五年期国债期货1812分析

A. 五年期的国债期货的五年体现在哪，为什么起这个名字

五年期国债就和定期存款一样，存满五年享受五年期的利率，电子国债可以在账户上查看详细信息购买日期到期日利率等，凭证式国债会在纸质存单上有记录

B. 国债期货计算问题

比如，93.956建空，92.622平空，1手，盈利为多少？建仓时需要保证金多少？假设保证金比例4%，最好有计算过程！
另外，比如当日持仓量2000手，则当日持仓总资金量为多少钱？计算过程~，谢谢！

盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，实际当然还要除去佣金，佣金具体要看你开户的公司的佣金比例了。需要保证金93.956*10000*4%=37582.4元，当然还要有交佣金的。
国债期货是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。

C. 中金所5年国债期货合约的每日价格最大波动是多少

中国金融期货交易所周五发布10年期国债期货合约及相关细则，明确标的和可交割期限。公告显示，合约标的为面值为100万元人民币，票面利率3%的名义长期国债；到期月份首日剩余期限为6.5-10.25年的记账式付息国债。每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的 2%。最低交易保证金为合约价值的2%。国债期货（Treasury future）是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。美国国债期货是全球成交最活跃的金融期货品种之一。2013年9月6日，国债期货正式在中国金融期货交易所上市交易。

D. 国债期货合约标的的选择首推5年期国债的原因包含（ ）等方面。

ABC D
一个负责人采访时谈到以上四点，还有一点：国际上国债期货5年期的成功的居多

E. 五年期国债期货剩余时间七年怎么理解

就是七年后将到期兑付，该合约摘牌不再交易。

F. 关于国债期货的计算

CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点，即代表31.25美元/合约；此外，5年、10年期的国债最小变动价位为1/32点的1/2，即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，所以“—”后面有出现3位数的可能。因此，如果不考虑其他费用，当日盈亏=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元

G. 1.在下列中金所5年期国债期货可交割债券中,关于转换因子的判断正确的是

1、答案为C

解析：中金所转换因子计算公式为

其中r 表示国债期货合约标准券票面利率，x 表示到下一付息日的月份数，n 表示交割月与
到期日之间的付息次数，c 表示可交割券的票面利率，f 表示可交割券付息频率。

简单的结论是：对于票面利率小于标准券的利率（3%）的券种，它们的转换因子都小于1，而大于标准券票面利率的则大于1。

可以这样简单理解，确定期限、付息方式、票面利率与标准券完全一致的可交割券转换因子为1。也就是说票面利率等于标准券利率3%的债券转换因子显然为1。如果大于3%，即C大，分子大那么算出来就大于1，反之同理。

2、答案为A。因为5%>3%，所以CF大于1，和第一题是一样的道理。

希望我说清楚了。望采纳。

H. 五年国债期货合约代码是多少

你好11开头的啊

I. 投资者做空中金所5年期国债期货。。。。其持仓盈亏为，如何计算附题

(97.705-97.640)*10000*20=13000元，选B;
5年期国债是：面值为100万人民币、票面利率为3%的名义中期国债，97.705表示面值为100万元的5年期国债，现在卖97.705万元；
请采纳！

J. 国债期货的基本特点

你好，国债期货具有可以主动规避利率风险、交易成本低、流动性高和信用风险低等特点。