大豆二期货价格低于到岸价

① 为什么大连期货豆二成交量很少

豆一的交割品种必须是非转基因大豆；豆二的交割品种不限，转基因、非转基因都可以，交割品种混乱，所以没人炒作。

② 期货商品中豆一和豆二的区别

两者的交割标准不一样，黄大豆一号是非转基因大豆，而黄大豆二号包括非转基因大豆和转基因大豆。现在交易的主要都是黄大豆一号，黄大豆二号基本没有交易量。

③ 怎么让大豆油销量加快

本近日，在哈尔滨市一家超市某品牌豆油的货架上，悄然出现了“货源充足，保证供应”的提示牌。因为近期受大豆价格上扬等因素影响，哈尔滨市豆油产品多次提价。一时间，豆油价格成了市民关注的话题，市场上一些品牌的豆油也出现旺销局面。市场分析人士认为，豆油涨价是新收购的大豆价格较高拉动生产成本上升和国际大豆价格一直处于涨势造成的，符合市场规律。从供应量方面看，我国豆油市场不会出现短缺。地产品牌豆油旺销8月初，记者来到哈尔滨市道里菜市场。在一处经销豆油的连锁店，营业员对记者说：“三个多月以来豆油价格一直在上浮，已经涨了几次。”据了解，7月31日哈尔滨市场上豆油价格在每公斤约10元，8月4日，涨到了11元左右。8月1日上午9时许，在家乐福超市哈尔滨会展中心店，市民景建朝的购物车里装了四桶五升装色拉油。他告诉记者：“听说豆油涨价了，多买两桶留着吃。”8月2日，记者再次来到这家超市，豆油销售区的顾客比前一天有所增多。一位中年女顾客说，家里豆油吃完了，到了超市听说涨价了，顺便就多买了一桶，“反正两三个月也坏不了。”超市一位促销人员介绍，最近几天豆油销量较大，有一个黑龙江地产品牌的豆油一天就卖了200多桶，是以往销量的一倍以上。据记者观察，一次购买两三桶豆油的多数是精打细算的中老年人，年轻的消费者普遍认为豆油应该吃完了再买，以保证新鲜。据黑龙江省有关部门监测，8月1日全省豆油平均零售价格为9.34元/公斤，比上周上涨2.6%，比上月上涨7.5%，与上年同期相比上涨27.1%。北大荒粮油批发市场“九三”油脂配送中心五升装一级“九三”大豆油价格为52元，比上月提高了4.73元，上涨了10%，比上年同期上涨了20%。8月4日，记者在哈尔滨市中山路上的北京华联超市见到，前来购买豆油的人并不多。促销员介绍说，目前豆油供应没有问题。前一天某品牌豆油一天就卖了800多桶，是以往正常销售量的八倍左右。现在想买油的居民基本都买了，眼下采购的人反而少了。豆油市场不会出现短缺据分析，此次豆油价格上涨主要有两个原因，一是油脂企业前期以较低价位收购的大豆库存基本消耗完毕，新收购的大豆价格较高，拉动生产成本上升；二是国际大豆价格一直处于涨势，我国油脂企业大多以加工进口大豆为主，豆油价格也跟着上涨。长期从事粮油信息分析的人士说，今年国内大豆播种面积下降，其中主产区黑龙江省的播种面积就减少了600多万亩，加上油菜籽播种面积也减少了，使国内油料作物供应偏紧。今年春节后，黑龙江省的大豆收购价从2.2元/公斤开始上涨，目前已达三元/公斤，比去年同期高出0.4元/公斤；国际上生物柴油用量增长拉动玉米面积增加，压缩了大豆面积，加之今年北美大豆预计减产，带动国际大豆价格也一路走高。目前进口大豆到岸价为3050元/吨，今年9月份期货大豆价格为3280元/吨，明年1月份期货大豆价格为3400元/吨，同比均增长20%左右。大豆价格的上扬带动了豆油价格走高。市场分析人员认为，受播种面积减少等因素影响，国际大豆和国产大豆的价格从今年春节后一直处于上涨态势。由于我国大豆在国际市场上没有定价权，即使今年国产新大豆上市后，价格也会维持高开高走趋势，大豆价格的走高会继续拉动豆油价格上涨。据市场分析人员预测，往年10月份新大豆收获后，大豆价格会有一个回落的过程，但今年受国际市场影响，预计大豆价格不会有回落或回落幅度很小。由于占国内市场大部分加工量的进口大豆价格走高，国内油脂企业生产豆油的成本也会上涨，豆油价格将继续走高。从供应量方面看，大豆供给目前没有问题，豆油市场不会出现短缺，只是价格会高些。应注意增加大豆及豆油储备近期包括豆油在内的部分食品价格上涨的情况，引起了黑龙江省物价部门的关注。黑龙江省物价局要求各地物价部门，严厉打击在主要副食品经营和农机销售过程中借机涨价、牟取暴利的不法经营者，避免不合理涨价损害农民和广大消费者利益。黑龙江省物价局要求各地加强价格监测，进一步做好价格预测预警工作。密切关注重要商品的市场价格变化，重点加强对粮食、副食品、农机打井和灌溉设备、农业(农药)喷洒机具等重要生产资料的市场价格走势及宏观经济形势分析。各地价格监测机构从8月3日起，每日上报当地主要副食品和抗旱农业机械主要品种的市场价格情况。各地物价部门将引导经营者依

