国债期货买入套保

『壹』 国债期货套期保值是为了什么

套期保值都是为了规避价格波动的风险，对冲现货国债价格波动的风险，套期保值分多头保值和空头保值。
多头套期保值，又称买入套期保值，是指准备将来某一时期投资于国债的投资者担心因价格上涨而使购买国债的成本增加，而先在国债期货市场上买入一笔期货合约，以便对冲未来价格的不确定性。
空头套期保值，又称为卖出套期保值，是指投资者准备将来某个时期卖出国债以变现，担心到时候价格下跌而受损失，于是先卖出一笔期货合约，届时再买入等额期货合约，以便对冲价格的不确定性。

『贰』 机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。为什么错

以空头套期保值为例，投资者准备将来某个时期卖出国债以变现，担心到时候价格下跌而受损失，于是先卖出一笔期货合约，届时再买入等额期货合约，以便对冲价格的不确定性。
感觉不需要知道您说得套期保值比率和风险敞口，也可以实现保值的目的唉。现在很多人做恒指，风险较小，还有期权，不需要操很多心。【网络：six one seven five five nine six there five
】

『叁』 如何利用国债期货进行多头套期保值

这要分具体情况。按照理论来讲，股票跟国债存在着相同的变动关系，同涨或者同跌，原因就是中国人民银行通过股票、国债市场从事公开市场业务，来调节市场中的利率。
如果你手中持有的是股票，而要用国债期货来套期保值的话，具体就是，卖出一定比例国债期货合约，进行跨品种套利。
如果持有的是国债现货的话，可以通过卖出一定比例的国债期货合约，进行期现套利。
不清楚您的具体情况，所以上述建议仅供参考。

『肆』 如何利用国债期货进行空头套期保值

不太确定你准确的意思。
但假设，
你持有已发行的国债，赚取利息，看做多头；
没有国债，若利率水平上升，你的现金有贬值风险，看做空头；
持有国债，如果未来利率水平下降，那么你越早持有已发的国债越好，因为后面发行的国债对于你投资来说，收益率下降，自然不需要什么用国债期货去保值了。譬如当前的市场环境差不多是这样的。此时国债期货价格是上涨趋势。
如果没有国债，又假设后面的利率水平会上升，你有大量的现金，或者持有以前的国债，则有现金贬值风险，或之前的国债投资收益率相比有下降的风险，此时可以做空国债期货，因为随着中长期利率水平的上升，国债期货价格会下跌，从而起到保值的作用。

『伍』 国债，基点，转换因子，套期保值，国债期货问题求解。

组合基点价值：0.059042×0.5+0.055160×0.3+0.032883×0.2=0.0526456
套期保值比例=组合基点价值/（CTD券基点价值/转换因子）=组合基点价值×转换因子/CTD券基点价值

=0.0526456×1.04067/0.06532=83.87
买入84手

『陆』 国债期货涨跌会带来什么影响

是根据对市场的预期来的，国债期货涨跌会带来的影响有限，因为国债期货的成交量相对较小，其门槛较高，需要50万以上资金才能开通账户。

『柒』 我国股指期货和国债期货套期保值上的区别

套保应该区别不大，标的物不同

『捌』 利用国债期货规避风险的题目

选买102份TF，由于该金融机构是发行债券(发行债券可以简单理解成卖出债券)，防止增加成本实际上是进行套保操作，故此应该是买入国债期货合约，对于债券来说一个基点就相当于0.01%，故此这金融机构所发行债券的久期=(4.5万/1亿)/0.01%=4.5。由于一份TF合约面值为100万元，而TF合约的报价是以每100元进行报价的，故此一份TF合约价值=100万元/100*83.49=83.49万元。所以该金融机构套保操作应该买入TF合约数量=(1亿/83.49万元)*(4.5/5.3)=102份。

『玖』 如何利用期货合约进行套期保值

说来话长，在这里无法给您详细地解释，简单一点说，期货合约与你要套保的商品应该是一致的或者高度相关的，根据商品的用途不同，套保的方式也不同，有生产商、消费商、还有贸易商，各个的做法不同。楼上说的不太完整，不是没有钱，是担心现货价格朝着对自己不利的方向运动，在期货市场的相关合约上，做出反方向的头寸，数量相等，那么不论价格如何变化，由于被锁定，所以不会受到影响。