期货及期权投资实务第三版大纲

㈠ 求教两道在职研究生期权期货投资实务的计算题

1. 7月165和170看跌期权的价格分别是5.75和3.75美元，试画出牛市套利的损益结构，并计算此策略的保本点。 2. 已知S=160，E=150，d= - 0.2，u=0.15，r=10%，试用两期二叉树模型计算看跌期权的价格。构成一个套期保值策略，并解释在股票价格发生变化时套期保值策略是如何保障投资者的价值的。

㈡ 求赫尔《期权、期货及其衍生品》第10版或第9版pdf，中英皆可。

《期权、期货及其衍生品》第10版，第九版，第八版，都有。怎么传到你那边呢？

㈢ 期货从业资格考试的考试大纲

考试大纲详见中国期货业协会网站“资格考试”栏目。
“期货基础知识”及“期货法律法规”所用教材分别为《期货市场教程》（中国期货业协会编，中国财政经济出版社出版）和《期货法律法规汇编》。两教材具体说明及购买办法见中国期货业协会网站“资格考试”栏目。每年，中国期货业协会根据市场发展状况，组织有关专家对教材进行修订。
2012年“期货法律法规” 考试大纲
1．期货交易管理条例
2．期货投资者保障基金管理暂行办法
3．期货交易所管理办法
4．期货公司管理办法
5．期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法
6．期货从业人员管理办法
7．期货公司首席风险官管理规定（试行）
8．关于发布《期货公司金融期货结算业务试行办法》的通知
9．关于发布《期货公司风险监管指标管理试行办法》的通知
10．关于发布《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的通知
11．关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行)
12．期货从业人员执业行为准则（修订）
13．期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)
14．中华人民共和国刑法修正案
15．中华人民共和国刑法修正案(六)摘选
16．最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定
17．关于发布《股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)》和《股指期货投资者适当性制度操作指引(试行)》的通知
18．期货营业部管理规定（试行）
19．最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）
20．期货市场客户开户管理规定
21．期货公司期货投资咨询业务试行办法
2012年期货投资分析考试大纲
“期货投资分析”考试包括两方面内容。第一方面考察教材《期货投资分析》涉及的有关知识及其运用，包括：
第一章 期货投资分析概论
第一节 期货投资及期货投资分析
第二节 期货投资分析方法及其有效性
第三节 期货定价理论
第二章 宏观经济分析
第一节 宏观经济分析概述
第二节 宏观经济运行分析
第三节 宏观经济政策分析
第三章 期货投资基本面分析
第一节 基本面分析理论基础：供需理论
第二节 影响因素分析
第三节 基本面分析常用方法
第四节 基本面分析的步骤与应用
第四章 期货品种投资分析
第一节 农产品分析
第二节 基本金属分析
第三节 能源化工分析
第四节 贵金属分析
第五节 金融期货分析
第五章 期货投资技术分析
第一节 技术分析概论
第二节 技术分析的主要理论
第三节 主要技术分析指标及其应用
第四节 期货市场持仓分析
第六章 统计分析
第一节 统计分析对金融投资分析的意义
第二节 变量间的相关关系
第三节 一元线性回归分析
第四节 多元线性回归分析
第七章 期货交易策略分析
第一节 套期保值交易策略分析
第二节 投机交易策略分析
第三节 套利交易策略分析
第八章 期权分析
第一节期权合约与基本要素
第二节 期权定价
第三节 期权的套期保值功能运用
第四节 期权组合交易策略分析
第九章 期货投资分析报告
第一节 期货投资分析报告的基本要求
第二节 定期报告
第三节 期货专题报告
第四节 期货调研报告
第五节 期货投资方案
第十章 职业道德、行为准则和自律规范
第一节 期货投资咨询从业人员的含义与职能
第二节 国内外分析师组织
第三节 执业道德和执业行为准则
第二方面考察《期货公司期货投资咨询业务试行办法》涉及的相关规定。
考试大纲详见中国期货业协会网站“资格考试”栏目。

㈣ 过期货投资分析应该看什么书

楼主你加我吧，我这次考试已经一次就通过了，我也是只复习了3周就过的，现在我是期货从业人员，三门考试全部通过，你可以加我，我把我考试的心得告诉你。

以下是我之前11月12日的回答：

楼主您好！

我也是刚经历了这次投资分析考试，出考场的一霎那，我只想说这是我工作后考的最难的一门考试。但是我说的难是计算量大，复合知识多（很多问题的每个选项就是一个独立的知识点），看似只考100题，实际上要花200题的时间去完成。

