某商品期货价格为90美元

Ⅰ 期货期权计算题

5.A.假设价格为X$时候需要催保。当前维持保证金=3000-亏损额3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假设价格为X当前维系保证金+1500=3000+盈利额3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.补交X元总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

Ⅱ 某债券价格为90美元，每年支付利息60美元，5年后还本付息，本金为1000美元，若市场利率为9%，是否该买入债

某债券价格为900美元，每年支付利息60美元，3年后还本付息，本金为1000美元，如果市场的利率9%，求是否应该买入该债券。

Ⅲ 某批商品的卖方报价为每打90美元CIF新加坡，若该批商品的运费为CIF价的4%，保险是CIF的2%

FOB价=CIF-运费-保险费
=CIF-CIF*4%-CIF*2%
=CIF*0.94 = 84.6

FOBC5%=FOB/(1-5%) = 89.05

Ⅳ 假如国际市场上某商品的价格从60美元涨到90美元，同期人民币对美元的汇率从8 ：1变为7：1，在不

答案B
第一步要结合变化前的汇率计算出某商品单价60美元时的人民币价格；第二步要结合变化后的汇率计算出某商品单价90美元时的人民币价格；第三步将商品的两次人民币价格进行比较，就可以得出答案。用人民币表示的该商品的价格变化为：（90×7-60×8）／（60×8）＝31.25％，本题应选B。
请采纳答案，支持我一下。

Ⅳ 一股股票价值100美元。一年以后，股票价格将变为130美元或者90美元。假设相应的衍生产品的价值将为U=0美

P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即为看跌期权初始价格定价模型。
C—期权初始合理价格
L—期权交割价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
r—连续复利计无风险利率H
σ2—年度化方差
N()—正态分布变量的累积概率分布函数

例：l月1日，铜期货的执行价格为1750 美元／吨，A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜价跌至1 695美元／吨，看跌期权的价格涨至55美元。此时，A可采取两个策略：
行使权利一：A可以按1695美元／吨的中价从市场上买入铜，而以1 750美元／吨的价格卖给B，B必须接受，A从中获利50美元（1750一1695一5），B损失50美元。
售出权利：A可以55美元的价格售出看跌期权。A获利50美元（55一5〕。
如果铜期货价格上涨，A就会放弃这个权利而损失5美元，B则净得5美元。

Ⅵ 欧洲美元期货计算题

预期铜价下跌,对远期生产的铜,做卖出期货100手套期保值.
结果:现货市场,由于铜价,少收入:500*(16100-15600)=250000元
期货市场,卖出期货由于价格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元
期货市场的盈利弥补现货市场的亏损(少收入),但由于期货市场价格变动小于现货市场,没有完全能够弥补.
满意请采纳.

Ⅶ 假定某商品的价格从9美元下降到8美元,需求量从50增加到60,需求为多少请计算出来,用公式.

需求的点弹性弹性计算有弧弹性和点弹性，弧弹性有三个公式，涨价弹性，降价弹性，重点弹性公式，就是带入的p,q,不同。
第一题中只说了需求的增量，需求量q并没有给出，所以是不能判断的。而在第二题中，所有的条件均已给出，可以计算出来。
再仔细看一下弹性计算公式中都需要什么条件~
希望可以帮到你~

Ⅷ 某商品价格为九美元时，需求量为11，价格为11美元时，需求量为九，请计算该商品的需求弹性。

价格需求弹性=[（9-11）/11]/[(11-9)/9]=-0.82