30年期美国国债期货

❶ 美国国债期货1'120与0'300怎样计算价差

这个交易软件就可以直接结算的啊

❷ 美国联邦基金利率期货和美国国债期货有何区别，望高手解答，谢谢！

对此了解不多，以下仅供参考。

联邦基金利率期货是以美国30天期500万美元的联邦基金为标的物的利率期货合约，它反映的是市场对于美国联邦基金利率的预期。合约的价格是以100减去合约期内的平均联邦基金利率。例如，如果一个月期平均联邦金利率为5.0%，其1个月期价格将为95。交割价格为每日联邦基金利率的月平均值。

联邦基金期货合约的价格隐含了市场对联邦基金利率的预期。假设联邦基金利率目前平均为5.5％，下个月的联邦基金期货合约交易于94.46。这个价格意味着下个月的平均联邦基金利率为5.54%。

国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。美国当时先后发生的两次“石油危机”导致美国通胀日趋严重，利率波动频繁。固定利率国债的持有者对风险管理和债券保值的强烈需求，使得具备套期保值功能的国债期货应运而生。

期货交易是一种复杂的交易方式，它具有以下不同于现货交易的主要特点：

⒈国债期货交易不牵涉到债券所有权的转移，只是转移与这种所有权有关的价格变化的风险。

⒉国债期货交易必须在指定的交易场所进行。期货交易市场以公开化和自由化为宗旨，禁止场外交易和私下对冲。

⒊ 所有的国债期货合同都是标准化合同。国债期货交易实行保证金制度，是一种杠杆交易。

⒋国债期货交易实行无负债的每日结算制度。

⒌国债期货交易一般较少发生实物交割现象。

❸ 假设10年美国国债期货合约报价为126-175或126′175，那么该合约价值多少美元

CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元，30年期国债期货的最小变动价位为1/32，5年、10年期的国债最小变动价位为1/32的1/2，CBOT中长期国债期货报价是按每张债券100元面值进行报价，格式为“XX—XX”，“—”号前面的数字代表整数部分，后面的数字代表多少个1/32。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32的1/2，所以“—”后面有出现3位数的可能。

故此该合约价值=10万美元*(126+17.5/32)/100=126546.88美元

❹ 美国长期国债有哪些种类

• 美国长期国库券有10年和30年两种：
  10年期：每100美元的国债，每年4美元的息票，3.96%的收益率，现售价100.25美元，到期日为2018年8月15日；
  30年期：每100美元的国债，每年4.5美元的息票，4.33%的收益率，现售价102.78125美元，到期日为2038年8月15日。

• 美国国债种类

  最常见的美国国债有treasury bills（短期国债，期限一年以内），treasury notes（中期国债，期限一年以上十年之内），treasury bonds（长期国债，期限十年以上，最长可至30年）。
  

❺ 一个客户在cbot买入2份30年国债期货合约,价格为92-08。三个月后平仓价格为96-16。假

CBOT30年国债期货每份面值是10万美元，报价是以每百元面值进行报价，报价的前面部分为整数部分，后面部分为分数部分，后面分数部分的报价是代表多少个1/32(正常来说30年期的应该报价会更细致化，应该是三位数的，代表多少个1/320)。
利润=2*[(96+16/32)-(92+8/32)]*10万/100-2*50=8400美元

❻ 美国长期国债期货和欧洲美元期货的报价和合约面值

1000美元×96＋31.25美元×21＝96656.25美元为该合约价值。如果新合约报价为97－02，则表明文该合约上涨13/32点，就是13×31.25＝406.25美元。cbot的30年期国债的最小变动价位为一个点的1/32点，即代表31.25美元（1000×1/32＝31.25美元），5
年期和10年期最小变动单位价为15.625美元，即31.25的1/2.

❼ 某投机者买入CBOT30年期国债期货合约，成交价为98—175，然后以97—020的价格卖出平仓，则该投机者（）。

98-175分为三部分，第一部分，98，第二部分17，这是32位进制，所以代表17/32，第三部分，只有四个数字，0，2，5，7，分别代表1/32的0/4,1/4,2/4,3/4，所以这个98-175表示98+17.5/32=98.55。
97-020表示97.06。
亏损1.49个点，每个点表示1000美元。所以选D。

❽ 怎么理解美国长期国债期货中的转换因子

国债期货实行一揽子可交割国债的多券种交割方式，当合约到期进行实物交割时，可交割国债为一系列符合条件的不同剩余期限、不同票面利率的国债品种。因为票面利率与剩余期限不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是转换因子。
转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。

❾ 美国十年期国债期货指数在哪里看

亲爱的楼主大人，您好，您可以在云掌股吧上看美国十年期国债期货指数

一张图看美国十年期国债收益指数
来源：英国经济数据 作者：Graham_Summers
美联储错过了最佳2011年至2012年加息时机，现在不得不维持低利率，为什么呢？
美国债券增长，555万亿美元，超过全球GDP的700%。三十多年来，美国利率一直呈现下降趋势，廉价资金成了最常见的事，美联储陷入困境，全球债市已开始大幅下挫，西班牙和意大利债券收益率上升，意味着债券价格下跌。日本同样面临临界点。
简而言之，美联储面临债券市场更大范围内的风险，美联储对加息不感兴趣。过去六年来，美联储维持低利率，美联储没有加息也许并不重要，重要的是美元可能面临下行风险，还有堆积如山的债券。

❿ CBOT的30年期国债期货面值为100000美元,假设其报价为96-21，意味着该合约价值为多少

1000美元×96＋31.25美元×21＝96656.25美元为该合约的价值。如果新的合约报价为97－02的话，则表明文该合约上涨了13/32点，就是13×31.25＝406.25美元。 CBOT的30年期国债的最小变动价位为一个点的1/32点，即代表31.25美元（1000×1/32＝31.25美元），5 年期和10年期最小变动单位价为15.625美元，即31.25的1/2. 也可以加我再聊