这种考试刚出来，市面上仿真题难度都不高，因为才几次真考根本没有展现题库的完整性，模仿程度都是粗制滥造。但是从我做题的角度来说，通过也不算太难的事情，关键要把书本完全吃透，市面上有本期货投资分析必做1500题的书，一定要买来做，把里面所有公式都背下来（没有捷径），特别是关于那个判定系数、残差、置信区间的那章，每一个概念都上网搞清楚，综合体有一大部分考那个。期权的比例不是很大，但是是你的必拿分项，牛熊套利、宽跨式套利、蝶式套利等等要烂熟于心。判断题主要是关于从业人员和期货公司的一系列做法是否正确的问题，这个书上基本都有，用常识判断正确率也很大。多选题里面关于供求曲线的画法和意义，有无弹性等等也要重点记住。技术分析的各种指标没事也上网多了解下，ddi，威廉指标等等要很熟，还有波浪理论（重点看，怎么判断各浪的起点和终点幅度，书上都有，也考到了），头肩顶和三重顶的实际应用（书上也有，别看案例是新的，但是懂得基本知识是很好判断的），各种整理形态的特征（我考了个矩形的）。宏观经济政策那章也要认真看，宽松货币政策会产生什么结果等等要知道。最后第一章的那个远期资产定价公式要全部背上，会考你股指期货远期合约的价值。

我只想说，我是一个热爱期货的人，所以我自己平时有事没事都会看看关于期货的知识，期货合约和含义我都烂熟于心（这次开始考了一个目前我国期货合约有多少种，我全部把27种具体的合约和代码以及所属交易所全部写在纸上，答案一目了然，这个就是你平时的积累了）。这门考试确实和其他的证券和期货考试不同，要求一个人的综合应变能力很强，但是我想对楼主说，咱们热爱期货才来考这门考试，那就要比一般人付出更多的心血，平时书本上基础一定要打牢再打牢，考试中遇到困难的计算题要迎头而上，很多人都是因为怕麻烦而放弃了原本多算一步就能解出来的题目。坚持以上方法，那么，淘汰率就是变成你引以自豪的勋章，而不是望而却步的门槛。加油，看好你！

