期货价差套利分析

A. 有人说期货套利就是关于期货价差的投机交易,对此你有何看法

我认同
没有波动就没有利润

B. 帮忙解释一下期货里的价差交易和套利交易！谢谢！

套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价发生有利变化而获利的交易行为。如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利（Arbitrage）。如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易（Spread）。
-----《期货市场教程》第八章第一节套利概述

C. 期货套利需要怎样分析

套利是基本上也是存在风险的.要选择好是要同品种同市场套利还是同品种跨市场套利(和讯网期货频道上去年有个5000W白糖无风险套利方案,期现套利的),无论是同品种还是跨品种套利都要研究其各种数据,包括历史记录,分析产生套利的原因(如换合约导致价差波动等等),价差是否合理,会不缉发光菏叱孤癸酞含喀会回归到历史价差范围内等.相对来说套利风险比简单的单像投机小就是了,还是有风险

D. 期货套利分析方法有哪些

以股指为例，1、是当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益，称为“正套”。
2、是当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益，称为“反套“。
这两种办法同样适用于商品期货套利。

E. 怎么用期货套利的分析方法做分析

以下资料来源参考：
中金网
。
在进行
套利交易
前，首先应对目前的套利关系用图表加以分析。在普通的交易方面，图表是决定时点的主要工具，它对价格的波动提供了历史性资料。套利图表与一般的价格图表不同在于它记载着不同月份的合约之间彼此相互的关系。所以，套利图表作为分析、预测行情的工具，它并不注重绝对的
价格水平
，而是在图表中标出
价差
的数值，以历史价差作为进行套利分析的依据。
另外，套利常常会显示出季节性的关系，即在一个特定的时间显示出价格变动幅度的宽窄差异，实践证明其符合性的程度相当高，此种套利即为季节性套利，并且在
期货交易
中提供了最佳获利机会。为了利用季节性进行套利，必须回溯分析多年前的价格资料和研究此种套利，并且必须将现在的供求加以考虑，然后研究确定过去的
市场行为
是否能够应用在未来的几年。这种
类比研究
法是以多种市场分析方法综合而得的分析技术，此类方法是用来证明最初激励因素能否在套利季节再度发生。为了使这种季节性的趋势增加可信度，重要的是确定明显的等量使得激励因素能发生作用。
在收集以往套利资料时，不要将不同期间的资料拿来做比较。在期间相似的情形下，通常相同的供求力量会引起类似的套利。因此，在价格剧烈上涨的期间里，参考同期的
利多
市场可得到相似的
价格行为
。例如美国在20世纪70年代初，“逆转市场”主宰了整个行情，后来比较正常的
市场结构
引导市场走向，但有的供给量较吃紧的
商品期货
如咖啡、可可仍保持着逆转形式。了解这些引起市场不均衡的因素及特定商品对这些不均衡状况的反应，可在后来的套利中有所参考和借鉴。
据分析，糖市存在套利机会。因为白糖
现货市场
、
近月合约
受到明确而较强的支撑，但是远月合约则遭遇较强的压力，原糖因为其基本面不利变动而下跌破位，又会给国内糖市带来不小压力，这些压力也相对集中于远月合约。因此，远月合约将重现并持续
贴水
格局，在1209与1301合约价差绝对值缩小时，可以关注多1209合约、空1301合约的套利。预计远月合约最大贴水可达300～400元/吨。

F. 期货套利的分析方法

在进行套利交易前，首先应对套利关系用图表加以分析。在普通的交易方面，图表是决定时点的主要工具，它对价格的波动提供了历史性资料。套利图表与一般的价格图表不同在于它记载着不同月份的合约之间彼此相互的关系。所以，套利图表作为分析、预测行情的工具，它并不注重绝对的价格水平，而是在图表中标出价差的数值，以历史价差作为进行套利分析的依据。
另外，套利常常会显示出季节性的关系，即在一个特定的时间显示出价格变动幅度的宽窄差异，实践证明其符合性的程度相当高，此种套利即为季节性套利，并且在期货交易中提供了最佳获利机会。为了利用季节性进行套利，必须回溯分析多年前的价格资料和研究此种套利，并且必须将供求加以考虑，然后研究确定过去的市场行为是否能够应用在未来的几年。这种类比研究法是以多种市场分析方法综合而得的分析技术，此类方法是用来证明最初激励因素能否在套利季节再度发生。为了使这种季节性的趋势增加可信度，重要的是确定明显的等量使得激励因素能发生作用。
在收集以往套利资料时，不要将不同期间的资料拿来做比较。在期间相似的情形下，通常相同的供求力量会引起类似的套利。因此，在价格剧烈上涨的期间里，参考同期的利多市场可得到相似的价格行为。例如美国在20世纪70年代初，“逆转市场”主宰了整个行情，后来比较正常的市场结构引导市场走向，但有的供给量较吃紧的商品期货如咖啡、可可仍保持着逆转形式。了解这些引起市场不均衡的因素及特定商品对这些不均衡状况的反应，可在后来的套利中有所参考和借鉴。
据分析，糖市存在套利机会。因为白糖现货市场、近月合约受到明确而较强的支撑，但是远月合约则遭遇较强的压力，原糖因为其基本面不利变动而下跌破位，又会给国内糖市带来不小压力，这些压力也相对集中于远月合约。因此，远月合约将重现并持续贴水格局，在1209与1301合约价差绝对值缩小时，可以关注多1209合约、空1301合约的套利。预计远月合约最大贴水可达300～400元/吨。

G. 实际期货交易中如何根据价差图来进行套利交易

你好，买入低估品种，沽空高估品种即可。欢迎交流

H. 关于期货的套利（价差交易） 买近月，卖远月……仓位永远一样（且不会爆仓）的情况下，是不是有概率优势

这个是不好确定的。期货合约间是否存在套利机会是要去分析得出的。首先要得到数据，再用统计软件分析，做出线性回归模拟，算出无套利区间，这才得到是否有套利的机会。再次要根据基本面，看是否支持目前的套利行为 。最后找入场点。套利不是随便的买近卖远，或者卖近买远，要有实质的数据支持才可以。其实套利机会不是经常出现的，做套利要对数据做长期的跟踪和观察才行。

I. 什么是价差套利

套利，也叫套利交易或价差交易。套利指的是在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买人相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。在交易形式上它与套期保值相同，只是套期保值在现货市场和期货市场上同是买入卖出合约，套利却是在期货市场上买卖合约。这一交易方式丰富了期货投机交易的内容。
套利(Arbitrage )是指在一个市场上即期买进某种商品或资产，而在另一市场卖出该商品或资产，以期在价差中赚取利润的经济行为。套利是消除价差的重要力量，它可使市场功能更有效地发挥。 而期货市场的套利则主要有三种形式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。套利交易在期货市场起到两方面的作用：其一，套利方式为投资者提供了对冲机会；其二，有助于将扭曲的市场价格重新拉回来至正常水平。
另一种是在不同利息率间谋利的套利（Interest Arbitrage） 在一般情况下，西方各个国家的利息率的高低是不相同的，有的国家利息率较高，有的国家利息率较低。利息率高低是国际资本活动的一个重要的函数，在没有资金管制的情况下，资本就会越出国界，从利息率低的国家流到利息率高的国家。资本在国际间流动首先就要涉及国际汇兑，资本流出要把本币换成外币，资本流入需把外币换成本币。这样，汇率也就成为影响资本流动的函数。