外汇期货保值例题
㈠ 外汇远期交易套期保值题
三个月远期汇率:USDI=CNY(6.6555-0.0065)~(6.6595 -0.0050)=6.6490/6.6545
远期保值,即将来收益锁定,在出口合同签订后,再与银行签订卖出远期10万美元的交易协议,三个月后,货款收回,锁定兑换人民币数为66.490万元人民币
㈡ 外汇期货计算题
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合约分数为6份
担心汇率上升， 所以做买入套期保值
现货 按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期汇率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期货 3月5日卖出6份瑞士法郎期货合约，买入价格CHF/USD=0.6450
5月5日平仓，平仓价CHF/USD=0.6683
期货盈利233点，每个点的合约价值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈亏 17475-9450=8025美元
㈢ 期货外汇计算题，求解啊，谢谢了
A 盈利47250
卖出利率期货，利率上升了（即期货价格下降了），企业盈利：
1000万*（94.29-92.40）*3/12/100=47250
㈣ 期货 套期保值 计算题
套期保值是指企业为来对冲未来可能面临的风险应用远期和期货合约进行套期保值交易
为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。
空头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约的空头对冲风险
多头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约额多头冲风险.
案例1如:
在2013年年初一家中国公司得知在当年6月将支付其美国的供应商1000000美元.由于6个月后支付美元的成本取决于当时的汇率,中国公司面临着外汇风险.该公司可以选择外汇期货的多头策略,即购买6月到期的美元期货,锁定60天后的美元汇率.
基差=计划进行套期保值资产的现货价格-所使用合约的期货价格
最优套头比=套期保值期限内保值资产现货价格的变化与套期保值期限内期货价格的变化之间的的相关系数*(套期保值期限内保值资产现货价格的变化的标准差/套期保值期限内期货价格变化的标准差)
案例2如:
某航空公司6个月后购买200万加仑的航空燃油．在6个月内每加仑航空燃油价格变化的标准差为0.043 . 该公司计划用燃料油期货合约来套期保值 , 6个月燃料油期货价格变化的标准差为0.052 , 6个月航空燃油价格变化与燃料油期货价格变化的相关系数为0.8 . 那么, 最优套头比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一张燃料有期货合约为42000加仑,公司应购买 0.66*2000000/42000=31张合约.
㈤ 外汇期货的计算题。。。。
盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000 = 31625 美元
亏损
(1.5174-1.4967)*2*625000 = 25875 美元
总盈亏为两者相减，得到盈利为5750美元。故而选C.
之所以差个零，主要是因为我是一标准手算的，如果按题目的意思，是以一手算0,1个交易单位算。你只要把算式中的2改为0,2即可。
㈥ 金融专硕考研 关于外汇套期保值的一道题（利用货币市场来规避外汇风险）
从题意来看，该公司会在6个月后收到客户支付的1000万欧元，因此：
1、为防止欧元贬值，该公司目前应从货币市场贷款欧元6个月，6个月后收到客户的1000万欧元再还回（收到的1000万欧元还回时，应已含贷款利息）。因此，当前应从银行贷款：1000/(1+0.06/2)=970.87万欧元。
2、6个月后最终获得的美元应该为 当前贷款所得欧元，立即兑换为美元后+这6个月美元的投资利率所得：970.87*1.2205*(1+0.03/2)=1202.72万美元。
本题有几个核心点：
1、套期保值的要点是与当前操作反向，这样才能抵消风险。因此，现货上做多（收款）欧元；货币市场就应该做空（贷款）欧元；
2、货币市场上的报价，“买入价”或“卖出价”是从 做市商（银行）的角度而言。银行买入欧元，就是客户（这家公司）卖出欧元换为美元。，因此这里应该使用买入价1.2205USD/EUR。
3、同时考虑6个月资金，对应贷款、投资的利率。得到6个月后的美元应得收益。
㈦ 关于股指期货套期保值的计算题
跌幅是指数的跌幅，沪深300指数涵盖了300支股票，而你的股票组合只有少数几种股票，走势不可能相同，所以就需要一个β系数将这两种组合确定一个关系
这个β系数就是一个相关系数，就是你的股票组合和指数走势的相关性
就拿这个0.9的β系数来说，指数涨了100点，按0.9算你的股票组合就会涨90点
这个β系数是个近似值，不可能百分百准确
㈧ 谁能解释清楚外汇套期保值，最好有案例
外汇套期保值交易是以商品或资本的实物交易为基础，进行与商品或实物交易中的货币流向相反，金额、期限、币种相同的外币交易。但是进行套期保值与避免风险并不是一个等同的概念，套期保值包含了有目的的去承担与其需要保值的实物成完全负相关的另一风险。
经典案例分析：
日本丰田汽车公司向美国出口销售1000辆小汽车，三月份签定了半年交货付款的合同，金额是1000万美元。
三月份美元兑日圆外汇牌价是1：108.00 九月份外汇牌价是1：107.00
解析：如果按三月份外汇牌价，日本丰田公司可收回：1000*108=108000万日圆
但到九月份付款时则只能收回：1000*107=107000万日圆
预计损失：108000-107000=1000万日圆
然而，丰田公司用十万美元在汇市做了套期保值具体如下：（忽略利息及手续费）
丰田公司在三月份合同签定之日起即在外汇市场上以
USD/JPY=1：108.00的汇价卖出100手外汇合约（沽出美元兑日圆）
并于九月份汽车交货付款日，按当时市场汇价买进平仓。
平仓价为1：107.00，则：
（108.00-107.00）/108.00*100000*100=92592.59美元
折成日圆为1000万元
结果：
现货贸易中：由于汇率波动使企业损失1000万日圆
外汇市场中： 企业套期保值获利1000万日圆
盈亏相抵成功规避了贸易上的市场风险，套期保值成功
㈨ 期货套期保值计算题
期货盘面盈利每吨2380-2200=180元
现货亏损每吨2240-2100=140元
盈亏相抵，每吨还赚180-140=40元