期货价格每期

Ⅰ 期货价格如何计算

如果当日收盘时交易所计算机系统中该合约有买、卖双方报价的，按照最优的买方报价、卖方报价和该合约上一交易日的结算价格三者中居中的一个价格为该无成交合约的当日结算价。
如果当日该合约收盘前连续五分钟报价保持停板价格，且交易所计算机系统中只有单方报价时，则以该停板价格为该无成交合约的当日结算价。

Ⅱ 为什么期货里面分月份价格呢

期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约，以达到保值或赚钱的目的。

如果您认为期货价格会上涨，就做多（买开仓），涨起来（卖）平仓，赚了：差价=平仓价-开仓价。
如果您认为期货价格会下跌，就做空（卖开仓），跌下去（买）平仓，赚了：差价=开仓价-平仓价。

既然是签订买卖合约，就有一个交货的日期，期货里面分月份的期货价格，就是指每个不同交货月份（日期）的期货合约。

例如XX0905，就是XX品种的期货2009年5月到期交割（交货、收货）的合约。

Ⅲ 如何看期货行情

在入市之前，要了解期货的基本面：期货的基础是现货，现货走势因素最终会决定期货市场的中长期走势。所以，在参与某个品种的期货交易之前，要首先弄清楚影响该品种行情走势的因素等。技术分析在行情研判中占有重要位置：前者主要通过对影响行情走势的供求因素等进行综合分析，得出的结论能够反映中长期行情的变化。这种方法的不足之处是反应比较迟钝，不能准确把握短期内行情的波动。怎样选取适合的交易指标：可以采用不同的分析工具，如形态分析、波浪理论、道氏理论等，此外还有多项辅助技术指标。这些指标分别从不同的角度揭示了期货价格运行的规律，但是由于分析的角度不同，有时候这些指标给出的预警信号也会有所不同，甚至截然相反。因此，作为期货市场的交易者，只要根据自身的交易习惯选择一两种分析工具就可以了。研判趋势是关键：行情可以分为中长期走势、短期走势。中长期走势主要反映的是两三个月、一~两周之内的行情变化，短期趋势则主要反映的是近一两个交易日甚至是单日内的行情变动。在进行期货交易时，一定要遵循短线交易符合中长期走势的原则，因为只有这样，获利的机会就会多，交易者所承担的风险也会较低。在经过基本面、技术面分析之后，一定要对得出的结论深信不疑。所以，行情分析之后要和市场保持一定的距离，过度的关注短线行情的走势很有可能扰乱对中长期行情的正确分析。止损在期货交易中有很重要的作用：在确定单方向之后，即使过去预测的准确率再高，也一定要设定止损的价位，把损失控制在一定范围之内。

Ⅳ 期货价格是变动的吗

期货的价格是市场对未来该期货的预期价，随着时间的过去，肯定是不断接近该时间点的价格。你签期货合约是预定未来的该期货，所以只要交保证金。在期货合约到期之时，一般都是无实物交割，但是也有些期货是可以实物交割的。股指是无实物交割，现货是沪深300.

Ⅳ 期货价格应该看哪一个月啊

看持仓量最大的就是主力合约，根据时间推移主力合约也会向后推移

Ⅵ 期货价格怎么算

（1）计算浮动盈亏。就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。浮动盈亏的计算方法是：浮动盈亏=（当天结算价-开仓价格）x持仓量x合约单位-手续费。如果是正值，则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损，即多头建仓后价格上涨表明多头浮动盈利，或者空头建仓后价格上涨表明空头浮动亏损。如果是负值，则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利，即多头建仓后价格下跌，表明多头浮动亏损，或者空头建仓后价格下跌表明空头浮动盈利，如果保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二大开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果浮动盈利，会员不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。

（2）计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。

多头实际盈亏的计算方法是：盈/亏 =（平仓价-买入价）X持仓量X合约单位-手续费。

空头盈亏的计算方法是：盈/亏=（卖出价-平仓价）X待仓量X合约单位-手续费。

Ⅶ 期货的均价是怎么算的

仓位金：总资金*（X%-Y%）；单笔最大允许亏损额<=总资产*Z%；

单手开仓价：（现价*交易单位*保证金）+手续费；默认手数（最大开仓）：仓位金/单手开仓价；

每笔最大止损点数：最大允许亏损额/开仓手数/交易单位/最小变动价位；期货品种波动一个价位的值：最小变动价*交易单位*开仓手数；

商品期货是全天成交价格的加权平均，即每次成交的价格乘以手数，全天的这个值相加。期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的，是标准化的，唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计，经国家监管机构审批上市。

