3月份到期的英镑期货价格为

① 一美国商人在1月份预测英镑兑美元的汇率持平或小幅度上涨，他采取卖出1份3月到期的英镑期货的看跌期权。

给楼主解答如下：

② 急求国际金融的计算题

1.先判断
转换成同一标价法
纽约外汇市场：US$1=DM1.5100-1.5110
法兰克福市场：DM1=￡(1/2.3060)-(1/2.3050)
伦敦外汇市场：￡1=US$1.5600-1.5610
汇率相乘(可用中间价):
[(1.5100+1.5110)/2]*[ (1/2.3060+1/2.3050)/2]*[ (1.5600+1.5610)/2]=1.02240
不等于,可以套汇,大于1,做法是将美元在纽约市场兑换成德国马克,再在法兰克福兑换成英镑,再在伦敦兑换成美元,减去原投入的美元,获利:
100000*1.5100*1/2.3060*1.5600-100000=2150.91美元
2.远期小于即期,英镑贬值,而英镑利率低于美元, 与利率高的货币远期贬值的利率平价理论相反.也就是说,利用利率差套利的同时,也可以套到利率差.
计算掉期年率:
(2-1.8)*100%/2=10%.
初步判断可获得套利的收益为:10000*(10%+2%)=1200英镑
做法:将10000英镑即期兑换成美元,进行美元1年的投资,同时签订一份1年期卖出美元投资本利的远期协议,到期时,美元投资本利收回,以合同协定兑换成英镑再减去10000英镑的机会成本,即为获利:
10000*2*(1+10%)/1.8-10000*(1+8%)=1422.22英镑
收益率:1422.22*100%/10000=14.22%
3.根据题目意思,该题应该是”美国某企业在三月初与国外签订了一项出口合同，货款金额为1亿德国马克，3个月后付款”,不是6个月后付款.
如果即期收到马克货款,收款额为100000000/2美元
如果不做套期保值,6月份收款,收款额为100000000/2.5美元
期货保值,1亿马克正好是8份马克期货合约.
该企业在签订出口合同的同时,卖出8份马克期货合约(价格0.47美元/1马克),合约值1亿马克,合美元100000000*0.47美元,缴纳保证金8*2025美元,6月份期货平仓,即买入8份马克期货合约(价格0.37美元/1马克),收回保证金.
现货市场:由于马克贬值损失: 100000000/2-100000000/2.5=1000万美元
期货市场:由于马克贬值获利:100000000*0.47-100000000*0.37=1000万美元
通过期货保值,用期货市场的获利抵补了现货市场的亏损,达到了保值的目的.(在这里,保证金8*2025美元的三个月投资收益不作考虑)

③ 急～国际金融的题！

即期汇率1A=2B，根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）
（1）即期100万A可兑换200万B
（2）将200万B存款一年，可获：200万*（1+4%）=208万B
（3）100万A存款一年，可获：100万*（1+6%）=106万A
（4）根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）两项投资没有差异
（5）A货币贬值率应该是2%，即为两种货币年利差

④ 假定芝加哥IMM交易的3月期的英镑期货价格为＄1.5020/￡，某银行报同一交割日期的英镑远期

1.存在
2.（1.5020-1.5000）62500＝125
3.套利使期货市场英镑价格下降，远期市场英镑价格上升，最终价格趋于一致

⑤ 外汇期货习题 求解释。1月15日，交易者发现当年3月份的欧元／美元期货价格为1.1254，6月份的欧元／美元

每份欧元期货合约金额为12.5万欧元。

⑥ 3月后到期的美元看跌期权执行价格为1.2960美元/英镑,期权费为1.8

看跌期权是在标的物价格低于执行价（协议价）时行权,如果市场汇价为1GBP=1.56USD,看跌期权买方开始行权,意味着他以1.56USD/GBP的价格从市场上买入25000GBP,然后以1.7USD/GBP的价格卖给看跌期权的卖方,再扣除期权费0.06USD/GBP,则收益为25000*（1.7-1.56-0.06）=2000USD（如果换算成GBP的话再除以1.56）
如果市场汇价为1GBP=1.8USD时,期权买方不会行权,损益为期权费,即25000*0.06=1500USD（如果换算成GBP的话则除以1.8）

⑦ 国际金融学外汇题 帮我做一下

按照你的提问顺序回答：
1,美元/日元 103.4（买入价）/103.7（卖出价）
英镑/美元 1.3040（买入价）/1.3050（卖出价）
英镑买进日元套汇价：先把英镑换成美元，此时要用银行的买入价1.3040，1英镑可以换成1.3040美元，然后把美元换成日元，此时还是要用银行的买入价103.4， 1美元可以换成103.4日元，
那么英镑换日元就是：1.3040*103.4=134.8336。那么该公司以英镑买进日元套汇价就是:1：134.83
（GBP/JPY=1.3040*103.40~1.3050*103.70=134.8336~135.3285）

2，美元/日元 153.40（买入价）/50（卖出价）
美元/港元 7.8010（买入价）/20（卖出价）
日元兑港元汇价：先用把日元换成美元，按银行的卖出价153.50换，然后把美元换成日元，按银行的买入价7.8010换，那么日元换成港元就是：153.50=7.8010，日元/港元=7.8010/153.50~7.8020/153.40=0.0508~0.0509，
某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价就是：1：0.0508

3，有问题！

4，美元/日元 145.30/40
英镑/美元 1.8485/95
日元兑英镑汇价：先用卖出价145.40，把日元换成美元，然后再用卖出价1.8495，把美元换成英镑！
日元/英镑=1.8495/145.40~1.8485/145.30=0.01272008~0.01272195
（或英镑/日元=145.30*1.8485~145.40*1.8495=268.5871~268.9173）
5，（1）存在，
（2）以1.5000的汇价买入远期合约。并以1.5020卖出3个月合约！

⑧ 外汇期货的计算（简单题）

第一问答案：（平仓价1.6012-开仓价1.5841）*62500*10=10687.5
第二问答案：（平仓价1.5523-开仓价1.5841）*62500*10=-19875
注：第一问是盈利的，第二问是亏损的，英磅的合约乘数是62500

⑨ 一道国际金融实务题，求解答

现货市场,由于英镑贬值,损失:50万*(1.3200-1.2800)=20000英镑
期货市场,做空头,由于英镑贬值,获利:8*62500*(1.3220-1.2820)=20000英镑
净盈亏为0,达到完全保值.

⑩ 十万火急，大家帮帮忙，5道金融题

1.1月：买时费用为100wx0.726=726000 USD
2月：平仓100wx0.7310=731000 USD
获利731000-726000=5000 USD

2.110是日元贬值不执行，亏1w美元手续费；
100是日元升值执行，盈亏1000/100-1-1000/108w=-2592.6USD 为负，亏了这么多

3.纽约市场买入英镑，再到伦敦市场买入港币，最后到香港买入 美元，计算前后的值：
10/1.9060x15.6080/7.8020=10.4958693w
盈利为4958.693美元

4.一英镑一年后在英国为1.08
2.0010同样在美国变为2.24112
没有套利情况下为GBP1.08=USD2.24112，即 GBP1=USD2.0751
很显然两种情况下，均有套机机会！

5.远期与期货性质相同，所以结果一样，为一类；期权涉及到期 权费得问题！
1）买入一份600万美元的看跌远期，约定价格EUR1=USD1.2000
2）六个月后，美元贬值，获利1w美元
3）若是期权，还得有0.5w期权费，获利为1-0.5=0.5w
都可以起到保值的作用，只是保值效果不一样！