外汇期货案例饿
❶ 外汇期货投机者和套利者成功和失败真实例子 不要太长 还要外货期货交易的事例
设E0为当前两种货币的汇率,即买入一英镑需要E0美元;F0为远期价格,即今天达成协议于将来某一时间t购买一英镑所需美元数目。设美英国无风险利率为rUs和rUk,根据利率平价理论,当E0(1+rUs)=F0(1+rUk)时,套利将无利可图,而前者大于后者的部分就是无风险的套利所得。如果这个值大于零,则在英国借款,在美国贷出,然后建立英镑期货的多头头寸;如果这个值小于零,则在美国借款,在英国贷出,建立英镑期货的空头头寸。
❷ 外汇期货的计算(简单题)
第一问答案:(平仓价1.6012-开仓价1.5841)*62500*10=10687.5
第二问答案:(平仓价1.5523-开仓价1.5841)*62500*10=-19875
注:第一问是盈利的,第二问是亏损的,英磅的合约乘数是62500
❸ 有哪些比较知名的外汇期货投机的案例呢
你可以看下李佛摩尔的人生,他就是靠期货发家然后在倾家荡产然后在发家的人,多次的人生起伏,比电影还精彩。
❹ 外汇期货交易盈亏
你这很像期货从业资格证考试中的题。费点儿时间能算出来。我就得、算了,不想费那点儿时间。
❺ 外汇期货如何交易有谁做过
注册需要银行卡和身份证,要拍照的,需要选择期货公司,注册后就可以从事期货外汇交易咯,希望对你有帮助
❻ 外汇期货的发展历程
1972年5月,芝加哥商业交易所正式成立国际货币市场分部,推出了七种外汇期货合约,从而揭开了期权市场创新发展的序幕。从1976年以来,外汇期货市场迅速发展,交易量激增了数十倍。1978年纽约商品交易所也增加了外汇期货业务,1979年,纽约证券交易所亦宣布,设立一个新的交易所来专门从事外币和金融期货。1981年2月,芝加哥商业交易所首次开设了欧洲美元期货交易。随后,澳大利亚、加拿大、荷兰、新加坡等国家和地区也开设了外汇期货交易市场,从此,外汇期货市场便蓬勃发展起来。目前,外汇期货交易的主要品种有:美元、英镑、欧元、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳元、新西兰元等。从世界范围看,外汇期货的主要市场在美国,其中又基本上集中在芝加哥商业交易所的国际货币市场(IMM)和费城期货交易所(PBOT)。
国际货币市场主要进行澳元、英镑、加拿大元、欧元、日元和瑞士法郎的期货合约交易;
费城期货交易所主要交易欧元、英镑、加拿大元、澳元、日元、瑞士法郎等。
此外,外汇期货的主要交易所还有:伦敦国际金融期货交易所(LIFFE)、新加坡国际货币交易所(SIMEX)、东京国际金融期货交易所(TIFFE)、法国国际期货交易所(MATIF)等,每个交易所基本都有本国货币与其他主要货币交易的期货合约。在外汇市场上,存在着一种传统的远期外汇交易方式,它与外汇期货交易在许多方面有着相同或相似之处,常常被误认为是期货交易。在此,有必要对它们作出简单的区分。所谓远期外汇交易,是指交易双方在成交时约定于未来某日期按成交时确定的汇率交收一定数量某种外汇的交易方式。远期外汇交易一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成,交易数量、期限、价格自由商定,比外汇期货更加灵活。在套期保值时,远期交易的针对性更强,往往可以使风险全部对冲。但是,远期交易的价格不具备期货价格那样的公开性、公平性与公正性。远期交易没有交易所、清算所为中介,流动性远低于期货交易,而且面临着对手的违约风险。
❼ 外汇期货计算题
2000*350 = 700000瑞士法郎 , 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合约分数为6份
担心汇率上升, 所以做买入套期保值
现货 按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15 ,支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期汇率CHF/USD=0.6445/50,支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期货 3月5日卖出6份瑞士法郎期货合约,买入价格CHF/USD=0.6450
5月5日平仓,平仓价CHF/USD=0.6683
期货盈利233点,每个点的合约价值12.5美元,6*12.5*233=17475美元
盈亏 17475-9450=8025美元
❽ 这是一道外汇期货交易的题目。急求解答。十分感谢。
这道题应该是有点问题的,题目中的维持保证金应该是指三份期货合约加超来的是4000美元,否则就会出现维护持保证金大于初始保证金(一般把原始保证金叫初始保证金)的情况,维持保证金理应小于初始保证金。
该客户应该缴纳的保证金就是初始保证金乘以合约的张数即2700*3=8100美元。如果第二天,英镑贴水300个点(这里每个点实际上是0.0001)也就是说每英镑兑美元的汇率下跌了0.03美元,由于这客户是买入的也可以理解成做多英镑,英镑的贴水说明该客户是亏损的,故此该客户的损益情况是每张合约亏损62500*0.03=1875美元,三张合约亏损5625美元。由于三张合约的初始保证金8100减去5625美元的亏损后实际上保证金余额只有2475美元,保证金余额低于维持保证金4000美元的要求,故此必须补交保证金,补交金额就是把现在的保证金余额补足至初始保证金金额,故此补交5625美元的保证金。
❾ 有没有做过外汇期货的朋友,出来交流下心得
盈利太难,短线十次有八次都是亏的,外汇期货不好做啊。
❿ 求一个外汇套期保值的一个案例。希望能将期货市场合约价格的浮动,开始时合约的买入,中间保证金的变动,
打个比方如果是USD/CNY,价格6.1042,你觉得将来汇率会涨,就买入合约呗,但是因为中国人民币还不能完全自由兑换,要实现你对汇率的判断,可以用NDF来实现,但是NDF是远期合约,不是期货合约,灵活性较大,套保跟投机其实是一个原理,你现在持有的现货是什么,相应地做空机制就行。