㈤ 期权、期货及其他衍生产品（第8版）的目录

《期权、期货及其他衍生产品（原书第8版）》
推荐序一
推荐序二
译者序
前言
作者简介
译者简介
第1章导言1
1.1交易所市场1
1.2场外市场2
1.3远期合约4
1.4期货合约5
1.5期权合约6
1.6交易员的种类8
1.7对冲者8
1.8投机者9
1.9套利者11
1.10危害12
小结13
推荐阅读13
.练习题13
作业题15
第2章期货市场的运作机制16
2.1背景知识16
2.2期货合约的规定17
2.3期货价格收敛到即期价格的特性19
2.4保证金的运作20
2.5场外市场22
2.6市场报价24
2.7交割26
2.8交易员类型和交易指令类型27
2.9制度28
2.10会计和税收29
2.11远期与期货合约比较30
小结31
推荐阅读32
练习题32
作业题33
第3章利用期货的对冲策略35
3.1基本原理35
3.2拥护与反对对冲的观点37
3.3基差风险39
3.4交叉对冲41
3.5股指期货43
3.6向前滚动对冲48
小结49
推荐阅读50
练习题50
作业题51
附录3a资本资产定价模型53
第4章利率54
4.1利率的种类54
4.2利率的计量56
4.3零息利率57
4.4债券定价58
4.5国库券零息利率的确定59
4.6远期利率60
4.7远期利率合约62
4.8久期63
4.9曲率66
4.10利率期限结构理论66
小结68
推荐阅读69
练习题69
作业题70
第5章远期和期货价格的确定72
5.1投资资产与消费资产72
5.2卖空交易72
5.3假设与符号73
5.4投资资产的远期价格74
5.5提供已知中间收入的资产76
5.6收益率为已知的情形77
5.7远期合约的定价78
5.8远期和期货价格相等吗79
5.9股指期货价格80
5.10货币的远期和期货合约81
5.11商品期货83
5.12持有成本85
5.13交割选择86
5.14期货价格与预期即期价格86
小结88
推荐阅读88
练习题88
作业题90
第6章利率期货91
6.1天数计算和报价惯例91
6.2美国国债期货93
6.3欧洲美元期货96
6.4利用期货基于久期的对冲100
6.5对于资产与负债组合的对冲101
小结101
推荐阅读102
练习题102
作业题103第7章互换105
7.1互换合约的机制105
7.2天数计量惯例109
7.3确认书110
7.4比较优势的观点110
7.5互换利率的实质113
7.6确定libor互换零息利率113
7.7利率互换的定价114
7.8隔夜指数互换116
7.9货币互换117
7.10货币互换的定价119
7.11信用风险121
7.12其他类型的互换122
小结124
推荐阅读124
练习题125
作业题126
第8章证券化与2007年信用危机128
8.1证券化128
8.2美国住房市场130
8.3问题的症结133
8.4危机带来的后果135
小结136
推荐阅读136
练习题137
作业题137
第9章期权市场机制138
9.1期权的类型138
9.2期权头寸139
9.3标的资产140
9.4股票期权的特征141
9.5交易144
9.6佣金144
9.7保证金145
9.8期权结算公司146
9.9监管规则147
9.10税收147
9.11认股权证、雇员股票期权及可转换证券148
9.12场外市场149
小结149
推荐阅读149
练习题150
作业题151
第10章股票期权的性质152
10.1影响期权价格的因素152
10.2假设及符号155
10.3期权价格的上限与下限155
10.4看跌看涨平价关系式157
10.5提前行使期权：无股息股票的看涨期权160
10.6提前行使期权：无股息股票的看跌期权161
10.7股息对于期权的影响162
小结163
推荐阅读164
练习题164
作业题165
第11章期权交易策略166
11.1保本债券166
11.2包括单一期权与股票的策略167
11.3差价168
11.4组合策略174
11.5具有其他收益形式的组合176
小结177
推荐阅读177
练习题177
作业题178
第12章二叉树180
12.1单步二叉树模型与无套利方法180
12.2风险中性定价183
12.3两步二叉树184
12.4看跌期权实例186
12.5美式期权186
12.6delta187
12.7选取u和d使二叉树与波动率吻合188
12.8二叉树公式189
12.9增加二叉树的时间步数190
12.10使用derivagem软件190
12.11对于其他标的资产的期权190
小结193
推荐阅读193
练习题194
作业题194
附录12a由二叉树模型推导布莱克斯科尔斯默顿期权定价公式195
