为什么期货国债久期不好确定

Ⅰ 买入国债，资产组合的久期会怎样变化

久期是衡量某资产或投资组合对市场利率变化有多敏感的指标，在计算上，（麦考利）久期就是现金流按照时间的加权平均，所以通常久期大、现金流的期限就更长、该资产或组合对利率变化越敏感，这里只涉及利率变化和时间的概念。
买入国债，对资产组合的久期的影响是不确定的，如果是短期国债，可能缩短组合的整体久期；如果是长期国债，可能加大组合的整体久期，也可能使组合的久期不变。所以对资产组合的久期的影响是不确定的。

Ⅱ 假设某基金手中持有价值10亿的国债组合,久期为7.2,希望降低久期至3.6.当时的中国

由于基金是要把国债组合久期从7.2降到3.6，也就是说基金是利用国债期货降低基金组合的久期水平，故此是要通过卖出国债期货合约。由于中国5年期国债期货每份合约面值为100万元，合约报价按每100元面值进行报价，故此一份期货合约的价值为100万元/100*110=110万元=0.011亿元。
设基金卖出中国5年期国债期货合约为x张，则有方程：
7.2-x*0.011亿*6.4/10亿=3.6
解得，x=511
故此基金为了实现风险管理目标需要卖出511份中国5年期国债期货合约。

Ⅲ 如何计算国债期货合约的久期及基点价值

那是因为3个月期(注：13周相当于3个月)国债期货报价与3个月期国债期货清算规则(可以理解为合约价值)在计算方式不同造成的。3个月期国债期货报价是100减去年化贴现率，而国债期货的资金清算规则是以合约规模*(100-年化贴现率*3/12)/100，也就是说资金清算考虑到了时间因素，所以在对于计算3个月期国债期货基点的价值时实际上是要用上它的资金清算规则的计算方式，故此是最后是需要乘以3/12。

Ⅳ 国债期货的选择题，难不倒大神的，求助！

国债期货比较新，不好答的

Ⅳ 求助！国债期货问题。基点，基差，久期，转换因子相关计算很复杂~

我不是很有把握，试着回答：

第一题：该机构将发行债券、将获得资金，最怕的是这一个月利率上升，导致无法募集到足够的资金；若这个月利率下降，他的融资成本会降低，是好事儿。所以主要是要对冲利率上升的风险。
所以进行期货交易，当利率上升时应该通过期货盈利，对冲现货市场的风险。利率上升时能从国债期货中盈利，应该是期望到期国债下跌，是卖出期货。
数量上，是不是这么算：45000÷83.490÷5.3=101.7
猜一下，这题是不是选D啊

第二题，数字应该是103
将购入债券，乐于看到利率上升，此时债券价格会下跌。怕见到利率下降。所以为了对冲利率下降，操作上应该是买入国债期货的。

第三题，真的have no idea。。。sorry

Ⅵ 求助，国债期货问题.基点，基差，久期，转换因子相关计算很复杂

学然后知你不足，兄弟，。还是去看看别的吧

Ⅶ 国债期货的判断题，求答案！

TFTTFFTTFTFTTFFTTTFFTTFFFF 正确率90%以上是没问题的。我也参加这个比赛

Ⅷ 请大家帮忙回答一下国债期货的重要性和意义，以及对它的评价

说是国债期货，更明确点说是利率期货，因为国债可以看做基础性利率，那么国债期货就是投资者对于当前利率和未来利率的变化所做的预期。目前国内利率并未完全市场化，有了这个工具一方面可以发现利率的市场价格，同时也给了企业对利率进行管理。对于银行来说可以利用国债期货进行久期管理、套期保值，对于有大量现金拆借的企业也可以利用国债期货进行利率管理。这里只能简单这么说一下，不知道满不满意。