反轉走勢的,往往是曇花一現後就重新回到下降趨勢之中運行,真正具有反轉性質的異動出現的次數很少。但這少量的反轉恰恰是在一些投資者不抱希望的反彈中逐漸演化過來的。
2.反彈和反轉的操作原則
反彈與反轉的基本關系准則決定了投資者的基本投資策略——在下降趨勢運行中出現的異動性上漲,投資者要首先將其視為反彈進行對待,以少量資金,輕倉介入。當市場的反彈結束信號出現時要立即賣出手中的全部股票;若是在下降趨勢中的反彈性上漲出現了一些符合反轉走勢的演變,投資者在前期介入資金已經獲利的前提下可以適當的在買點出現的時候再次加碼買入,從而把握未來可能的趨勢反轉。
3.交易操作中正確應用
第一,順應市場的趨勢運行方向來操作;
第二,順應市場當前的趨勢運行狀態來操作。其核心就是跟隨市場趨勢運行的大方向,把握市場中短期的走勢變化。
Ⅲ 關於期貨最後交易日和交割日的問題
首先,要弄清楚兩個名詞:
持有標准倉單的賣方會員(會員指擁有期貨交易所的會員資格、可以在期貨交易所內直接進行期貨交易的單位。國內期貨交易所分兩類會員,一類是為自己進行套期保值或投機交易的期貨自營會員,另一類則是專門從事期貨經紀代理業務的期貨經紀公司),
滾動交割方式(.交易所實行「三日交割法」)。
其次,鄭商所交割規則:
滾動交割方式以鄭州商品交易所為例:
1.凡持有標准倉單的賣方會員均可在進入交割月前一個交易日至交割月最後交易日的交易期間,憑標准倉單到交易所辦理標准倉單抵押手續,以頭寸形式釋放相應的交易保證金。賣方會員必須到交易所辦理撤銷標准倉單抵押後,方可提出交割申請。
2.交易所實行「三日交割法」。
第一日為配對日。凡持有標准倉單的賣方會員均可在交割月第一個交易日至最後交易日的交易期間,通過席位提出交割申請。沒有進行倉單質押的交割申請提出後,釋放相應的交易保證金;賣方會員在當日收市前可通過席位撤銷已提出的交割申請,撤銷交割申請後,重新收取相應的保證金。交割月買方會員無權提出交割申請。交易所根據賣方會員的交割申請,於當日收市後採取計算機直接配對的方法,為賣方會員找出持該交割月多頭合約時間最長的買方會員。交割關系一經確定,買賣雙方不得擅自調整或變更。
第二日為通知日。買賣雙方在配對日的下一交易日收市前到交易所簽領交割通知單。
第三日為交割日。買賣雙方簽領交割通知的下一個交易日為交割日。買方會員必須在交割日上午九時之前將尚欠貨款劃入交易所賬戶。賣方會員必須在交割日上午九時之前將標准倉單持有憑證交到交易所。
最後,交易規則的具體解釋:2月28日賣方會員可以去申報交割,3月1日為配對日,3月2日為通知日,3月3日是交割日。若在3月2日提出申請可同理得出交割日的具體時間。又比如賣方會員是23日提出申請交割的,3月24日為配對日,3月25日為通知日,3月26日是交割日。3月23日後仍可以申請交割,但是當月合約已停止交易。
Ⅳ 期貨中價格反彈和現實中時間一致嗎
呵呵,你這問題其實分二種回答
第一種,期貨價格反彈或者說波動跟現貨交易品種的行情波動應該差不多的,當然不可能完全一樣,因為現貨是即時現貨行情,期貨是有到期交割的。如果從某種程度上講,都是金融交易品種的話,那波動的時間相差應該不大,不過可以肯定的是,這裡面肯定會出現套利機會,也就是波動差距肯定是會有的。
第二種,就是期貨價格波動跟實物現貨,期貨是交易時間內隨意波動的,實物現貨一般只取每天的開始價,比如說每日銅價,一天取一次,到第二天新公布為止。
Ⅳ 期貨交割時間怎麼定的
期貨合約代碼後面的四位數字表明了該期貨品種合約的交割時間:前兩位數字是交割的年份,後兩位數字就是交割的月份。
例如:期貨滬銅1412合約表明該期貨品種是上海期貨交易所的金屬銅合約,交割的時間是2014年12月份。(最後交易日:合約交割月份的15日(遇法定假日順延), 交割日期:最後交易日後連續五個工作日。)
以上只是上海期貨交易所的交割情況,其他交易所交割時間也類似,具體你可以去交易所官網去看
希望能有所幫助,望採納~
Ⅵ 期貨交易中,是等待回調入場好還是突破入場好
沒有哪個策略好,看自己更喜歡也更擅長用哪個。
等待回調入場,好處是看起來似乎總能找到轉折點下手,做對了能夠吃到很長的一段利潤。
但不好的一面也很明顯,誰知道進場的地方就一定是回調轉折而不是轉勢後的趨勢延續或震盪呢?這兩種情況要麼虧損,要麼只能拿到很小一段利潤。
同樣,突破入場的好處是一旦形成突破,往往成交量很大,趨勢明顯強勁,利潤又多又快。
可不好的一面同樣明顯,如果不突破那策略基本就失效了,而假突破的情況往往很多,並且還有不少的震盪存在。
總的來說,沒有更好的策略,只有更適合自己的策略。
Ⅶ 請問分析股市時:回踩、回抽、回調、反彈這4者之間有什麼區別謝謝!