第13章维纳过程和伊藤引理198
13.1马尔科夫性质198
13.2连续时间随机变量199
13.3描述股票价格的过程202
13.4参数204
13.5相关过程205
13.6伊藤引理205
13.7对数正态分布的性质206
小结207
推荐阅读208
练习题208
作业题209
附录13a伊藤引理的推导209
第14章布莱克-斯科尔斯-默顿模型211
14.1股票价格的对数正态分布性质211
14.2收益率的分布213
14.3预期收益率213
14.4波动率214
14.5布莱克斯科尔斯默顿微分方程的概念217
14.6布莱克斯科尔斯默顿微分方程的推导218
14.7风险中性定价220
14.8布莱克斯科尔斯默顿定价公式221
14.9累积正态分布函数222
14.10权证与雇员股票期权223
14.11隐含波动率225
14.12股息226
小结228
推荐阅读229
练习题230
作业题231
附录14a布莱克斯科尔斯默顿公式的证明232
第15章雇员股票期权235
15.1合约的设计235
15.2期权会促进股权人与管理人员的利益一致吗236
15.3会计问题237
15.4定价238
15.5倒填日期丑闻241
小结242
推荐阅读242
练习题243
作业题244
第16章股指期权与货币期权245
16.1股指期权245
16.2货币期权247
16.3支付连续股息的股票期权248
16.4欧式股指期权的定价250
16.5货币期权的定价252
16.6美式期权253
小结253
推荐阅读254
练习题254
作业题255
第17章期货期权257
17.1期货期权的特性257
17.2期货期权被广泛应用的原因259
17.3欧式即期期权和欧式期货期权259
17.4看跌看涨期权平价关系式260
17.5期货期权的下限260
17.6采用二叉树对期货期权定价261
17.7期货价格在风险中性世界的漂移率262
17.8对于期货期权定价的布莱克模型263
17.9美式期货期权与美式即期期权265
17.10期货式期权265
小结266
推荐阅读266
练习题266
作业题267
第18章希腊值269
18.1例解269
18.2裸露头寸和带保头寸269
18.3止损交易策略270
18.4delta对冲271
18.5theta276
18.6gamma277
18.7delta、theta和gamma之间的关系280
18.8vega280
18.9rho282
18.10对冲的现实性282
18.11情景分析283
18.12公式的推广283
18.13资产组合保险285
18.14股票市场波动率287
小结287
推荐阅读288
练习题288
作业题290
附录18a泰勒级数展开和对冲参数291
第19章波动率微笑292
19.1为什么波动率微笑对看涨期权与看跌期权是一样的292
19.2货币期权293
19.3股票期权295
19.4其他刻画波动率微笑的方法296
19.5波动率期限结构与波动率曲面297
19.6希腊值298
19.7模型的作用298
19.8当预期会有价格大跳跃时298
小结299
推荐阅读300
练习题300
作业题301
附录19a由波动率微笑确定隐含风险中性分布302
第20章基本数值方法304
20.1二叉树304
20.2采用二叉树来对股指、货币与期货期权定价310
20.3对于支付股息股票的二叉树模型311
20.4构造树形的其他方法315
20.5参数依赖于时间的情形316
20.6蒙特卡罗模拟法317
20.7方差缩减程序322
20.8有限差分法324
小结331
推荐阅读332
练习题332
作业题334
第21章风险价值度335
21.1var测度335
21.2历史模拟法337
21.3模型构建法340
21.4线性模型341
21.5二次模型345
21.6蒙特卡罗模拟346
21.7不同方法的比较347
21.8压力测试与回顾测试347
21.9主成分分析法348
小结350
推荐阅读351
练习题351
作业题352
第22章估计波动率和相关系数354
22.1估计波动率354
22.2指数加权移动平均模型355
22.3garch(1，1)模型356
22.4模型选择358
22.5极大似然估计法358
22.6采用garch(1，1)模型来预测波动率362
22.7相关系数364
22.8将ewma应用于4个指数的例子366
小结367
推荐阅读368
练习题368
作业题369
第23章信用风险371
23.1信用评级371
23.2历史违约概率371
23.3回收率373
23.4由债券价格来估计违约概率373
23.5违约概率的比较375
