美国股指期货vix

㈠ ETF 如何追踪VIX

ETF 开放式 可交易型 指数型 基金第一个ETF在加拿大诞生 盛行与美国 ETF基本追踪指数的 ;;;VIX 是芝加哥期权期货交易所 使用的市场波动性指数。通过该指数，可以了解到市场对未来30天市场波动性的预期。都是指数的衍生品 一个是期货的标的 一个是以期货为标的的这是区别 当然VIX含有时间价值 时间价值可以为正或负 当期权越接近行权期限时间价值越趋近于0 当然这分什么期权 美式期权一般都是价外的 因为市场不可能给你无风险套利的机会 在成熟市场这是不可能的 欧式百慕大式 偶然的机会会在价内 其实他们都是追踪指数的

㈡ 请哪位大侠给个能观看 VIX指数 的网络地址

VIX指数现在的标的一般是指标普500的期权价格，但这只是一个技术指标，可以运用到很多指数上，你要问的是什么指数的VIX?如果是芝加哥期货的，那要去国外的网站上看，可惜我还搜不到，实时的数据肯定是没有的，盘后的数据，我在美国的网站打不开。另外，实际上这个指标并没有太大的参考意义，不必纠结。

㈢ VIX指数的局限性及广义波动率指数

在周昆教授与姜万军教授及李婧睿的研究论文(Does VIX Truly Measure Return Volatility?) 中，他们从理论与实证的角度证明，在没有假设条件的一般情况下，芝加哥期权交易所(CBOE)的波动率指数(VIX)显着低估了市场实际的波动状况。 尤其是,市场波动越大，低估的情况越严重。 这对购买VIX金融商品的投资人造成不容忽视的负面影响。
经由严谨的数学推导，周教授等证实造成VIX偏差的原由乃是第三阶动差，因为VIX事实上是一群不同阶层动差(moments)的线性组合，并非单纯的波动系数。当系统风险增大，看空股市的投资人增多，第三阶动差呈现负值。换言之，股市波动越大，三阶动差的负值越高。受到此负值的冲击，VIX因此低估了实际的市场波动。
为要解决VIX的严重缺失，周教授等提出另外一种的计算公式,名为广义波动率指数(Generalized Volatility Index,GVIX)。GVIX是完全依据波动系数的定义直接导证而来，无须假设条件。如同VIX, GVIX 也是一个前瞻指数，却不受任何高阶动差的影响。因此，GVIX可以充分表述市场的真实波动。GVIX指数商品(如期货，期权，或ETF等)更可提供投资人较精准的避险工具。

㈣ 美股盘前股指期货哪个软件可以看

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㈤ 什么是VIX恐慌指数

恐慌指数 =芝加哥期权交易所VIX指数（CBOE Volatility Index）。

VIX是由CBOE（芝加哥期权交易所）在1993年所推出，是指数期权隐含波动率加权平均后所得之指数。

注：恐慌指数 = 芝加哥期权交易所VIX指数（CBOE Volatility Index）。

隐含波动率微笑（Volatility Smile）的形成是因为平价序列的波动率会较价外序列低，同时由于市场参与者在指数下跌时较在指数上涨时更有规避风险的意愿。因此在指数下跌时，买进看跌期权的避险需求会增加，同时也推升了深度价外看跌期权的隐含波动率，VIX反映了期权市场参与者对于大盘后市波动程度的看法，因此便常被利用来判断市场多空的逆势指标。

当VIX越高时，表示市场参与者预期后市波动程度会更加激烈同时也反映其不安的心理状态；相反的，如果VIX越低时，则反映市场参与者预期后市波动程度会趋于缓和的心态，也因此VIX又被称为投资人恐慌指标（The Investor Fear Gauge）。在指数下跌时，通常VIX会不断升高，而在指数上升时，VIX会下跌。若从另一个角度来看，当 VIX异常的高或低时，表示市场参与者陷入极度的恐慌而不计代价的买进看跌期权或是过度乐观而不作任何避险动作，而这也往往是行情即将反转的讯息。

VIX 指数编列的方式主要以S&P500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当VIX指数越高时，表示投资人预期未来指数波动将加剧。反之，当VIX指数走低，这也表示投资人预期未来指数波动将趋缓，指数也将陷入狭幅盘势格局，VIX也因而不仅代表着市场多数人对于未来指数波动的看法，更可清楚透露市场预期心理的变化情形，故又称之为投资人恐慌指标。

在过去的学者曾针对VIX指数与指数之间进行研究，并从中获得两项特性：

第一、VIX指数具有回复特性，第二、VIX指数的动态与S&P指数报酬率呈现正相关走势。而从2003年至今超过的过去资料显示，S&P500指数报酬率与VIX 指数之间的相关系数确实存在着正关连性。

VIX指数到底要如何有效的解读，从VIX指数与S&P500指数走势图可以发现一项很有趣的现象，当VIX指数出现急速的向上攀升，此时指数也正处于跌势时，通常意味着指数距离底部位置不远。反之，当VIX指数已来到低档位置并开始作往上翻扬的动作，且同时大盘指数位置也处在多头轨道上，这表示着未来大盘指数反转的时间逐渐逼近。据观察，VIX指数对于买进讯号属于同步性指标，而对于卖出讯号则是落后指标。

