国债期货久期套期保值
⑴ 1.久期中性法计算套期保值比例的公式是什么
选ABC，选贡A可以使得债券组合久期降低，可以减少利率升对债券组合的影响；选项B由于债券融资的筹资人实际上是在未来某一时间发行债券，而发行债券也可以理解为卖出债券，进行套期保值当然也是要卖出国债期货；选项C实际上与选项B理由类似，资金借方也相当于是资金筹资人；选项D实际上是与选项B相反，利率上升可以在未来以更低的价格购入债券，根本没有必要卖出国债期货来进行套期保值。
⑵ 如何利用国债期货进行空头套期保值
不太确定你准确的意思。
但假设，
你持有已发行的国债，赚取利息，看做多头；
没有国债，若利率水平上升，你的现金有贬值风险，看做空头；
持有国债，如果未来利率水平下降，那么你越早持有已发的国债越好，因为后面发行的国债对于你投资来说，收益率下降，自然不需要什么用国债期货去保值了。譬如当前的市场环境差不多是这样的。此时国债期货价格是上涨趋势。
如果没有国债，又假设后面的利率水平会上升，你有大量的现金，或者持有以前的国债，则有现金贬值风险，或之前的国债投资收益率相比有下降的风险，此时可以做空国债期货，因为随着中长期利率水平的上升，国债期货价格会下跌，从而起到保值的作用。
⑶ 求助！国债期货问题。基点，基差，久期，转换因子相关计算很复杂~
我不是很有把握，试着回答：
第一题：该机构将发行债券、将获得资金，最怕的是这一个月利率上升，导致无法募集到足够的资金；若这个月利率下降，他的融资成本会降低，是好事儿。所以主要是要对冲利率上升的风险。
所以进行期货交易，当利率上升时应该通过期货盈利，对冲现货市场的风险。利率上升时能从国债期货中盈利，应该是期望到期国债下跌，是卖出期货。
数量上，是不是这么算：45000÷83.490÷5.3=101.7
猜一下，这题是不是选D啊
第二题，数字应该是103
将购入债券，乐于看到利率上升，此时债券价格会下跌。怕见到利率下降。所以为了对冲利率下降，操作上应该是买入国债期货的。
第三题，真的have no idea。。。sorry
⑷ 国债期货资产组合、债券、国债期货套期保值
131 AC
132 AC
133 ABD
134 AD
135 AB
136 ABC
137 ABCD
138 BC
自己做得，准确率应该能保证
⑸ 如何利用国债期货进行多头套期保值
这要分具体情况。按照理论来讲，股票跟国债存在着相同的变动关系，同涨或者同跌，原因就是中国人民银行通过股票、国债市场从事公开市场业务，来调节市场中的利率。
如果你手中持有的是股票，而要用国债期货来套期保值的话，具体就是，卖出一定比例国债期货合约，进行跨品种套利。
如果持有的是国债现货的话，可以通过卖出一定比例的国债期货合约，进行期现套利。
不清楚您的具体情况，所以上述建议仅供参考。
⑹ 国债，基点，转换因子，套期保值，国债期货问题求解。
组合基点价值：0.059042×0.5+0.055160×0.3+0.032883×0.2=0.0526456
套期保值比例=组合基点价值/（CTD券基点价值/转换因子）=组合基点价值×转换因子/CTD券基点价值
=0.0526456×1.04067/0.06532=83.87
买入84手
⑺ 机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。为什么错
以空头套期保值为例，投资者准备将来某个时期卖出国债以变现，担心到时候价格下跌而受损失，于是先卖出一笔期货合约，届时再买入等额期货合约，以便对冲价格的不确定性。
感觉不需要知道您说得套期保值比率和风险敞口，也可以实现保值的目的唉。现在很多人做恒指，风险较小，还有期权，不需要操很多心。【网络：six one seven five five nine six there five
】
⑻ 如何计算国债期货合约的久期及基点价值
那是因为3个月期(注：13周相当于3个月)国债期货报价与3个月期国债期货清算规则(可以理解为合约价值)在计算方式不同造成的。3个月期国债期货报价是100减去年化贴现率，而国债期货的资金清算规则是以合约规模*(100-年化贴现率*3/12)/100，也就是说资金清算考虑到了时间因素，所以在对于计算3个月期国债期货基点的价值时实际上是要用上它的资金清算规则的计算方式，故此是最后是需要乘以3/12。
⑼ 请大家帮忙回答一下国债期货的重要性和意义，以及对它的评价
说是国债期货，更明确点说是利率期货，因为国债可以看做基础性利率，那么国债期货就是投资者对于当前利率和未来利率的变化所做的预期。目前国内利率并未完全市场化，有了这个工具一方面可以发现利率的市场价格，同时也给了企业对利率进行管理。对于银行来说可以利用国债期货进行久期管理、套期保值，对于有大量现金拆借的企业也可以利用国债期货进行利率管理。这里只能简单这么说一下，不知道满不满意。