23.6利用股价估计违约概率377
23.7衍生产品交易中的信用风险379
23.8信用风险的缓解381
23.9违约相关性383
23.10信用var385
小结387
推荐阅读387
练习题388
作业题389
第24章信用衍生产品391
24.1信用违约互换392
24.2信用违约互换的定价394
24.3信用指数397
24.4固定券息的使用398
24.5信用违约互换远期合约及期权399
24.6篮筐式信用违约互换399
24.7总收益互换399
24.8债务抵押债券400
24.9相关系数在篮筐式信用违约互换与cdo中的作用402
24.10合成cdo的定价402
24.11其他模型407
小结408
推荐阅读409
练习题409
作业题410
第25章特种期权411
25.1组合期权411
25.2非标准美式期权412
25.3缺口期权412
25.4远期开始期权413
25.5棘轮期权413
25.6复合期权413
25.7选择人期权414
25.8障碍式期权414
25.9二元式期权417
25.10回望式期权417
25.11喊价式期权419
25.12亚式期权419
25.13资产交换期权420
25.14涉及多种资产的期权421
25.15波动率和方差互换422
25.16静态期权复制424
小结426
推荐阅读426
练习题427
作业题428
第26章再论模型和数值算法430
26.1布莱克斯科尔斯默顿的替代模型430
26.2随机波动率模型434
26.3ivf模型436
26.4可转换债券436
26.5依赖路径衍生产品438
26.6障碍式期权441
26.7与两个相关资产有关的期权444
26.8蒙特卡罗模拟与美式期权445
小结448
推荐阅读449
练习题449
作业题451
第27章鞅与测度452
27.1风险市场价格452
27.2多个状态变量455
27.3鞅456
27.4计价单位的其他选择457
27.5多个独立因子的情况460
27.6改进布莱克模型460
27.7资产交换期权461
27.8计价单位变换462
小结463
推荐阅读463
练习题463
作业题464
第28章利率衍生产品：标准市场模型466
28.1债券期权466
28.2利率上限和下限469
28.3欧式利率互换期权474
28.4推广477
28.5利率衍生产品的对冲477
小结478
推荐阅读478
练习题478
作业题480
第29章曲率、时间与quanto调整481
29.1曲率调整481
29.2时间调整483
29.3quanto485
小结487
推荐阅读487
练习题488
作业题489
附录29a曲率调整公式的证明489
第30章利率衍生产品：短期利率模型491
30.1背景491
30.2均衡模型492
30.3无套利模型496
30.4债券期权499
30.5波动率结构500
30.6利率树形501
30.7建立树形的过程502
30.8校正510
30.9利用单因子模型进行对冲511
小结511
推荐阅读511
练习题512
作业题513
第31章利率衍生产品：hjm与lmm模型515
31.1heath、jarrow和morton模型515
31.2libor市场模型517
31.3联邦机构房产抵押贷款证券524
小结526
推荐阅读527
练习题527
作业题528
第32章再谈互换529
32.1标准交易的变形529
32.2复合互换530
32.3货币互换531
32.4更复杂的互换532
32.5股权互换534
32.6具有内含期权的互换535
32.7其他互换537
小结538
推荐阅读538
练习题538
作业题539
第33章能源与商品衍生产品540
33.1农产品540
33.2金属541
33.3能源产品541
33.4商品价格模型542
33.5气候衍生产品547
33.6保险衍生产品547
33.7气候与保险衍生产品定价548
33.8能源生产商如何对冲风险549
小结549
推荐阅读550
练习题550
作业题551
第34章实物期权552
34.1资本投资评估552
34.2风险中性定价的推广553
34.3估计风险市场价格554
34.4对业务的评估555
34.5投资机会中期权的定价556
小结560
推荐阅读560
练习题561
作业题561
第35章重大金融损失与借鉴562
35.1定义风险额度564
35.2对于金融机构的教训565
35.3对于非金融机构的教训569
小结570
推荐阅读570术语表571
附录aderivagem软件586
附录b世界上的主要期权期货交易所590
附录cx≤0时n(x)的取值591
附录dx≥0时n(x)的取值592

