外汇期货套利公式

1. 如何计算外汇套利，方法

外汇套利的方式有很多种 ，常见的有对冲套息，三角套利，赠金套利，延时套利，跳空套利等多种方式，任何一种套利方式其实都不难，原理都很简单，就看你是否用心善于发现细节。
例如：套息套利就是买入高息货币而卖出低息货币，来赚取平台之间的隔夜利息差。是不是很简单，但是需要的本金相对比较大，盈利却是非常稳定的。
所谓三角套利，就是一种引入三种货币的套利手段。它利用三种外汇对合理交叉价格的暂时性偏离来实现套利。理论上，如果我们拥有很低延迟的下单平台，并且可以获得较低的买卖价差（，那么我们有机会实现无风险套利。
赠金套利就更简单了，找AB有赠金的两平台，例如在A平台入金10000美金+15%赠金会有11500美金，B平台入金10000美金+15%赠金有11500美金，A平台做多，B平台做空，行情如果上涨，A平台资金变成23000，B平台亏至0， 23000－本金20000－平台赠金1500＝1500利润，除掉手续费有1000左右利润。
相对于以上的套利方式延时套利就相对技术含量更高一些了。但是收益相比也是更暴力，它是利用各平台实力差寻找套利机会，简单说就是AB平台的网络延时来来进行套利，但这种机会平时并不多见，需要专业的软件来配合盯盘。
跳空套利，这种方法是运用周末停盘，周一有可能跳空的原理，交易者会在周五临近停盘的时间段，在平台重仓下单，也就是在现价上方重仓多单，在现价下放重仓空单，设好止损位，然后周一开盘行情跳空之后，直接翻几倍获利出金，这种方法最好不要在一个账户进行交易，（原因你懂的）最好是分两个账户操作。而且最好选在有重大行情公布的周末进行。

2. 套利的计算

存在套利机会，理论上一年期的黄金期货价格应该是409.5元，所以黄金期货价格被高估。应该买入现货黄金卖出期货黄金来套利

3. 有谁知道如何计算外汇中的三角套利套利公式是什么(将套利公式和原理解释得越清楚奖励分数越高)

在探讨这个三角套汇时我们先引入一个概念:交叉汇率,它指的是一种非美元货币表示另一种非美元货币的价格.因为现在国际上通常用美元来表示其他货币价格.例如某个市场上美元/日元=120,美圆/港币=7.80.假定某个市场交叉汇率港币/日圆=16(因为许多时候不同市场上的交叉汇率是不同的(有时同一市场上的交叉汇率与理论上的交叉汇率也不太吻合),正因为这样才存在着三角套利可能性)在上面这种情况下我们可以进行以下操作进行三角套利:假设你有1000美圆,如果你先把美圆兑换成港币1000*7.80=7800,再通过交叉汇率兑换成日圆7800*16=124800.你得到的是124800日圆, 但如果你把美圆直接兑换日圆你只能得到1000*120=120000.这就是所谓的三角套利,这样你可以赚到4800日圆.下面是三角套利操作步骤: 1.用1000美圆购买7800港币2.按照交叉汇率用7800港币购买124800日圆3.用124800购进美圆1040美圆4.不断重复这样的操作.而获取利润其实这种操作经常被跨国企业所利用,假设美国的某个企业要投资日本1000万美圆,那它可能就会利用这种方式进行.当然任何跨国资本流动操作手法都是组合性和多渠道.因为任何套利活动都存在很大风险.

4. 一道期货套利的计算题

因为这道题没有考虑期货合约的保证金问题，如果考虑保证金问题的话现在的现金流是要流出一部分的。

6个月后的现金流支出是因为，期货合约到期要交割，现在买入了6个月以后以1422交割的期货合约，那么到期就要支付1422买指数，然后把卖空的指数头寸补回去。
有问题私信

5. 期货套利计算

首先，这个题目的问题应该不是让你求2年后的交割现金吧。
其次，“该股票在2年内不发放任何股利”，3500直接用35*1000手计算得出来。
最后，现实中2年的个股期货报价基本没有的，这个3500怎么得来也不重要。
做题目不要做牛角尖，看体型应该是让你算最后受益的题型。

