期货用技术分析做跨产品套利

① 最近在做期货的跨商品套利，是用到价比套利，求软件

用金字塔或者开拓者，但是都是要钱的，收手续费的25%左右，如果你自己会c语言，直接用c

② 在期货交易中 什么叫做跨期套利 应该怎样操作啊

持仓费用是决定近期合约和远期合约价格升贴水幅度的基本因素。它是为持有商品而必须支付的仓储费、交割费、利息等费用。由于持仓费用的存在使得在正常情况下远期合约价格应该高于近期合约。

当远期合约价格与近期合约价格差额高过套利成本的时候就出现套利机会：

10.16 出现套利机会的品种：白糖

操作思路：

买入近期合约同时卖出相同数量的远期合约

近期合约：SR801合约：3996元/吨（10月16日上午10：50价格）

远期合约：SR807合约：4256元/吨（10月16日上午10：50价格）

合约差价：SR807-SR801=260元/吨

考虑白糖做跨期套利好处：

仓单共用，买入SR801合约仓单，同样可以用于SR807合约的交割

同时：根据交易所规定，买入SR801合约仓单用于SR807合约的卖出交割不需要考虑升贴水问题

根据交易所规定：

某一制糖年度生产的白糖可用于该制糖年度结束后的当年11月份，且从该制糖年度结束后的当年11月份，且从当年8月份开始并逐月增加贴水，贴水标准为10元/吨。

1、 交割成本

套利成本＝仓储费＋资金利息＋交易、交割费用＋增值税

1.仓储费
5月1日-9月30日：0.40元/吨.天

其它时间：0.35元/吨.天

2.交割手续费
1元/吨（单方）

3.交易手续费
10元/吨（单方）

4.年贷款利率
6.21%

5.增值税
增值税以价差250元/吨来计

（除去交易和交割费用后的价格差）

2、 套利成本

七个月套利成本

仓储费（吨）
资金利息
交易交割费用
增值税
合计

75*0.4+106*0.35
0
2+20
250*13%

67.1
0
22
32.5
121.6

使用自有资金

根据当前260元/吨的合约差价

跨期套利的利润为：260-121.6=138.4元/吨

③ 期货跨品种套利：内因套利和关联套利，是什么意思

我理解的内因套利 出现的机会比较少，一般是商品价格出现非常规性价差，极度不合理的状态下。比如一些条件下， 商品近月价格 远远低于生产成本等 。 从官方定义上所谓内因套利，是指当投资对象的价格或价格关系出现违背事物发展内因或事 物间内在关系的情况时，进行的以实现资源有效配置为目的的套利行为。在有效市 场中，资源总能在一定的时间和空间中得到有效的配置，因此不合理的价格关系经 历一定的时间后总会趋于合理，因此内因套利具有获利的必然性和确定性。

④ 什么是期货跨商品套利

举例：09年，南方猪口蹄疫吧，宰杀生猪，豆粕滞销 多大豆+空豆粕 跨商品套利
蝶式套利 假如口蹄疫是 09年09月发现 多粕0909 +空粕0910+多粕0912 比例按1比1比1。
兄弟，你限制100个字数了 原理 请网络

⑤ 期货跨商品套利原理是什么

你说的这种就是大豆提油的一种套利，买入大豆合约的同时卖出一定比例的豆粕期货合约和豆油期货合约，原理就是原料和成本之间的关系，获取原料和成本的差价，因为价格波动基本相似，关联度高。

⑥ 期货中很多人在讲做套利，请问做套利是什么意思怎么做

套利交易：即买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约，这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份。也可以是相互关联的两种不同商品。还可以是不同期货市场的同种商品。套利交易者同时在一种期货合约上做多在另一种期货合约上做空，通过两个合约间价差变动来获利，与绝对价格水平关系不大。

套利交易与通常的投机交易相比具有以下特点：

1、较低的风险。不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈，相应降低了风险，尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。