㈥ 期货从业人员资格考试的大纲教材

第一章 期货市场概述
第一节 期货市场的形成和发展
主要掌握：期货市场的形成；期货市场相关范畴；期货市场的发展。
第二节 期货交易的特征
主要掌握：期货交易的基本特征；期货交易与现货交易的区别；期货交易与远期现货交易的区别；期货交易与证券交易的区别。
第三节 期货市场的功能与作用
主要掌握：期货市场的功能；规避风险功能及其机理；价格发现功能及其机理；期货市场的作用。
第四节 中外期货市场概况
主要掌握：外国期货市场；国内期货市场。
第二章 期货市场的构成
第一节 期货交易所
主要掌握：期货交易所的性质与职能；会员制与公司制；我国期货交易所概况、组织形式与会员管理。
第二节 期货结算机构
主要掌握：期货结算机构的性质与职能、组织形式；期货结算制度；我国期货结算机构与期货结算制度。
第三节 期货中介与服务机构
主要掌握：期货公司的职能、公司类型、机构设置；我国期货公司机构设置、法人治理结构与风险控制体系；介绍经纪商、期货保证金存管银行、交割仓库等其他期货中介与服务机构的作用。
第四节 期货交易者
主要掌握：期货交易者的分类；国际期货市场的主要机构投资者。
第三章 期货交易制度与合约
第一节 期货合约
主要掌握：期货合约的概念；期货合约标的选择；期货合约的主要条款及设计依据。
第二节 期货市场基本制度
主要掌握： 保证金制度 ； 当日无负债结算制度 ； 涨跌停板制度 ； 持仓限额及大户报告制度；强行平仓制度；信息披露制度。
第三节 期货交易流程
主要掌握： 交易流程；开户流程；交易指令的内容；常用交易指令；指令下达方式；竞价方式；结算的概念与程序； 结算公式与应用 ；交割的概念及作用；实物交割方式与交割结算价的确定；实物交割的流程；标准仓单的概念及形式；现金交割。
第四章 套期保值
第一节 套期保值概述
主要掌握:套期保值定义；套期保值的实现条件；套期保值者的定义；套期保值者的特点；套期保值的种类。
第二节 套期保值的应用
主要掌握：卖出套期保值的应用情形及操作；买入套期保值的应用情形及操作。
第三节 基差与套期保值效果
主要掌握：完全套期保值与不完全套期保值的含义；基差的概念；影响基差的因素；基差与正反向市场的关系；基差的变动；基差变动与套期保值效果的关系；套期保值有效性的衡量。
第四节 套期保值操作的扩展及注意事项
主要掌握：套期保值操作的扩展；期转现；期现套利；基差交易；企业开展套期保值业务的注意事项。
第五章 期货投机与套利交易
第一节 期货投机交易
主要掌握：期货投机定义；期货投机与套期保值以及股票投机的区别；期货投机者类型；期货投机的作用和操作方法。
第二节 期货套利概述
主要掌握：期货套利的概念和分类；期货套利与投机区别；期货套利的作用。
第三节 期货套利交易策略
主要掌握：期货价差的定义；价差的变化；价差套利的盈亏计算；套利交易指令；各种价差套利的操作及分析方法；期货套利操作的注意要点；程序化交易的概念；程序化交易系统的形式与设计。
第六章 期货价格分析
第一节 期货行情解读
主要掌握：期货行情表解读；K线图、竹线图、分时图等 期货行情图解读。
第二节 期货价格的基本分析
主要掌握：基本分析的含义及其特点；需求分析；供给分析；影响供求的其他因素；供求与均衡价格之间的关系。
第三节 期货价格的技术分析
主要掌握：技术分析的含义； 基本分析与技术分析比较； 趋势分析、形态分析、 主要指标分析；成交量和持仓量、期货价格之间的关系；波浪理论。
第七章 外汇期货
第一节 外汇与外汇期货概述
主要掌握：外汇的概念；汇率及其标价方法；外汇风险的分类；外汇期货的概念；外汇期货产生和发展的历程；外汇期货交易与远期外汇交易；外汇保证金交易的区别与联系；芝加哥商业交易所主要外汇期货合约。
第二节 影响汇率的因素
主要掌握：基本经济因素；宏观经济政策因素；中央银行干预、政治因素、外汇储备等影响汇率走势的各种因素。
第三节 外汇期货交易
主要掌握外汇期货套期保值；投机和套利的种类及其运用方法。
第八章 利率期货
第一节 利率期货概述
主要掌握：利率期货概念、标的及种类；利率期货的产生和发展；利率期货价格波动影响因素；国际期货市场主要利率期货合约。
第二节 利率期货的报价与交割
主要掌握：美国市场短期利率期货报价方式；美国市场中长期利率期货的报价与交割。
第三节 利率期货交易
主要掌握：利率期货套期保值交易策略及应用；利率期货投机与套利交易。
第九章 股指期货和股票期货
第一节 股票指数与股指期货
主要掌握：股票指数的概念；主要股票指数； 股票市场风险；股指期货；股指期货与股票交易的区别。
第二节 沪深300股指期货的基本制度规则
主要掌握：沪深300股指期货合约条款内容；沪深300股票指数的编制；沪深300股指期货交易规则；股指期货投资者适当性制度。
第三节 股指期货套期保值交易
主要掌握：单个股票的β系数和股票组合的β系数；最佳套期保值比率； 股指期货套期保值中合约数量的确定；股指期货卖出套期保值；股指期货买入套期保值。
第四节 股指期货投机与套利交易
