外汇期货买进套期保值的题目
㈠ 金融实务题，进口商如何通过外汇期货市场进行套期保值
3月份他要付的是美元，套期保值他只要保证到时候不要多付美元就可以了，那么就是买入一份USD/DEM合约就行了，届时即使马克币涨了他需要多付出的美元也会在期货市场上对冲掉。
㈡ 期货期权的套期保值问题
以美元计价，进口业务，肯定担心美元增值，这样兑换同样数量美元支付货款，就需要更多的人民币了。所以可以在外汇市场上进行一个美元对人民币汇率产品的买入保值。这样，即使美元升值了，你们兑换美元需要更多人民币，但在外汇市场由于是买入，外汇市场会盈利，弥补业务上的现金亏损。
既然是套期保值，当然几个基本点是要遵守的。
要数量相同或者相近。你们的保值直接是以货币为对象，所以可以先计算出进口500吨和玉米需要多少美元，然后在外汇市场上进行买入，买入合约数量的总金额当然要和你计算结果相近或者相同。第二步是方向，担心美元升值，就买入美元。（套期保值就是担心什么做什么）。由于外汇市场没有像期货一样几月合约，是一个连续市场，所以只需把外汇头寸持有到你进口结束后了解头寸就可以了。
同理，出口的话是相反的，道理一样。就看你担心什么，就要在金融市场做什么。出口当然害怕美元贬值，收到的美元货款兑换成人民币的话没有贬值前兑换的多，给自己造成损失。这时就可以对美元/人民币的汇率进行卖出保值。
时间紧，先说到这儿，有问题再留言。88~~
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㈢ 外汇期货题
第1题，买入5手欧元兑美元外汇期货
第2题，ABCD
第3题，ABC
第4题，ABC
第5题，BC
㈣ 期货 套期保值 计算题
套期保值是指企业为来对冲未来可能面临的风险应用远期和期货合约进行套期保值交易
为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。
空头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约的空头对冲风险
多头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约额多头冲风险.
案例1如:
在2013年年初一家中国公司得知在当年6月将支付其美国的供应商1000000美元.由于6个月后支付美元的成本取决于当时的汇率,中国公司面临着外汇风险.该公司可以选择外汇期货的多头策略,即购买6月到期的美元期货,锁定60天后的美元汇率.
基差=计划进行套期保值资产的现货价格-所使用合约的期货价格
最优套头比=套期保值期限内保值资产现货价格的变化与套期保值期限内期货价格的变化之间的的相关系数*(套期保值期限内保值资产现货价格的变化的标准差/套期保值期限内期货价格变化的标准差)
案例2如:
某航空公司6个月后购买200万加仑的航空燃油．在6个月内每加仑航空燃油价格变化的标准差为0.043 . 该公司计划用燃料油期货合约来套期保值 , 6个月燃料油期货价格变化的标准差为0.052 , 6个月航空燃油价格变化与燃料油期货价格变化的相关系数为0.8 . 那么, 最优套头比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一张燃料有期货合约为42000加仑,公司应购买 0.66*2000000/42000=31张合约.
㈤ 期货期权套期保值问题。急!急!急!
