外汇期货做对冲成本

㈠ 如何利用外汇对冲规避风险并盈利

你说的属于保值交易了。
金融衍生品交易分两种，无论期货、还是外汇。
一种叫投机：投机靠赚取市场波动中的差价，承担风险，无现货。

关于你要做的保值：
这样给你打个比方，我仓库有一堆货物，当前行情不好，我怕货物贬值，贬值的话价格会下跌，我会有损失，如果我不想让这些货物遭受损失，想按照当前货物的价格卖就有利润，如果能提前卖就好了T.T！ 可是一时半会儿有找不到买家…想想就不开心了。

正好我的货品在期货市场中有相应的产品，期货市场杠杆机制，用比较少的资金就可以成交大量货品，比如我的货物价值100万，我只要10万就可以在期货市场交易100万元的货物，这时候我就可以在期货市场用10万保证金（实际还需要稍微多一些，因为市场在波动，举例的理论价格），在期货市场做空，也就是卖出货物，这样如果货物价值真的跌了，期货市场我是盈利的，但是仓库的赔钱了，这样抵消，也就锁定了利润。做保值请注意！当你的货物出手，拿到买方给的货款以后，期货市场同时平仓，不要再去持仓预期更多利润，做现货不要乱搞投机，踏踏实实做生意！

外汇也是一样的，比如说你跟客户约定三个月以后发货提款，约定交易货币是美元，但是你觉得当前美元长得太高了，可能跌一跌，如果跌了，你们可能就亏损了，那就在外汇市场，用比如1:500的杠杆，锁定你的利润，道理和上面讲的期货是一样的，只不过如果500万元的货款，需要1万美金就可以用杠杆翘起来，但是如果实战的话，账户资金应该保持3万美金左右，这样很安全可以抗住市场比较大的波动。

保值的目的是锁定利润，让生意盈利，锁住利润了，其实没有什么盈利的，盈利是投机客去做的，就是买卖赚差价。

希望我的回答对您有帮助。

㈡ 初次接触期货外汇对冲，谁能告诉我对冲的方法，最好是有实际案例说明

初次接触期货外汇对冲，谁能告诉我对冲的方法，最好是有实际案例说明？谨慎

㈢ 外汇市场如何做对冲套利

对冲外汇交易的两种途径
1、现货合约：现货合约是零售外汇交易者最常见的交易类型，由于现货合约的交割日期很短(两天)，并非最有效的货币对冲工具。常规现货合约通常是对冲被需要的原因，本身其实并不是用来对冲的。
2、外汇期权：外汇期权是外汇对冲最流行的方法之一，和其它证券类型期权一样，外汇期权赋予买方权力而非义务，在未来某个时间的指定汇率买卖货币对。常用的期权策略如顶部/底部跨式组合、宽跨式组合、熊市/牛市期权差价，都可以用来减少特定交易的潜在亏损。
对冲外汇交易的操作策略
1、分析风险：交易者必须能识别到目前或者计划的头寸会有哪些风险，同样交易者也必须意识到如果这个风险未进行对冲会发生什么，并确定目前外汇市场风险的高低。
2、确定风险承受能力：交易者按照自己本身的风险承受水平，来决定需要对冲多少头寸风险。每一场交易都有风险，交易者应自主决定每场交易能承受多少风险，以及愿意支付多少费用来避免超额的风险。
3、选定对冲策略：如果使用外汇期权对冲交易风险，那么交易者就要决定哪种策略最实用。
4、执行和监管策略：这是为了确保对冲策略能有效进行，风险能够降到最低。

㈣ 关于外汇期货交易的对冲问题。

所谓期货对冲，是指两个相关品种，数量相同，方向相反，同时开仓，同时平仓的操作。

合约到期日，货币品种不同，都没关系，构成对冲。

但是你开仓时间不同时，是不形成对冲的。你可以在交割日到前平仓，差价形式。

㈤ 对冲到底是怎么盈利的

对冲盈利方式如下：

对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。

对冲了结，就是交易者在期货市场建仓后，大多并不是通过交割(即交收现货)来结束交易，而是通过对冲了结。买入建仓后，可以通过卖出同一期货合约来解除履行责任;卖出建仓后，可以通过买入同一期货合约来解除履约责任。

(5)外汇期货做对冲成本扩展阅读

1、套利策略：最传统的对冲策略

套利策略包括转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等，是最传统的对冲策略。其本质是金融产品定价“一价原理”的运用，即当同一产品的不同表现形式之间的定价出现差异时，买入相对低估的品种、卖出相对高估的品种来获取中间的价差收益。因此，套利策略所承受的风险是最小的，更有部分策略被称为“无风险套利”。