主要掌握：股指期货投机策略；股指期货期现套利；股指期货合约的理论价格；股指期货期现套利操作；无套利区间计算；套利交易中的模拟误差；股指期货跨期套利。
第五节 股票期货
主要掌握：股票期货的含义；股票期货合约；股票期货交易的特点。
第十章 期权
第一节 期权概述
主要掌握：期权的含义及特点；期权的分类及各类期权的概念；期货期权合约的主要内容及相关概念；期权交易指令的内容；期权头寸的建立与了结方式。
第二节 权利金的构成及影响因素
主要掌握：权利金的含义及取值范围；内涵价值的含义及计算；实值期权、虚值期权、平值期权的含义；时间价值的含义、计算及不同期权的时间价值；影响权利金的基本因素。
第三节 期权交易损益分析及应用
主要掌握：期权交易的基本策略、损益分析及应用。
第十一章 期货市场风险管理
第一节 期货市场风险特征与类型
主要掌握：风险的含义；期货市场风险的类型；期货市场风险的成因；期货市场风险管理原理；风险管理的含义；风险的识别；风险的预测和度量；VaR方法；期货市场风险管理的特点。
第二节 期货市场风险监管体系
主要掌握：期货市场相关法律法规；相关行政法规和部门规章；期货自律规则；期货市场监管机构；境外期货监管机构；中国期货监管机构；中国证监会；地方派出机构；中国期货保证金监控中心；期货市场行业自律组织；期货交易所的自律监管；期货行业协会自律管理；中国期货业协会。
第三节 期货市场风险管理
主要掌握：监管机构的风险管理；分类监管的内容；交易所的风险管理；期货公司的风险管理；期货公司的主要风险；期货公司内部风险监控机制；首席风险官；投资者的风险管理； 投资者的风险防范措施 。
2012年“期货法律法规” 考试大纲
1．期货交易管理条例
2．期货投资者保障基金管理暂行办法
3．期货交易所管理办法
4．期货公司管理办法
5．期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法
6．期货从业人员管理办法
7．期货公司首席风险官管理规定（试行）
8．关于发布《期货公司金融期货结算业务试行办法》的通知
9．关于发布《期货公司风险监管指标管理试行办法》的通知
10．关于发布《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的通知
11．关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行)
12．期货从业人员执业行为准则（修订）
13．期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)
14．中华人民共和国刑法修正案
15．中华人民共和国刑法修正案(六)摘选
16．最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定
17．关于发布《股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)》和《股指期货投资者适当性制度操作指引(试行)》的通知
18．期货营业部管理规定（试行）
19．最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）
20．期货市场客户开户管理规定
21．期货公司期货投资咨询业务试行办法
2012年期货投资分析考试大纲
“期货投资分析”考试包括两方面内容。第一方面考察教材《期货投资分析》涉及的有关知识及其运用，包括：
第一章 期货投资分析概论
第一节 期货投资及期货投资分析
第二节 期货投资分析方法及其有效性
第三节 期货定价理论
第二章 宏观经济分析
第一节 宏观经济分析概述
第二节 宏观经济运行分析
第三节 宏观经济政策分析
第三章 期货投资基本面分析
第一节 基本面分析理论基础：供需理论
第二节 影响因素分析
第三节 基本面分析常用方法
第四节 基本面分析的步骤与应用
第四章 期货品种投资分析
第一节 农产品分析
第二节 基本金属分析
第三节 能源化工分析
第四节 贵金属分析
第五节 金融期货分析
第五章 期货投资技术分析
第一节 技术分析概论
第二节 技术分析的主要理论
第三节 主要技术分析指标及其应用
第四节 期货市场持仓分析
第六章 统计分析
第一节 统计分析对金融投资分析的意义
第二节 变量间的相关关系
第三节 一元线性回归分析
第四节 多元线性回归分析
第七章 期货交易策略分析
第一节 套期保值交易策略分析
第二节 投机交易策略分析
第三节 套利交易策略分析
第八章 期权分析
第一节 期权合约与基本要素
第二节 期权定价
第三节 期权的套期保值功能运用
第四节 期权组合交易策略分析
第九章 期货投资分析报告
第一节 期货投资分析报告的基本要求
第二节 定期报告
第三节 期货专题报告
第四节 期货调研报告
第五节 期货投资方案
第十章 职业道德、行为准则和自律规范
第一节 期货投资咨询从业人员的含义与职能
第二节 国内外分析师组织
第三节 执业道德和执业行为准则
第二方面考察《期货公司期货投资咨询业务试行办法》涉及的相关规定。
考试大纲详见中国期货业协会网站“资格考试”栏目。

