美国2年期利率期货
⑴ 当美国10年债券期货价格为135时，美国10年债券的利率是多少
受全球债券涨势推动，美国国债价格攀升，10年期美债收益率周四下跌至2017年来最低水平。
截至美国东部时间下午一点，10年期美债收益率下跌9个基点，至2.308%，创下2017年11月8日来新低。而30年期美债收益率下跌8个基点，至2.742%，为2017年12月来最低水平。
⑵ 哪里能看美国利率期货
美国芝加哥期货交易所www.cmegroup.com
⑶ 长期利率期货期权的主要商品1美国中期国债2美国短期国债3美国长期国债4欧洲长期国债5欧洲短期国债。请问是
应该是3，美国长期国债
长期利率期货期权是在长期利率期货基础上的，在长期利率期货中，最有代表性的是美国长期国债期货（15年以上）和10年期美国中期国债期货，短期利率期货的代表品种则是3个月期的美国短期国库券期货和3个月期的欧洲美元定期存款期货
⑷ 美国什么时候推出的股指期货
期货市场的发展历史可向前推到十六世纪的日本,不过直到1848年美国芝加哥期货交易所(cbot)正式成立后,期货交易才算迈入有组织的时代.事实上,当初的芝加哥期货交易所并非是一个市场,只是一家为促进芝加哥工.商业发展而自然形成的商会组织.直到1851年,芝加哥期货交易所才引进远期合同.在期货市场150余年的历史上,最重要的一个里程碑即是1972年5月16日,芝加哥商业交易所的国际货币市场推出外汇期货合约,标志着金融期货这一新的期货类别的诞生,从而掀起一个期货市场发展的黄金时代.
1975年10月,美国芝加哥期货交易所推出了第一张利率期货合约,枣政府国民抵押贷款协会的抵押凭证期货交易
1982年2月,美国堪萨斯期货交易所推出价值线综合指数期货交易.短短十年间,外汇期货和利率期货及股票指数期货相继问世,标志着金融期货三大类别的结构已经形成.期货市场也由于金融期货的加盟而出现结构性
至1993年,这些国家或地区的期货交易所的成交量已超过美国,成长速度极为惊人.
股指期货的功能
（1）规避系统风险
（2）活跃股票市场
（3）分散投资风险
（4）可进行套期保值
⑸ 三个月期欧洲美元期货为什么属于利率期货
IMM报价，100-Libor 方式，因此Libor上涨则报价下跌，多头亏损，反之Libor下降则报价上升，多头盈利
Libor报价 就是涉及到利率啦
⑹ 什么是利率期货
利率期货是交易对象的中长短期可交割金融凭证，以附有利率的有价证券为标准的一种金融期货。它实际上是交易市场上的固定到期日和标准交易额进行交易的短期投资，是货币市场和资本市场工具的远期合约。同其他期货一样，利率期货也是在法律的约束下，通过市场公开竞价，买卖双方商定在未来规定日期按约定利率进行一定数额的有价证券的交割。这些有价证券的市场价深受市场利率波动的影响，若利率上升，其市价会下降; 如利率下跌，则其市价会上涨。影响利率水平的因素较多，但主要的因素有： 政府的财政政策、货币政策、通货膨胀、国民生产与所得、国民对汽车与房屋的需求等均会影响利率的走势。利率波动使得金融市场上的借贷双方均面临利率风险，为了避免或减少利率风险，因此而产生了利率期货。利率期货与远期利率有所不同，后者的合约交易仅限于银行系统内进行，并不涉及交易所，没有统一的交易规定; 而且，交易对象是有具体金额、利息期限的币种。[1]
中文名
利率期货
分类
短期利率期货和长期利率期货
最早提出时间
1975年10月
推出单位
芝加哥期货交易
定义
交易对象的中长短期可交割金融凭证，以附有利率的有价证券为标准
快速
导航
分类特点基本功能交割方式相关名词发展前景
发展历程
利率期货合约最早于1975年10月由芝加哥期货交易所推出，在此之后利率期货交易得到迅速发展。虽然利率期货的产生较之外汇期货晚了三年多，但发展速度却比外汇期货快得多，应用范围也远较外汇期货广泛。在期货交易比较发达的国家和地区，利率期货早已超过农产品期货而成为成交量最大的一个类别。在美国，利率期货的成交量甚至已占到整个期货交易总量的一半以上。
由于利率期货，美国国债市场规模大幅上升
70年代中期以来，为了治理国内经济和在汇率自由浮动后稳定汇率，西方各国纷纷推行金融自由化政策，以往的利率管制得以放松甚至取消，导致利率波动日益频繁而剧烈。面对日趋严重的利率风险，各类金融商品持有者，尤其是各类金融机构迫切需要一种既简便可行、又切实有效的管理利率风险的工具。利率期货正是在这种背景下应运而生的。
1975年10月，芝加哥期货交易所推出了政府国民抵押贷款协会（GNMA）抵押凭证期货合约，标志着利率期货这一新的金融期货类别的诞生。在这之后不久，为了满足人们管理短期利率风险的需要，1976年1月，芝加哥商业交易所的国际货币市场推出了3个月期的美国短期国库券期货交易，并大获成功，在整个70年代后半期，它一直是交易最活跃的短期利率期货。
⑺ 美国联邦基金利率期货和美国国债期货有何区别，望高手解答，谢谢！
对此了解不多，以下仅供参考。