2、方便大资金进出。套利交易能够吸引大资金，由于双边持仓，主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。

3、长期稳定的获利率。套利交易的收益不象单边投机那样大起大落，同时由于套利交易是利用市场上不合理的价差关系进行操作。而多数情况下不合理的价差很快就会恢复正常，因此套利交易有较高的成功率。

主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三种。

1、跨期套利：是买卖同一市场同种商品不同到期月份的期货合约，利用不同到期月份合约的价差变动来获利的套利模式。这次我们提供给大家的是大豆及天然橡胶品种的套利。

2、跨品种套利：是利用两种不同的但相互关联的商品之间的价格变动进行套期图利。即买入某种商品某一月份期货合约的同时卖出另一相互关联商品相近交割月份期货合约。主要有（一）：相关商品间套利（这次我们提供给大家的是铜、铝之间的套利）。（二）：原料与成品之间套利（如大豆与豆粕之间的套利）

3、跨市场套利：即是在某一期货市场买入（卖出）某一月份商品期货合约的同时在另一市场卖出（买入）同种合约以期在有利时机对冲获利了结的方式。这次我们提供的有最成熟的上海铜与伦敦铜的套利及大连大豆与CBOT大豆之间的套利。

套利交易按是否交接实物又分为实盘套利和虚盘套利。套利一般情况下尽量不接实盘，通过不同合约的价差变动来获利。随着实践交易经验的丰富和大资金的介入，许多企业开始将期货与现货相合将套期保值理论进一步发展，以更加积极的姿态将保值的目标上升到增值。这样实盘套利也越
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⑦ 请问期货跨品种套利是什么意思

分类：相同市场中的跨品种套利，不同市场中跨品种套利。大豆玉米、大豆豆粕豆油这两种组合属于第一种；美豆国内豆、强麦玉米属于第二种。

分析方法：通过对两个乃至两个以上品种之间价值差异来捕捉投资机会，可以根据价差历史技术图形做单，长线的套利单需要投资者对套利品种之间现货有深入的了解。

止损止盈：有别于单边投机，套利单普遍缺少有效的止损止盈的科学方法，其资金控制难度也较单边更大。

优缺点：A:一卖一买两种合约的操作有利于回避市场中剧烈波动的风险，比如国庆后农产品暴跌过程中，套利仓位并未遭受很大的冲击。B：反方向的操作对普通投资者持仓心态是有利的，这个需要你亲自体会。C:套利单长线收益更为可观，这样使得持仓周期加长，资金利用率降低。D:套利单同样有方向性，判断失误也会造成损失。

提醒注意:普通投资者不适合这种操作、资金实力有限的不适合、单边操作技术不过关的不适合。

⑧ 现在期货市场上适合做跨品种套利的有哪些组合

黄金白银，豆粕菜粕，菜油豆油，铜锌

⑨ 请给我详细介绍一下期货跨月套利的做法

我来回答你。
1、技术分析
期货跨月套利，你可以通过博弈大师行情软件调出两个不同月份合约的“差价图”。根据这个进行操作。

2、基本面分析
这个有很多规律的。比如以9月大豆和次年1月份大豆做套利，基本面上9月和1月份属于两个不同的季节，季节性差价是你操作的很好依据。等等
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友情提示：跨越套利不失为一条很稳健的期货做法，多研究必有收获的一天。
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补充回答：是的，套利的原理就是你所理解的那样。 造成这么大差价的原因，主要是因为市场预期明年经济形势会有大的好转。
友情提示：你选在0910和1007做套利，可能存在1007很难成交的情况；操作性不很强。

⑩ 期货交易如何做套利交易

要知道
套利本质是获得相关合约的价差、比价的缩小或者扩大带来的风险收益。
可以在期货和现货之间进行套利；
也可以在不同月份、不同品种、不同市场间的价差进行套利。
套利也投机的一种，比纯粹投机更要专业一点