親,回踩回抽及回調三詞所表達的意思是一樣的即為上升過程中的小福下跌;反彈呢則是指下跌過程中的小福上漲。
親,以上便是您關心的問題,希望對您有鎖幫助,盼,財源廣進!
Ⅷ 期貨交易中一天最關鍵的時間段
1、看開盤(9:00) 一、早盤觀勢: 1)低開反彈越過開盤價,均價線上行,強,短多。 2)低開反彈越不過開盤價,均價線下行,弱,短空。 3)高開高走(1分種K線三陽(9.01,9.02,9.03)),超強,多追。 4)低開低走(1分種K線三陰(9.01,9.02,9.03)),極弱,空追。 5)高開低走下破開盤價,均價線下行,弱,短空. 均價下方久盤必跌。 開盤後十分鍾是多空交手的過程,其結果自然會在這一時段表現出現。若多頭占據優勢,期價會迅速反彈至均價上方,當空方占據優勢時,期價會盤落至均價下方,如果較長時間在均價下方盤整,則顯示空方已處於較主動的地位,短線進行適時沽空較能取得迅速獲利的結果。 遇到開盤後期價在均價下方較長時間橫盤而不漲,沽空是較佳的選擇! 2、看盤中運動方向(9:20) 在下跌趨勢里尋找高點的可能——做空為主:(1),昨天結算價加外盤上漲的幅度空間比價減人氣值;(2),昨天收盤價加外盤上漲的幅度空間比價減人氣值;(3),昨天或前期的高點價位;(4),整數關口的高點;(5),均線阻力價位的高點;(6),昨天下跌中的低點成為今天跳空低開的最高點。 在上漲趨勢里尋找低點的可能——買入為主:(1),昨天結算價減外盤下跌的幅度空間比價加人氣值;(2),昨天收盤價減外盤下跌的幅度空間比價加人氣值;(3),昨天或前期的低點價位;(4),均線支撐價位的低點;(5),整數關口的低位;(6),上漲昨天的高點成為今天高開時候的最低點。 3、看盤中調整方向或反彈方向(10:00——下午2:30) 在這個過程中,如果有突然快速啟動的行情,看10、15或30分鍾單位的k線圖表後立即買賣,跟進正確則積極守住,不到盤中有大的轉勢就不平倉。行情的啟動一定有它自身的道理。上漲之中有回落,下跌之中有反彈!沒有隻漲不跌的期貨,也沒有隻跌不漲的期貨。 4、看收盤價和結算價(3:00)。1,看收盤價的漲跌幅度;2,看收盤價與結算價的價差;3,看外盤電子盤的走勢;4,決定持倉與否。
Ⅸ 請問為什麼同一個期貨合約的價格會隨時間而變動
我們都知道,一個期貨品種是分為很多期貨合約的。之所以分為很多合約,是因為期貨本身的設立目的,是為了現貨企業的套期保值。而且期貨可以交割,涉及到具體現貨,於是設立了多個合約方便現貨企業去套保和交割。
比如,期貨螺紋鋼。
它就存在12個期貨合約。可以很明顯的看到,螺紋鋼1810,就是2018年10月份交割的螺紋,跟螺紋鋼1901的價格,是完全不一樣的。那麼,一個期貨品種的不同期貨合約,為什麼價格不一樣呢?
因為這其中涉及到了一個關鍵因素:時間。
當前螺紋鋼1810的價格是4139。而當前螺紋鋼1901的價格是3943。這說明了什麼?這說明,螺紋鋼的投資者們所有的想法經過了博弈後得到了一個結論:2019年1月份的現貨螺紋鋼,要比2018年10月份的螺紋鋼便宜。
這裡麵包含了具體邏輯關系我個人是不知道的,但是,在2018年10月份-2019年1月份的這個時間段內,市場博弈後認為,這其中有很多因素會導致價格走低。可能是限產政策,可能是淡季旺季,也可能是宏觀經濟。
因為期貨品種的價格,都是人們對未來價格的預期。這個預期可以是很多因素。而螺紋鋼每一個期貨合約之間都存在著時間的差異。這個時間段內,可能會發生很多事情,導致人們的預期不同。人們的預期不同,人們對待每一個期貨品種的交易行為都就會不同,於是,便導致了期貨品種的每一個合約的價格,就不相同。
這就是其中的根本原因。
Ⅹ 分析股市時:回踩、回抽、回調、反彈這4者之間有什麼區別
1、回踩就是股票要上漲之前,主力為了驗證某一個價位的支撐確實有效,主動回到(下跌到)那個地方重新驗證是否支撐有效。
2、 所謂「回抽」,就是股價向某一方向發展並突破頸線後,在數天內股價會重新回到頸線位測試是否突破成功,此時的頸線或由壓力變為支撐、或由支撐變為壓力,這種股價暫時回歸的現象在業內被稱之為「回抽」。回抽不僅僅發生在向上突破(即升勢),也同樣會在向下突破(即跌勢)後出現。
3、 所謂回調,是指在價格上漲趨勢中,價格由於上漲速度太快,受到賣方打壓而暫時回落的現象。回調幅度小於上漲幅度,回調後將恢復上漲趨勢。
4、反彈指下跌一段時間之後股價上升的過程,在總的趨勢發生轉變之後,反彈會轉變為反轉。