08年大豆期货价格

❶ 2008年8月14号的豆油价格多少了

山东：豆油价格明显回落 国家抛售储备油、国际大豆价格下跌缓解了市场压力 大众日报4月1日济南讯： 记者从省粮食部门了解到，青岛、淄博等市的豆油市场价格已由最高时的16—17元/公斤回落至13.8—14.8元/公斤，降幅在15％左右。 日照港进口大豆到岸价已从5600—5700元/吨下调至5300元/吨。目前我省食用油市场正常，花生油价格稳定，豆油价格从3月13日起涨幅开始回落。 今年1—2月份，我省食用油市场价格基本稳定，从3月上旬开始，豆油价格出现明显上涨。3月12日，四级豆油零售价格为15.98元/公斤，比2月份上涨23%。在豆油价格上涨的带动下，花生油价格稳中趋升，涨幅在4%左右。本次食用油价格上涨主要是因为南方冰冻灾害天气导致菜籽减产豆油需求增加，而去年东北大豆减产，使国内原料紧缺，主要依靠进口，国外大豆、豆油期货价格继续上涨所引起。 为平抑食用油价格，国家从3月10日起，定向销售中央储备油25万吨，这次定向销售给驻山东企业毛豆油25600吨，加工成小包装后供应市场。其中销给烟台益海粮油3600吨，青岛益海粮油2000吨，日照中粮黄海10000吨，菏泽中粮艾地盟10000吨。国家抛售储备油暂时缓解了食用油市场的压力。随着国际大豆价格下跌和国家宏观调控措施的逐步落实，豆油价格大幅回落。 目前，省内食用油加工企业生产正常，库存充足，销量稳定，没有出现供不应求的现象。蓝山集团库存豆油1000吨；青岛粮油批发市场经营业户常年保持大豆油库存600吨以上；日照黄海粮油、新良油脂、邦基三维等三家大型油脂加工企业库存3.35万吨，大豆库存10.2万吨；济南市现有油脂库存680吨，可满足10天消费

采纳哦

❷ 2009年的黄豆价格走势

历史上的经济危机中，价格都是会不断下降的。
黄豆价格也是和世界接轨的

❸ 为什们2008年我国大豆期货价格暴跌受供求影响还是被CBOT影响存在美国商品基金故意打压的可能吗急

美国商品基金故意打压的可能？哈哈，美国人能在中国做期货了？学生们，真是悲哀！

❹ 历史右图是2005-2008年中美大豆期货价格的变化曲线。这主要说明了

A
大宗商品（石油、黄金、大豆等等）的国内期货价格已经和国际价格基本同步，反映的就是A

❺ 2008年4月豆油价格

本周（03月30日--04月03日）国内豆油现货市场继续下行修正，受到油厂挺价影响，下行幅度有限。于上周末相比较，东北地区四级豆油调整幅度为 -800 ~~ 0元/吨左右，一级豆油调整幅度为 -600 ~~ 0元/吨左右；华北地区四级豆油下跌幅度为600元/吨，一级豆油下跌幅度为500~~ 800元/吨左右；华东地区四级豆油下跌幅度为150 ~ 800元/吨，一级豆油下跌幅度为 250~~900元/吨左右；华南地区四级豆油下跌幅度为500元/吨，，一级豆油下跌幅度为400 ~~ 600元/吨左右。

具体各港口地区的豆油价格变化如下图所示（单位：元/吨）：

港口

四级豆油

一级豆油

上周
本周
涨跌
上周
本周
涨跌

大连
13,400
13,400
-
13,500
13,500
-

天津
12,300
11,700
-600
12,800
12,200
-600

日照
12,150
11,600
-550
12,450
11,850
-600

张家港
12,300
11,500
-800
12,600
12,200
-400

宁波
12,500
12,000
-500
12,800
12,300
-500

黄埔
12,000
11,500
-500
12,500
12,100
-400

二、因素分析

（一）外盘震荡

周一（3月31日）美国农业部公布的3月份种植报告：美国大豆种植面积预计能达到7479万英亩，较上一年度的6360万英亩增加1119万英亩，增幅为18%。对豆类产品而言，毫无疑问形成巨大利空。周一CBOT豆油期货市场承接上周五下跌势头再次跌停，国内现货市场观望氛围浓重，市场几无成交。在周二及周三的CBOT 豆油市场，因受到技术买盘及基金买盘的推动，周三（4月2日）CBOT豆油大幅上涨上涨2.57美分到3.50美分不等，贸易商报价随之略有上涨。外盘的巨大震荡使得国内油厂报价谨慎。

