5年国债期货可交割券为

『壹』 中金所上市的5年期国债期货合约对应的可交割方式是 么

你好，根据中金所的国债期货合约的交割细则，5年期合约采用实物交割方式进行交割。

『贰』 国债期货交割的交券日，卖方应于国债登记终结算前将可交割国债存入帐户，交易所划转后视为卖方完成交券吗

肯定是这个结算价格来计算的啊，所以这个都是不难去理解的啊

『叁』 国债期货到期时，实际交割国债现券的券种是由哪一方确定的

国债一般是半年或一年付息一次。在两次付息中间，利息仍然在滚动计算，国债持有人享有该期限内产生的利息。因此在下一次付息日之前如果有卖出交割，则买方应该在净价报价的基础上加上应付利息一并支付给卖方。

由于是实物交割，同时可交割债券票面利率、到期期限与国债期货标准券不同，因此交割前必须将一篮子可交割国债分别进行标准化，就引入了转换因子。交易所会公布各个可交割债券相对于各期限国债期货合约的转换因子（CF），且CF 在交割周期内保持不变，不需要者计算。

(3)5年国债期货可交割券为扩展阅读

1、交割期货商品的质量严格执行规定的标准。

2、在期货市场降价交割的货物必须符合国家有关标准。

3、期货交割成本核算低于期现货价格差。

4、期货交割收益水平。

在期货市场中，商品期货通常都采用实物交割方式，金融期货中有的品种采用实物交割方式，有的品种则采用现金交割方式。现金交割由于不进行实物交收，只是以交割时的现货价格作为交易盈亏和资金划拨的依据。

『肆』 国债期货合约是5年期才交割一次吗拜托各位大神

根据《中国金融期货交易所5年期国债期货仿真交易合约》规则，5年期国债期货合约代码TF，标的为面额为100万元人民币、票面利率为3%的每年付息一次的5年期名义标准国债。和股指期货一样，国债期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式。集合竞价在交易日9:10~9:15进行，其中9:10~9:14为指令申报时间，9:14~9:15为指令撮合时间。交易所的结算实行保证金制度、当日无负债结算制度、结算担保金制度和风险准备金制度和会员分级结算制度。交割日为每月份的第二个星期五！有什么不懂得可以问我。申穆为您服务！ 查看更多答案>>

采纳哦

『伍』 1.在下列中金所5年期国债期货可交割债券中,关于转换因子的判断正确的是

1、答案为C

解析：中金所转换因子计算公式为

其中r 表示国债期货合约标准券票面利率，x 表示到下一付息日的月份数，n 表示交割月与
到期日之间的付息次数，c 表示可交割券的票面利率，f 表示可交割券付息频率。

简单的结论是：对于票面利率小于标准券的利率（3%）的券种，它们的转换因子都小于1，而大于标准券票面利率的则大于1。

可以这样简单理解，确定期限、付息方式、票面利率与标准券完全一致的可交割券转换因子为1。也就是说票面利率等于标准券利率3%的债券转换因子显然为1。如果大于3%，即C大，分子大那么算出来就大于1，反之同理。

2、答案为A。因为5%>3%，所以CF大于1，和第一题是一样的道理。

希望我说清楚了。望采纳。

『陆』 中金所5年期国债期货的交割结算价是如何计算的

这个是直接在手机上就可以做好这个结算价 毕竟系统就会给你结算好这样的

『柒』 国债期货合约标的与可交割券有什么区别

国债期货合约设计中采用了国际上通用的名义标准券概念。所谓“名义标准券”是指票面利率标准化、具有固定期限的假想券。名义标准券设计的最大功能在于，可以扩大可交割国债的范围，增强价格的抗操纵性，减小交割时的逼仓风险。

『捌』 国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，

这道题的答案的确是B，如果你的理解是3，只能说你没有读懂题目，且缺乏相关知识点，实际上这道题是没有融资成本的，关键是持有收入的定义上，所谓的应计利息是债券在未到付息时，到交易时为止应该向投资者支付的利息，而这部分应计利息在一般交易情况下是由债券买方代为支付，等到付息日时债券发行者才一次性支付相关利息，故此实际上这道题的持有收入实际为3.6=0.8+2.8，所以净基差=106-100*1.01-3.6=1.4。

『玖』 国债期货交易中可交割国债指什么

由于国债期货交易一般采用实物交割，而期货中对于进行实物交割的期货品种一般都会有相关实物交割质量的限制，所谓可交割国债就是对相关国债品种的质量进行交割的限制，要符合一定条件的国债品种才能进行交割(也就是说并不是随便任意国债品种都能进行交割)，一般会对国债的剩余年限和付息规则等进行限制。