联邦基金利率期货是以美国30天期500万美元的联邦基金为标的物的利率期货合约，它反映的是市场对于美国联邦基金利率的预期。合约的价格是以100减去合约期内的平均联邦基金利率。例如，如果一个月期平均联邦金利率为5.0%，其1个月期价格将为95。交割价格为每日联邦基金利率的月平均值。
联邦基金期货合约的价格隐含了市场对联邦基金利率的预期。假设联邦基金利率目前平均为5.5％，下个月的联邦基金期货合约交易于94.46。这个价格意味着下个月的平均联邦基金利率为5.54%。
国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。美国当时先后发生的两次“石油危机”导致美国通胀日趋严重，利率波动频繁。固定利率国债的持有者对风险管理和债券保值的强烈需求，使得具备套期保值功能的国债期货应运而生。
期货交易是一种复杂的交易方式，它具有以下不同于现货交易的主要特点：
⒈国债期货交易不牵涉到债券所有权的转移，只是转移与这种所有权有关的价格变化的风险。
⒉国债期货交易必须在指定的交易场所进行。期货交易市场以公开化和自由化为宗旨，禁止场外交易和私下对冲。
⒊ 所有的国债期货合同都是标准化合同。国债期货交易实行保证金制度，是一种杠杆交易。
⒋国债期货交易实行无负债的每日结算制度。
⒌国债期货交易一般较少发生实物交割现象。
⑻ 指3个月美国国库券期货与欧洲美元利率期货的 差价
3个月美国国库券期货与欧洲美元利率期货的 差价---------
泰德价差
⑼ 如何根据“美国联邦基金利率期货价格”计算美联储加息概率
据CME数据：美国联邦基金利率期货价格暗示交易员预计美联储在今年12月加息机率为68%，此前为72%
联储宣布加息当日，其“点阵图”和市场预期存在明显的分歧。美联储官员对未来利率路径预期“点阵图”显示，两名官员预计不应在2015年加息。此外，美联储预期2016年年底利率可能达到1.375%，按每次25基点的节奏计算，意味着美联储明年可能加息四次。官员们的预期中值还显示，至2017年年底，利率将达到2.375%，2018年年底达到3.25%，这两个预测较2015年9月2.625%、3.375%的预测值有所下降。
作为一个观察市场对美联储加息概率预估的工具，芝商所（CME）基于30天美国联邦基金利率期货价格的Fedwatch tool在2015年12月18日显示，市场预计2016年美联储只加两次息，而2016年年底联邦基金利率为0.785%。
而到了2016年1月1日，30天美国联邦基金利率期货估算结果显示：2016年1月27日美联储议息会议将联邦基金利率上升至0.5%的概率高达88.1%；2016年3月16日美联储将联邦基金利率上调至0.75%的概率也达到50.3%；2016年4月美联储将联邦基金利率上调至1%的概率仅有12.1%；到2016年12月美联储将联邦基金利率提升到1%的概率升至31.6%，将联邦基金利率提升到1.25%的概率为25.7%。从中可以看出，美联储2016年可能加息次数还是只有两次，和2015年12月加息当日估测的结果没有太多变化。
从美联储历次加息考虑的因素来看，不外乎就业市场、通胀预期和经济增长预估，此次增加了一个因素就是金融市场稳定。对于未来的展望，美联储认为，就业市场闲置问题自2015年稍早“明显地消退”，维持长期失业率预期在4.9%不变，对通胀率回升至2%保持合理的信心，同时认为经济温和扩张，住房市场得到改善，因此美联储加息前景是乐观的。
在美联储的货币政策框架中，通胀的达不达标并不依赖相对滞后的通胀数据，而是取决于通胀回升的前景，而一直以来，通胀回升的前景则往往取决于由劳动力市场改善（失业率下降）所带来的工资的上涨，即所谓的菲利普斯曲线。实证研究表明，菲利普斯曲线在美国近30年的现实经济中的确是成立的，并且相对于失业率的下降，通胀的回升确实存在一定的滞后性。因此，尽管2015年12月核心PCE没有明显增长，但该指标只要保持平稳，那么美联储在2016年1月再次加息的可能性依旧很高。
从经济增长前景来看，纵观全球主要经济体及其细分部门，只有美国居民部门真正实现了去杠杆。在就业市场好转、消费者收入提升、消费者信用贷款条件放松、能源价格下跌等因素的推动下，美国居民部门存在信用扩张的可能，因此美联储在2016年加息可能会超预期。
综上所述，由于当前美国居民部门较弱的信用扩张成为美国GDP增长的最大阻碍因素，因此美联储加息节奏将视经济情况而定，但总体看进程较前几次要缓慢而温和，并且不排除美国经济在2016年走弱之后再次降息的可能性。
⑽ 美国联邦基金利率期货与联邦基金利率是什么关系都有什么作用
美国联邦基金利率（Federal Funds Rate）是指美国同业拆借市场的利率，其最主要的是隔夜拆借利率。这种利率的变动能够敏感地反映银行之间资金的余缺，美联储瞄准并调节同业拆借利率就能直接影响商业银行的资金成本，并且将同业拆借市场的资金余缺传递给工商企业，进而影响消费、投资和国民经济。