（二）国内市场

据悉，因外盘前期下跌幅度巨大，国内有厂商洗船行为。据商务部监测数据显示，企业申报3月份豆油24.3万吨，同比增长12%，比上月减少30.6%。但同时国内油厂3月份实际出货量并不多，加上还有部份贸易商毁约行为，而目前买盘非常谨慎，因此库存压力还是存在。

由于受近期油粕价格大幅下跌的影响，油厂压榨利润出现了亏损，因此国内多数油厂将停产，部分油厂停产可能会持续到月底，预计会给油粕价格带来支撑。

为期三周的阿根廷大豆种植户反对提高出口关税的罢工暂停30天，将会使市场注意力再次转向豆油，但要恢复常规贸易还需要一段时间。而国内现货市场买盘的谨慎态度及库存将可能是制约豆油上涨的主要因素。短期内国内现货市场大幅反弹缺乏有力题材。

关注假期内外盘走势。
东方农商快讯的豆油栏目蛮好的每天都出日报价格走势。你们可以参考下的。还有服务人员在线可以咨询。主要还是免费的。http://www.oepac.com/breed4.aspx

❻ 2008年3月豆油价格猛涨是什么原因

一是国际市场价格的带动，特别是国际市场粮食价格上涨的影响较大。
二是国内农产品的恢复性、补偿性上涨。

三是成本推动价格上涨。

还会的。

❼ 农民请教大豆现货和期货的关系

用的着用那么深奥的理论解释吗?其实期货很简单,就是未到期的货物.比如0809大豆期货和约,就是明年九月份交割的大豆期货和约.
你是农民,你怕明年你种好大豆收成后卖不到4200元/吨,那么你现在就可以在期货市场上以4200元抛出,根据你的产量卖出几手,一手十吨哦!
到明年,收成后,你就可以拿现货去交割,这样你就锁定了利润.当然你明年也可以不交割,那么你在期货市场上盈利的钱加上卖大豆的钱,也等于你一顿卖了4200元.

❽ 期货合约大豆0905是不是在08年5月已经交割一次了

不是。
连大豆的期货合约有一个特点，就是分奇数和偶数年份，大豆0905合约的前身是0705合约，0705合约在2007年5月到期交割，停6个月后，到2007年11月，大豆0905合约上市交易，合约的存留期是18个月。
这一点，在期货行情分析软件的K线图上，可以看出来。