④ 关于大豆期货 为什么主要交易的是豆1 豆2几近没有交易 为什么呢

豆二的不活跃是一个老生常谈的问题，在过去10年中豆二多数时间年成交手数不足1万手。对于豆二成交不活跃的原因，许多市场人士也进行过分析，一般认为原因有两点。
首先是交割方面的问题。尽管豆二并未明示标的是进口转基因大豆，但通过交割标的质量标准中含油量指标限制了国产大豆交割的数量，能够满足豆二交割标准的非进口大豆莫属。而国内《农业转基因生物进口安全管理办法》在十六条中规定进口用作加工原料的农业转基因生物如果具有生命活力，应当建立进口档案，载明其来源、贮存、运输等内容，并采取与农业转基因生物相适应的安全控制措施，确保农业转基因生物不进入环境。这是转基因大豆不能直接进入贸易环节的原因。
尽管大豆进口没有配额，但实际操作中受管理办法的约束，转基因大豆一般必须实现确定销售方直接进入压榨环节，无法在市场自由贸易流通，交割环节的不畅通导致现货企业不愿在豆二上进行套保操作。与之相对，下游的豆粕、豆油均不区分转基因与非转基因，豆粕、豆油期货价格与现货销售联系也是十分紧密，油厂在豆粕豆油上进行相应的套保操作更为方便。另外压榨企业还可以在CBOT市场进行相应的套保操作，所以豆二无法有效吸引现货套保力量的介入，在缺乏一个重要市场组成部分的情况下，自然很难吸引市场参与者的热情。
其次，豆二由于标的的原因，价格运行完全受CBOT市场主导。由于交易时间的差异，油厂或机构可以直接在CBOT市场交易，但普通投资者只能通过豆一进行风险对冲操作，在博弈中存在天然劣势。由于进口装船、到港等信息获取存在难度，普通投资者无法精确掌握油厂进口大豆成本，豆二非常容易成为压榨企业实现内外套利的一个工具。这种场外信息的不对称应该说是豆二不活跃的根本原因。豆类中豆一、豆粕、豆油由于更多受国内供需情况影响，且交割较为便利，合约设置使得市场参与主体处于近似平等地位，所以交易情况均较为活跃。

⑤ 关于大豆期货与现货的问题，为什么2010年的期货价格全年都低于现货价格啊现货价格来自统计局

谁告诉你大豆的现货价格全年平均值为5.06了 ，你这个数据从哪来的啊。统计局也不可能发布这个数据。你看错了。

⑥ 目前中国进口大豆价格是多少

中国农业部网站27日消息，近日，农业部农产品[21.43 1.08%]市场监测预警专家组发布2010年8月大豆市场监测信息显示。一、国产大豆价格基本稳定。8月份，黑龙江国产大豆平均收购价3495元(人民币，下同)/吨，环比涨0.3%，同比降2.3%；山东国产大豆入厂价3700元/吨，环比持平，同比持平；山东四级豆油出厂价7640元/吨，环比涨9.2%，同比涨6.4%；山东中等豆粕出厂价3154元/吨，环比上涨9.2%，同比降9.5%。二、国际大豆及制品价格上涨。8月份，美国芝加哥期货交易所（CBOT）大豆均价375.1美元/吨，环比涨3.5%，同比涨1.8%；豆油918.2美元/吨，环比涨10.5%，同比涨10.5%；豆粕324.6美元/吨，环比持平，同比降2.2%。三、进口大豆到岸税后价低于国内。8月份，山东地区进口大豆到岸税后价3582元/吨，比当地国产大豆价格低118元；墨西哥湾大豆离岸价407美元/吨，折人民币2764元/吨，比山东地区国产大豆采购价低936元/吨。四、大豆单月进口量回落。据海关统计，7月份，中国进口大豆495.4万吨，环比降20%。1-7月，累计进口大豆3076万吨，同比增16.2%。五、全球大豆供给充裕。据美国农业部8月份预计，2009/10年度全球大豆产量将达到2.60亿吨，同比增22.6%，库存消费比26.8%；2010/11年度全球大豆产量2.51亿吨，比上年度减3.3%，全球大豆供给比较充足。

