股指期货价格与到期日
㈠ 什么是股指期货的到期日效应当前是不是买入股票的好时机
在股指期货结算日，目标指数的成交量和波动率显著增加的现象。到期日效应产生的根本原因是指数期货采用现金交割的方式进行结算，而套利的平仓交易、套期保值的转仓交易与投机交易者操纵结算价格的欲望，在最后结算日的相互作用产生了到期日效应。
个人认为目前还不是买入的时机。原因如下：
1. 基金仓位还比较高，目前还在80%左右。
2. 外围经济形势不明朗，欧洲债务情况恶劣。
3. 国内宏观调控力度逐渐加大，货币政策逐渐收紧。
4. 今年上市公司的业绩增长情况不容乐观，业绩预期不明。
㈡ 股指期货到期日价格跟现货一样吗
虽然最后交易日两者的交易结束时间一样都是15:00，但是两者的收盘价一般不会一样。 还要注意的是沪深300的交割价格是现货到期日最后两小时所有指数点位算术平均价，而并非收盘价。
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㈢ 如何应对股指期货的到期日效应
你好，由于股指期货实行现金交割，所以其结算价格会随着到期日的临近而趋近于现货价格。这就是到期日效应。
为了避免结算价格被操纵，中金所将到期日股指期货交制结算价定为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价，并有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。由于时间路度较大，成分股票权重比较分散，大大降低了被操纵的机会。同时，中金所将股指期货的结算日定为每月第3个星期五，避开了月末效应、季末效应等其他习有的引起现货波动的因素
㈣ 股指期货合约有到期日吗
当然有到期日拉，和其他期货一样，到期结算
㈤ 股指期货合约到期日怎么算
股指期货合约到期日是在交割月固定时间的，是到期月份的第三个周五，遇法定假日顺延。所谓到期包含交割日和最后交易日。
国外的股指期货交割日各国不一。大多都是规定到期月份的某一天。
㈥ 什么是股指期货的到期日效应
1.所谓“到期日效应”，是指股指期货合约临近到期时，由于交易中买卖失衡而导致标的指数及其成份股的成交量和波动性显著增大的现象。
2.而影响股指期货“到期日效应”的因素主要包括：最后结算价格的确定，投资者结构与行为，现货市场交易机制及深度，是否存在多种衍生品同时结算等等，其根本原因是现金交割制度。
㈦ 股指期货价格在到期日必须和现货指数价格趋同一致为什么
期货是未来事物的价格,等到交割日的时候价格不就确定了,肯定趋同一致了``你想,如果不一样了,就存在无风险的套利空间
㈧ 股指期货的开盘和收盘时间是什么
股指期货的开盘和收盘时间：周一至周五，上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00（法定节假日除外）。
休息日：周六、周日和上证所公告的休市日不交易。（一般为五一国际劳动节、十一国庆节、春节、元旦、清明节、端午节、中秋节等国家法定节假日）
这种所有权为一种综合权利，如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利差价等，但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。获取经常性收入是投资者购买股票的重要原因之一，分红派息是股票投资者经常性收入的主要来源。
(8)股指期货价格与到期日扩展阅读：
如果你委托的价格无法在当个交易日成交的话，隔一个交易日则必须重新挂单。
股票买进和卖出都要收佣金（手续费），买进和卖出的佣金由各证券商自定（最高为成交金额的千分之三，最低没有限制，越低越好。），一般为：成交金额的0.05%，佣金不足5元按5元收。卖出股票时收印花税：成交金额的千分之一 (以前为3‰，2008年印花税下调，单边收取千分之一）。
㈨ 什么是股指期货到期日
到期日效应是指股指期货合约临近到期时，由于交易中买卖失衡而导致现货价格交易量、波动性暂时扭曲的现象。很多实证研究表明，股指期货所引致的股市跳跃性波动大多集中在股指期货合约的到期日。这说明，股指期货确实存在着影响股市波动性的渠道，并在临近期货合约到期日更为明显。尽管这种影响的结果大多是短期的跳跃性波动，但如果市场参与者是非理性的，或者是信息闭塞的，这种影响还将会产生放大效应，导致更严重的继发性波动。
根据G·Gerard和H·Leland的假设，市场中仅有少数投资者积极搜集有关未来经济和资产的供求信息，并据此进行股票或股指期货交易，其他投资者则通过观察价格变化来推测期货价格的相关信息。此时，实际的供给与想象的供给之间存在重大差异，这一差别可能会导致信息不充分的投资者作出错误判断与采取不当行动。例如，由于某种原因，某机构投资者决定增加购买股票的数量，并在期货市场上建立反向头寸。由于股市流动性逊于期货市场，这种操作可能导致期货价格先行下跌。而大多数期货投资者并不清楚这是机构投资者套期保值的结果，以为是利空消息已经或即将出台，于是会下调对市场价格的预期，纷纷抛售股票，造成股市下跌。由于投资者难以区分保值交易和以信息为基础的交易，造成了价格连环式的非信息性下降，这可能是临近到期日时股指期货增加股市波动性的一个重要的潜在原因。