r语言查期货行情

① r语言是数据分析领域比较常用的工具，它具有什么特点

reshape2 横向、纵向做数据变换，例如把纵向堆叠在数据库中的证券行情数据转换成一个按照不同证券代码横向排列，按照时间纵向排列收盘价的数据表
stringr 方便地用正则表达式做批量字符串操作，可做检测、匹配、替换、计数等等
lubridate 方便地做日期/时间操作，各种标准化时间和时区的处理！

② R语言和自动化交易

这个真不知道，R语言是什么呀？你问错人啦 呵呵

③ 怎样在R语言中运用bs公式计算期货价格

编写一个计算函数，就可以了。

④ 如何用R语言提取股票行情数据

最上边一行菜单栏倒数第二个“高级”-“关联任务定义”-选取最右边从上到下第二个按钮，找到2009年决算任务安装路径-确定。 然后 最上边一行菜单栏正数第二个“录入”-“上年数据提取”即可 提取完了，注意修改与去年不同的科目代码！

⑤ 什么是波动率指数

1987的全球股灾后，为稳定股市与保护投资者，纽约证券交易所(NYSE)于1990年引进了断路器机制(Circuit-breakers)，当股价发生异常变动时，暂时停止交易，试图降低市场的波动性来恢复投资者的信心。但断路器机制引进不久，对于如何衡量市场波动性市场产生了许多新的认识，渐渐产生了动态显示市场波动性的需求。因此，在NYSE采用断路器来解决市场过度波动问题不久，芝加哥期权交易所从1993年开始编制市场波动率指数(Market Volatility Index，VIX)，以衡量市场的波动率。
CBOE 在1973年4月开始股票期权交易后，就一直有通过期权价格来构造波动率指数的设想，以反映市场对于的未来波动程度的预期。其间有学者陆续提出各种计算方法，Whaley(1993)[1] 提出了编制市场波动率指数作为衡量未来股票市场价格波动程度的方法。同年，CBOE开始编制VIX 指数，选择S&P100 指数期权的隐含波动率为编制基础，同时计算买权与卖权的隐含波动率，以考虑交易者使用买权或卖权的偏好。
VIX表达了期权投资者对未来股票市场波动性的预期，当指数越高时，显示投资者预期未来股价指数的波动性越剧烈；当VIX指数越低时，代表投资者认为未来的股价波动将趋于缓和。由于该指数可反应投资者对未来股价波动的预期，并且可以观察期权参与者的心理表现，也被称为“投资者情绪指标”(The investor fear gauge )。经过十多年的发展和完善，VIX指数逐渐得到市场认同，CBOE于2001年推出以NASDAQ 100指数为标的的波动性指标 (NASDAQ Volatility Index ,VXN)； CBOE2003年以S&P500指数为标的计算VIX指数，使指数更贴近市场实际。2004年推出了第一个波动性期货（Volatility Index Futures）VIX Futures， 2004年推出第二个将波动性商品化的期货，即方差期货 (Variance Futures)，标的为三个月期的S&P500指数的现实方差(Realized Variance)。2006年，VIX指数的期权开始在芝加哥期权交易所开始交易
计算波动率指数（VIX）需要的核心数据是隐含波动率，隐含波动率由期权市场上最新的交易价格算出，可以反映市场投资者对于未来行情的预期。其概念类似于债券的到期收益率(Yield To Maturity)：随着市场价格变动，利用适当的利率将债券的本金和票息贴现，当债券现值等于市场价格时的贴现率即为债券的到期收益率，也就是债券的隐含报酬率。在计算过程中利用债券评价模型，通过使用市场价格可反推出到期收益率，这一收益率即为隐含的到期收益率。

⑥ 如何用R语言提取股票行情数据

你好，关于股票价格有关的开盘价格，当日最高价格，当日最低价格，收盘价格，股票交易量；和调整后的价格；

DIA.Open 当日开盘价格

DIA.High 当日最高价格

DIA.Low 当日最低价格

DIA.Close 当日收盘价格

DIA.Volume 当日股票交易量

DIA.Adjusted 当日调整后的价格

⑦ 如何用r语言开发自己的基于算法的交易系统

算法交易——国际金融市场新趋势国泰君安期货吴泱 何笑凡 宋潇 编译在进行电子交易的金融市场里，算法交易（Algorithmic Trading）是通过计算机程序来下交易订单，即利用计算机算法决定交易下单的时机、价格乃至最终下单的数量与笔数等。

⑧ 量化程序化交易员程序员 这个是什么压力大吗

量化交易也叫程序化交易，是国内证券交易、期货交易快速发展的交易方式，欧美市场上60%-70%的证券、期货交易时通过程序化完成的。程序化交易讲究团队运营，资产管理公司一般设置策略研究员、量化交易程序员、交易员、风控等岗位。量化交易程序员的主要职责就是把策略研究员的交易逻辑、交易思想用计算机语言编程。编程完成以后还要做测试以及参数修改等工作。程序员最基本的要求你要懂得最常见的计算机语言，如C++,Python,最好懂AutoIt、MATLAB、R语言。程序化交易员对计算机语言的要求不太高，但是要有证券交易经验，会看K线图，懂得基本的技术分析理论、技术指标，这些是必须的。很多公司的程序化交易也不是完全计算机执行的，你需要懂得在什么样的市场行情使用怎样的交易策略，当一套策略系统一段时间运行表现不佳的时候要会分析市场机构的变化。正规的资产管理公司很少会聘期完全没有交易经验的交易员，不会聘请不懂计算机语言的程序员。如果你符合如上说的条件可以去应聘。至于压力，要比主观交易的操盘手要轻得多，是否加班主要取决于该公司投资的产品是国内还是境外的市场，如果是国内证券、期货产品，比较少加班吧，境外市场会有人上夜班。非交易时间外的加班，这得看工作需要与企业文化啦。不知我这样回答你清楚吗？