㈦ 期货基础知识的考试大纲

第一章 期货市场概述
第一节 期货市场的形成和发展
主要掌握：期货市场的形成；期货市场相关范畴；期货市场的发展。
第二节 期货交易的特征
主要掌握：期货交易的基本特征；期货交易与现货交易的区别；期货交易与远期现货交易的区别；期货交易与证券交易的区别。
第三节 期货市场的功能与作用
主要掌握：期货市场的功能；规避风险功能及其机理；价格发现功能及其机理；期货市场的作用。
第四节 中外期货市场概况
主要掌握：外国期货市场；国内期货市场。
第二章 期货市场的构成
第一节 期货交易所
主要掌握：期货交易所的性质与职能；会员制与公司制；我国期货交易所概况、组织形式与会员管理。
第二节 期货结算机构
主要掌握：期货结算机构的性质与职能、组织形式；期货结算制度；我国期货结算机构与期货结算制度。
第三节 期货中介与服务机构
主要掌握：期货公司的职能、公司类型、机构设置；我国期货公司机构设置、法人治理结构与风险控制体系；介绍经纪商、期货保证金存管银行、交割仓库等其他期货中介与服务机构的作用。
第四节 期货交易者
主要掌握：期货交易者的分类；国际期货市场的主要机构投资者。
第三章 期货交易制度与合约
第一节 期货合约
主要掌握：期货合约的概念；期货合约标的选择；期货合约的主要条款及设计依据。
第二节 期货市场基本制度
主要掌握： 保证金制度 ； 当日无负债结算制度 ； 涨跌停板制度 ； 持仓限额及大户报告制度；强行平仓制度；信息披露制度。
第三节 期货交易流程
主要掌握： 交易流程；开户流程；交易指令的内容；常用交易指令；指令下达方式；竞价方式；结算的概念与程序； 结算公式与应用 ；交割的概念及作用；实物交割方式与交割结算价的确定；实物交割的流程；标准仓单的概念及形式；现金交割。
第四章 套期保值
第一节 套期保值概述
主要掌握:套期保值定义；套期保值的实现条件；套期保值者的定义；套期保值者的特点；套期保值的种类。
第二节 套期保值的应用
主要掌握：卖出套期保值的应用情形及操作；买入套期保值的应用情形及操作。
第三节 基差与套期保值效果
主要掌握：完全套期保值与不完全套期保值的含义；基差的概念；影响基差的因素；基差与正反向市场的关系；基差的变动；基差变动与套期保值效果的关系；套期保值有效性的衡量。
第四节 套期保值操作的扩展及注意事项
主要掌握：套期保值操作的扩展；期转现；期现套利；基差交易；企业开展套期保值业务的注意事项。
第五章 期货投机与套利交易
第一节 期货投机交易
主要掌握：期货投机定义；期货投机与套期保值以及股票投机的区别；期货投机者类型；期货投机的作用和操作方法。
第二节 期货套利概述
主要掌握：期货套利的概念和分类；期货套利与投机区别；期货套利的作用。
第三节 期货套利交易策略
主要掌握：期货价差的定义；价差的变化；价差套利的盈亏计算；套利交易指令；各种价差套利的操作及分析方法；期货套利操作的注意要点；程序化交易的概念；程序化交易系统的形式与设计。
第六章 期货价格分析
第一节 期货行情解读
主要掌握：期货行情表解读；K线图、竹线图、分时图等 期货行情图解读。
第二节 期货价格的基本分析
主要掌握：基本分析的含义及其特点；需求分析；供给分析；影响供求的其他因素；供求与均衡价格之间的关系。
第三节 期货价格的技术分析
主要掌握：技术分析的含义； 基本分析与技术分析比较； 趋势分析、形态分析、 主要指标分析；成交量和持仓量、期货价格之间的关系；波浪理论。
第七章 外汇期货
第一节 外汇与外汇期货概述
主要掌握：外汇的概念；汇率及其标价方法；外汇风险的分类；外汇期货的概念；外汇期货产生和发展的历程；外汇期货交易与远期外汇交易；外汇保证金交易的区别与联系；芝加哥商业交易所主要外汇期货合约。
第二节 影响汇率的因素
主要掌握：基本经济因素；宏观经济政策因素；中央银行干预、政治因素、外汇储备等影响汇率走势的各种因素。
第三节 外汇期货交易
主要掌握外汇期货套期保值；投机和套利的种类及其运用方法。
第八章 利率期货
第一节 利率期货概述
主要掌握：利率期货概念、标的及种类；利率期货的产生和发展；利率期货价格波动影响因素；国际期货市场主要利率期货合约。
第二节 利率期货的报价与交割
主要掌握：美国市场短期利率期货报价方式；美国市场中长期利率期货的报价与交割。
第三节 利率期货交易
主要掌握：利率期货套期保值交易策略及应用；利率期货投机与套利交易。
第九章 股指期货和股票期货
第一节 股票指数与股指期货
主要掌握： 股票指数的概念；主要股票指数； 股票市场风险；股指期货；股指期货与股票交易的区别。
第二节 沪深300股指期货的基本制度规则
主要掌握： 沪深300股指期货合约条款内容；沪深300股票指数的编制；沪深300股指期货交易规则；股指期货投资者适当性制度。
第三节 股指期货套期保值交易
主要掌握：单个股票的β系数和股票组合的β系数；最佳套期保值比率； 股指期货套期保值中合约数量的确定； 股指期货卖出套期保值；股指期货买入套期保值。
第四节 股指期货投机与套利交易
主要掌握：股指期货投机策略；股指期货期现套利；股指期货合约的理论价格；股指期货期现套利操作；无套利区间计算；套利交易中的模拟误差；股指期货跨期套利。
第五节 股票期货
主要掌握：股票期货的含义；股票期货合约；股票期货交易的特点。
第十章 期权
第一节 期权概述
主要掌握：期权的含义及特点；期权的分类及各类期权的概念；期货期权合约的主要内容及相关概念；期权交易指令的内容；期权头寸的建立与了结方式。
第二节 权利金的构成及影响因素
主要掌握：权利金的含义及取值范围；内涵价值的含义及计算；实值期权、虚值期权、平值期权的含义；时间价值的含义、计算及不同期权的时间价值；影响权利金的基本因素。
第三节 期权交易损益分析及应用
主要掌握：期权交易的基本策略、损益分析及应用。
第十一章 期货市场风险管理
第一节 期货市场风险特征与类型
主要掌握：风险的含义；期货市场风险的类型；期货市场风险的成因；期货市场风险管理原理；风险管理的含义；风险的识别；风险的预测和度量；VaR方法；期货市场风险管理的特点。
第二节 期货市场风险监管体系
主要掌握：期货市场相关法律法规；相关行政法规和部门规章；期货自律规则；期货市场监管机构；境外期货监管机构；中国期货监管机构；中国证监会；地方派出机构；中国期货保证金监控中心；期货市场行业自律组织；期货交易所的自律监管；期货行业协会自律管理；中国期货业协会。
第三节 期货市场风险管理
主要掌握：监管机构的风险管理；分类监管的内容；交易所的风险管理；期货公司的风险管理；期货公司的主要风险；期货公司内部风险监控机制；首席风险官；投资者的风险管理； 投资者的风险防范措施 。

㈧ 期货与期权入门（第三版）的课件和软件如何下载

很久了。你去迅雷上下，否则就没有。