⑦ 对于期货套期保值这怎样将承担风险降低至基点波动风险

基差的变化对套期保值的效果有直接的影响。从套期保值的原理不难看出，套期保值实际上是用基差风险替代了现货市场的价格波动风险，因此从理论上讲，如果投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化，就可能实现完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的过程中应密切关注基差的变化，并选择有利的时机完成交易。 同时，由于基差的变动比期货价格和现货价格各自本身的波动要相对稳定一些，这就为套期保值交易提供了有利的条件；而且，基差的变化主要受制于持有成本，这也比直接观察期货价格或现货价格的变化方便得多。 当套期保值者没能找到与现货头寸在品种，期限，数量上均恰好匹配的期货合约，在选用替代合约进行套期保值操作时，由于不能完全锁定现金流，就产生了基差风险。 编辑本段影响因素品质由于期货合同中规定买卖的是基准品级的货物，而现货实际交易的品质与交易所规定的期货合同的品级往往不一致，因此，基差中就包含了这种品质差价。 地区期货交易所的期货合同规定的货物交割地点是交易所指定的标准交货地点，而实际现货交易的交货地点往往并不是与交易所指定的交货地点一致，因此，两个交货地点之间的运费差价就造成了一定的基差。 时间由于现货交易交货的时间与期货交割的月份往往不一致，这样就造成了期货价格与现货价格之间存在着时间差价。时间影响基差主要表现在仓储费用上，具体费用包括库存费、保险费和利息。在现货市场的不同地点，基差的大小往往固定在一定的幅度内；交易者可以通过预测基差，结合期货价格来判断远期现货价格。 编辑本段市场情况对市场的影响 基差影响图一基差分为负数，正数，及零的三种市场情况： 1 基差为负的正常情况： 在正常的商品供求情况下，参考价持有成本及风险的原因，基差一般应为负数，即期货价格应大于该商品的现货价格。 2 基差为正数的倒置市况： 当市场商品供应出现短缺，供不应求的现象时，现货价格高于期货价格。 3 基差为零的市场情况： 当期货合约越接近交割期，基差越来越接近零。 对套保的影响对买入套期保值者有利的基差变化： 1 期货价格上涨，现货价格不变，基差变弱，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。 2 期货价格不变，现货价格下跌，基差变弱，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。 3 期货价格上涨，现货价格下跌，基差极弱，结束套期保值交易就能在保值的同时在两个市场获取额外的利润。 4 期货价格和现货价格都上涨，但期货价格上涨幅度比现货价格大，基差变弱，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。 5 期货价格和现货价格都下跌，但现货价格下跌的幅度比期货价格大，基差变弱，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。 6 现货价格从期货价格之上跌破下降，基差变弱，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。 基差影响图二对卖出套期保值有利的基差变化： 1 期货价格下跌，现货价格不变，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。 2 期货价格不变，现货价格上涨，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。 3 期货价格下跌，现货价格上涨，基差变极强，结束套期保值就能在保值的同时在两个市场获取额外的利润。 4 期货价格和现货价格都上涨，但现货价格上涨幅度比期货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。 5 期货价格和现货价格都下跌，但期货价格下跌幅度比现货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。 6 现货价格从期货价格以下突然上涨，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。 编辑本段基差情形划分根据基差绝对值的大小分一、根据基差绝对值的大小，可以将基差在上述两种市场的不同变化，具体区分为以下两种情形： 1、基差趋大。现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越远； 2、基差趋小。