国债期货久期调整

㈠ 如果基金公司希望将债券组合的久期调整为

答案是B
原组合久期是4.5，加入新的久期为8的债券，比例适当，就可以综合久期为5.5的新的组合

㈡ 求助，国债期货问题.基点，基差，久期，转换因子相关计算很复杂

学然后知你不足，兄弟，。还是去看看别的吧

㈢ 国债期货全部跌停，太可怕了 到底发生了什么事

“现券市场去杠杆，大家争相卖券，但无法卖出，于是都蜂拥而入国债期货来保命。套保力量一齐涌入市场，单边做空力量过于强大，而国债期货容量有限，所以跌停。”有债券交易员表示。
业内人士认为，作为现券市场的映像市场，国债期货跌停的原因，是债券市场遭遇大幅下跌使得很多债基和券商加大在期货市场保值力度，对冲现券市场 的下跌风险。且由于债券组合可以通过国债期货实现久期调整，这意味着国债期货下跌是在部分化解和缓冲现券市场系统性下跌的风险。

㈣ 买入国债，资产组合的久期会怎样变化

久期是衡量某资产或投资组合对市场利率变化有多敏感的指标，在计算上，（麦考利）久期就是现金流按照时间的加权平均，所以通常久期大、现金流的期限就更长、该资产或组合对利率变化越敏感，这里只涉及利率变化和时间的概念。
买入国债，对资产组合的久期的影响是不确定的，如果是短期国债，可能缩短组合的整体久期；如果是长期国债，可能加大组合的整体久期，也可能使组合的久期不变。所以对资产组合的久期的影响是不确定的。

㈤ 1.利用修正久期法计算投资组合套期保值所需卖空国债期货数量为

1.应交易合约张数= 债券价值总额 / 单手期货价值 * （已有组合基点价值 / 单手期货基点价值 ），其中单手期货基点价值=CTD基点价值/转换因子，计算结果为约21手。
2.目标久期小于现持有组合久期的，要做空国债期货合约，对冲以降低组合对市场利率变化的敏感度。计算公式为：应交易合约张数=（目标久期-现有期货组合久期）/现有期货组合久期*（已有组合基点价值 / 单手期货基点价值 ），经计算约等于68张。（注意：期货修正久期=CTD修正久期）
3.计算方法同2，要做多，经计算约等于143张。

㈥ 国债期货资产组合、债券、国债期货套期保值

131 AC
132 AC
133 ABD
134 AD
135 AB
136 ABC
137 ABCD
138 BC
自己做得，准确率应该能保证

㈦ 假设某基金手中持有价值10亿的国债组合,久期为7.2,希望降低久期至3.6.当时的中国

由于基金是要把国债组合久期从7.2降到3.6，也就是说基金是利用国债期货降低基金组合的久期水平，故此是要通过卖出国债期货合约。由于中国5年期国债期货每份合约面值为100万元，合约报价按每100元面值进行报价，故此一份期货合约的价值为100万元/100*110=110万元=0.011亿元。
设基金卖出中国5年期国债期货合约为x张，则有方程：
7.2-x*0.011亿*6.4/10亿=3.6
解得，x=511
故此基金为了实现风险管理目标需要卖出511份中国5年期国债期货合约。

㈧ 如何计算国债期货合约的久期及基点价值

那是因为3个月期(注：13周相当于3个月)国债期货报价与3个月期国债期货清算规则(可以理解为合约价值)在计算方式不同造成的。3个月期国债期货报价是100减去年化贴现率，而国债期货的资金清算规则是以合约规模*(100-年化贴现率*3/12)/100，也就是说资金清算考虑到了时间因素，所以在对于计算3个月期国债期货基点的价值时实际上是要用上它的资金清算规则的计算方式，故此是最后是需要乘以3/12。