6. 如何理解外汇期货跨月套利的经验法则

1、期货跨月套利:期货跨月套利又称跨交割月份套利或月份间套利是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化。

2、期货跨月套利运作模式：
期货的跨月套利，属于跨期套利的一种，传统的牛市套利或者熊市套利都有这方面的内容。
如果一个品种未来价格看涨，比如黄金、白银，那么远期合约的价格涨幅会超过近期合约，我们就可以做多远期，做空近期来获取套利收益。
目前白银期货的跨月套利交易算是个比较合适的时候。2013年11月低，白银1401合约和白银1406合约都有交易量，1406合约的价格高于1401合约30多个点，而白银行情看涨，这个时候做多1406，做空1401，截止到12月中旬，两合约都在上涨，而1406合约高于1401合约90多个点了，这样就有了套利利润是60多个点，相比较投机交易，套利交易风险比较小，收益较为稳定。

7. 期货投机与套利交易计算题求过程！公式！

期货投机和套利交易

价差套利

总的来说，价差套利的盈亏都可以用如下公式计算：

价差套利盈亏＝Σ每个期货合约的盈亏 （30）

一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利。买进套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的一“腿”，同时卖出价格较低的一“腿”的套利行为。卖出套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小，则套利者通过卖出其中价格较高的一“腿”，同时买入价格较低的一“腿”的套利行为。

由此，套利盈亏也可以采用如下公式计算：

买进套利的盈亏＝平仓时价差－建仓时价差 （31）

卖出套利的盈亏＝建仓时价差－平仓时价差 （32）

8. 银芝麻:期货交易中处理套利头寸的方法有哪些

1、平仓获利
当套利头寸的收益达到了投资者的预期收益或者是到了合约交割日，投资者可同时对股票现货头寸和股指期货头寸进行与当初建仓方向相反的交易，平仓锁定收益。
2、提前解除
在建立套利头寸之后的套利头寸持有期间，期初的定价偏差可能会发生变化，甚至可能产生相反的定价偏差，进而又产生了无套利条件。如果发生这种情况，投资者就没有必要等到交割时才结束套利头寸，可以在交割日以前清算套利头寸从而提前解除套利头寸。具体方法相当于进行了与原来套利操作方向相反的套利操作。这样，其利润就是两个套利头寸的无风险利润之和，并且由于提前解除套利头寸，还避免了股票头寸在交割日不能以交割价清算的风险。
比如，期初由于股指期货合约价格被高估，投资者于是建立了由多头股票组合头寸和空头期货头寸构成的套利仓位。此后市场情况突然逆转，股指期货价格走低，又产生了无套利条件，于是投资者可以再建立与期初相等价值的空头股票组合头寸和多头期货头寸的新组合，将期初的套利仓位结清，提前解除套利头寸。
3、延迟结束套利头寸
在一个标准的套利交易中，期货合约到期时清算持有的股票，此时，如果其他月份的期货合约与套利期初一样，仍然有较大的定价偏差，并且方向和原来的那个期货合约相同，即存在着与当初一样的套利空间，那么，持有的股票现货头寸就不必平仓，只清算期初的期货合约，并通过买卖这个远期的期货合约继续进行套利操作，从而建立新的套利头寸，这种操作方法就相当于延迟结束套利头寸。因为延迟结束套利头寸不必买卖股票，新套利头寸的交易成本仅是期货合约的交易成本，所以，在到期日延迟套利头寸的额外成本是很低的。
4、提前解除与延迟结束套利的结合
在实际操作过程中，也存在着在套利头寸持有期间，套利头寸的期初定价产生相反的定价偏差，进而又产生了无套利条件，同时其他月份的期货合约与套利期初一样，仍然有较大的定价偏差，并且方向和原来的那个期货合约相同。此时投资者可以将提前解除与延迟结束套利的结合使用，提前解除与延迟结束套利相结合的总利润等于初期套利利润、提前结束套利利润与延迟结束套利利润三项之和。
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9. 外汇期货跨月份套利经验法则，如何理解记忆 最好能举例说明。

双升双降买远卖近，一升一降买近卖远

10. 国际金融 计算题：（外汇、套汇）

(1)将不同市场换算成同一标价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元