2、指数增强组合+指数期货空头滚动年Alpha分布

基于90只融资融券标的组合统计套利表现

3、Alpha策略：变相对收益为绝对收益

4、中性策略：从消除Beta的维度出发

市场中性策略可以简单划分为统计套利和基本面中性两种，尝试在构造避免风险暴露的多空组合的同时追求绝对回报。多头头寸和空头头寸的建立不再是孤立的，甚至是同步的。多头头寸和空头头寸严格匹配，构造出市场中性组合，因此其收益都源于选股，而与市场方向无关——即追求绝对收益（Alpha），而不承受市场风险（Beta）。

㈥ 外汇怎么利用不同品种价差做对冲

套利(Arbitrage )是指在一个市场上即期买进某种商品或资产，而在另一市场卖出该商品或资产，以期在价差中赚取利润的经济行为。套利是消除价差的重要力量，它可使市场功能更有效地发挥。 而期货市场的套利则主要有三种形式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。套利交易在期货市场起到两方面的作用：其一，套利方式为投资者提供了对冲机会；其二，有助于将扭曲的市场价格重新拉回来至正常水平。
另一种是在不同利息率间谋利的套利（Interest Arbitrage） 在一般情况下，西方各个国家的利息率的高低是不相同的，有的国家利息率较高，有的国家利息率较低。利息率高低是国际资本活动的一个重要的函数，在没有资金管制的情况下，资本就会越出国界，从利息率低的国家流到利息率高的国家。资本在国际间流动首先就要涉及国际汇兑，资本流出要把本币换成外币，资本流入需把外币换成本币。这样，汇率也就成为影响资本流动的函数。

㈦ 如何利用外汇对冲规避风险并盈利

在外汇交易中，有一些交易的目的并不是纯粹为了投机，许多专业人士都会利用外汇交易来对冲其他市场的风险。许多基金经理或者公司的财务主管，都意识到汇率的波动风险，如果市场的走势和他们预期的不一致，那么很可能造成巨大的损失，因而他们往往会通过买卖外汇来对冲风险。

㈧ 外汇交易做对冲会爆仓吗

1、外汇交易做对冲可能爆仓。原因是：
（1）利息高。就算是对冲，多、空的单都是每天分别计利息的，刚开始不觉得利息重，只要放着时间长一点就会发现净值越来越少，保证金比率越来越小。有些平台还根据行情的波动来调利息的，也就是说可能7月的利息和8月不同，8-9月又不同。因交易平台的不同利息也不同的，有的平台设过夜利息下限，也就是不论是做1手或做0.01手，最低都收1美元或0.5美元。有的平台很夸张，做1手多，收1美元利息一晚，做0.01手也收1美元利息一晚。
（2）单向交易的品种（股票、基金、纸金）做对冲可以起到摊薄成本的作用，但双向交易的品种（现货金、外汇、期货）做对冲，基本10冲9暴。做外汇，设好合理的止赢止损格控制风险，不重仓，才是能平衡收益的法宝。但一般都不会爆仓。但是怕股民出不来。这就是传说中的锁仓。但是要提防特殊时期，比如长假等提高保证金等，会影响到资金稳定性。
2、所谓对冲，就是同一时间买入一外币，作买空。另外亦要沽出另外一种货币，即沽空。理论上，买空一种货币和沽空一种货币，要银码一样，才算是真正的对冲盘，否则两边大小不一样就做不到对冲的功能。

㈨ 外汇做对冲套利违法吗

套利(Arbitrage )指市场即期买进某种商品或资产另市场卖该商品或资产期价差赚取利润经济行套利消除价差重要力量使市场功能更效发挥 期货市场套利则主要三种形式即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利套利交易期货市场起两面作用:其套利式投资者提供冲机;其二助于扭曲市场价格重新拉至水平
另种同利息率间谋利套利(Interest Arbitrage) 般情况西各家利息率高低相同家利息率较高家利息率较低利息率高低际资本重要函数没资金管制情况资本越界利息率低家流利息率高家资本际间流首先要涉及际汇兑资本流要本币换外币资本流入需外币换本币汇率影响资本流函数(源:通--汇-国-际)

㈩ 搞外汇经常听到做对冲，就可以不会亏损这么多，是真的吗

学习交易对冲的方式

对冲是一门复杂的投资，需要对全球所有可投资的品种都非常熟悉，从而找到可以对冲的品种和机会，比如股票、债券、期货、外汇直接互相对冲，可能买股票的同时在卖债券。目前我们个人接触最多的是单品种对冲同时持有多单和空单，或者是热点品种对冲比如做多黄金的同时做空白银，还要考虑期货现货开仓平仓时间仓位比例等。

个人投资者对对冲不熟悉的话，我们的建议是没有必要做对冲的。