外汇期货跨月份套利的经验

❶ 外汇期货跨币种套利是指什么

所谓跨币种套利，是指利用两种不同的、但是相互关联的货币之间的期货价格的差异进行套利，即买进（卖出）某一交割月份某一货币的期货合约，而同时卖出（买入）另一种相同交割月份、另一关联货币的期货合约。
跨币种套利必须具备以下条件：
一是两种货币之间应具有关联性与相互替代性；
二是交易受同一因素制约；
三是买进或卖出的期货合约通常应在相同的交割月份。

❷ 关于期货跨月套利的疑问

你的想法完全正确，你可以“把我买的近月货物好好保存到远月成交了”
但是如果你真要交割买近月货物时需要动用的资金就不是原来那么点保证金了，按照一般杠杆比例如果是10%的话，就要动用十倍的资金买下现货。这样资金到哪里去借？即使能借到其借贷成本是很大的，而且除了借贷成本外，如果是商品期货还有很多费用，如运输费等等，这样的机会成本可能远高于你到期获得的收益，因此在期货市场做套利的人几乎没有人愿意去做实物交割。

❸ 关于期货 跨月套利问题

1.你做的是跨期套利。只有当价差扩大时，你这么做才能获利。
2.这一秒买（卖），下一秒就能卖（买）来对冲合约。

❹ 什么是期货跨月套利

跨月套利又称“跨交割月份套利”或“月份间套利”。是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。
这是最为常用的一种套利形式。其具体操作方法是：在同一交易所内买进某一交割月份的一种期货合约的同时，卖出另一交割月份的同种期货合约，等到其价差出现向有利可图的方向扩大或缩小时，再对冲了结手中持有的合约头寸，平仓获利。
比如：如果注意到5月份的大豆和7月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费，你可以买入5月份的大豆合约而卖出7月份的大豆合约。过后，当7月份大豆合约与5月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时，你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。
跨月套利具体而言，又可细分为三种：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。

❺ 在期货交易中 什么叫做跨期套利 应该怎样操作啊

跨期套利：就是同时买入或卖出同种类期货合约，数量相同，方向相反，但交割月份不同的合约。即你买入N手3月份铜期货合约，需要同时卖出N手5月（不同的交割月）的铜期货合约。
套利操作要点：
第一点：开仓与平仓的两个合约一定要同时进行，这是要点。
第二点：套利不是以开仓与平仓的绝对价格来计算盈亏的，而是以开仓时的价差与平仓的价差来计算的。
价差是指开仓或平仓时同时买入与卖出之间的价格差。
举例：
开仓时：3月铜50000元/手，5月铜的53000元/手，这时我们买入3月铜，卖出5月铜，两者价差为3000元；
平仓时：
A.假如平仓时价格同时上涨，3月铜为55000元/手，5月铜为56000元/手，价差为1000元，那么我们获利就是2000*N手。
B.假如平仓时价格同时下跌，3月铜为48000元/手，5月铜为50000元/手，价差为2000，那么我们获利就是1000*N手。
上面的情况属于卖出套利，即价差缩小，不管上涨或下跌都会盈利；如果是买入套利，只要价差扩大，不管价格上涨或下跌都会盈利，这段话就是套利操作的重点，只要记住就OK！
至于买入套利和卖出套利的区分则以价格较高的合约进行区分就行，买入价格较高合约的为买入套利，卖出价格较高合约的为卖出套利。
套利是在两个合约之间的价差处于不合理状态下进行的，可以通过以往的合约之间价差进行对比，但要考虑持仓费等其他变动因素！风险较小，但理论上风险小，实践上还是有风险的，入市须谨慎。

❻ 跨期套利和跨月套利的区别

跨期套利又称跨月套利，是利用同一商品不同交割月份合约之间的价差进行交易并在出现有利变化时对冲而获利的。
其交易特点主要体现为“两个相同”和“两个不同”，即交易的期货商品相同、买进或卖出的时间相同；期货合约的交割月份不同、两个期货合约的价格不同。

❼ 关于外汇期货蝶式套利问题

问题1：图片竖着的，脖子痛没仔细看
问题2:10应该是期货合约的点值。也就是在该合约中，1个点的点值是10美元

❽ 如何理解外汇期货跨月套利的经验法则

1、期货跨月套利:期货跨月套利又称跨交割月份套利或月份间套利是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化。

2、期货跨月套利运作模式：
期货的跨月套利，属于跨期套利的一种，传统的牛市套利或者熊市套利都有这方面的内容。
如果一个品种未来价格看涨，比如黄金、白银，那么远期合约的价格涨幅会超过近期合约，我们就可以做多远期，做空近期来获取套利收益。
目前白银期货的跨月套利交易算是个比较合适的时候。2013年11月低，白银1401合约和白银1406合约都有交易量，1406合约的价格高于1401合约30多个点，而白银行情看涨，这个时候做多1406，做空1401，截止到12月中旬，两合约都在上涨，而1406合约高于1401合约90多个点了，这样就有了套利利润是60多个点，相比较投机交易，套利交易风险比较小，收益较为稳定。

❾ 外汇期货跨月份套利经验法则，如何理解记忆 最好能举例说明。

双升双降买远卖近，一升一降买近卖远

❿ 请给我详细介绍一下期货跨月套利的做法

我来回答你。
1、技术分析
期货跨月套利，你可以通过博弈大师行情软件调出两个不同月份合约的“差价图”。根据这个进行操作。

2、基本面分析
这个有很多规律的。比如以9月大豆和次年1月份大豆做套利，基本面上9月和1月份属于两个不同的季节，季节性差价是你操作的很好依据。等等
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友情提示：跨越套利不失为一条很稳健的期货做法，多研究必有收获的一天。
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补充回答：是的，套利的原理就是你所理解的那样。 造成这么大差价的原因，主要是因为市场预期明年经济形势会有大的好转。
友情提示：你选在0910和1007做套利，可能存在1007很难成交的情况；操作性不很强。