假设某投资者在IMM期货市场
❶ 假设2002年3月1日，某投机者在IMM上以JPY/USD=0.0093的价格买入10张6月份日元期货合约，
合约价格是多少日元？亏损为（0.0095-0.0094）*合约单位*10*平仓价格+上点差费和手续费
❷ 求期货从业资格历年考试真题
期货从业资格考试历年真题，这个我才测试过，你去上学吧在线考试下载吧，里面不仅有历年真题，还有考前押题的，祝你考试顺利
❸ 某外汇投资者在 CME外汇市场分部IMM购入5手日元期货，买入时报价为80.46，平仓价位为78.26，问盈亏情况
日元期货一手为1250万日元，买入卖出价差为（78.26-80.46）；
结果是：亏损1250*5*2.2即13750万日元。
❹ 期货计算题，请高手帮忙解答，越详细越好，可追加悬赏！
1,（1）持仓20手，平仓20手
持仓盈亏=(2000-2040)*20*10=-8000
平仓盈亏=（2000-2050）*20*10=-10000
当日盈亏=持仓盈亏+平仓盈亏=-8000-10000=-18000
权益：100000+8000+10000=118000元。
保证金：2040元×10吨×20手×5%=20400元。
结算准备金余额：118000-20400=97600元
（2）后几题是证券我就不懂了，所以这个问题我答不完了、、、
❺ 期货交易计算题
兄弟，我正好也做到这题，从业资格考试的题目。
我明确告诉你这题目出错了，书上的例题也错了。
首先3月1日的期货合约是3400点，而不是3324点，所以在3月1号做空100单期货到9月17日交割，每单要亏损100点，而不是176点，也就是每单要亏损30000元，100单就亏了3百万。
你就这么简单的理解就是做空就是涨了要赔钱，做多就是跌要陪钱，因为他在3400点的时候做空，而交割日是3500点，所以他亏了100点，所以是负的，至于其他几位仁兄说的交割结算价的计价方式就不讨论了，你就当题目里说的3500点是交割结算价好了。
出这题目的人真是脑子被驴踢过的啊，低能！！！ 这本书上很多地方都有错误，让人头疼
❻ 期货计算题
即期市场：由于客户是美国人，买了50欧元，所以
根据3月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432 可以得出，客户买欧元用了50*1.3432=67.16万美元，
6月1日，卖出欧元即期，此时的欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，所以50万欧元换回，50*1.212=60.6万美元，
最后，即期市场的盈亏是--6.56美元
期货市场
3月1日，在期货市场卖出4手6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450，所以可以卖出的合同相当于拿回50*1.345=67.25万美元
6月1日，买入4手6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101，所以买回的欧元：67.25/1.2101=55.5万欧元
也就是说在期货市场上，投资者获得了5.5万欧元的收益，转化为美元为：5.5*1.212=6.666万美元
两个市场的盈亏相抵就等于：0.106万美元
❼ 期货，求解。
1# 只是套期保值的的话 平仓价格=205-(200-192)=197 但是这样会损失一部分期货交易手续费 如果将这部分成本算进去就要看具体交易成本是多少然后197-交易手续费
2# 1、1月份基差750 3月份基差630
2、期货为正向
3、基差变小
套保 每吨损失120
3# 每吨盈利50美元
4# 只要(9月合约-6月合约+交易手续费)<50投资者就盈利 这也是套利的一种
5# 5月份平仓盈亏+7月平仓盈亏>0就ok 不过这太2了吧 8350买的 8310卖掉 太不符合商业规律了
6#套保
❽ 假设某投资者的期货账户资金为105万元，股指期货合约的保证金为15%，该投资者目前无任何持仓
选C，沪深300指数期货合约每点价值300元，故此一张需要的保证金=2270*300*15%=102150元，由于不超过现金资金的三成，也就是说能投入的保证金不于105万元*30%=31.5万元，故此3*102150<31.5万，即C。
❾ 假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格99-02。当日30年期国债期货合约结算价为
当日的结算价是当日成交的30年期国债期货加权平均数，权数是成交量，当日若干成交量*当日若干成交价/当日总成交量=结算价
❿ 某投资者在期货市场上对某份期货合约持看跌的态度，于是他做空交易。如果他想通过期权交易对期货市场的交
期货空 期权看涨 一多一空 对冲操作 降低风险 期货如果跌 期权你会亏 但是看涨期权损失有限获利无限 就是如果期货市场持续下跌的话 你期权亏损的部分锁定的 是预选就明确地 如果期货合约上涨 那看涨期权盈利 可以对冲你期货的亏损 答案没有问题