首先提出批评，这个套期保值没法做外汇品种，只能在商品市场的期现套保，还有就是做跨市场的套利。
贵公司根据自己的实际情况来做，从理论上讲，现在应该在芝加哥期货市场上，买进500吨9月份的大豆合约，卖出600吨8月份的玉米合约。到几年9月份的时候，你可以选择平仓或者直接在期货市场上做实物交割。
但是在实际操作中，从现在的行情看，美大豆09月份的这一波的压力位应该在1126-1142美元附近.美玉米09月份处在底部，突破456附近的压力位，往上看到536、558、610、657美元。
所以建议贵公司的操作策略是：等待大豆在回调到1013附近建立多单，如果市场价格站到1450，那就在1450附近进多单。如果怕踏空，现在可以做多三分之一的多单。玉米就不要做空了。
我是一个技术派。咱们可以从基本面分析，看看各国的经济政策很容易发现，为刺激经济增长，各国开动印钞机，将来带来的结果是通货膨胀！美元必然会走向贬值的道路。商品经济会走向普涨的局面。现在国际市场的大豆和玉米的具体库存我从没看过，也没分析过什么种植面积。
要是没有条件做外盘的套期保值，就要另当别论了。具体的操作实战需要根据个人把握，关键一点：一定要控制好头寸，把风险控制好。同时注意止损！
以上观点 非专业分析 仅供参考！
㈥ 外汇套期保值题目不会。。
2010/6/1 买入4份Future at 1.8425
2010/9/1 卖出4份Future at 1.8690
2010/9/1 买入250000英镑 at 1.8654
Future 盈亏 = （1.8690-1.8425）*62,500*4 = 6625
SPOT 盈亏 = (1.8420 - 1.8654)*250,000 = -5,850
最后结果 盈亏 = 6625 - 5850 = 775
合约数 = 250,000/62,500 = 4
㈦ 关于股指期货套期保值的计算题
跌幅是指数的跌幅，沪深300指数涵盖了300支股票，而你的股票组合只有少数几种股票，走势不可能相同，所以就需要一个β系数将这两种组合确定一个关系
这个β系数就是一个相关系数，就是你的股票组合和指数走势的相关性
就拿这个0.9的β系数来说，指数涨了100点，按0.9算你的股票组合就会涨90点
这个β系数是个近似值，不可能百分百准确
㈧ 外汇期货计算题
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合约分数为6份
担心汇率上升， 所以做买入套期保值
现货 按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期汇率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期货 3月5日卖出6份瑞士法郎期货合约，买入价格CHF/USD=0.6450
5月5日平仓，平仓价CHF/USD=0.6683
期货盈利233点，每个点的合约价值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈亏 17475-9450=8025美元
㈨ 关于套期保值的几个题目，请大家帮帮我
1、四月份开始种植大豆，可以视为四月份持有的是大豆多头。那么要进行套期保值（卖出套期保值），需要卖出70吨11月份到期的大豆期货合约。所以应该选A。估计答案是错了。
2、基差是最近的现货价格跟对应产品最近月份期货合约的价格差，公式是：现货价格—期货价格，所以上面就是800-810=-10，那个十一月份是干扰你的。
3、买入套期保值是指套期保值者先在期货市场上买入与其将在现货市场上（ ）的现货商品数量相等，交割日期将近或相同的该商品期货合约。
首先要明确买入套期保值的概念。买入套期保值是指投资者现在持有的是现货空头，在未来他想要买入现货，也就是持有现货多头。为了防止未来现货价格上涨导致经济损失，投资者现在需要买入期货合约（现在持有期货多头）。我想你现在迷惑的就是这个期货合约的数量了。投资者买入的期货合约数量要和未来买入的现货数量相同。所以上面那道题应该是“买入”。
买入套保实例：
9月份，某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料。当时大豆的现货价格为每吨2010元，该油厂对该价格比较满意。据预测11月份大豆价格可能上涨，因此该油厂为了避免将来价格上涨，导致原材料成本上升的风险，决定在大连商品交易所进行大豆套期保值交易。交易情况如下表：
现货市场 期货市场
9月份 大豆价格2010元/吨 买入10手11月份大豆合约：价格为2090元/吨
11月份 买入10手（100吨）大豆 卖出10手11月份大豆合约：价格为2130元/吨
价格为2050元/吨
套利结果 亏损40元/吨 盈利40元/吨
最终结果 净获利40*100-40*100=0
可以看一下上面的实例。9月份买入的期货数量是10手（现在）。11月份买入的现货也是10手（将来）。所以买入套期保值现在买入的期货数量应该与将来买入的现货数量相同。说了很多不知道你明白了么
4、我是用每个选项减去+2的，看哪个大于零哪个就是获利，小于零就是亏损，等于零就是持平。不知道有没有道理。你可以自己再想想。
5、貌似1手铜期货是5吨吧。书上应该有说的。