股票指数的走势并无存在着一定的轨迹，但藉由VIX指数所存在的特性，搭配上当时的消息面及其他技术指标，提高了预测未来指数走势型态的机率，操作上的绩效也将获得提升。

有时我们会发现到VIX指数和S&P500指数走势并非完全相反，那是为什么呢？

我们先回到定义上：

恐慌指数VIX是「S&P500指数未来30天的隐含波动率」。

可以从S&P500指数期货期权的价格上去计算出来。根据以往的走势，恐慌指数在某种程度上反应了市场对未来股市"波动率"的预期。所以当股市受到利空消息影响而"急跌"时，恐慌指数（也就是预期波动率）会快速上升。但是若我们拿来每天的对照，是没办法把股市每天的走势和恐慌指数的走势在当天之内完全对应的，因为依逻辑其间也没有必要完全对应，所以会出现"有时候股市涨跌跟恐慌指数走向差异蛮大"的现象。

因为股市和期权并不是同一个市场，有关系但不会一对一亦步亦趋的对应。

也因此，恐慌指数也只能在较长时间内去观察当参考，或在有突发消息或事件时拿来当市场（严格来说应是期权市场）对此消息或事件预期的反应程度。

㈥ 标普500VIX是什么意思啊和标普期货一样吗

标普500vix期货是S&P500股票指数，由美国McGraw Hill公司自纽约证交所、美国证交所及上柜等股票中选出500支，以股票市值流动性、产业代表性等因素为考量出发点，经由股本加权后所得到之指数。
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㈦ 美国股市收盘时间（北京时间）几点

美国道琼斯和纳斯达克股市交易的收盘时间（北京时间）如下：

1、夏令时间为04：00 ；

2、冬令时间为05：00。

美股交易时间和开盘时间是相同的，开盘之后就可以进行股票买卖和交易。投资者在傍晚时分留意一下欧洲股市的表现情况，欧洲股市如果大跌，那么对稍后开盘的美国股市将会产生一定的负面影响。

(7)美国股指期货vix扩展阅读：

发生于美股的经典事件：

1、美股千点暴挫 急查震源

2010年5月6日是华尔街股市的“黑色星期四”。

周四晚间，美股经历了一场惊涛骇浪，全球股市灯塔——道琼斯工业指数盘中竟疯狂跳水近1000点，幅度之大前所未有，其杀伤力之大，堪比9级地震。

但在这之前，市场并没有太大的利空消息。美国股市究竟发生了什么，这个问题连美国人自己也回答不上来。据悉，美国证券交易委员会和商品期货交易委员会已开始就导致美国股市周四暴跌的"异常交易"展开调查。

2、道指盘中暴跌近千点

2010年5月6日，除了晚间公布的上周初请和续请失业金人数，美国市场并没有太多值得关注的经济数据。而且该数据显示，上周美国初请失业金人数减少7000人，好于预期。该数据也是连续第三周下滑，暗示劳动力市场正缓慢复苏。同时，续请失业金人数也在减少。

尽管就业数据好于预期，当天道指还是小幅低开近6点。但随着外围原油、金属期货价格走低，道指盘中跌幅逐渐扩大至3%左右，已跌穿坚守近两个月的60日均线。

北京时间7日2时，股市接近尾盘。据外媒报道，当时交易员正从电视中收看希腊雅典发生暴乱的情景。他们万万没有想到，接下来更令人匪夷所思的事情，就在他们自己身上发生了。

北京时间2时29分，道指开始上演百年难遇的跳水——盘中一度重挫998.50点至9869.62点，创下盘中点数跌幅纪录。随后又开始反弹，收盘下跌347.8点至10520.32点，跌幅3.2%，创一年多来最大跌幅。

美国另两大股指也受到波及，标普500指数暴跌3.24%，收报1128.05点；纳斯达克综合指数跌3.44%。

值得警惕的是，以标普500指数期权价格估计市场在未来30日潜在波幅的著名 "恐慌指数"VIX，周四竟暴升32%至32.8，创上一年7月以来最高。2008年金融海啸横扫全球时，VIX还停留在80附近。

3、暴跌可能源于交易员误操作

美国东部时间2010年5月6日14点47分左右（即北京时间2010年5月7日2:47前后），一名交易员在卖出股票时敲错字母，将百万(m)误打成十亿(b)，导致道琼斯指数突然出现近千点的暴跌。

从14点42分14点47分之间，道琼斯指数从10458点瞬间跌至9869.62点，与前一交易日收盘相比，下跌了998.5点。到2点58分，道指又回到10479.74点。这是道琼斯指数历史上第二大单日波幅。

如今纽约证券交易所和纳斯达克股票市场正在就当天的异常波动进行调查。纳斯达克股票市场还表示，市场参与者也应回顾各自当日交易，寻找是否存在错误交易操作。