❾ 2008年黄豆价格能不能在上涨

你搞期货？ 还是实物 实物的话建议你找个豆油厂问问就知道了 期货的话 我看涨

❿ 期货价格的基本信息

期货市场的公开竞价方式主要有两种：一种是电脑自动撮合成交方式，另一种是公开喊价方式。在中国的期货交易所中，全部采用电脑自动撮合成交方式，在这种方式下，期货价格的形成必须遵循价格优先、时间优先的原则。所谓价格优先原则，是指交易指令在进入交易所主机后，最优价格最先成交，即最高的买价与最低的卖价报单首先成交。时间优先原则，是指在价格一致的情况下，先进入交易系统的交易指令先成交。交易所主机按上面两个原则对进入主机的指令进行自动配对，找出买卖双方都可接受的价格，最后达成交易，反馈给成交的会员。期货价格中有开盘价、收盘价、最高价、最低价、结算价等概念。在中国交易所中，开盘价是指交易开始后的第一个成交价；收盘价是指交易收市时的最后一个成交价；最高价和最低价分别指当日交易中最高的成交价和最低的成交价；结算价是指全日交易加权平均价。 首先,需要了解美国农业部的组成以及主要职能。美国农业部由各类国家股份公司,如农产品信贷公司、联邦机构和其他机构组成,是直接负责农产品出口促销的政府机构,它集农业生产、农业生态、生活管理,以及农产品的国内外贸易于一身,对农业产前、产中、产后实行一体化管理。其中,最直接和利益相关的就是负责农产品出口促销,一言以蔽之,负责销售美国国内农产品。如果确认了这一点,就可以毫无疑问地得出,美国农业部发布数据的初衷至少需要达到顺利以及高价销售国内农产品的目的。
其次,从大豆这个品种来分析美国农业部是如何达到其目的的。美国大豆一般在4月底种植,9月份开始收割上市,新年度大豆可能在8月份上市前就开始签订出口销售合同,而销售价格往往是通过CBOT期货市场来确定。所以美国农业部8月份公布的供需数据就异常关键。根据历年情况,我们发现美国农业部8月数据往往是利多期货价格的。由于8月份是大豆生长的关键期——灌浆期,这时候天气对大豆的生长异常关键,可以炒作的题材很多,比如亚洲锈病孢子、干旱、后期霜冻等。所以美国农业部在8月份调低单产和产量的做法是冠冕堂皇的,从而调低对新年度期末结转库存的预测,间接拉动价格,为美国大豆高价出口打下伏笔。
对价格有决定性影响作用的是期末结转库存数据,发现,在7年中,除了2004年,其他6年期末库存预测数据8月份预测都较7月份减少。其中2002年减少幅度最大,从627万吨减少到421万吨。
而期末库存的减少主要就是通过变动产量来达到。分析8个年度美国农业部8月报告对产量的调节,我们发现,除了2007/2008年没有变动和2003/2004年缺乏数据以外,其他6个年度8月份都调低了预测,而在9、10月份往往再进行上调。比如在2002年,产量预测减少幅度达到8%,从7784万吨减少到7153万吨。另外,产量变动,在8月份一般主要针对单产变动,对面积的变动相对较少,比如在2008/2009年度单产小幅下降0.9%,在2006/2007年,单产从40.7蒲式耳/英亩减少到39.6蒲式耳/英亩,减少幅度达到2.7%。
在美国农业部如此调整预测数据后,期货市场确实应“声”变化,CBOT大豆市场往往在8月份不是迎来反弹就是延续上涨。比如在2008年,CBOT大豆期货在7月份迎来了历史性的高点后下跌,而美国农业部8月12日公布的月度报告则使行情止跌反弹,8月报告配合后期天气的炒作使CBOT大豆11月合约价格从116美分上涨到1374美分,反弹幅度达到17%。
作为期货市场参与者,我们在了解美国农业部的意图和公布报告的规律后,才可以化被动为主动,积极地调整我们的投资策略。 经济学中有个基本定律称为“一价定律”。意思是说两份相同的资产在两个市场中报价必然相同，否则一个市场参与者可以进行所谓无风险套利，即在一个市场中低价买进，同时在另一个市场中高价卖出。最终原来定价低的市场中因对该资产需求增加而使其价格上涨，而原来定价高的市场中该资产价格会下跌直至最后两个报价相等。因此供求力量会产生一个公平而有竞争力的价格以使套利者无从获得无风险利润。
我们简单介绍一下远期和期货价格的持仓成本定价模型。该模型有以下假设：
期货和远期合约是相同的；
对应的资产是可分的，也就是说股票可以是零股或分数；
现金股息是确定的；
借入和贷出的资金利率是相同的而且是已知的；
卖空现货没有限制，而且马上可以得到对应货款；
没有税收和交易成本；
现货价格已知；
对应现货资产有足够的流动性。
这个定价模型是基于这样一个假设：期货合约是一个以后对应现货资产交易的临时替代物。期货合约不是真实的资产而是买卖双方之间的协议，双方同意在以后的某个时间进行现货交易，因此该协议开始的时候没有资金的易手。期货合约的卖方要以后才能交付对应现货得到现金，因此必须得到补偿来弥补因持有对应现货而放弃的马上到手资金所带来的收益。相反，期货合约的买方要以后才付出现金交收现货，必须支付使用资金头寸推迟现货支付的费用，因此期货价格必然要高于现货价格以反映这些融资或持仓成本（这个融资成本一般用这段时间的无风险利率表示）。
期货价格=现货价格+融资成本
如果对应资产是一个支付现金股息的股票组合，那么购买期货合约的一方因没有马上持有这个股票组合而没有收到股息。相反，合约卖方因持有对应股票组合收到了股息，因而减少了其持仓成本。因此期货价格要向下调整相当于股息的幅度。结果期货价格是净持仓成本即融资成本减去对应资产收益的函数。即有：
期货价格=现货价格+融资成本-股息收益
一般地，当融资成本和股息收益用连续复利表示时，指数期货定价公式为：
F=Se^(r-q)(T-t)
其中：
F=期货合约在时间t时的价值；
S=期货合约标的资产在时间t时的价值；
r=对时刻T到期的一项投资，时刻t是以连续复利计算的无风险利率（%);
q=股息收益率，以连续复利计（%);
T=期货合约到期时间（年）
t=时间（年）
考虑一个标准普尔500指数的3个月期货合约。假设用来计算指数的股票股息收益率换算为连续复利每年3%,标普500指数现值为400，连续复利的无风险利率为每年8%。这里r=0.08,S=400,T-t=0.25,q=0.03，期货价格F为：
F=400e^(0.05)(0.25)=405
我们将这个均衡期货价格叫理论期货价格，实际中由于模型假设的条件不能完全满足，因此可能偏离理论价格。但如果将这些因素考虑进去，那么实证分析已经证明实际的期货价格和理论期货价格没有显著差异。