现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越近。 基差趋大、趋小与套期保值盈亏的关系,表现为以下八种情形： 锌期现基差正向市场（+），基差趋大（+），买入套保（+），盈利（+）； 正向市场（+），基差趋大（+），卖出套保（-），亏损（-）； 正向市场（+），基差趋小（-），买入套保（+），亏损（-）； 正向市场（+），基差趋小（-），卖出套保（-），盈利（+）。 反向市场（-），基差趋大（+），买入套保（+），亏损（-）； 反向市场（-），基差趋大（+），卖出套保（-），盈利（+）； 反向市场（-），基差趋小（-），买入套保（+），盈利（+）； 反向市场（-），基差趋小（-），卖出套保（-），亏损（-）。 根据基差的走向分情形划分二、根据基差的走向，可以将基差在上述两种市场的不同变化，具体区分为以下两种情形： 1、基差走强。正向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越近；反向市场，货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越远；或者由正向市场变为反向市场。 2、基差走弱。正向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越远。反向市场，货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越近；或者由反向市场变为正向市场。 基差走强、走弱与套期保值盈亏的关系,表现为以下十二种情形： 正向市场（+），基差走强（-），买入套保（+），亏损（-）； 正向市场（+），基差走强（-），卖出套保（-），盈利（+）； 正向市场（+），基差走弱（+），买入套保（+），盈利（+）； 正向市场（+），基差走弱（+），卖出套保（-），亏损（-）； 正向市场变为反向市场（+），基差走强（-），买入套保（+），亏损（-）； 正向市场变为反向市场（+），基差走强（-），卖出套保（-），盈利（+）； 反向市场（-），基差走强（+），买入套保（+），亏损（-）； 情形划分反向市场（-），基差走强（+），卖出套保（-），盈利（+）； 反向市场（-），基差走弱（-），买入套保（+），盈利（+）； 反向市场（-），基差走弱（-），卖出套保（-），亏损（-）； 反向市场变为正向市场（-），基差走弱（-），买入套保（+），盈利（+）； 反向市场变为正向市场（-），基差走弱（-），卖出套保（-），亏损（-）。 编辑本段组成因素 组成因素基差，有正值，负值，或是零。基差是由众多因素组成，如：运费、芝加哥谷物期货价格、运输距离、当地的供求关系以及其它贸易的杂费/利润等。简单而言，它代表的是不同物理位置间的价格差。由于基差反应的是局部各地的价格水平，因此，它直接受以下几个因素的影响：运输成本、当地的供给与需求条件、谷物的质量数量需求、天气、利息及仓储成本等。 例如：中国油厂订购美国11月装船期大豆，美国海湾大豆的报价为正40+SX3(或称40美分/蒲式尔+CBOT11月期货大豆)，+40就是11月船期的离岸基差。这是离岸报价。如果对中国到岸报价就要加上海运费及其它费用。 每一个基差都不是独立存在的，它必须与相应的期货合约一一对应。在买卖双方成交基差的一瞬间，理论上，当时的基差加相应的期货价格，应该等于当时实价的报价。 例如：11月船期美国大豆到中国口岸价格210美分对应芝加哥11月份大豆期货，210加上526，乘以0.367437，即得出实价为270美元。 基差变化与套期保值两者关系在商品实际价格运动过程中，基差总是在不断变动，而基差的变动形态对一个套期保值者而言至关重要。由于期货合约到期时，现货价格与期货价格会趋于一致，而且基差呈现季节性变动，使套期保值者能够应用期货市场降低价格波动的风险。基差变化是判断能否完全实现套期保值的依据。套期保值者利用基差的有利变动，不仅可以取得较好的保值效果，而且还可以通过套期保值交易获得额外的盈余。一旦基差出现不利变动，套期保值的效果就会受到影响，蒙受一部分损失。 对于买入套期保值者对于买入套期保值者来讲，他愿意看到的是基差缩小。 1、现货价格和期货价格均上升，但现货价格的上升幅度大于期货价格的下降幅度，基差扩大，从而使得加工商在现货市场上因价格上升买入现货蒙受的损失大于在期货市场上因价格上升卖出期货合约的获利。如果现货市场和期货市场的价格不是上升而是下降，加工商在现货市场获利，在期货市场损失。但是只要基差扩大，现货市场的盈利不仅不能弥补期货市场的损失，而且会出现净亏损。 