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交易分类

商品期货和金融期货。商品期货又分工业品（可细分为金属商品（贵金属与非贵金属商品）、能源商品）、农产品、其他商品等。金融期货主要是传统的金融商品（工具）如股指、利率、汇率等，各类期货交易包括期权交易等。

商品期货

农产品期货：如大豆、豆油、豆粕、籼稻、小麦、玉米、棉花、白糖、咖啡、猪腩、菜籽油、棕榈油。

金属期货：如铜、铝、锡、铅、锌、镍、黄金、白银、螺纹钢、线材。

能源期货：如原油（塑料、PTA、PVC）、汽油（甲醇）、燃料油。新兴品种包括气温、二氧化碳排放配额、天然橡胶。

金融期货

股指期货：如英国FTSE指数、德国DAX指数、东京日经平均指数、香港恒生指数、沪深300指数。

Ⅷ 商品期货交割日是在每月的几号

商品期货品种不一样，交割时间也是不一样的，一般商品期货是在合约月份的第三个周五。

一、买卖股指期货的本质是与他人签订在约定的时间内，按约定的价格和数量买卖期指的合约。

1、这个合约都有约定的最后交易日（就是最后履行合约的日子，一般是合约月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延），这就是期指的交割日。

2、约定的最后履约时间到了，买卖双方必须平仓（解除合约）或交割（现金结算）。

二、不同的品种是有差别的，有的品种交割日期是一天，有的是几天，主要品种的最后交易日和交割日期如下：

1、铜、锌、铝、天然橡胶、钢材、黄金。

（1）最后交易日：合约交割月份的15日。

（2）交割日期：最后交易日后连续五个工作日。

2、燃油。

（1）最后交易日：合约交割月份前一月份的最后一个交易日。

（2）交割日期：最后交易日后连续五个工作日。

3、白糖、棉花、PTA、菜籽油。

（1）最后交易日：合约交割月份的第10个交易日。

（2）交割日期：合约交割月份的第12个交易日。

4、大豆1号、大豆2号、豆粕、豆油。

（1）最后交易日：合约月份第十个交易日。

（2）交割日期：最后交易日分别为后（注意）七日、第三日、第四日。

5、L、玉米、PVC、棕榈油。

（1）最后交易日：合约月份第十个交易日。

（2）交割日期：最后交易日分别为第二个交易日。

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商品期货交割流程：

一、卖方交割流程。

1、卖方交割流程：

交割预报——货物入库（交割仓库验收）——交割仓库或指定质检机构检验——交割仓库开具《标准仓单注册申请表》——到交易所办理标准仓单注册——到交易所交仓单——参与交割，获得货款和开具增值税发票。

2、如在厂库标准仓单注册，则从上述流程中“交割仓库开具《标准仓单注册申请表》”开始交割流程。

3、卖方必须在最后交割日闭市以前完成标准仓单注册，并将仓单交到交易所，否则即判定为违约。滚动交割时，卖方在交收日结算后拿到80%货款，余款在提交了增值税专用发票后结清。一次性交割时，卖方在最后交割日结算后拿到80%货款，余款在提交了增值税专用发票后结清。

二、买方交割流程。

1、买方交割基本流程：

交货款—领取《标准仓单持有凭证》—注销标准仓单，领取《提货通知单》—凭《提货通知单》到交割仓库办理出库手续—商品出库。

2、滚动交割时，买方必须在交收日结算前将足额货款划入交易所帐户。一次性交割时，买方必须在最后交割日结算前将足额货款划入交易所帐户。

3、滚动交割时，客户在交收日结算后领取《标准仓单持有凭证》。一次性交割时，客户在最后交割日结算后领取《标准仓单持有凭证》。

Ⅸ 期货的理论价格如何计算

你好，股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本（不考虑交易成本等）；后一部分可以称为价值基差，主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估。因此，在正常情况下，在合约到期前理论基差必然存在，而价值基差不一定存在；事实上，在市场均衡的情况下，价值基差为零。
所谓持有成本是指投资者持有现货资产至期货合约到期日必须支付的净成本，即因融资购买现货资产而支付的融资成本减去持有现货资产而取得的收益。以F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数，在单利计息的情况下股指期货的理论价格可以表示为：
F=S*[1+（r-y）*△t /360]
举例说明。假设目前沪深300股票指数为1800点，一年期融资利率5%，持有现货的年收益率2%，以沪深300指数为标的物的某股指期货合约距离到期日的天数为90天，则该合约的理论价格为：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5点。