2、现货价格和期货价格均上升，但现货价格的上升幅度小于期货价格的下降幅度，基差缩小，从而使得加工商在现货市场上因价格上升买入现货蒙受的损失小于在期货市场上因价格上升卖出期货合约的获利。 如果现货市场和期货市场的价格不是上升而是下降，加工商在现货市场获利，在期货市场损失。但是只要基差缩小，现货市场的盈利不仅能弥补期货市场的全部损失，而且会有净盈利。 对于卖出套期保值者 铜现货对期货主力合约基差图对于卖出套期保值者来讲，他愿意看到的是基差扩大。 1、现货价格和期货价格均下降，但现货价格的下降幅度大于期货价格的下降幅度，基差扩大，从而使得经销商在现货市场上因价格下跌卖出现货蒙受的损失大于在期货市场上因价格下跌买入期货合约的获利。 如果现货市场和期货市场的价格不是下降而是上升，经销商在现货市场获利，在期货市场损失。但是只要基差扩大，现货市场的盈利只能弥补期货市场的部分损失，结果仍是净损失。 2、现货价格和期货价格均下降，但现货价格的下降幅度小于期货价格的下降幅度，基差缩小，从而使得经销商在现货市场上因价格下跌卖出现货蒙受的损失小于在期货市场上因价格下跌买入期货合约的获利。 如果现货价格和期货价格不降反升，经销商在现货市场获利，在期货市场损失。但是只要基差缩小，现货市场的盈利不仅能弥补期货市场的全部损失，而且仍有净盈利。 期货价格与现货价格的变动趋势是一致的，但两种价格变动的时间和幅度是不完全一致的，也就是说，在某一时间，基差是不确定的，所以，套期保值者必须密切关注基差的变化。因此，套期保值并不是一劳永逸的事，基差的不利变化也会给保值者带来风险。虽然，套期保值没有提供完全的保险，但是，它的确回避了与商业相联系的价格风险。套期保值基本上是风险的交换，即以价格波动风险交换基差波动风险。 编辑本段基差风险一、套期保值交易时期货价格对现货价格的基差水平及未来收敛情况的变化。由于套利因素，在交割日，期货价格一般接近现货价格，即基差约等于零。因此，套期保值交易时的基差水平、基差变化趋势和套期保值平仓对冲的时间决定了套期保值的风险大小及盈亏状况。 二、影响持有成本因素的变化。在理论上，期货价格等于现货价格加上持有成本，该持有成本主要包括储存成本、保险成本、资金成本和损毁等等。如果持有成本发生变化，基差也会发生变化，从而影响套期保值组合的损益。 三、被套期保值的风险资产与套期保值的期货合约标的资产的不匹配。我国2006年以前没有豆油期货合约，由于大豆价格与豆油价格波动的高度相关性，所以豆油生产商或消费商使用国内大豆期货合约来为豆油价格进行套期保值，这种套期保值被称为交叉套期保值。交叉套期保值的基差风险最大，因为其基差由两部分构成，一部分来源于套期保值资产的期货价格与现货价格之间的价差，另一部分来源于套期保值资产的现货价格与被套期保值资产的现货价格的价差。由于被套期保值的风险资产与套期保值期货合约的标的资产不同，其影响价格变化的基本因素也不同，导致交叉套期保值的基差风险相对偏高。 四、期货价格与现货价格的随机扰动。 由于以上四个方面的原因，在套期保值组合持有期间，基差处于不断的扩大或缩小变化中，因而使套期保值组合产生损益。在正常的市场条件下，由于影响某一资产的现货价格与期货价格的因素相同，使套期保值基差的波动幅度相对较小且稳定在某一固定的波动区间中，在该波动区间内产生的套期保值组合盈利或亏损较小，因而不会对套期保值的有效性产生太大影响。但在某些特殊情况下，市场会出现对套期保值不利的异常情况，导致套期保值基差持续大幅度扩大或缩小，从而使套期保值组合出现越来越大的亏损，如果不及时止损，将对套期保值者造成巨大的亏损。从概率上来说，偏利正常基差水平的异常基差现象属小概率事件，但对这类小概率事件风险处理不当的话，套期保值会造成巨大的亏损。

⑧ 谁来解释一下，豆一期货1803为什么低于现货

期货和现货价格有出入
这也是和常见的
临近交割，二者价格会逐步接近
1803是下个月交割
估计到3月后，价格会接近的比较快
另外1803是冷门月份，价格波动会有点大，也没那么合理

尽量别接触
豆一手费用只需2元，做期货有什么问题都可以开个比较

⑨ 大商所期货豆一和连豆二的问题

两个问题一块回答吧！连豆一是非转基因豆即你所说的笨豆，豆二是转基因豆！因为国际食品主流市场上对转基因品种不太认同加之产量大，所以价格比非转基因的便宜

⑩ 为什么大豆2号期货的成交量那么少，按说可交割品数量应该比大豆1号多，参与者也应该更多吧

正是由于可交割数量巨大，所以才无法炒作的。任何商品，稀缺性越高，价格变动幅度越大。就像股票一样，四大银行股流通盘数量巨大，价格变动很小，每天的换手率也就很小；而小盘股的流通盘少，价格变动起伏大，所以每天的换手率就很高。